ЕН.Ф.4 Эконометрика. Лекции 17 (час.) практические занятия 17 час семинарские занятия час лабораторные работы час

• Название: Лекции 17 (час.) практические занятия 17 час семинарские занятия час лабораторные работы час
• Дата: 14.06.2022
• Размер: 1.23 Mb.
• Имя файла: ЕН.Ф.4 Эконометрика.docx
• Тип: Лекции; #591629
• страница: 16 из 17

Вопрос 17. Если , а 1.8, то коэффициент статистически

	1.	не значим
	2.	значим

Вопрос 18. Тесноту линейной связи оценит коэффициент корреляции . Что это означает?

	1.	Что 52% вариации y объясняется вариацией фактора x
	2.	Что 52% вариации x объясняется вариацией фактора y

Вопрос 19. Качество модели определяет ошибка аппроксимации: . Качество построенной модели оценивается как

	1.	Допустимое
	2.	Недопустимое

Вопрос 20. Как по-другому называется независимая переменная y?

	1.	Факторный признак
	2.	Результативный признак
	3.	Формирующий признак

Вопрос 21. Как по-другому называется независимая переменная x?

	1.	Факторный признак
	2.	Результативный признак
	3.	Формирующий признак

Вопрос 22. Линеаризация модели – это

	1.	Переход от нелинейной модели к линейной
	2.	Переход от нелинейной модели к линейной, например при помощи логарифмирования
	3.	Переход от линейной модели к нелинейной

Вопрос 23. Может ли коэффициент корреляции быть отрицательной величиной?

	1.	Нет
	2.	Да
	3.	В некоторых случаях

Вопрос 24. Уровень значимости - вероятность

	1.	отвергнуть правильную гипотезу при условии, что она верна
	2.	принять правильную гипотезу при условии, что она верна
	3.	отвергнуть правильную гипотезу при условии, что она не верна

Вопрос 25. Оценка значимости коэффициентов регрессии и корреляции с помощью t-критерия Стьюдента проводится путем сопоставления их значений с величиной

	1.	Случайной ошибки
	2.	Дисперсии
	3.	Среднего квадратичного отклонения

Вопрос 26. В результате исследования получено уравнение: . Эта регрессия

	1.	Параболическая
	2.	Экспоненциальная
	3.	Гиперболическая

Вопрос 27. Построению уравнения показательной кривой y=ab^x предшествует процедура

	1.	Линеаризации переменных
	2.	Идентификации переменных
	3.	Параметризации переменных

Вопрос 28. С увеличением средне­дневной заработной платы на 1 руб. доля расходов на покупку про­довольственных товаров снижается в среднем на 0.35 %-ных пункта. Такому выводу соответствует уравнение регрессии

	1.	.
	2.	.
	3.	.

Вопрос 29. Умеренной обратной связи соответствует коэффициент корреляции

	1.	r=-0.51
	2.	r=0.81
	3.	r=-0.91

Вопрос 30. Вариация результата на 12,7% объясняется вариацией фактора х. Такому выводу соответствует коэффициент детерминации

	1.
	2.
	3.

Вопрос 31. Если коэффициент корреляции равен 0,3, то коэффициент детерминации равен

	1.	0,3
	2.	0,09
	3.	0,6

Вопрос 32. Зависимость между себестоимостью продукции и выпуском представлена уравнением регрессии . Для определения тесноты связи применим

	1.	коэффициент корреляции
	2.	индекс корреляции
	3.	коэффициент детерминации

Вопрос 33. Уравнение равносторонней гиперболы линеаризуется при замене

	1.
	2.

