эконометрика. вариант4. Для анализа зависимости цены автомобиля y от его возраста Х
 Скачать 0.63 Mb.
|
 Табличные критические значения для уровня значимости α = 0,01, число наблюдений 16, число независимых переменных 2, равны: и  так как  , то делаем вывод о наличии автокорреляции. Для  :
тогда  Табличные критические значения для уровня значимости α = 0,01, число наблюдений 12, число независимых переменных 1, равны:  и  .Так как  , то делаем вывод об отсутствии автокорреляции.Для регрессионной модели  проверить наличие или отсутствие мультиколлинеарности, используя:а) парный коэффициент корреляции (приближенно); б) критерий «хи-квадрат» на уровне значимости α = 0,01. а). Рассмотрим уравнение регрессии  вычислим значение коэффициента корреляции между объясняющими переменными х1 и х2:  Найдем , тогда коэффициент парной корреляции  значительно отличается от нуля, т.е. можно считать что переменные  и  коррелируют между собой и, следовательно, есть мультиколлениарность.б). Рассчитаем определитель матрицы коэффициентов парной корреляции:  тогда  Табличное значение статистики для df = 1 и α = 0,01 равно   Так как  , то подтверждается наличие мультиколлинеарности. |