Царгуш Георгий 4мэо11 Билет 19
 Скачать 16.33 Kb.
|
|
Царгуш Георгий 4-МЭО-11 Билет 19 Тест 1 Процедура пополнения счета клиента, имеющего убыточную позицию, называется ---------------. 2 Как называется процедура расчета финансовых результатов биржевых сделок, проводимая ежедневно расчетной палатой товарной биржи? а) позиционирование б) спрединг в) клиринг г) резалтинг д) фиксинг 3. В качестве уплаты вариационной маржи допускаются: а) наличные, ценные бумаги, аккредитивы б) только государственные ценные бумаги в) только наличные (чеки, переводы) г) наличные, а также ценные бумаги 4. Необходимый минимум средств на счете клиента, сохраняющий право участвовать в биржевых операциях, называется: а) минимальный депозит б) поддерживающая маржа в) гарантийный депозит г) брокерская маржа. 5. Уровень депозита, который расчетная палата устанавливает для своих членов, называется ------------ 6. Во фьючерсной торговле маржа используется для: а) обеспечения исполнения фьючерсных контрактов б) оплаты брокерских услуг в) ограничения числа разрешенных сделок г) гарантии честности всех трейдеров 7. На погашение убытков по открытым позициям расчетная палата может использовать: а) депозитные средства участников фьючерсного рынка б) кредиты банков в) резервные средства расчетной палаты г) собственный капитал клиринговых фирм 8. Размер маржи комиссионного дома обычно: а) такой же, как и маржа биржи б) меньше, чем маржа биржи в) выше, чем маржа биржи г) такой же, как и клиринговая маржа 9. Если расчетная палата требует от клиринговых фирм переводить депозиты на разницу их длинных и коротких позиций, то такой метод называется ------------. 10. Расчетная палата биржи по статусу является: а) подразделением биржи б) независимой компанией, обслуживающей биржу в) государственным контрольным органом. Задачи 1. Клиент купил 10 январских фьючерсных контрактов на нефть по 84,5 долл./барр. (единица контракта - 1000 баррелей, депозит - 1200 долл.), внеся складское свидетельство на сумму 100 тыс.долл. Цена нефти упала до 84,2 долл. Есть ли необходимость вносить переменную маржу и сколько? Может ли клиент открыть дополнительные позиции под то же самое обеспечение? Если да, сколько позиций? 2. Клиент, открыв новый счет, дал поручение брокеру купить для него на бирже НАЙМЕКС в Нью-Йорке 10 фьючерсных контрактов на сырую нефть по текущей рыночной цене; одновременно клиент внес первоначальную маржу (2000 долл. за контракт, единица контракта - 1000 баррелей). Брокеру удалось выполнить приказ клиента по цене 20,50 долл. за баррель. Расчетная котировка в этот день составила 20,00 долл. В следующую торговую сессию она возросла до 20,60 долл., а на третий день достигла 22,00 долл. за баррель. На третий день клиент дал поручение брокеру закрыть позиции. Брокер выполнил поручение по цене 21,60 долл. за баррель. Покажите, как менялась сумма счета клиента в эти три дня и какой она оказалась в итоге. 3. Клиент брокерской фирмы совершил следующие сделки. 3 апреля продал 5 майских контракта на нефть по цене 55,7 долл. за барр., а 7 апреля купил 5 майских контракта на нефть по цене 57,5 долл. за барр. Единица фьючерского контракта составляет 1000 барр. 2 апреля на счете клиента находилось 2000 долл. Первоначальная маржа по фьючерсу на нефть составляет 2500 долл. за контракт, поддерживающая маржа 1900 долларов за контракт.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||