эк. задание по эконометрии 17 вариант. Финансовый университет Департамент математики И. В. Орлова Задания для контрольной работы по дисциплине Эконометрические исследования Москва 2022
 Скачать 220.96 Kb.
|
|
Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение высшего образования «ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» (Финансовый университет) Департамент математики И. В. Орлова Задания для контрольной работы по дисциплине «Эконометрические исследования» Москва 2022 ОглавлениеЗадания для выполнения контрольной работы 3 1. Оформления контрольной работы 3 2. Порядок выполнения контрольной работы 4 Варианты для выполнения контрольной работы. 8 ВАРИАНТ 1 8 ВАРИАНТ 2 10 ВАРИАНТ 3 11 ВАРИАНТ 4 13 ВАРИАНТ 5 15 ВАРИАНТ 6 16 ВАРИАНТ 7 18 ВАРИАНТ 8 19 ВАРИАНТ 9 21 ВАРИАНТ 10 23 ВАРИАНТ 11 24 ВАРИАНТ 12 26 ВАРИАНТ 13 27 ВАРИАНТ 14 29 ВАРИАНТ 15 30 ВАРИАНТ 16 32 ВАРИАНТ 17 33 ВАРИАНТ 18 35 ВАРИАНТ 19 36 ВАРИАНТ 21 39 ВАРИАНТ 22 41 ВАРИАНТ 23 42 ВАРИАНТ 24 43 ВАРИАНТ 25 45 ВАРИАНТ 26 46 ВАРИАНТ 27 48 ВАРИАНТ 28 49 ВАРИАНТ 29 51 ВАРИАНТ 30 52 Используемая литература 53 Приложение. Таблица Дарбина-Уотсона для уровня значимости 55 Задания для выполнения контрольной работы1. Оформления контрольной работыКонтрольная работа выполняется и защищается в установленные преподавателем сроки. Титульный лист контрольной работы должен содержать все необходимые реквизиты: наименование учебной дисциплины; номер группы, Ф.И.О. студента и преподавателя. Решение задач контрольной работы должно сопровождаться необходимыми комментариями, т. е. все основные моменты процесса решения задачи должны быть раскрыты и обоснованы на основе соответствующих теоретических положений. Для решения задач допустимо использование средств Excel, Gretl, R. По результатам выполненной контрольной работы проводится собеседование, в ходе которого преподаватель определяет окончательное число баллов, полученных студентом за контрольную работу. Для получения максимального числа баллов по результатам собеседования студент должен знать теоретические основы тематики задач контрольной работы и уметь ответить на конкретные вопросы по содержанию проверенной работы. Номер Вашего варианта соответствует порядковому номеру в журнале (ведомости) группы (если преподавателем не задан другой порядок выбора варианта). Подробное описание решения подобных задач приведено в [9], стр. 161 – 203. Студенты, обновившие данные контрольной работы на сайте http://sophist.hse.ru данными за 2021 год поощряются дополнительными баллами. Студенты по желанию могут самостоятельно сформулировать постановку задачи, собрать статистические данные и по ним выполнить контрольную работу. Тема работы до начала выполнения обязательно должна быть согласована с преподавателем. Данные должны быть подтверждены работающими ссылками на интернет-источники. 2. Порядок выполнения контрольной работыВ ходе выполнения лабораторной работы требуется: Провести поэтапное решение задачи, используя Excel или с помощью других прикладных программ (GRETL, RStudio); Для проверки предоставить преподавателю файл с расчетами и распечатать протокол решения в текстовом редакторе. Протокол отчета должен содержать: Решение задач контрольной работы должно сопровождаться необходимыми расчетами и комментариями, то есть все основные моменты процесса решения задачи должны быть раскрыты и обоснованы соответствующими теоретическими положениями. Фрагменты исходного рабочего листа Excel или окна вывода других используемых программных продуктов. Диалоговые окна инструментов «Регрессия» «Анализа данных» или «Поиска решения», функции ЛИНЕЙН и т. п. Фрагмент рабочего листа Excel, содержащий результаты решения и графические результаты моделирования и прогнозирования. Контрольная работа не зачитывается, если ее вариант не совпадает с номером варианта, указанным преподавателем. 