Банковская система ее структура и сущность. Зарипов_Р.Г._1022[1]. Банковская система, её сущность и структура

• Название: Банковская система, её сущность и структура
• Анкор: Банковская система ее структура и сущность
• Дата: 28.02.2023
• Размер: 56.82 Kb.
• Имя файла: Зарипов_Р.Г._1022[1].docx
• Тип: Курсовая; #960935
• страница: 2 из 3

2.2 Уровень развития банковской системы

Уровень развития банковской системы характеризуют такие показатели, как насыщенность экономики банковскими кредитами (кредиты / ВВП в %), банковскими активами (активы / ВВП в %), банковскими депозитами (депозиты/ВВП в %), а также отношение собственных средств (капитала) банковской системы / ВВП в %.

Данные таблицы свидетельствуют о том, что за шесть лет активы банковского сектора страны выросли практически в два раза. Положительную динамику в анализируемом периоде демонстрируют все ключевые показатели, отражающие роль банковского сектора в экономике.

Отношение активов банковского сектора к ВВП за эти годы возросло с 69,1 до 93,0%. Отношение капитала банковского сектора к ВВП составило 10,9%, увеличившись за период на 2,2 процентного пункта. Основным источником формирования ресурсной базы кредитных организаций в течение шести лет являлись средства на счетах клиентов, отношение их объема к ВВП увеличилось на 15,5 процентного пункта, до 56,4%. Отношение вкладов физических лиц к ВВП за шесть лет повысилось с 19,7 до 28,1% (прирост составил 8,4 процентного пункта), отношение депозитов и средств на счетах нефинансовых и финансовых организаций (кроме кредитных организаций) к ВВП также изменилось – с 21,2% в 2011 году до 28,3% в 2016 году (прирост на 7,1 процентного пункта).

В структуре активов банковского сектора в 2016 г., как и ранее, в 2011 году, основной удельный вес составляли кредиты. Отношение совокупного объема выданных кредитов к ВВП выросло на 9 процентных пунктов, с 38,6% до 47,6%, а их доля в совокупных активах банковского сектора, наоборот, снизилась – с 55,9% до 51,1%, в связи с опережающими темпами роста активов банковского сектора.

По оценке Банка России, в 2016 году российская экономика продолжала адаптироваться к внешним условиям, которые по-прежнему были относительно неблагоприятными. Настроение и ожидания субъектов экономики стабилизировались, а чувствительность к внешним потрясениям снизилась. Показатели производственной деятельности улучшились, отдельные зоны роста развивались в промышленности, в том числе в обрабатывающих отраслях. В условиях сдержанного роста мировой экономики и сохранения относительно стабильных внутренних финансовых условий спад российской экономики замедлился, а во второй половине года был намечен переход к восстановительному росту.

В 2016 году, по сравнению с предыдущим годом, снижение ВВП замедлилось до 0,2 с 2,8% в 2015 году [5]. В то же время структурные факторы, а также экономическая неопределенность оказали сдерживающее влияние на развитие экономики.

В условиях сохранявшегося ограниченного доступа корпораций и банков к внешнему финансированию, вызванного введением санкций против нашей страны, макроэкономические условия банков в 2016 году все же стали более благоприятными.

Банки в основном преодолели последствия кризиса 2014–2015 гг. И, несмотря на все еще сложные внешние условия, стабилизировали качество активов, восстановили свою основную доходность. Объем совокупных активов банковской системы на 01.01.2017 года составил 80063,3 млрд. рублей. Темп роста к 2011 году – 161,7 процента. Капитал банковского сектора и вклады физических лиц также демонстрировали положительную динамику.

При сохранении режима санкций для ряда российских банков, «расширение ресурсной базы и в 2016 году продолжалось в основном за счет сбережений населения. Средства российского корпоративного сектора – второго по значимости источника фондирования банков – активно вовлекались в обеспечение роста промышленного производства, в связи с чем их объем в банках за год несколько сократился».

