Экзаменационный билет № 24
Задача (60 баллов). В следующей таблице представлены уровни ВВП  России, уровни её основных факторов производства  ,  и цена нефти  . Требуется: 1) Составить спецификацию нелинейной эконометрической модели, позволяющую объяснять уровни значениями факторов , и , трансформировать эту модель к ЛММР (5 баллов). 2) Оценить ЛММР по обучающей выборке (из данных таблицы исключить строчку с номером билета минус 20 как контролирующую выборку) и записать оценённую модель (10 баллов) и дать трактовку коэффициентов. 3) Выполнить F – тест качества её спецификации (15 баллов). 4) Выполнить тест третьей предпосылки теоремы Гаусса- Маркова (15 баллов). 5) Проверить адекватность ЛММР по контролирующей выборке (15 баллов).
Год
t
|
(млрд. руб.)
|
(млрд. руб.)
|
(млн. чел.)
|
(долл./бар.)
|
1990
|
644
|
1871,65
|
75,325
|
28,65
|
1991
|
612
|
1957,29
|
73,848
|
24,5
|
1992
|
523
|
1466,61
|
72,071
|
23,14
|
1993
|
478
|
1502,49
|
70,852
|
19,72
|
1994
|
417
|
1229,14
|
68,484
|
18,91
|
1995
|
400
|
1197,14
|
66,441
|
18,57
|
1996
|
386
|
1071,26
|
65,950
|
22,9
|
1997
|
391
|
1062,23
|
64,639
|
22,22
|
1998
|
371
|
1074,27
|
63642
|
15,48
|
1999
|
394
|
1211,32
|
63,963
|
22,1
|
2000
|
434
|
1295,54
|
64,517
|
35,54
|
2001
|
456
|
1363,44
|
64,980
|
31,89
|
2002
|
477
|
1395,69
|
65,574
|
32,99
|
2003
|
512
|
1471,36
|
65,979
|
36,24
|
2004
|
549
|
1509,75
|
66,407
|
45,05
|
2005
|
584
|
1576,80
|
66,792
|
62,07
|
2006
|
632
|
1653,21
|
67,174
|
72,72
|
2007
|
686
|
1735,77
|
68,019
|
76,18
|
2008
|
722
|
1716,98
|
68,474
|
94,95
|
2009
|
665
|
1490,26
|
67,463
|
64,13
|
2010
|
695
|
1692,06
|
67,577
|
79,64
|
2011
|
725
|
1885,12
|
67,727
|
101,84
|
2012
|
750
|
1974,54
|
67,968
|
104,06
|
Экзаменационный билет № 25
Задача (60 баллов). В следующей таблице представлены уровни ВВП России, уровни её основных факторов производства , и цена нефти . Требуется: 1) Составить спецификацию нелинейной эконометрической модели, позволяющую объяснять уровни значениями факторов , и , трансформировать модель к ЛММР (5 баллов). 2) Оценить ЛММР по обучающей выборке (из данных таблицы исключить строчку с номером билета минус 20 как контролирующую выборку), записать оценённую модель и дать трактовку коэффициентов (10 баллов). 3) Выполнить F – тест качества её спецификации (15 баллов). 4) Выполнить тест о нормальном распределении случайного возмущения (15 баллов). 5) Проверить адекватность ЛММР по контролирующей выборке (15 баллов).
Год
t
|
(млрд. руб.)
|
(млрд. руб.)
|
(млн. чел.)
|
(долл./бар.)
|
1990
|
644
|
1871,65
|
75,325
|
28,65
|
1991
|
612
|
1957,29
|
73,848
|
24,5
|
1992
|
523
|
1466,61
|
72,071
|
23,14
|
1993
|
478
|
1502,49
|
70,852
|
19,72
|
1994
|
417
|
1229,14
|
68,484
|
18,91
|
1995
|
400
|
1197,14
|
66,441
|
18,57
|
1996
|
386
|
1071,26
|
65,950
|
22,9
|
1997
|
391
|
1062,23
|
64,639
|
22,22
|
1998
|
371
|
1074,27
|
63642
|
15,48
|
1999
|
394
|
1211,32
|
63,963
|
22,1
|
2000
|
434
|
1295,54
|
64,517
|
35,54
|
2001
|
456
|
1363,44
|
64,980
|
31,89
|
2002
|
477
|
1395,69
|
65,574
|
32,99
|
2003
|
512
|
1471,36
|
65,979
|
36,24
|
2004
|
549
|
1509,75
|
66,407
|
45,05
|
2005
|
584
|
1576,80
|
66,792
|
62,07
|
2006
|
632
|
1653,21
|
67,174
|
72,72
|
2007
|
686
|
1735,77
|
68,019
|
76,18
|
2008
|
722
|
1716,98
|
68,474
|
94,95
|
2009
|
665
|
1490,26
|
67,463
|
64,13
|
2010
|
695
|
1692,06
|
67,577
|
79,64
|
2011
|
725
|
1885,12
|
67,727
|
101,84
|
2012
|
750
|
1974,54
|
67,968
|
104,06
| |
Скачать 157.94 Kb.