РИСК менеджмент Тест. Биржевая деятельность Выберите один или несколько ответов
 Скачать 2.28 Mb.
|
|
I:{{156}} МТ=0,7 Тема 2-6-0 S: Держатель длинной позиции фьючерсного контракта: +: покупатель -: продавец -: клиринговая палата -: маклер -: хеджер I:{{157}} МТ=0,7 Тема 2-6-0 S: Держатель короткой позиции фьючерсного контракта: +: продавец -: покупатель -: клиринговая палата -: маклер -: хеджер I:{{158}} МТ=0,7 Тема 2-6-0 Q: Соответствие между товаром и единицей его фьючерсного контракта: L1: кукуруза L2: какао L3: кофе R1: 5000 бушелей R2: 10 тонн R3: 37500 фунтов I:{{159}} МТ=0,7 Тема 2-6-0 Q: Соответствие между используемой единицей измерения и биржевыми товарами: L1: бушель L2: тонна L3: тройская унция R1: кукуруза R2: какао R3: серебро I:{{160}} МТ=0,7 Тема 2-6-0 Q: Соответствие между используемой единицей измерения и биржевыми товарами: L1: бушель L2: тонна L3: тройская унция R1: пшеница R2: соевая мука R3: золото I:{{161}} МТ=0,7 Тема 2-6-0 S: Методы урегулирования фьючерсного контракта: -: отказ от исполнения +: только поставка товара +: только офсетная сделка -: пролонгация контракта I:{{162}} МТ=0,7 Тема 2-6-0 S: Лицо, перед которым покупатели и продавцы фьючерсных контрактов приобретают финансовые обязательства: +: расчетная палата биржи -: перед друг другом -: брокер -: скалперы -: маклер секции I:{{163}} МТ=0,7 Тема 2-6-0 S: Приказ, даваемый держателем длинной позиции при ликвидации обязательств по фьючерсному контракту при офсетной сделке: +: продажа такого контракта -: покупка такого контракта -: продажа товара или товара - заменителя -: покупка товара или товара - заменителя -: пролонгация контракта I:{{164}} МТ=0,7 Тема 2-6-0 S: Приказ, даваемый держателем короткой позиции при ликвидации обязательств по фьючерсному контракту при офсетной сделке: +: покупка такого контракта -: продажа такого контракта -: продажа товара или товара - заменителя -: покупка товара или товара - заменителя -: пролонгация контракта I:{{165}} МТ=0,7 Тема 2-6-0 S: Разница цен при одновременной покупке и продаже двух разных фьючерсных контрактов на один и тот же товар: +: спрэд -: хеджер -: офсетная сделка -: сделка с условием -: маржа I:{{166}} МТ=0,7 Тема 2-6-0 S: Спрэд, возникший при одновременной продаже фьючерсного контракта данного вида на один срок и продаже фьючерсного контракта другой срочности по одному и тому же товару на другой срок: +: внутрирыночный -: межрыночный -: межтоварный -: товар - сырье -: стрип -: стрэп -: стрэнгл I:{{167}} МТ=0,7 Тема 2-6-0 S: Спрэд, возникший при одновременной покупке и продаже фьючерсного контракта одного срока на разных, но взаимосвязанных фьючерсных рынках: +: межрыночный -: внутрирыночный -: межтоварный -: товар - сырье -: стрип -: стрэп -: стрэнгл I:{{168}} МТ=0,7 Тема 2-6-0 S: Одновременная покупка и продажа фьючерсного контракта одного срока на разных, но взаимосвязанных рынках: +: межтоварный спрэд -: внутрирыночный спрэд -: межрыночный спрэд -: стрип -: стрэп -: стрэнгл I:{{169}} МТ=0,7 Тема 2-6-0 Q: Соответствие между наименованием спрэда и товаром, на основе которых он осуществляется: L1: крэк - спрэд L2: краш - спрэд R1: нефть и нефтепродукты R2: соевые бобы и продукты переработки R3: кукуруза и продукты переработки R4: пшеница и кукуруза R5: платина, золото, серебро I:{{170}} МТ=0,7 Тема 2-6-0 S: Одновременная покупка мартовского фьючерсного контракта на нефть и продажа сентябрьского фьючерсного контракта на нефть на одной и той же бирже: +: внутрирыночный спрэд -: межрыночный спрэд -: межтоварный спрэд -: спрэд товар - сырье -: стрип -: стрэп -: стрэнгл I:{{171}} МТ=0,7 Тема 2-6-0 S: Одновременная продажа апрельского фьючерсного контракта на соевые бобы на