Улучшение финансового положения заемщиков, повышение стандартов внутрибанковского управления кредитным риском привело к формированию резервов на возможные потери по кредитам в более умеренных объемах. Сбалансированная процентная политика кредитных организаций повлияла на рост чистого процентного дохода. «В итоге прибыль банковского сектора в 2016 году вернулась на стабильный уровень (до 1 трлн. Рублей), а по сравнению с предыдущим годом она выросла почти пятикратно».

В целом стабилизировалась ситуация с ликвидностью банков. Банк России продолжил работу по очищению банковского сектора от финансово неустойчивых организаций, которые не смогли обеспечить сохранность средств кредиторов и вкладчиков. Совместно с Агентством по страхованию вкладов, при наличии экономической целесообразности, были использованы механизмы санации проблемных банков.

Банк России продолжил следовать международным рекомендациям в сфере банковского регулирования с учетом особенностей российского рынка. В связи с преодолением последствий кризиса в 2016 году Банк России реализовал стратегию выхода из режима специальных антикризисных мер по регулированию банковской деятельности.

Банк России, как мегарегулирующий орган, принимал меры по ликвидации регулятивного арбитража, улучшению конкурентной среды, регулированию взаимодействия различных сегментов финансового рынка.

В январе-октябре 2017 года основные показатели эффективности банков продолжали демонстрировать рост. «За десять месяцев текущего года активы банковского сектора увеличились на 5,7%; кредиты экономике – на 4,7%; кредиты нефинансовым организациям – на 2,9%. На 9,8% выросли кредиты физическим лицам… Вклады населения за десять месяцев выросли на 5,3%. Объем депозитов и средств организаций на счетах практически не изменился (прирост на 0,2%)».

За десять месяцев 2017 года прибыль банковского сектора в целом составила 693 млрд. рублей. Количество прибыльных кредитных организаций в банковской системе Российской Федерации преобладает (397 из 572 кредитных организаций, которые действовали 1 ноября), а их доля в общем количестве кредитных организаций увеличилась на 3,8 процентного пункта по сравнению с тем же периодом 2016 года, до 69,4%.

Основными проблемами развития банковского сектора России являются: макроэкономическая нестабильность, региональные и отраслевые диспропорции в экономике; несовершенство институциональной структуры банковской системы, низкий уровень капитализации банков, ограничивающий возможности банковской системы в сфере кредитования национальной экономики; непрозрачность и высокий уровень концентрации банковской системы; низкий уровень обеспеченности банковскими услугами большинства регионов страны; неравные условия конкуренции.

Положительно оценивая усилия мегарегулятора и банковского сообщества по восстановлению стабильности и эффективности банковской системы страны аналитики отмечают необходимость дальнейшего совершенствования политики Центрального банка РФ по рефинансированию банковской системы, которое должно обеспечить гарантии банкам всех уровней и регионов определенную поддержку и доступ к ресурсам Банка России; формирование механизма поддержки банков, кредитующих инновационные проекты; совершенствование институциональной инфраструктуры кредитного рынка».

Однако, в целом, оценки показывают, что российский банковский сектор сохранил стабильность, необходимую для удовлетворения потребностей корпоративного сектора и населения в банковских услугах, и готов поддержать возникающие предпосылки для роста российской экономики.

Несмотря на положительную динамику ряда показателей развития банковской системы по итогам 2017 г., ее коренные проблемы на данный момент лишь усугубляются.

Банк России представил данные о развитии банковского сектора за 2017 г., озаглавив материал фразой «На траектории роста». И действительно, по многим показателям в 2017 г. Наблюдался рост, особенно на фоне провального 2016 г. Так, активы банковской системы в 2017 г. Выросли на 6,4%, до 85,2 трлн. Руб., после спада в 2016 г. На 0,4%. Общий объем кредитов экономике также вырос – на 3,5% после падения на 3,1% в предыдущем году.

Однако внимательное изучение показателей развития банковской системы дает основания и для тревоги.

Растет уровень монополизации банковской системы. Разрыв между крупнейшими государственными банками, входящими в ТОП-5 по размеру активов, и прочими банками существенно увеличивается. В частности, это ярко проявляется в сравнении показателей этой группы банков с банками, находящимися на 21-50 местах по величине активов. Так, соотношение активов этих двух групп банков на начало 2009 г. Составляло 3,5 раза (то есть активы первых 5 банков в сумме составляли 350% от суммарных активов банков с 21 по 50). По итогам 2013 г. Это соотношение составляло уже 4,7, а по итогам 2017 г. Достигло 5,2 раза (значение на 1 декабря 2017 г.).

Еще более драматическая ситуация складывается с прибылью банковской системы. По итогам 2017 г. Совокупная прибыль банковской системы составила 790 млрд. руб. (на 15% меньше, чем в 2016 г.). Но можно уверенно предположить, что основная часть прибыли пришлась на госбанки из ТОП-5. Так, по итогам ноября 2017 г. Общая прибыль первых 5 банков даже превышала совокупную прибыль по банковской системе (984,8 млрд. руб. против 870,3 млрд. руб.). При этом прибыль крупнейших 5 банков превышала прибыль банков, находящихся на 21-50 местах по размеру активов, почти в 5,8 раз. В таких условиях крупные банки становятся крупнее, а доля рынка средних банков (не говоря уже о мелких) сокращается, поскольку наращивать капитал в таких условиях крайне проблематично[67].

Повышается степень огосударствления банковской системы. Все 5 банков, входящих в ТОП-5 по размеру активов, так или иначе контролируются государством. После того, как под процедуру санации попали в 2017 г. Еще три крупных банка, государство контролирует уже 8 банков из ТОП-10.

В результате, если в конце 2000-х гг. доля активов банков, контролируемых государством, составляла, по разным оценкам, около 40-50% активов банковской системы, то уже по итогам 2016 г. Значение этого показателя выросло до 58,8%, а по итогам 2017 г. Может достичь порядка 65%. Приватизация санируемых банков в будущем, конечно, возможна, но пока таких прецедентов не было

Снижается привлекательность банковского дела как вида бизнеса. Рост монополизации и государственного участия приводит к изменению условий конкуренции, в результате чего, как уже отмечалось, частным и особенно небольшим банкам крайне сложно получать прибыль. Рентабельность капитала в банковской системе довольно стабильна только у первых 5 банков. У остальных групп она отличается существенной волатильностью на фоне более низких значений. Например, банкам, занимающим места с 21 по 50 в 2017 г., судя по всему, удалось в целом выйти на положительную рентабельность капитала, однако три предыдущих года она неизменно была отрицательной.

Но дело не только в прибыли. Текущие события в банковской системе лишь повышают риски ведения бизнеса. По сути, регулятор в последние годы активно дает сразу два сигнала: о том, что регулятивные требования пока будут только ужесточаться, а также о том, что нарушение этих требований будет приводить к самым жестким мерам.

Вместе с тем, далеко не во всех случаях мошеннические операции, ставшие для банков основанием для лишения лицензии или для начала процедуры санации, были спровоцированы лишь жаждой наживы собственников. Не секрет, что во многом они стали также следствием попыток банков скрыть или снизить потери, связанные с коренным изменением условий ведения бизнеса после кризиса. Действительно, многие банки брали на себя слишком высокие риски. Но, поскольку регулятор не препятствовал принятию банками этих рисков, часть ответственности за сложившуюся ситуацию лежит и на нем.

В результате, в целом доверие бизнеса к государству в данном секторе снижается. Некоторым собственникам может стать проще и дешевле отказаться от лицензии, чем вкладывать дополнительные средства в спасение банковского бизнеса. Выходом в этой ситуации могла бы быть более активная санация банковской системы за счет помощи частным банкам-санаторам, а также докапитализация ряда частных банков без перехода контроля к государству (в том числе за счет совместных вложений в капитал со стороны собственников и регулятора). Особенно эта мера была бы необходима для средних и региональных банков. Однако на данный момент ситуация развивается в ином направлении.

На этом фоне банковская система все меньше участвует в развитии экономики.

