Главная страница

Контрольная работа Теория игр. Контрольная работа по дисциплине Теория игр


Скачать 45.62 Kb.
НазваниеКонтрольная работа по дисциплине Теория игр
Дата13.01.2023
Размер45.62 Kb.
Формат файлаdocx
Имя файлаКонтрольная работа Теория игр.docx
ТипКонтрольная работа
#884638

Министерство образования и науки Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«Новосибирский государственный технический университет»
КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА

по дисциплине «Теория игр»

Выполнил:

студент гр. ДЭ-900

Аббасова Е. Б.

шифр143310801
Проверил:

преподаватель

Джафаров К.А.

Новосибирск

2021
Вариант 1


  1. Бомбить аэродром отправляются 3 самолета, 2 из них – бомбардировщики. Противник может выстрелить по двум самолетам. При выстреле по самолету он поражает летящий первым с вероятностью 0,4, летящий вторым или третьим – с вероятностью 0,5. Аэродром разбомблен, если хотя бы один бомбардировщик уцелел. Сформулировать задачу как задачу теории игр. Найдите решение или укажите алгоритм нахождения решения.


Решение:

Формализуем игру и составим матрицу.

Цель А – сбить все бомбардировщики выстрелом по 2-м самолетам. Цель В – разбомбить аэродром, сохранив при этом как минимум 1 бомбардировщик. Вероятность поражения самолета, летящего первым – наименьшая из всех представленных, поэтому игрок В будет стремиться направить первым бомбардировщик, а порядок пролета 2-х следующих безразличен. Элемент Вi – вид самолета, Аi – выстрел по самолету.

Представим игровую матрицу:




В1

В2

В3

А1

0

0,5

0,5

А2

0,4

0,5

0

А3

0,4

0

0,5


Решение:

Найдем нижнюю и верхнюю цену игры




B1

B2

B3

a = min(Ai)

A1

0

0,5

0,5

0

A2

0,4

0,5

0

0

A3

0,4

0

0,5

0

b = max(Bi)

0,4

0,5

0,5





Находим гарантированный выигрыш, определяемый нижней ценой игры a = max(ai) = 0, которая указывает на максимальную чистую стратегию A1.

Верхняя цена игры b = min(bj) = 0,4.

Что свидетельствует об отсутствии седловой точки, так как a ≠ b, тогда цена игры находится в пределах 0 ≤ y ≤ 0,4. Находим решение игры в смешанных стратегиях. Объясняется это тем, что игроки не могут объявить противнику свои чистые стратегии: им следует скрывать свои действия. Игру можно решить, если позволить игрокам выбирать свои стратегии случайным образом (смешивать чистые стратегии).

Находим решение игры в смешанных стратегиях.

Запишем систему уравнений.

Для игрока I

0,4p2+0,4p3= y

0,5p1+0,5p2= y

0,5p1+0,5p3= y

p1+p2+p3= 1

Для игрока II

0,5q2+0,5q3= y

0,4q1+0,5q2= y

0,4q1+0,5q3= y

q1+q2+q3= 1

Решая эти системы методом Гаусса, находим:

y = 0,308

p1= 0,231 (вероятность применения 1-ой стратегии).

p2= 0,385 (вероятность применения 2-ой стратегии).

p3= 0,385 (вероятность применения 3-ой стратегии).

Оптимальная смешанная стратегия игрока I: P = (0,231; 0,385; 0,385)

q1= 0,385 (вероятность применения 1-ой стратегии).

q2= 0,308 (вероятность применения 2-ой стратегии).

q3= 0,308 (вероятность применения 3-ой стратегии).

Оптимальная смешанная стратегия игрока II: Q = (0,385; 0,308; 0,308)

Цена игры:

y = 0,308


  1. Рассмотреть игру с матрицей потерь первого игрока . Ответьте на вопросы: а) есть ли цена в простой игре; если есть , то найдите оптимальные стратегии игроков; б) если цены нет, то составьте системы уравнений для нахождения решения этой игры; в) найдите оптимальную стратегию первого игрока по критерию Гурвица.


Решение:

А) Найдем цену игры, если таковая имеется:

Проверяем, имеет ли платежная матрица седловую точку. Если да, то выписываем решение игры в чистых стратегиях.





B1

B2

B3

B4

a = min(Ai)

A1

2

0

0

-2

-2

A2

6

2

0

0

0

A3

4

7

0

-1

-1

A4

0

7

-1

-2

-2

b = max(Bi)

6

7

0

0





Находим нижнюю цену игры a = max(ai) = 0, которая указывает на максимальную чистую стратегию A2.

Верхняя цена игры b = min(bj) = 0.

Седловая точка (2, 3) указывает на стратегии игроков (A2,B3). Цена игры равна 0.