Манильской международной фьючерсной бирже и покупка апрельского фьючерсного контракта на соевые бобы Товарной бирже в Кэнмоне: +: межрыночный спрэд -: внутрирыночный спрэд -: межтоварный спрэд -: спрэд товар - сырье -: стрип -: стрэнгл I:{{172}} МТ=0,7 Тема 2-6-0 S: Примером межтоварного спрэда НЕ является: +: покупка августовского фьючерса на сою - бобы и продажа августовского фьючерса на соевую муку -: покупка майского фьючерса на овес и продажа майского фьючерса на кукурузу -: покупка июльского фьючерса на пшеницу и продажа июльского фьючерса на кукурузу -: покупка декабрьского фьючерса на кукурузу и продажа декабрьского фьючерса на пшеницу I:{{173}} МТ=0,7 Тема 2-6-0 S: Содержание фьючерсной сделки: +: взаимная передача прав и обязанностей в отношении стандартных контрактов на поставку биржевого товара -: плательщик премии получает право выбора между позицией покупателя и позицией продавца в договоре поставки -: брокер на основе договора - поручения обязан продать от имени и за счет клиента один товар и купить от имени и за счет клиента другой товар -: один из участников получает право покупки или продажи определенной ценности по фиксированной цене в течение установленного периода, выплачивая другому участнику премию I:{{174}} МТ=0,7 Тема 2-6-0 S: Право, но не обязанность купить или продать определенную ценность на особых условиях в обмен на уплату премии: +: опцион -: фьючерс -: форвард -: хедж -: спрэд -: шипмент I:{{175}} МТ=0,7 Тема 2-6-0 Q: Последовательность этапов возникновения сделок на бирже: 1: сделки с наличным товаром 2: форвардные сделки 3: фьючерсные сделки 4: опционные сделки I:{{176}} МТ=0,7 Тема 2-6-0 S: Права и обязанности держателя опциона: +: приобретает право покупки или продажи определенной ценности по фиксированной цене в течение установленного периода +: выплачивает денежную премию другой стороне +: может либо исполнить опцион, либо не исполнить, либо продать его другому лицу -: получает денежную премию -: приобретает обязательство обеспечения опциона I:{{177}} МТ=0,7 Тема 2-6-0 S: Пути урегулирования опционной сделки: +: либо поставка товара, либо офсетная (обратная) сделка, либо отказ от исполнения -: либо поставка товара, либо офсетная (обратная) сделка -: только поставка товара -: только офсетная сделка -: пролонгация контракта I:{{178}} МТ=0,7 Тема 2-6-0 Q: Соответствие между наименованием опциона и техникой его исполнения: L1: call option L2: put option R1: опцион с правом покупки R2: опцион с правом продажи R3: комбинация опционов на покупку и продажу R4: комбинация из двух опционов на покупку и одного опциона на продажу с одинаковыми ценами и сроками исполнения I:{{179}} МТ=0,7 Тема 2-6-0 S: Чем срок действия опциона продолжительнее, тем: +: премия больше -: премия меньше -: цена выше -: цена ниже -: выше вероятность его исполнения I:{{180}} МТ=0,7 Тема 2-6-0 S: Цена исполнения опциона: +: цена, зафиксированная в опционе -: величина премии -: цена, сложившаяся на рынке на момент исполнения опциона -: разница между ценами на рынке наличного товара и фьючерсном рынке I:{{181}} МТ=0,7 Тема 2-6-0 Q: Соответствие между английским и американским опционом и техникой их исполнения: L1: английский опцион L2: американский опцион R1: может быть совершен только в момент истечения срока его действия R2: может быть реализован по усмотрению покупателя опциона в любой момент до окончания срока его действия R3: может быть совершен только в течение 10 дней после истечения срока его действия R4: может быть реализован только в течение месяца после выплаты премии R5: может быть исполнен только в течение полгода со дня его подписания I:{{182}} МТ=0,7 Тема 2-6-0 S: Ситуация при покупке опциона на