!Эконометрика. Эконометрика
 Скачать 0.76 Mb.
|
|
Задача 7. Пусть имеются условные данные, представленные в таблице. Определите параметры структурной модели следующего вида: X a Y b Y , X a X b Y b Y , X a X a Y b Y 3 33 1 31 3 3 23 2 22 1 21 2 2 12 1 11 2 12 1 + = + + = + + = Темп прироста, % Период времен и Заработно й платы, Y 1 цен , Y 2 Дохода , Y 3 Цен на импорт , X 2 Экономическ и активного населения, X 3 % безработных , X 1 1 2 6 10 2 1 1 2 3 7 12 3 2 2 3 4 8 11 1 5 3 4 5 5 15 4 3 2 5 6 4 14 2 3 3 6 7 9 16 2 4 4 7 8 10 18 3 4 5 Задача 8. В одной из аграрных стран строилась функция потребления за 1988 – 1997 гг. по данным (в условных денежных единицах), представленных в таблице: Показатель 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 Совокупное потребление 1900 1980 2000 1800 2000 2100 2200 2100 2050 2100 Объем инвестиций 100 200 300 200 100 200 300 200 150 300 Совокупный доход 2000 2180 2300 2000 2100 2300 2500 2300 2200 2400 Постройте функцию потребления, используя модель Кейнса формирования доходов. Дайте интерпретацию результатов приведенной формы модели. Задача 9. Оцените коэффициенты закона Оукена УБ b a ВНП ∆ + = ∆ для экономики России, где ВНП ∆ - изменение ВНА, %; УБ ∆ - изменение уровня безработицы, % [7, с.51]. Исходные данные можно взять на сайте www.hse.ru. Проведите анализ и сделайте вывод. Литература 1. Айвазян С.А., Мхитарян В.С. Прикладная статистика и основы эконометрики. – М.: Юнити, 1998. 2. Дорохина Е.Ю., Тихомиров Н.П. Эконометрика. – М.: Экзамен, 2003. 3. Дорохина Е.Ю., Преснякова Л.Ф., Тихомиров Н.П. Сборник задач по эконометрике. – М.: Экзамен, 2003. 4. Доугерти К. Введение в эконометрику. – М.: Инфра-М, 1999. 5. Замков О.О. Эконометрические методы в макроэкономическом анализе. – М.: ГУ ВШЭ, 2001. 6. Карлберг К. Бизнес-анализ с помощью Microsoft Excel. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2002. 7. Костина Н.И., Алексеев А.А. Финансовое прогнозирование в экономических системах. – М.: Юнити, 2002. 8. Кремер Н.Ш., Путко Б.А. Эконометрика. – М.: Юнити, 2002. 9. Кулинич Е.И. Эконометрия. – М.: Финансы и статистика, 2001. 10. Магнус Я.Р., Катышев П.К., Пересецкий А.А. Эконометрика. – М.: Дело, 2002. 11. Магнус Я.Р., Катышев П.К., Пересецкий А.А. Сборник задач к начальному курсу экономиетрики. – М.: Дело, 2002. 12. Мардас А.Н. Эконометрика. – Спб.: Питер, 2001. 13. Многомерный статистический анализ в экономике. Под ред. В.Н. Тамашевича. – М.: Юнити-Дана, 1999. 14. Новиков А.И. Эконометрика. – М.: Инфра-М, 2003. 15. Нельсон Л. Анализ данных в Excel для «чайников». – М.: Диалектика, 2002. 16. Орлов А.И. Эконометрика. – М.: Экзамен, 2002. 17. Практикум по эконометрике / Под ред. И.И. Елисеевой. – М.: Финансы и статистика, 2001. 18. Салманов О.Н. Математическая экономика с применением Mathcad и Excel. – Спб.: БХВ-Петербург, 2003. 19. Терехов Л.Л. Производственные функции. – М.: Статистика, 1974. 20. Чавкин А.М. Методы и модели рационального управления в рыночной экономике. – М.: Финансы и статистика, 2001. 21. Эконометрика / Под ред. И.И. Елисеевой. – М.: Финансы и статистика, 2001. 22. http://u-pereslavl.botik.ru/UP/ECON/econometrics/index0.koi8.html 23. http://www.nsu.ru/ef/tsy/ecmr/index.htm Приложение 1 Статистические данные по странам мира в 2003 г. Страна Средняя ожидаемая продолжительность жизни, лет ВВП, миллионов $ Суточная калорийность питания, ккал на душу населения Коэффициент младенческой смертности Численность населения, чел. Австралия 80,13 525500 3001 4,83 38740807 Австрия 78,17 227700 3343 4,33 8188207 Аргентина 75,48 403800 3336 16,16 38740807 Бразилия 71,13 1376000 2938 31,74 182032604 Бельгия 78,29 299700 3543 4,57 10289088 Великобритания 78,16 1528000 3237 5,28 60094648 Венгрия 72,17 134000 3402 8,58 10045407 Германия 78,42 2160000 3330 4,23 82398326 Греция 78,89 203300 3575 6,12 10665989 Дания 77,1 155300 3808 4,9 5384384 Египет 70,41 289800 3289 35,26 74718797 Израиль 79,02 117400 3272 7,37 6116533 Испания 79,23 850700 3295 4,54 40217413 Италия 79,4 1455000 3504 6,19 57998353 Канада 79,83 934100 3056 4,88 32207113 Латвия 69,31 20990 2861 14,59 2348784 Нидерланды 78,74 437800 3259 4,26 16150511 Норвегия 79,09 149100 3350 3,87 4546123 Польша 73,91 373200 3344 8,95 38622660 Республика Корея 75,36 941500 3336 7,31 48289037 Россия 67,66 1409300 2704 19,51 144526378 Румыния 70,62 149300 2943 18,4 22271839 США 77,14 10450000 3642 6,75 290342554 Турция 71,8 489700 3568 44,2 68109469 Финляндия 77,92 133800 2916 3,73 5190785 Франция 79,28 1558000 3551 4,37 60180529 Чехия 75,18 157100 3177 5,37 10249216 Швейцария 79,99 233400 3280 4,36 7318638 Швеция 79,97 230700 3160 3,42 8878085 Япония 80,93 3651000 2905 3,3 127214499 Источник: http://www.cia.gov/cia/publication/factbook/index.html Приложение 2 Валовой внутренний продукт, военные расходы и численность населения в 2002 г. в разрезе стран мира Страна ВВП, трлн. $ Численность, млн.чел. Военные расходы, млрд. $ Китай 6,000 1284,304 12,600 США 10,082 280,562 30,462 Бразилия 1,34 176,030 1,719 Россия 1,27 144,979 4,855 Япония 3,55 126,975 3,536 Мексика 0,92 103,400 0,514 Германия 2,184 83,252 3,372 Турция 0,468 67,309 2,527 Тайланд 0,41 62,354 0,748 Великобритания 1,52 59,778 3,851 Франция 1,54 59,766 4,172 Италия 1,438 57,716 2,910 Южная Корея 0,931 48,324 2,646 Испания 0,828 40,077 1,076 Польша 0,3681 38,625 0,744 Аргентина 0,391 37,813 0,573 Канада 0,923 31,902 1,191 Румыния 0,1527 22,318 0,250 Австралия 