А. П. Сальников теория электрической связи конспект лекций Часть 2 санктпетербург 2003
 Скачать 4.06 Mb.
|
|
Функциональное преобразование двух случайных процессов Постановка задачи: Заданы два случайных процесса X1(t) и X2(t) с известной совместной плотностью вероятности их значений в совпадающие моменты времени w(x1, x2; t). С этими процессами связаны два других СП Y1(t) и Y2(t) известными функциональными зависимостями   .Требуется определить w(у1, у2; t) – совместную плотность вероятности процессов Y1(t) и Y2(t) в совпадающие моменты времени. Решение: По аналогии с (5.1) можно написать следующее соотношение  ,где J – якобиан преобразования переменных x1, x2 в у1, у2  . (5.2) |