Хорошей иллюстрацией роли банковской системы в развитии экономики является соотношение между средствами, которые нефинансовые организации держат в банках на депозитах, и средствами, которые выдаются им в качестве кредитов. Если в конце 2000-х гг. и начале 2010-х гг. данное соотношение составляло 36‑44%, то с 2013 г. Оно начало быстро расти, и во второй половине 2017 г. Достигло 60% (по итогам сентября 2017 г. – 60,2%). К концу года оно составило 59,3%. Более того, если учесть дополнительно прочие средства нефинансо­вых организаций на счетах, то соотношение возрастает до 82,2%. Фактически, объем средств, полученных бизнесом от банков, лишь ненамного превышает объем средств, которые бизнес держит в банках.

Банку России, по мнению Moody's, необходимо ужесточать надзорную деятельность в банковском секторе, также повышать ее независимость.

Хоть это и может прозвучать неожиданно на фоне статистики отзыва банковских лицензий за последние годы, но нам представляется, что ЦБ необходимо и дальше ужесточать свою надзорную деятельность, а также повышать ее независимость, и прежде всего – в отношении тех банков, которые сегодня по тем или иным, чаще всего политическим причинам, пользуются негласными послаблениями от регулятора.

Кроме того, в отношении всех банков Moody's считает необходимым продолжить движение от надзора и регулирования на основе формальных критериев к «сущностному» надзору на основе профессионального суждения и превалирования содержания над формой, подчеркнула она.

«Нет смысла во введении лимитов кредитования связанных сторон, если вслед за этими лимитами вводятся послабления, а ряд банков для приведения своих показателей в соответствие с требованиями ЦБ прибегают не к уменьшению реального объема транзакций со связанными сторонами, а к формальному внесению изменений в уставные документы своих заемщиков и в кредитную документацию», - полагают в Moody's.

ЦБ РФ нет смысла ужесточать политику резервирования, если некоторые крупные банки с государственным участием на протяжении длительного периода времени поддерживают свои резервы на очевидно недостаточном уровне.

Состояние банковского сектора РФ в целом стабильно, но разрыв между показателями сильных и слабых игроков может быть впервые в новейшей истории российских банков очень велик. Этот разрыв в условиях низкой инфляции будет, скорее всего, только увеличиваться.

В перспективе прежде всего сильные игроки на банковском рынке, успевшие избавиться от старых проблемных кредитов и сформировавшие достаточные буферы по капиталу, смогут воспользоваться выгодами зарождающегося нового кредитного цикла в России, полагают в Moody's.

Экономика России перешла к скромному, но устойчивому росту, макроэкономические условия деятельности российских банков и их заемщиков стабилизировались и останутся в 2018 умеренно благоприятными, отмечают в международном рейтинговом агентстве.

«При этом инфляция опустилась до рекордных для новейшей России уровней менее 4%. Вкупе с ключевой ставкой вблизи ожидаемых нами 7% это продолжит формировать высокие положительные реальные процентные ставки в экономике, что создает поистине уникальную ситуацию, когда стратегия сбережения эффективно конкурирует со стратегией потребления у домохозяйств и инвестиций у предприятий», — говорит Ульянова.

В текущих макроэкономических условиях в РФ, характеризующихся низким ростом экономики и низкой инфляцией, только по-настоящему эффективные проекты, способные создавать реальную добавочную стоимость, могут быть жизнеспособны, но таких проектов не изобилие, отмечают в Moody's.

Отчасти это объясняет низкий спрос на кредитные ресурсы, особенно от средних и крупных компаний. Этот спрос разгоняться будет очень постепенно, и мы ожидаем, что после фактической стагнации 2017 года в 2018 году кредитные портфели банков вырастут в среднем примерно на 7% в реальном выражении», - сообщили в Moody's.

Макроэкономическая стабилизация в России приведет к стабилизации качества активов банков, однако доля проблемных кредитов в секторе будет по-прежнему высока – более 10%, ожидают в агентстве.

В 2018 году ожидается повышение достаточности капитала сектора, что будет поддерживаться хорошим уровнем прибыли. Хотя маржинальность кредитования в 2018 году начнет снижаться, этот фактор будет частично компенсироваться снижением кредитных потерь.

Структура фондирования и ликвидность банковского сектора РФ, по оценке Moody's, в целом останутся на комфортном уровне. По мнению агентства, при этом государственная поддержка, оказываемая в РФ системно значимым банкам, имеет тенденцию к расширению.