0,528 19,547 0,986 Сирия 0,0542 17,156 0,305 Чили 0,153 15,499 0,476 Греция 0,2011 10,645 0,965 Бельгия 0,2976 10,275 0,431 Португалия 0,182 10,084 0,400 Венгрия 0,1347 10,075 0,194 Швеция 0,2274 8,877 0,484 Австрия 0,226 8,170 0,193 Болгария 0,0506 7,621 0,141 Швейцария 0,231 7,302 0,262 Финляндия 0,1362 5,184 0,166 Норвегия 0,143 4,525 0,309 Сингапур 0,1063 4,453 0,561 Новая Зеландия 0,754 3,908 0,862 Ирландия 0,1113 3,883 0,092 Люксембург 0,02 0,449 0,015 Источник: http://www.cia.gov/cia/publication/factbook/index.html Приложение 3 Курсы валют по данным сайта www.bankir.ru дата ЕВРО ДОЛЛАР США ЙЕНА 26.03.2004 34.5338 28.4979 2686.2 25.03.2004 35.071 28.4852 2667.65 24.03.2004 35.2309 28.4855 2667.93 23.03.2004 34.9701 28.5121 2659.46 22.03.2004 35.3342 28.5045 2664.22 18.03.2004 35.0141 28.534 2635.69 17.03.2004 35.1127 28.5121 2599.57 16.03.2004 34.9374 28.5064 2570.23 15.03.2004 35.0053 28.5083 2560.47 12.03.2004 34.9014 28.5726 2578.75 11.03.2004 35.0623 28.5733 2566.08 10.03.2004 35.4923 28.5216 2560.52 09.03.2004 34.9482 28.6343 2574.1 05.03.2004 34.9517 28.6654 2600.04 04.03.2004 34.8935 28.5895 2596.92 03.03.2004 35.4083 28.5321 2609.72 02.03.2004 35.7593 28.5162 2611.85 01.03.2004 35.5076 28.5156 2613.23 12.02.2004 36.1576 28.5312 2704.12 11.02.2004 36.4206 28.5048 2702.65 10.02.2004 36.3012 28.4939 2698.8 09.02.2004 35.8894 28.5744 2693.41 06.02.2004 35.7329 28.4906 2700.27 05.02.2004 35.7914 28.5281 2704.85 04.02.2004 35.8186 28.6205 2714.64 03.02.2004 35.5281 28.5252 2699.97 02.02.2004 35.3635 28.4937 2690.62 30.01.2004 35.606 28.4916 2690.17 29.01.2004 35.9253 28.485 2688.28 28.01.2004 35.5198 28.5139 2684.67 27.01.2004 35.7429 28.4963 2682.51 26.01.2004 36.3716 28.5514 2690.74 23.01.2004 36.3462 28.6959 2687.13 22.01.2004 36.2884 28.8026 2689.32 21.01.2004 35.7024 28.7853 2678.95 Приложение 4 Построение модели с распределенным лагом Месяц Объем продаж, тыс.у.е. Расходы на рекламу, у.е. 0 z 1 z 2 z Январь 19.3 296.4 Февраль 19.7 290.8 Март 20.25 289.4 Апрель 21.29 321.2 Май 22.18 343.3 1197.8 2958 8838.4 Июнь 23.43 371.8 1244.7 3017.1 8885.5 Июль 24.73 413.2 1325.7 3179.6 9266.2 Август 26.22 438.1 1449.5 3471.5 10129.3 Сентябрь 26.91 418.6 1566.4 3753.1 10929.9 Октябрь 28.01 440.1 1641.7 4021.6 11838.6 Ноябрь 28.77 461.3 1710 4244.4 12668.6 Декабрь 28.75 429.7 1758.1 4349.7 12998.7 Январь 29.65 481.5 1749.7 4347 12933.4 Февраль 31.07 532.2 1812.6 4485.2 13393.6 Март 32.68 591.7 1904.7 4629.5 13706.3 Апрель 32.48 543.1 2035.1 4819.4 13929.2 Май 32.21 437.6 2148.5 5249.1 15403.7 Июнь 33.81 520.6 2104.6 5427.7 16450.5 Июль 35.33 600.4 2093 5391.9 16626.1 Август 37.03 664.6 2101.7 5126.8 15310.8 Сентябрь 37.96 669.7 2223.2 5177.6 14753.2 Октябрь 