ЕН.Ф.4 Эконометрика. Лекции 17 (час.) практические занятия 17 час семинарские занятия час лабораторные работы час
 Скачать 1.23 Mb.
|
|
Задача 11. Постройте модель динамики заработной платы в виде  , где W – заработная плата, P – индекс цен, U – безработица.
Для оценки коэффициентов используем метод___________________________ Инструмент найдем по формуле: Таблица данных для нахождения инструмента:
Расчеты в Excel:
Уравнение: Составьте таблицу данных для построения уравнения авторегрессии:
Уравнение авторегрессии имеет вид: Краткосрочные мультипликаторы: Долгосрочный мультипликатор: Задача 12. Мебельная фабрика характеризуется следующими месячными данными:
Постройте уравнение авторегрессии (уравнение зависимости объема продаж от расходов на рекламу) и проинтерпретируйте результат. Запишите уравнение авторегрессии: Какой метод для оценки коэффициентов Вы примените? 1-ый этап метода: Составьте расчетную таблицу для нахождения инструментальной переменной.
Коэффициенты уравнения: Уравнение имеет вид: 2-ой этап метода: Запишите исходные данные, по которым Вы будете строить уравнение авторегрессии.
Результаты построения уравнения авторегрессии следующие:
Запишите уравнение авторегрессии: Рассчитайте и проинтерпретируйте краткосрочный мультипликатор: Как изменится объем продаж в ближайшем следующем периоде при увеличение расходов на рекламу на 1 у.е. в текущем периоде? Рассчитайте и проинтерпретируйте долгосрочный мультипликатор: Задача 13. Предположим, по данным о динамике показателей сбережений населения и дохода в городе была получена модель авторегрессии, описывающая зависимость сбережений в среднем на душу населения за год St (млн.руб.) от среднедушевого совокупного годового дохода Yi (млн.руб.) и сбережений предшествующего года St-1:  .Определите краткосрочную и долгосрочную склонность к накоплению. Задача 14. Проведите анализ временных рядов среднедушевого располагаемого дохода и среднедушевого расхода на конечное потребление в России.
Источник данных: www.gks.ru Протестируйте гипотезу о коинтеграции временных рядов с помощью критерия __________________________________. Выдвиньте гипотезу H0: Заполните расчетную таблицу:
Рассчитайте параметры первого уравнения регрессии: Рассчитайте параметры второго уравнения регрессии: Вычислите среднее квадратическое отклонение расчетных значений от фактических: 
Вычислите случайную ошибку  и t-статистику:
Сравните фактическое значение t-статистики и табличное значение, сделайте вывод: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