3. Условие задания Во всех вариантах требуется выполнить: Построение спецификации эконометрической модели Привести постановку задачи построения модели парной линейной регрессии. Выбрать эндогенную переменную. Сделать предположения относительно знаков (положительный или отрицательный) параметров модели. Исследование взаимосвязи данных показателей с помощью диаграммы рассеяния и коэффициента корреляции Построить график диаграммы рассеяния зависимой переменной с экзогенным фактором. Оценить коэффициент корреляции между объясняемой и объясняющей переменными. Проверить значимость коэффициента корреляции. 3.Оценка параметров модели парной регрессии Оценить параметры модели (1) парной регрессии  (1)Выпишите полученное уравнение регрессии в стандартной форме. Дайте экономическую интерпретацию параметрам модели. 4.Оценивание качества спецификации модели Проверить статистическую значимость регрессии в целом. Проверить статистическую значимость оценок параметров. Оценить точность модели с помощью средней относительной ошибки аппроксимации. Сделайте выводы качестве уравнения регрессии. Проверка предпосылки теоремы Гаусса-Маркова об отсутствии автокорреляции случайных возмущений Привести результаты тестирования на отсутствие автокорреляции случайных возмущений с помощью теста Дарбина -Уотсона и Бреуша-Годфри. Сделать выводы. При необходимости выполнить корректировку модели. Множественная регрессия. Построение спецификации эконометрической модели множественной регрессии. В связи с тем, что объясняющая переменная представляет собой временной ряд, одной из составляющих компонент которого может быть сезонная волна, необходимо учесть эту структуру для дальнейшего прогноза, вводя фиктивные переменные для соответствующих кварталов. Постройте график изменения экзогенной переменной во времени с целью визуального выявления сезонной волны. Введите необходимое количество фиктивных переменных, характеризующих степень влияния каждого квартала в отдельности. Постройте многофакторную модель динамики экзогенной переменной. Оцените параметры модели (2) множественной регрессии  (2)Оцените качество и значимость модели и отдельных ее параметров. Поясните экономический смысл параметров при фиктивных переменных сдвига при исследовании сезонных колебаний. Выполните тестирование на отсутствие автокорреляции случайных возмущений с помощью Бреуша-Годфри. Прогнозирование экзогенной переменной Использовать построенную многофакторную модель с фиктивными переменными для прогнозирования экзогенной переменной. Оценить прогноз   по модели (2)  Прогнозирование эндогенной переменнойОценить прогноз  по модели (1), используя полученные прогнозные значения X — прогноз значения эндогенной переменной для момента  )Подставив прогнозные значения  в модель (1), получим точечный прогноз  : Построим интервальную оценку значения эндогенной переменной на интервале прогнозирования для момента ,    нижняя граница интервала прогнозирования; — верхняя граница интервала прогнозирования; — табличное значение критерия Стьюдента. – ошибка прогноза, вычисляется по формуле: , где — p-я строчка матрицы регрессоров (прогнозные значения Х); s — стандартная ошибка модели (можно найти в первой таблице протокола регрессии).Эта формула в случае модели парной регрессии может быть записана в виде:  .Представить результаты моделирования и прогнозирования в графическом формате Варианты для выполнения контрольной работы. ВАРИАНТ 1 Ставится задача исследовать, как влияет индекс реальных инвестиций в основной капитал (INVFC_Q_DIRI) на индекс реального ВВП РФ (GDPEA_Q_DIRI). Оба показателя – цепные индексы, где за базу (100%) взят уровень прошлых лет (1994 и 2005 соответственно). Данные с сайта http://sophist.hse.ru
|