 Регулятор в 2018 году в области надзора, по мнению Moody's, «перейдет от количества к качеству», так как в поле его зрения в 2018 году будут находиться прежде всего крупные и средние банки, чьи проблемы грозят цепной реакцией всему сектору. «Хотелось бы надеяться, что наконец заработает «превентивный надзор», когда проблемы в банках выявляются и локализуются на ранних стадиях, не дожидаясь паники клиентов и контрагентов и массивных оттоков ликвидности», - добавила Ульянова.

«Самое заметное достижение – это то, что регулятор наконец-то перешел к решению накопленных проблем крупных банков. Это – «минное поле», грозящее вспышками макроэкономической и социальной напряженности и способное вызвать «эффект домино», но без его «разминирования» говорить об окончательном оздоровлении банковского сектора не приходится», — также заявили в Moody's.

В Moody's также прокомментировали процесс спасения входящих в топ-12 в РФ по размеру активов «ФК Открытие» и Бинбанка, которые сейчас проходят процедуру финансового оздоровления через подконтрольный Центробанку Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС). По новому механизму санации ЦБ становится основным собственником санируемых банков с последующей продажей частному инвестору.

 Потраченные средства из ФКБС на санацию банка «ФК Открытие» и Бинбанка скорее всего не удастся вернуть при продаже этих банков.

Вывести санируемые банки на прибыль – чрезвычайно сложная задача, поскольку слабым игрокам (к которым, без сомнения, относятся «ФК Открытие» и Бинбанк) будет трудно одновременно переваривать груз накопленных проблем и бороться за новых качественных клиентов в условиях низкоинфляционной экономики. Даже если для помощи этим банкам будет задействован административный ресурс, то его вряд ли будет достаточно, чтобы поставить санируемые банки на ноги и отправить в свободное плавание, по крайней мере в ближайшие два-три года», — считают в Moody's.

Стоит надеяться что наступившая макроэкономическая стабилизация поможет даже слабым банкам избежать попадания в список санируемых, но для этого акционеры и руководство таких банков должны проявить концентрацию усилий и ресурсов.

 В условиях низкой инфляции в РФ механизм санации банков ЦБ через докапитализацию гораздо более эффективен, чем применявшийся ранее механизм санации через Агентство по страхованию вкладов за счет долгосрочных дешевых кредитов, оценили в Moody's.

Однако плюсы от собственно замены АСВ как оператора санации на ФКБС не столь очевидны, поскольку остаются вопросы в отношении конфликта интересов: ведь при новом механизме ЦБ выступает и как регулятор, и нередко как кредитор, и наконец — как владелец санируемого банка, причем владелец, которым движет цель как можно скорее оздоровить санируемый институт и продать его в рынок.

Международные инвесторы в большинстве своем работают только с несколькими крупнейшими российскими банками, но, к сожалению, этот сегмент сотрудничества в настоящее время ограничен по причине международных санкций, анализируют в Moody's.

К сожалению, действия регулятора пока не добавляют определенности в правила игры: то, за что наказываются одни банки (операции со связанными сторонами, недостаточное создание резервов по проблемным кредитам), другим банкам до поры до времени сходит с рук, и крайне сложно угадать момент, когда долго зреющие проблемы какого-либо банка наконец будут не только замечены, но и озвучены регулятором, с применением необходимых мер надзорного реагирования.

 Российская банковская система очень мала в масштабах мировой финансовой системы, к примеру, активы всех российских банков в сумме равны активам одного Deutsche Bank и в 2,5 раза меньше активов China Construction Bank, добавила она. Но в целом размеры российской банковской системы, вкупе с небанковскими финансовыми рынками, прежде всего рынком облигаций, достаточны для обслуживания потребностей национальной экономики, отметили в Moody's.