37.76 594.4 2455.3 5882.5 17061.3 Ноябрь 38.43 631.1 2529.1 6329.2 18861 Декабрь 37.61 540.5 2559.8 6487.4 19669.6 Приложение 5 Индекс реального объема промышленного производства и реальные денежные доходы населения России по данным сайта www.hse.ru Период Индекс реального объема промышленного производства с поправкой на сезонность, % (100%=январь 1995 г.) Реальные денежные доходы населения с поправкой на сезонность, % (100%=декабрь 1992 г.) 2000 1 110 76.3 2 111 77.3 3 112.1 77.9 4 113.4 78.2 5 115 78.4 6 116.6 78.4 7 117.9 78.6 8 118.7 79.1 9 118.9 79.7 10 118.4 80.3 11 117.7 80.8 12 117.1 81.2 2001 1 117 81.4 2 117.4 81.7 3 118.2 82.1 4 119.4 82.9 5 120.7 84 6 122 85.3 7 123 86.5 8 123.6 87.5 9 123.6 88.3 10 123.2 88.8 11 122.5 89 12 121.7 89.3 2002 1 121.2 89.5 2 121.5 89.8 3 122.6 90.3 4 124.3 90.9 5 126.4 91.8 6 128.4 92.8 7 129.5 93.8 8 129.7 94.8 9 128.9 95.8 10 127.7 96.9 11 126.5 98.3 12 126.1 100 2003 1 126.6 101.8 2 128.2 103.5 3 130.5 104.7 4 132.9 105.4 5 135 105.6 6 136.6 105.6 7 137.9 105.6 8 139 105.7 9 139.6 105.7 Приложение 6 Среднемесячная заработная плата и прожиточный минимум по регионам РФ, сентябрь 2002 г. Регион Среднемесячная заработная плата, руб. Прожиточный минимум, руб. в месяц Белгородская область 3682 1631 Брянская область 2696 1611 Владимирская область 3427 1634 Воронежская область 2926 1736 Ивановская область 2671 1969 Калужская область 3561 1858 Костромская область 3253 1792 Курская область 2888 1811 Липецкая область 3551 1528 Московская область 4766 2232 Рязанская область 3310 1715 Смоленская область 3480 1767 Тамбовская область 2670 1592 Тверская область 3563 1844 Тульская область 3316 1583 Ярославская область 4078 1829 г.Москва 6675 2964 Республика Карелия 4753 2098 Республика Коми 6307 2513 Архангельская область 5134 2351 Вологодская область 4667 2019 Калининградская область 3719 2073 Новгородская область 3761 1968 Псковская область 3055 1697 г.Санкт-Петербург 5344 2541 Республика Адыгея 2736 1481 Республика Калмыкия 2757 1646 Карачаево-Черкесская Республика 2499 1498 Краснодарский край 3651 1730 ставропольский край 3073 1746 Астраханская область 3558 1772 Волгоградская область 3312 1793 Ростовская область 3210 1774 Республика Башкорстан 3786 1668 Республика Марий Эл 2379 1767 Республика Мордовия 2492 1792 Удмуртская Республика 3510 1741 Чувашская Республика 2621 1702 Кировская область 3226 1902 Нижегородская область 3486 1855 Оренбургская область 3301 1794 Пензенская область 3152 1706 Пермская область 4372 2003 в т.ч. Коми-Пермяцкий авт.округ 2371 1811 Самарская область 4384 2137 Продолжение приложения 6 Саратовская область 2851 1856 Ульяновская область 2971 1776 Курганская область 3108 1929 Свердловская область 4773 2180 Ямало-Ненецкий авт.