Вопрос 34. Этот коэффициент показывает, на сколько процентов изменяется результат от своего среднего значения при изменении фактора на 1% от своего среднего значения

	1.	Коэффициент детерминации
	2.	Коэффициент эластичности
	3.	Коэффициент корреляции

Вопрос 35. Выбор общего вида модели может быть осуществлен по анализу

	1.	Остатков уравнения
	2.	Поля корреляции
	3.	Коэффициента корреляции

Тесты по теме «Множественная регрессия и корреляция»

Вопрос 1. Переменная, которая является качественной по своей природе и не измеряется в числовой шкале, называется

1.	Стохастической
2.	Лаговой
3.	Фиктивной

Вопрос 2. К фиктивным переменным относятся следующие переменные

1.	Пол, образование, стоимость товара, возраст
2.	Образование, климатические условия, сорт товара
3.	Пол, профессия, площадь квартиры

Вопрос 3. При исследовании объемов производства некоторого товара по отдельным регионам страны вводится переменная «код региона», относящаяся к

1.	Инструментальным переменным
2.	Кодовым переменным
3.	Фиктивным переменным

Вопрос 4. Фиктивная переменная, не включенная в регрессионное уравнение, называется

1.	Эталонной
2.	Игнорируемой
3.	Лаговой

Вопрос 5. Включение эталонной переменной в регрессионное уравнение влечет за собой

1.	Невозможность процедуры вычисления коэффициентов регрессии
2.	Невозможность проверки теста Чоу
3.	Увеличение точности коэффициентов регрессии

Вопрос 6. При исследовании зависимости уровня заработной платы от возраста, пола, степени образования работника, какое количество фиктивных переменных придется включить в регрессионное уравнение?

	1.	Одну
	2.	Две
	3.	Три

Вопрос 7. Простой способ проверки, является ли воздействие качественного фактора значимым, относится к

1.	Преимуществам использования фиктивных переменных
2.	Недостаткам использования фиктивных переменных

Вопрос 8. Вывод о значимости влияния фиктивной переменной, существенности расхождения между категориями делается на основе

	1.	F-критерия Фишера
	2.	t-критерия Стьюдента

Вопрос 9. Переменная «возраст человека» относится к

1.	Дискретным переменным
2.	Интервальным переменным
3.	Непрерывным переменным

Вопрос 10. Изучение связи между тремя и более связанными между собой признаками носит название

	1.	Множественной регрессии
	2.	Парной регрессии
	3.	Тройственной регрессии

Вопрос 11. Множественный линейный регрессионный анализ применяется к случаям, когда зависимая переменная гипотетически связана с более чем одной независимой переменной зависимостью

	1.
	2.
	3.

Вопрос 12. В случае множественной регрессии тесноту совместного влияния факторов на результат оценивает

1.	Индекс множественной корреляции
2.	Индекс общей корреляции
3.	Коэффициент корреляции

Вопрос 13. Значение индекса множественной корреляции характеризуется следующими свойствами

1.	Индекс множественной корреляции лежит в пределах от 0 до 1 и должен быть больше или равен максимальному парному индексу корреляции
2.	Индекс множественной корреляции лежит в пределах от 0 до 1
3.	Значение индекса множественной корреляции должно быть больше или равно максимальному парному индексу корреляции

Вопрос 14. При построении уравнения множественной регрессии может возникнуть проблема тесной линейной зависимости между факторами. Как она называется?

	1.	Автокорреляция
	2.	Мультиколлинеарность
	3.	Гетероскедастичность

Вопрос 15. Если бы факторы не коррелировали между собой, то матрица парных коэффициентов корреляции между факторами была бы

	1.	Нулевой
	2.	Диагональной
	3.	Единичной

Вопрос 16. Множественная регрессия вида является

	1.	Показательной
	2.	Параболической
	3.	Гиперболической

Вопрос 17. Множественная регрессия вида является

	1.	Показательной
	2.	Параболической
	3.	Гиперболической

Вопрос 18. Какое предварительное преобразование требуется провести для применения множественного регрессионного анализа к нелинейной функции Кобба-Дугласа?

	1.	Логарифмирование
	2.	Потенцирование
	3.	Никакого преобразования не нужно

Вопрос 19. Проверка теста Чоу осуществляется на основе

	1.	Критерия Фишера
	2.	Критерия Стьюдента
	3.	Критерия Голдфелда-Квандта

Вопрос 20. Необходимость в использовании фиктивных переменных возникает при анализе

	1.	Количественного признака
	2.	Качественного признака
	3.	Любого признака

Вопрос 21. При анализе сезонности удобно применять

	1.	Переменные с запаздыванием
	2.	Фиктивные переменные
	3.	Объясняющие переменные

Вопрос 22. Может ли быть проинтерпретировано среднее значение фиктивной переменной?