По оценкам RAEX (Эксперт РА), в 2018 году по причине неэффективной бизнес-модели рынок могут покинуть не менее 60 банков, в том числе пять крупных игроков из топ-50. Оздоровление банковского сектора считать завершенным еще преждевременно, поскольку с 2013 года доля убыточных банков с неэффективной бизнес-моделью выросла с 10 до 25%. В этой связи в 2018 году мы ожидаем ускорения темпа отзыва лицензий. Под риском окажутся банки, которые не смогли адаптироваться к новой парадигме риск-ориентированного надзора и перейти к менее рискованной кредитной политике и адекватному уровню резервирования. Наиболее неустойчивыми будут кэптивные банки со слабым корпоративным управлением, а также кредитные организации с повышенной зависимостью бизнеса от одного источника дохода, узкой группы клиентов либо экономической конъюнктуры отдельного региона или отрасли. В частности, по оценкам агентства, в результате планируемого введения ограничения на выдачу гарантий по госконтрактам по уровню кредитного рейтинга порядка 30 банков в 2018 году будет отрезано от своего основного бизнеса. Усиливающийся кризис бизнес-модели может привести к сокращению группы средних по размеру банков и, как следствие, окончательному переделу рынка между крупными игроками. В этих условиях положение на рынке сохранят структуры с диверсифицированной моделью, консервативным риск-менеджментом и стабильными позициями в ключевых регионах присутствия.

Падение маржинальности кредитования банки будут пытаться компенсировать за счет наращивания непроцентных доходов.Сохранение низкого уровня инфляции и удешевление фондирования позволят банкам продолжить снижение ставок, что приведет к росту всех сегментов кредитования. Однако слабые темпы роста экономики, усиление конкуренции за качественных заемщиков, недостаток капитала для покрытия рисков и переток части вкладов ФЛ в более доходные источники инвестиций окажут давление на кредитную активность банков. В результате в 2018 году темп прироста кредитного портфеля ЮЛ и ФЛ составит +6%, что незначительно превысит уровень 2017-го (+4%)[76]. Чтобы компенсировать снижение маржинальности кредитования и его слабый рост, банки будут активно наращивать непроцентные доходы, что позволит увеличить рентабельность сектора до 10,5% (против 8,3% в 2017 году). Однако в среднесрочной перспективе восстановления рентабельности до докризисного уровня в 15–18% ожидается.

Драйвером рынка кредитования останутся розничные ссуды. Поддержку розничному кредитованию окажет восстановление позитивной динамики реальных располагаемых доходов населения  Мы Ожидается рост портфеля необеспеченных потребительских кредитов ФЛ на 10 против 6% в 2017 году  за счет более высокой маржинальности для банков (по итогам 2017 года NIM розничных банков на 4,4 п. п. выше, чем универсальных. Сдерживать рост розничного кредитования будет увеличение резервирования в рамках МСФО 9 и экстраполяции Банком России результатов выборки при оценке резервирования однородных ссуд ФЛ, а также инициатива регулятора по ограничению долговой нагрузки населения. Наибольший прирост покажет ипотечный кредитный портфель (16 против 14% в 2017 году) за счет запуска ипотечной фабрики АИЖК и госпрограммы субсидирования ставки для многодетных семей, а также снижения коэффициентов давления секьюритизации на капитал.

Наиболее слабые темпы роста по-прежнему будет демонстрировать кредитование крупного бизнеса. В 2018 году ссуды крупному бизнесу прибавят около 3 против 1,4% в 2017-м[77]. Без учета валютной переоценки по итогам 2017 года портфель кредитов крупному бизнесу показал рост почти на 6%, что во многом было обусловлено обновлением реестра МСБ, в связи с которым свыше 600 компаний было отнесено к крупному бизнесу вместо МСБ. Более выгодные условия фондирования за счет выпуска облигаций (более низкие процентные ставки, меньше ковенантов, более длинные сроки) оказывают давление на темпы кредитования первоклассных заемщиков. В свою очередь, портфель кредитов МСБ прибавит порядка 13% благодаря программам господдержки против роста на 10% в 2017 году (не учитывая обновление реестра МСБ; с его учетом ссуды МСБ показали падение на 7%,). Кредиты МСБ по-прежнему демонстрируют наиболее высокий уровень просроченной задолженности, несмотря на ее снижение в абсолютном выражении, что сдерживает активность банков в этом сегменте.