округ 16012 3324 Челябинская область 4038 1960 Республика Алтай 3110 1851 Республика Тыва 3571 1992 Республика Хакасия 4183 1996 Алтайский край 2674 1579 Иркутская область 5139 2150 в т.ч. Усть-Ордынский Бурят. авт.округ 2261 1644 Кемеровская область 4402 2083 Новосибирская область 4000 2146 Омская область 3631 1801 Томская область 5417 2008 Читинская область 4531 2387 Республика Саха(Якутия) 8724 2808 Приморский край 4573 2610 Амурская область 4959 2286 Камчатская область 8881 4050 в т.ч. Корякский авт.округ 10024 5285 Сахалинская область 7620 3493 Еврейская автономная область 4760 2190 Чукотский авт.округ 16930 5285 Источник данных: www.zanas.ru Приложение 7 Таблица значений F-критерия Фишера при уровне значимости =0.05 k2\k1 1 2 3 4 5 6 8 12 24 ∞ 1 161.45 199.50 215.72 224.57 230.17 233.97 238.89 243.91 249.04 254.32 2 18.51 19.00 19.16 19.25 19.30 19.33 19.37 19.41 19.45 19.50 3 10.13 9.55 9.28 9.12 9.01 8.94 8.84 8.74 8.64 8.53 4 7.71 6.94 6.59 6.39 6.26 6.16 6.04 5.91 5.77 5.63 5 6.61 5.79 5.41 5.19 5.05 4.95 4.82 4.68 4.53 4.36 6 5.99 5.14 4.76 4.53 4.39 4.28 4.15 4.00 3.84 3.67 7 5.59 4.74 4.35 4.12 3.97 3.87 3.73 3.57 3.41 3.23 8 5.32 4.46 4.07 3.84 3.69 3.58 3.44 3.28 3.12 2.93 9 5.12 4.26 3.86 3.63 3.48 3.37 3.23 3.07 2.90 2.71 10 4.96 4.10 3.71 3.48 3.33 3.22 3.07 2.91 2.74 2.54 11 4.84 3.98 3.59 3.36 3.20 3.09 2.95 2.79 2.61 2.40 12 4.75 3.88 3.49 3.26 3.11 3.00 2.85 2.69 2.50 2.30 13 4.67 3.80 3.41 3.18 3.02 2.92 2.77 2.60 2.42 2.21 14 4.60 3.74 3.34 3.11 2.96 2.85 2.70 2.53 2.35 2.13 15 4.54 3.68 3.29 3.06 2.90 2.79 2.64 2.48 2.29 2.07 16 4.49 3.63 3.24 3.01 2.85 2.74 2.59 2.42 2.24 2.01 17 4.45 3.59 3.20 2.96 2.81 2.70 2.55 2.38 2.19 1.96 18 4.41 3.55 3.16 2.93 2.77 2.66 2.51 2.34 2.15 1.92 19 4.38 3.52 3.13 2.90 2.74 2.63 2.48 2.31 2.11 1.88 20 4.35 3.49 3.10 2.87 2.71 2.60 2.45 2.28 2.08 1.84 21 4.32 3.47 3.07 2.84 2.68 2.57 2.42 2.25 2.05 1.81 22 4.30 3.44 3.05 2.82 2.66 2.55 2.40 2.23 2.03 1.78 23 4.28 3.42 3.03 2.80 2.64 2.53 2.38 2.20 2.00 1.76 24 4.26 3.40 3.01 2.78 2.62 2.51 2.36 2.18 1.98 1.73 25 4.24 3.38 2.99 2.76 2.60 2.49 2.34 2.16 1.96 1.71 26 4.22 3.37 2.98 2.74 2.59 2.47 2.32 2.15 1.95 1.69 27 4.21 3.35 2.96 2.73 2.57 2.46 2.30 2.13 1.93 1.67 28 4.20 3.34 2.95 2.71 2.56 2.44 2.29 2.12 1.91 1.65 29 4.18 3.33 2.93 2.70 2.54 2.43 2.28 2.10 1.90 1.64 30 4.17 3.32 2.92 2.69 2.53 2.42 2.27 2.09 1.89 1.62 35 4.12 3.26 2.87 2.64 2.48 2.37 2.22 2.04 1.83 1.57 40 4.08 3.23 2.84 2.61 2.45 2.34 2.18 2.00 1.79 1.51 45 4.06 3.21 2.81 2.58 2.42 2.31 2.15 1.97 1.76 1.48 50 4.03 3.18 2.79 2.56 2.40 2.29 2.13 1.95 1.74 1.44 60 4.00 3.15 2.76 2.52 2.37 2.25 2.10 1.92 1.70 1.39 70 3.98 3.13 2.74 2.50 2.35 2.23 2.07 1.89 