Тест по эконометрике с ответами. Эконометрика тест. Тест по эконометрике Сущность эконометрики и парная регрессия
 Скачать 16.2 Kb.
|
|
Тест по эконометрике: Сущность эконометрики и парная регрессия 1.Что является предметом изучения эконометрики? - Количественная сторона экономических процессов и явлений + Массовые экономические процессы и явления - Система внутренних связей между явлениями национальной экономики 2. Теорема Гаусса-Маркова в эконометрике опирается на: + Метод наименьших квадратов - Метод наименьших модулей - Метод инструментальных переменных 3. Эконометрика – это наука, которая изучает: - Структуру, порядок и отношения, сложившиеся на основе операций подсчета, измерения и описания формы объектов - Возможности применения методов математики для решения экономических задач + Количественные и качественные экономические взаимосвязи, и взаимозависимости, опираясь на методы и модели математики и статистики 4. Модели временных рядов в эконометрике – это модели: - Которые используются для того, чтобы определить, как себя будет вести тот или иной фактор в течение определенного промежутка времени - Которые позволяют максимально точно рассчитать период времени, требующийся для того, чтобы значение фактора изменилось на значимую величину + Для построения которых используются данные, характеризующие один объект за несколько последовательных периодов 5. Метод наименьших квадратов в эконометрике – это метод: - Который используется для расчета наименьших отклонений случайных величин, влияющих на конечный результат + Который позволяет решать задачи, опираясь на минимизацию суммы квадратов отклонений некоторых функций от искомых переменных - Который позволяет оценить значение неизвестного параметра, минимизируя значение функции правдоподобия 6. Модели в эконометрике – это: + Средство прогнозирования значений определенных переменных - Экономические и статистические зависимости, выраженные математическим языком - Данные одного типа, сгруппированные определенным образом 7. Предельно допустимое значение средней ошибки аппроксимации составляет … %: - Не более 10-12 - Не более 3-5 + Не более 8-10 8. Какой показатель измеряет тесноту статистической связи между переменной и объясняющими переменными? + Коэффициент детерминации - Коэффициент рекурсии - Коэффициент корреляции 9. Назовите ученого, который ввел термин «эконометрика». - Н. Кондратьев + Р. Фриш - К. Грэнджер 10. Модели в эконометрике – это: + Средство прогнозирования значений определенных переменных - Экономические и статистические зависимости, выраженные математическим языком - Данные одного типа, сгруппированные определенным образом 11. Наиболее наглядным видом выбора уравнения парной регрессии является: - аналитический + графический - экспериментальный (табличный) 12. Рассчитывать параметры парной линейной регрессии можно, если у нас есть: - не менее 5 наблюдений + не менее 7 наблюдений - не менее 10 наблюдений 13. Суть метода наименьших квадратов состоит в: - минимизации суммы остаточных величин + минимизации дисперсии результативного признака - минимизации суммы квадратов остаточных величин 14. Коэффициент линейного парного уравнения регрессии: + показывает среднее изменение результата с изменением фактора на одну единицу; - оценивает статистическую значимость уравнения регрессии; - показывает, на сколько процентов изменится в среднем результат, если фактор изменится на 1%. 15. Качество модели из относительных отклонений по каждому наблюдению оценивает: + коэффициент детерминации - F -критерий Фишера - средняя ошибка аппроксимации 16. Значимость уравнения регрессии в целом оценивает: + F-критерий Фишера - коэффициент детерминации - t-критерий Стьюдента 17. Классический метод к оцениванию параметров регрессии основан на: - методе наименьших квадратов: - методе максимального правдоподобия: + шаговом регрессионном анализе 18. Остаточная сумма квадратов отклонений в линейной парной модели имеет число степеней свободы, равное: - n-1 + n-2 - n-6 19. Для оценки значимости коэффициентов регрессии рассчитывают: - F-критерий Фишера - t-критерий Стьюдента + коэффициент детерминации 20. Остаточная сумма квадратов равна нулю: - когда правильно подобрана регрессионная модель - когда между признаками существует точная функциональная связь +никогда |