Указание. Указание ЦБ РФ от 16.01.2004 N 1379-У Об оценке финансовой устой. Центральный банк российской федерации

• Название: Центральный банк российской федерации
• Анкор: Указание
• Дата: 23.03.2023
• Размер: 86.26 Kb.
• Имя файла: Указание ЦБ РФ от 16.01.2004 N 1379-У Об оценке финансовой устой.docx
• Тип: Документы; #1009330
• страница: 4 из 5

ПОКАЗАТЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ

N п/п	Вопросы	Вес	Балл
1	2	3	4
1	Имеются ли в банке подразделения, ответственные за оценку уровня принимаемых рисков, независимые от подразделений банка, осуществляющих операции (сделки), несущие риски потерь	1
2	Имеется ли у банка отчетность, используемая органами управления банка для принятия управленческих решений и обеспечивающая их на постоянной (ежедневной) основе информацией о текущем состоянии банка, принятых рисках	2
3	Имеются ли у банка утвержденные уполномоченным в соответствии с учредительными документами банка органом управления банка внутренние документы управления основными рисками, присущими деятельности банка (кредитным, рыночным, валютным, риском потери ликвидности, операционным)	1
4	Выполняются ли утвержденные внутренние документы	2
5	Существуют ли утвержденные уполномоченным в соответствии с учредительными документами банка органом управления банка внутренние документы оценки основных рисков, присущих деятельности банка (кредитного, рыночного, валютного, риска потери ликвидности, операционного)	1
6	Проводятся ли на постоянной основе оценки основных рисков, присущих деятельности банка (кредитного, рыночного, валютного, риска потери ликвидности, операционного)	1
7	Соблюдаются ли при проведении оценок утвержденные внутренние документы	2
8	Осуществляется ли банком на постоянной основе контроль за величиной валютной позиции	1
9*	Соблюдаются ли банком установленные лимиты по валютной позиции	1
10**	Позволяет ли система управления рисками банка ограничивать риски банка уровнем, соответствующим удовлетворительной оценке групп показателей финансовой устойчивости, предусмотренных настоящим Указанием	3

--------------------

*При оценке ответов на данный вопрос необходимо исходить из следующего:

балл 1 - да (постоянно, всегда, в полном объеме). Присваивается при отсутствии нарушений валютной позиции за последние 30 операционных дней;

балл 2 - в основном (как правило, достаточно полно). Присваивается в случае, если банком в течение последних 30операционных дней допущено не более двух нарушений валютной позиции;

балл 3 - частично (отчасти да, в некоторых случаях, недостаточно полно). Присваивается в случае, если в течение последних 30 операционных дней банк допустил от 3 до 5 нарушений валютной позиции;

балл 4 - нет (никогда, ни в каких случаях). Присваивается в случае, если в течение последних 30операционных дней банк допустил свыше 5 нарушений валютной позиции.

Нарушением валютной позиции является несоблюдение установленного Банком России лимита открытых валютных позиций на конец операционного дня.

**При оценке ответов на данный вопрос следует исходить из следующего:

балл 1 - да (постоянно, всегда, в полном объеме). Присваивается в случае, если оценка всех четырех групп показателей оценки капитала, качества активов, доходности и ликвидности, а также оценка всех показателей, входящих в состав данных групп, меньше либо равна 2,3 балла;

балл 2 - в основном (как правило, достаточно полно). Присваивается в случае, если оценка всех четырех групп показателей оценки капитала, качества активов, доходности и ликвидности меньше либо равна 2,3 балла при оценке более 2,3 балла отдельных показателей внутри групп;

балл 3 - частично (отчасти да, в некоторых случаях, недостаточно полно). Присваивается в случае, если оценка трех групп из групп показателей оценки капитала, качества активов, доходности и ликвидности меньше либо равна 2,3 балла;

балл 4 - нет (никогда, ни в каких случаях). Присваивается в случае, если оценка двух и более групп из групп показателей оценки капитала, качества активов, доходности и ликвидности составляет более 2,3 балла.
Приложение 5

к Указанию Банка России

от 16 января 2004 года N 1379-У

"Об оценке финансовой устойчивости банка

в целях признания ее достаточной для участия

в системе страхования вкладов"
ПОКАЗАТЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ СЛУЖБЫ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ

(в ред. Указания ЦБ РФ от 25.10.2013 N 3091-У)

N п/п	Вопросы	Вес	Балл
1	2	3	4
1	Функционирует ли в банке служба внутреннего контроля	1
2	Разработаны ли банком внутренние документы, регламентирующие правила внутреннего контроля, соответствующие требованиям законодательства Российской Федерации, вт.ч. нормативных актов Банка России	2
3	Соблюдаются ли внутренние документы, указанные в п. 2	3
4	Функционирует ли в банке подразделение (ответственный сотрудник) по противодействию легализации незаконных доходов (отмыванию) доходов, полученных преступным путем) и финансированию терроризма	1
5 <1>	Имеются ли в банке правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма	2
(в ред. Указания ЦБ РФ от 25.10.2013 N 3091-У)
6	Соблюдаются ли действующие правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации незаконных доходов (отмыванию) доходов, полученных преступным путем) и финансированию терроризма	3
7	Проводятся ли на постоянной основе в рамках системы внутреннего контроля мероприятия по контролю за уровнем принятых рисков	2
8	Имеются ли у банка утвержденные уполномоченным в соответствии с учредительными документами банка органом управления банка правила действий при выявлении службой внутреннего контроля нарушений процедур принятия решений и оценки рисков, предусмотренных утвержденными документами	2
9	Соблюдаются ли утвержденные правила, указанные в п. 8	3
10 <2>	Выявляются ли службой внутреннего контроля банка недостатки и нарушения в деятельности банка, устанавливаемые в ходе проверок, проводимых Банком России	3
(в ред. Указания ЦБ РФ от 25.10.2013 N 3091-У)

--------------------

<1> При оценке данного вопроса необходимо учитывать не только наличие в банке правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, но и соответствие данных правил на момент проведения оценки требованиям законодательства Российской Федерации (включая требования Положения Банка России от 2 марта 2012 года N 375-П "О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 6 апреля 2012 года N 23744 ("Вестник Банка России" от 18 апреля 2012 года N 20) (далее - Положение Банка России N 375-П). (в ред. Указания ЦБ РФ от 25.10.2013 N 3091-У)

В случае если правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма не соответствуют указанным требованиям, ответу на вопрос не может быть присвоена оценка лучше, чем 3 балла. (в ред. Указания ЦБ РФ от 25.10.2013 N 3091-У)

<2> Если тематической инспекционной проверкой не выявлены серьезные недостатки и нарушения в деятельности банка, то данный пункт не включается в расчет обобщающей оценки показателей организации службы внутреннего контроля. (в ред. Указания ЦБ РФ от 25.10.2013 N 3091-У)
Приложение 6

к Указанию Банка России

от 16 января 2004 года N 1379-У

"Об оценке финансовой устойчивости банка

в целях признания ее достаточной для участия

в системе страхования вкладов"
БАЛЛЬНАЯ И ВЕСОВАЯ ОЦЕНКИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГРУППЫ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОЦЕНКИ ДОХОДНОСТИ

N п/п	Наименование показателя	Условное обозначение	Значения (%)				Вес
			Балл 1	Балл 2	Балл 3	Балл 4
1	2	3	4	5	6	7		8
1	Показатели рентабельности активов и капитала
1.1	Показатель рентабельности активов	ПД1	>= 1.5	< 1.5 и >= 0.8	< 0.8 и >= 0	< 0		3
1.2	Показатель рентабельности капитала	ПД2	>= 8	< 8 и >= 4	< 4 и >= 0	< 0		3
2	Показатели структуры доходов и расходов
2.1	Показатель структуры доходов	ПД3	<= 6	> 6 и <= 24	> 24 и <= 36	> 36		2
2.2	Показатель структуры расходов	ПД4	<= 60	> 60 и <= 85	> 85 и <= 100	> 100		2
3	Показатели доходности отдельных видов операций и банка в целом
3.1	Показатель чистой процентной маржи	ПД5	>= 5	< 5 и >= 3	< 3 и >= 1	< 1		2
3.2	Показатель чистого спреда от кредитных операций	ПД6	>= 12	< 12 и >= 8	< 8 и >= 4	< 4		1