ЕН.Ф.4 Эконометрика. Лекции 17 (час.) практические занятия 17 час семинарские занятия час лабораторные работы час

• Название: Лекции 17 (час.) практические занятия 17 час семинарские занятия час лабораторные работы час
• Дата: 14.06.2022
• Размер: 1.23 Mb.
• Имя файла: ЕН.Ф.4 Эконометрика.docx
• Тип: Лекции; #591629
• страница: 11 из 17

Задача 8. Изучается зависимость объема ВВП Y_t (млрд долл.) от уровня прибыли в экономике x_t (млрд долл.) по данным за 30 лет. Была получена следующая модель:



В скобках указаны значения t-критерия для коэффициентов регрессии. Проанализируйте полученные результаты регрессионного анализа: определите краткосрочный и долгосрочный мультипликаторы, охарактеризуйте структуру лага.

• 
  
  

Задача 9. По данным за 18 месяцев построено уравнение регрессии зависимости прибыли предприятия y (млн. руб.) от цен на сырье x₁ (тыс. руб. за 1 т) и производительности труда x₂ (ед. продукции на 1 работника):



При построении регрессии использовались данные таблицы:

№	y	x1	x2
1	210	800	300
2	720	1000	500
3	300	1500	600
	…	…	…

, .



1. 
   По трем позициям рассчитайте .
   
2. 
   Рассчитайте критерий Дарбина-Уотсона. Оцените полученный результат при 5%-ном уровне значимости. Укажите, пригодно ли уравнение для прогноза¹.
   



1. 
   определяется путем подстановки фактических значений и в уравнение регрессии:
   

Остатки e_t рассчитываются по формуле

Запишите значения остатков:

Что означают значения e_t-1?

Результаты вычислений оформите в виде таблицы:

№
1
2
3
…


2. 
   Критерий Дарбина-Уотсона рассчитайте по формуле
   

Найдите табличные значения и :

 Вывод:

Задача 10. По исходным данным с сайта www.bankir.ru проверьте тест Дарбина-Уотсона наличие автокорреляции. Постройте модель с учетом автокорреляции.

Дата	Курс евро	Курс доллара
09.12.2005	37.3663	27.9772
10.12.2005	37.3755	27.8402
11.12.2005	37.3062	28.0161
…	…	…
11.01.2006	35.5153	29.2187
12.01.2006	35.7622	29.2151
13.01.2006	35.8469	29.2151

В предположении, что результативный признак – курс евро, а факторный – курс доллара, получены результаты:

ВЫВОД ИТОГОВ
Регрессионная статистика
Множественный R	0.874
R-квадрат	0.765
Нормированный R-квадрат	0.758
Стандартная ошибка	0.269
Наблюдения	36
Дисперсионный анализ
	df	SS	MS	F	Значимость F
Регрессия	1	8.071	8.071461881	110.8555796	3.06698E-12
Остаток	34	2.475	0.072810606
Итого	35	10.547
	Коэффициенты	Стандартная ошибка	t-статистика	P-Значение	Нижние 95%	Верхние 95%
Y-пересечение	73.547	3.529	20.838	6.10722E-21	66.375	80.720
ДОЛЛАР США	-1.283	0.121	-10.528	3.06698E-12	-1.531	-1.036

Получено уравнение регрессии:

 Вывод:
Составьте расчетную таблицу Дарбина-Уотсона:

№
1
2
3
4
…
					1,1093	2,4756

Критерий Дарбина-Уотсона рассчитайте по формуле

Найдите табличные значения и :
 Вывод:



Найдите коэффициенты уравнения с учетом автокорреляции обобщенным методом наименьших квадратов.

Вычислите :

Перейдите к новым переменным:
Составьте таблицу новых данных:

№	y	x
1
2
3
4
…	…	…

Применим обычный МНК.

ВЫВОД ИТОГОВ
Регрессионная статистика
Множественный R	0.357
R-квадрат	0.128
Нормированный R-квадрат	0.101
Стандартная ошибка	0.159
Наблюдения	35
Дисперсионный анализ
	df	SS	MS	F	Значимость F
Регрессия	1	0.123	0.123	4.848	0.0347
Остаток	33	0.838	0.025
Итого	34	0.961
	Коэффициенты	Стандартная ошибка	t-статистика	P-Значение	Нижние 95%	Верхние 95%
Y-пересечение	12.181	1.848	6.589	1.719E-07	8.420	15.941
X	-0.624	0.283	-2.201	0.034	-1.201	-0.047

Дополнительные расчеты:
Получено уравнение регрессии:

 Вывод: