Экзаменационный билет № 22
Задача (60 баллов). В следующей таблице представлены уровни ВВП России, уровни её основных факторов производства , и цена нефти . Требуется: 1) Составить спецификацию нелинейной эконометрической модели, позволяющую объяснять уровни значениями факторов , и , трансформировать эту модель к ЛММР (5 баллов). 2) Оценить ЛММР по обучающей выборке (из данных таблицы исключить строчку с номером билета минус 20 как контролирующую выборку), записать оценённую модель и дать трактовку коэффициентов (10 баллов). 3) Выполнить F – тест качества её спецификации (15 баллов). 4) Выполнить тест первой предпосылки теоремы Гаусса- Маркова (15 баллов). 5) Проверить адекватность ЛММР по контролирующей выборке (15 баллов).
Год
t
|
(млрд. руб.)
|
(млрд. руб.)
|
(млн. чел.)
|
(долл./бар.)
| 1990
| 644
| 1871,65
| 75,325
| 28,65
| 1991
| 612
| 1957,29
| 73,848
| 24,5
| 1992
| 523
| 1466,61
| 72,071
| 23,14
| 1993
| 478
| 1502,49
| 70,852
| 19,72
| 1994
| 417
| 1229,14
| 68,484
| 18,91
| 1995
| 400
| 1197,14
| 66,441
| 18,57
| 1996
| 386
| 1071,26
| 65,950
| 22,9
| 1997
| 391
| 1062,23
| 64,639
| 22,22
| 1998
| 371
| 1074,27
| 63642
| 15,48
| 1999
| 394
| 1211,32
| 63,963
| 22,1
| 2000
| 434
| 1295,54
| 64,517
| 35,54
| 2001
| 456
| 1363,44
| 64,980
| 31,89
| 2002
| 477
| 1395,69
| 65,574
| 32,99
| 2003
| 512
| 1471,36
| 65,979
| 36,24
| 2004
| 549
| 1509,75
| 66,407
| 45,05
| 2005
| 584
| 1576,80
| 66,792
| 62,07
| 2006
| 632
| 1653,21
| 67,174
| 72,72
| 2007
| 686
| 1735,77
| 68,019
| 76,18
| 2008
| 722
| 1716,98
| 68,474
| 94,95
| 2009
| 665
| 1490,26
| 67,463
| 64,13
| 2010
| 695
| 1692,06
| 67,577
| 79,64
| 2011
| 725
| 1885,12
| 67,727
| 101,84
| 2012
| 750
| 1974,54
| 67,968
| 104,06
| Экзаменационный билет № 23
Задача (60 баллов). В следующей таблице представлены уровни ВВП России, уровни её основных факторов производства , и цена нефти . Требуется: 1) Составить спецификацию нелинейной эконометрической модели, позволяющую объяснять уровни значениями факторов , и , трансформировать эту модель к ЛММР (5 баллов). 2) Оценить ЛММР по обучающей выборке (из данных таблицы исключить строчку с номером билета минус 20 как контролирующую выборку), записать оценённую модель и дать трактовку коэффициентов (10 баллов). 3) Выполнить F – тест качества её спецификации (15 баллов). 4) Выполнить тест второй предпосылки теоремы Гаусса- Маркова (15 баллов). 5) Проверить адекватность ЛММР по контролирующей выборке (15 баллов).
Год
t
|
(млрд. руб.)
|
(млрд. руб.)
|
(млн. чел.)
|
(долл./бар.)
| 1990
| 644
| 1871,65
| 75,325
| 28,65
| 1991
| 612
| 1957,29
| 73,848
| 24,5
| 1992
| 523
| 1466,61
| 72,071
| 23,14
| 1993
| 478
| 1502,49
| 70,852
| 19,72
| 1994
| 417
| 1229,14
| 68,484
| 18,91
| 1995
| 400
| 1197,14
| 66,441
| 18,57
| 1996
| 386
| 1071,26
| 65,950
| 22,9
| 1997
| 391
| 1062,23
| 64,639
| 22,22
| 1998
| 371
| 1074,27
| 63642
| 15,48
| 1999
| 394
| 1211,32
| 63,963
| 22,1
| 2000
| 434
| 1295,54
| 64,517
| 35,54
| 2001
| 456
| 1363,44
| 64,980
| 31,89
| 2002
| 477
| 1395,69
| 65,574
| 32,99
| 2003
| 512
| 1471,36
| 65,979
| 36,24
| 2004
| 549
| 1509,75
| 66,407
| 45,05
| 2005
| 584
| 1576,80
| 66,792
| 62,07
| 2006
| 632
| 1653,21
| 67,174
| 72,72
| 2007
| 686
| 1735,77
| 68,019
| 76,18
| 2008
| 722
| 1716,98
| 68,474
| 94,95
| 2009
| 665
| 1490,26
| 67,463
| 64,13
| 2010
| 695
| 1692,06
| 67,577
| 79,64
| 2011
| 725
| 1885,12
| 67,727
| 101,84
| 2012
| 750
| 1974,54
| 67,968
| 104,06
| |