покупку, при которой покупатель реализует свое право на опцион: +: текущие цены на фьючерсные контракты по данному товару выше цены исполнения опциона -: текущие цены на фьючерсные контракты по данному товару ниже цены исполнения опциона -: опцион должен быть исполнен в любом случае -: только если рыночные цены на 25 % ниже цены исполнения опциона I:{{183}} МТ=0,7 Тема 2-6-0 S: Ситуация при покупке опциона на продажу, при которой покупатель реализует свое право на опцион: +: текущие цены на фьючерсные контракты по данному товару ниже цены исполнения опциона -: текущие цены на фьючерсные контракты по данному товару выше цены исполнения опциона -: опцион должен быть исполнен в любом случае -: только если рыночные цены на 25 % выше цены исполнения опциона I:{{184}} МТ=0,7 Тема 2-6-0 S: Куплен опцион на покупку фьючерсного контракта по цене 110 у.е., с уплатой премии в размере 20 у.е. На момент окончания срока действия опциона рыночная цена фьючерсного контракта равнялась 80. Результат сделки для покупателя ... у.е. +: убыток 20 -: прибыль 20 -: убыток 50 -: убыток 30 -: прибыль 30 -: прибыль 50 I:{{185}} МТ=0,7 Тема 2-6-0 S: Куплен опцион на покупку фьючерсного контракта по цене 110 у.е., с уплатой премии в размере 20 у.е. На момент окончания срока действия опциона рыночная цена фьючерсного контракта равнялась 80. Результат сделки для продавца ... у.е. +: прибыль 20 -: убыток 20 -: убыток 50 -: убыток 30 -: прибыль 30 -: прибыль 50 I:{{186}} МТ=0,7 Тема 2-6-0 S: Куплен опцион на продажу фьючерсного контракта по цене 110 у.е., с уплатой премии в размере 20 у.е. На момент окончания срока действия опциона рыночная цена фьючерсного контракта равнялась 50. Результат сделки для покупателя ... у.е. -: убыток 60 -: убыток 90 -: прибыль 90 -: прибыль 60 +: прибыль 40 -: убыток 40 I:{{187}} МТ=0,7 Тема 2-6-0 S: Куплен опцион на продажу фьючерсного контракта по цене 110 у.е., с уплатой премии в размере 20 у.е. На момент окончания срока действия опциона рыночная цена фьючерсного контракта равнялась 50. Результат сделки для продавца ... у.е. +: убыток 40 -: прибыль 40 -: убыток 60 -: убыток 90 -: прибыль 90 -: прибыль 60 I:{{188}} МТ=0,7 Тема 2-6-0 S: Опцион, дающий его покупателю прибыль при его реализации - ... опцион +: денежный -: нулевой -: паритетный -: "без денег" I:{{189}} МТ=0,7 Тема 2-6-0 S: Позиция, занимаемая продавцом после исполнения опциона на покупку: +: короткая фьючерсная позиция -: длинная фьючерсная позиция -: получает опцион на продажу -: должен выплатить премию опциона I:{{190}} МТ=0,7 Тема 2-6-0 Q: Соответствие между наименованием опционного спрэда и его содержанием: L1: вертикальный L2: горизонтальный R1: два опциона одного типа и с одинаковым периодом до момента истечения опциона, но заключенных по разным базисным ценам R2: два опциона одного типа, заключаемые по одной базисной цене, но с разными периодами до истечения опционов R3: два опциона на покупку и один опцион на продажу с одинаковыми ценами и сроками исполнения I:{{191}} МТ=0,7 Тема 2-6-0 S: Одновременная покупка опциона на покупку фьючерсного контракта на пшеницу с поставкой в марте по цене 200 у.е. за 1 т и продажа опциона на покупку фьючерсного контракта на пшеницу с поставкой в июле по цене 210 у.