1.67 1.35 80 3.96 3.11 2.72 2.49 2.33 2.21 2.06 1.88 1.65 1.31 90 3.95 3.10 2.71 2.47 2.32 2.20 2.04 1.86 1.64 1.28 100 3.94 3.09 2.70 2.46 2.30 2.19 2.03 1.85 1.63 1.26 125 3.92 3.07 2.68 2.44 2.29 2.17 2.01 1.83 1.60 1.21 150 3.90 3.06 2.66 2.43 2.27 2.16 2.00 1.82 1.59 1.18 200 3.89 3.04 2.65 2.42 2.26 2.14 1.98 1.80 1.57 1.14 300 3.87 3.03 2.64 2.41 2.25 2.13 1.97 1.79 1.55 1.10 400 3.86 3.02 2.63 2.40 2.24 2.12 1.96 1.78 1.54 1.07 500 3.86 3.01 2.62 2.39 2.23 2.11 1.96 1.77 1.54 1.06 1000 3.85 3.00 2.61 2.38 2.22 2.10 1.95 1.76 1.53 1.03 ∞ 3.84 2.99 2.60 2.37 2.21 2.09 1.94 1.75 1.52 1.00 Приложение 8 Критические значения t-критерия Стьюдента при уровне α α k 0.10 0,05 0,01 1 6.3138 12,706 63,657 2 2.9200 4,3027 9,9248 3 2.3534 3,1825 5,8409 4 2.1318 2,7764 4,6041 5 2.0150 2,5706 4,0321 6 1.9432 2,4469 3,7074 7 1.8946 2,3646 3,4995 8 1.8595 2,3060 3,3554 9 1.8331 2,2622 3,2498 10 1.8125 2,2281 3,1693 11 1.7959 2,2010 3,1058 12 1.7823 2,1788 3,0545 13 1.7709 2,1604 3,0123 14 1.7613 2,1448 2,9768 15 1.7530 2,1315 2,9467 16 1.7459 2,1199 2,9208 17 1.7396 2,1098 2,8982 18 1.7341 2,1009 2,8784 19 1.7291 2,0930 2,8609 20 1.7247 2,0860 2,8453 21 1.7207 2,0796 2,8314 22 1.7171 2,0739 2,8188 23 1.7139 2,0687 2,8073 24 1.7109 2,0639 2,7969 25 1.7081 2,0595 2,7874 26 1.7056 2,0555 2,7787 27 1.7033 2,0518 2,7707 28 1.7011 2,0484 2,7633 29 1.6991 2,0452 2,7564 30 1.6973 2,0423 2,7500 40 1.6839 2,0211 2,7045 60 1.6707 2,0003 2,6603 120 1.6577 1,9799 2,6174 ∞ 1.6449 1,9600 2,5758 130 Приложение 9 Значения статистик Дарбина - Уотсона при уровне значимости 05 0 = α 1 2 3 4 5 n d L d U d L d U d L d U d L d U d L d U 6 0.61 1.40 - - - - 7 0.70 1.36 0.47 1.90 - - 8 0.76 1.33 0.56 1.78 0.37 2.29 9 0.82 1.32 0.63 1.70 0.46 2.13 10 0.88 1.32 0.70 1.64 0.53 2.02 11 0.93 1.32 0.66 1.60 0.60 1.93 12 0.97 1.33 0.81 1.58 0.66 1.86 13 1.01 1.34 0.86 1.56 0.72 1.82 14 1.05 1.35 0.91 1.55 0.77 1.78 16 1.10 1.37 0.98 1.54 0.86 1.73 0.74 1.93 0.62 2.15 17 1.13 1.38 1.02 1.54 0.90 1.71 0.78 1.90 0.67 2.10 18 1.16 1.39 1.05 1.53 0.93 1.69 0.82 1.87 0.71 2.06 19 1.18 1.40 1.08 1.53 0.97 1.68 0.86 1.85 0.75 2.02 20 1.20 1.41 1.10 1.54 1.00 1.68 0.90 1.83 0.79 1.99 21 1.22 1.42 1.13 1.54 1.03 1.67 0.93 1.81 0.83 1.96 22 1.24 1.43 1.15 1.54 1.05 1.66 0.96 1.80 0.86 1.94 23 1.26 1.44 1.17 1.54 1.08 1.66 0.99 1.79 0.90 1.92 24 1.27 1.45 1.19 1.55 1.10 1.66 1.01 1.78 0.93 1.90 25 1.29 1.45 1.21 1.55 1.12 1.66 1.04 1.77 0.95 1.89 26 1.30 1.46 1.22 1.55 1.14 1.65 1.06 1.76 0.98 1.88 27 1.32 1.47 1.24 1.56 1.16 1.65 1.08 1.76 1.01 1.86 28 1.33 1.48 1.26 1.56 1.18 1.65 1.10 1.75 1.03 1.85 29 1.34 1.48 1.27 1.56 1.20 1.65 1.12 1.74 1.05 1.84 30 1.35 1.49 1.28 1.57 1.21 1.65 1.14 1.74 1.07 1.83 |