Лабораторная работа 1 Построение уравнения парной регрессии по эмпирическим данным Цель и задачи выполнения лабораторной работы
 Скачать 168.16 Kb.
|
|
Значение фиктивной переменной целесообразно принять в период действия низких цен равным 0, а в период действия высоких цен равным 1, что отражено в табл. 1. Экономический механизм воздействия качественного фактора в приведенном примере должен приводить к сдвигу результативной переменной; соответствующая фиктивная переменная называется фиктивной переменной сдвига. Влияние качественных факторов не ограничивается только сдвигом. Нередко их влияние приводит к изменению интенсивности влияния других количественно измеримых объясняющих переменных, что отражается в изменении коэффициентов при них и, соответственно, изменению наклона графика. Такие объясняющие переменные будем называть фиктивными переменными наклона. Задание на работу. По данным табл.1 построить уравнение парной регрессии, отражающее изменение объема продаж от номера года. Оценить точность с использованием R- квадрат, адекватность модели и значимость параметров модели. Построить уравнение множественной регрессии, включающее фиктивную переменную. Сравнить обе модели. Построить модель, описывающую зависимость объема выпускаемой продукции (в штуках) на участке механической обработки от времени (в часах), включающее ремонт и техническое обслуживание, и соответствия сроков выполнения технического обслуживания. Выполнение сроков обслуживания отразить через фиктивную переменную (d). Принять: при выполнении сроков обслуживания d = 1, при нарушении сроков d = 0. Построить модель, описывающую деятельность управляющего портфелем на рынке ценных бумаг. Естественным критерием качества управления инвестиционным портфелем является доходность портфеля (Rp). Доходность портфеля ценных бумаг зависит от доходности рынка в целом по формуле: Rp =А+В· ( Rm – Rf) + С(·Rm – Rf) ·d, где Rm – доходность рынка; Rf – доходность безрискового актива; d – фиктивная переменная. Высокий уровень управления портфелем характеризуется превышением доходности портфеля над доходностью на рынке, а также изменением стратегии при переходе от положительной доходности рынка к отрицательной. Качество управления портфелем будем учитывать посредством фиктивной переменной, которая будет принимать значение d=0 при положительной доходности на рынке и значение d =1 при отрицательной доходности на рынке. Исходная информация для выполнения работы находится в табл., приведенных ниже.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||