е. за 1 т - пример: +: диагонального опционного спрэда -: вертикального опционного спрэда -: горизонтального опционного спрэда -: хеджирования I:{{192}} МТ=0,7 Тема 2-6-0 S: Сделка, состоящая из комбинации опционов на покупку и на продажу на один и тот же актив с одной и той же ценой и датой исполнения, причем участник рынка занимает обе длинные или короткие позиции: +: стеллажная -: вертикальная -: диагональная -: горизонтальная I:{{193}} МТ=0,7; Тема 2-6-0 S: Сочетание опционов на покупку и на продажу на один и тот же актив, с одним и тем же сроком окончания контракта, но с разными ценами исполнения: +: стрэнгл -: стрип -: стрэп -: вертикальный опционный спрэд -: горизонтальный опционный спрэд I:{{194}} МТ=0,7; Тема 2-6-0 S: Комбинация из двух опционов на покупку и одного опциона на продажу с одинаковыми ценами и сроками исполнения: +: стрэп -: стрэнгл -: стрип -: вертикальный опционный спрэд -: горизонтальный опционный спрэд I:{{195}} МТ=0,7; Тема 2-6-0 S: Комбинация, состоящая из одного опциона на покупку и двух опционов на продажу с одинаковыми датами истечения контрактов (цены исполнения одинаковые или разные): +: стрип -: стрэп -: стрэнгл -: вертикальный опционный спрэд -: горизонтальный опционный спрэд I:{{196}} МТ=0,7; Тема 2-6-0 Q: Соответствие между наименованием опционного спрэда и его содержанием: L1: стрип L2: стрэп R1: один опцион на покупку и два опциона на продажу с одинаковыми датами истечения контрактов (цены исполнения одинаковые или разные) R2: два опциона на покупку и один опцион на продажу с одинаковыми ценами и сроками исполнения R3: сочетание опционов на покупку и на продажу на один и тот же актив, с одним и тем же сроком окончания контракта, но с разными ценами исполнения I:{{198}} МТ=0,7; Тема 2-6-0 S: Наиболее рисковая форма расчетов по биржевым сделкам для продавца: +: платежное требование - поручение -: аккредитив -: чек -: вексель I:{{199}} МТ=0,7; Тема 2-6-0 S: Наиболее предпочтительная форма расчетов для продавца при расчетах по биржевым сделкам с реальным товаром: +: аккредитив -: платежное требование - поручение -: вексель -: наличные расчеты I:{{200}} МТ=0,7; Тема 2-6-0 S: Лица, формирующие систему депозитов или гарантийных взносов с целью использования клиринговых расчетов по фьючерсным сделкам: +: участники фьючерсных операций, независимо от выбранной позиции -: только держатели длинной позиции -: только держатели короткой позиции -: только скалперы -: только хеджеры -: маклеры фьючерсных секций I:{{201}} МТ=0,7 Тема 2-6-0 S: Основа клиринговых расчетов по фьючерсным сделкам: +: система депозитов или гарантийных взносов, которые требуются от участников фьючерсных операций, независимо от выбранной позиции -: возможность биржи оплатить невыполненные обязательства участников фьючерсной торговли из собственных средств -: перераспределение убытков между всеми участниками фьючерсной торговли данной биржи -: выплата убытков потерпевшей стороне биржей, если убытки составляют более 10 % от стоимости контракта I:{{202}} МТ=0,7 Тема 2-6-0 S: Фьючерсная маржа: +: гарантийный взнос, цель которого обеспечить исполнение обязательств по фьючерсному контракту -: частичный платеж за купленный товар -: платеж за услуги, предоставляемые биржей -: платеж за услуги брокеров и маклеров биржи I:{{203}} МТ=0,7 Тема 2-6-0 S: Деньги, которые клиент переводит на специальный счет в качестве маржи, является собственностью: +: самого клиента -: другой стороны фьючерсного контракта -: расчетной палаты биржи -: отдела экономического анализа биржи I:{{204}} МТ=0,7 Тема 2-6-0 S: Сумма первоначальной маржи обычно равна (в % стоимости контракта): +: 2 - 10 -: 100 -: 25 - 50 -: не более 1 -: 50 - 75 I:{{205}} МТ=0,7 Тема 2-6-0 S: Сумма денег на счете после открытия позиции и внесения первоначальной маржи: +: увеличивается или уменьшается, в зависимости от ситуации на фьючерсном рынке -: остается неизменной -: уменьшается на 5 % после каждых торгов -: только уменьшается, в случае падения цен на фьючерсном рынке I:{{206}} МТ=0,7; Тема 2-6-0 Q: Соответствие между видом маржи и формой ее выплаты: L1: первоначальная маржа L2: поддерживающая маржа |