В) Найдем оптимальную стратегию первого игрока по критерию гурвица

Считаем, что в данном случае необходимо минимизировать риск. Примем критерий оптимизма-пессимизма равным 0,5

Поскольку необходимо минимизировать затраты, то модифицируем матрицу умножением всех элементов на (-1) и затем сложением их с максимальным элементом матрицы (7) так, чтобы матрица не содержала бы отрицательных элементов. Тем самым сводим решение к поиску максимальной функции.




В1

В2

В3

В4

А1

5

7

7

9

А2

1

5

7

7

А3

3

0

7

8

А4

7

0

8

9


si= y min(aij) + (1-y)max(aij)

Рассчитываем si.

s1= 0,5*5+(1-0,5)*9 = 7

s2= 0,5*1+(1-0,5)*7 = 4

s3= 0,5*0+(1-0,5)*8 = 4

s4= 0,5*0+(1-0,5)*9 = 4,5

Ai

П1

П2

П3

П4

min(aij)

max(aij)

y min(aij) + (1-y)max(aij)

A1

5

7

7

9

5

9

7

A2

1

5

7

7

1

7

4

A3

3

0

7

8

0

8

4

A4

7

0

8

9

0

9

4,5


Выбираем максимальный элемент max=7

Таким образом, выбираем стратегию A1.



  1. Рассмотреть бескоалиционную биматричную игру со следующей матрицей . Найдите все ситуации равновесия.


Решение:

Найдем ситуации равновесия по Нэшу, для этого выделим в каждом столбце первой матрицы максимальный элемент, в каждой строке максимальный элемент второй матрицы:


Подчеркнутые элементы матриц, стоящие в одном положении матриц определяют ситуации равновесия по Нэшу.

Если биматричная игра не имеет равновесных ситуаций в чистых стратегиях, то она неразрешима в чистых стратегиях. И тогда можно искать решение в смешанных стратегиях.

Итак, чтобы в биматричной игре:

А=(a), В = (b) пара (p,q);

определяемая равновесную ситуацию, необходимо и достаточно одновременное выполнение следующих неравенств:

(p–1)(Cq-α) ≥ 0, p(Cq-α) ≥ 0; 0 ≤ p ≤ 1

(q-1)(Dp-β) ≥ 0, q(Dp-β) ≥ 0; 0 ≤ q ≤ 1

где

C = a11 - a12 - a21 + a22

α = a22- a12 

D = b11-b12-b21+b22 

β = b22-b21 

Проводя необходимые вычисления: 

C = 1 - 4 - 3 -1 = -7 

α = -1 - 4 = -5 

D = 2 - 1 - (-2) + 3 = 6 

β = 3 - (-2) = 5 

и рассуждения 

(p–1)(-7q+5) ≥ 0 

p(-7q+5) ≥ 0

(q-1)(6p-5) ≥ 0

q(6p-5) ≥ 0

получаем, что:

p=1,q ≤ 5/7

p=0, q ≥ 5/7 

0 ≤ p ≤ 1, q=5/7

2) q=1,p ≥ 5/6

q=0, p ≤ 5/6 

0 ≤ q ≤ 1, p=5/6 

Рассматриваемая игра имеет единственную ситуацию равновесия (P*,Q*), где оптимальными стратегиями по Нэшу являются: 

P* = (5/6;1/6); Q* = (5/7;2/7). 

Она может быть реализована при многократном повторении игры (то есть при многократном воспроизведении описанной ситуации) следующим образом: 

игрок I должен использовать чистые стратегии 1 и 2 с частотами 5/6 и 1/6, а игрок II – чистые стратегии 1 и 2 с частотами 5/7 и 2/7. Любой из игроков, отклонившись от указанной смешанной стратегии, уменьшает свой ожидаемый выигрыш.

Цена игры 



Цена игры для первого игрока: 
Ha(5/6;5/7) =13/7

Цена игры для второго игрока:

Hb(5/6;5/7) = 4/3

Ответ: Смешанная стратегия для первого игрока P* = (5/6;1/6); Смешанная стратегия для второго игрока Q* = (5/7;2/7).

Выигрыш игроков в равновесной ситуации:

f(P*,Q*) = (13/7;4/3).


  1. В задаче 2 сформулируйте эквивалентную прямую задачу линейного программирования.


Решение:

Транспонируем исходную матрицу коэффициентов при переменных игры в канонической форме:



Сформулируем задачу в канонической форме (так как игрок минимизирует свои потери, то решение игры сводится к поиску минимума функции):

2x1-2x4 1

6x1+2x2 1

4x1+7x2-x4 1

7x2-x3-2x4 1

Z(x) = x1+x2+x3+x4 → min


написать администратору сайта