	1.	Конечно
	2.	Не всегда
	3.	Только для бинарных переменных

Вопрос 23. Для оценки статистической значимости коэффициентов регрессии и корреляции рассчитываются

	1.	Критерия Фишера
	2.	Критерия Стьюдента
	3.	Критерия

Вопрос 24. В исследовании зависимости заработной платы от уровня образования, стажа, наличия квалификационных свидетельств, какое количество фиктивных переменных Вы будете использовать?

	1.	1
	2.	2
	3.	3

Вопрос 25. Остатком в i наблюдении называется

1.	разница между фактическим значением y в этом наблюдении и значением , прогнозируемом по уравнению регрессии
2.	разница между фактическим значением y в этом наблюдении и предыдущим значением
3.	разница между последующим и фактическим значением y в этом наблюдении

Вопрос 26. Существует закономерность, согласно которой младенцы мужского пола имеют в среднем больший вес при рождении по сравнению с младенцами женского пола. Определяя фиктивную переменнуюM=1 для мальчиков и M=0 для девочек, получена следующая оценка регрессионной зависимости веса новорожденного от показателя курения и фиктивной переменной M:

,

где x – количество сигарет, выкуренных в день, y – вес новорожденного в граммах. Проинтерпретируйте коэффициент при фиктивной переменной.

1.	119 г - разница в весе между младенцами мужского пола и женского
2.	с увеличением М на единицу, y увеличится на 119 г.
3.	коэффициент при фиктивной переменной не интерпретируется

Вопрос 27. Существует закономерность, согласно которой младенцы мужского пола имеют в среднем больший вес при рождении по сравнению с младенцами женского пола. Определяя фиктивную переменнуюM=1 для мальчиков и M=0 для девочек, получена следующая оценка регрессионной зависимости веса новорожденного от показателя курения и фиктивной переменной M:

,

где x – количество сигарет, выкуренных в день, y – вес новорожденного в граммах. Проинтерпретируйте коэффициент при объясняющей переменной.

1.	с увеличением x на единицу вес уменьшается на 7 г
2.	с увеличением x на единицу вес увеличивается на 7 г
3.	с увеличением x на единицу вес уменьшается в 7 раз

Вопрос 28. Регрессионная зависимость дохода (x) от числа членов семьи (z) и расходов (y) на покупку непродовольственных товаров имеет вид . Чему равны расходы семьи, состоящей из 3 человек с доходами в 200 ед.

	1.	1219.716
	2.	1296.761

Вопрос 29. Отбор факторных признаков в уравнение регрессии осуществляется на основе анализа

	1.	матрицы парных корреляций
	2.	коэффициентов корреляции между факторными признаками и результативным
	3.	фиктивных переменных

Вопрос 30. Верно ли, что проверка значимости уравнения в случае парной и множественной регрессии происходит по одинаковым формулам?

	1.	да
	2.	нет

Вопрос 31. Известны парные коэффициенты корреляций (y-результативный признак): , , . Какие две переменные должны быть включены в уравнение регрессии?

	1.	t,x
	2.	t,z
	3.	x,z

Вопрос 32. Известны парные коэффициенты корреляций (y-результативный признак): , , , . Какие две переменные должны быть включены в уравнение регрессии?

	1.	t,x
	2.	t,z
	3.	x,z

Вопрос 33. Известны парные коэффициенты корреляций (y-результативный признак): , , , . Какие две переменные должны быть включены в уравнение регрессии?

	1.	t,x
	2.	t,z
	3.	x,z

Вопрос 34. Значимость влияния фиктивной переменной определяется по тесту

	1.	Чоу
	2.	Голдфелда-Квандта
	3.	Дарбина-Уотсона

Тесты по теме «Динамические эконометрические модели»

Вопрос 1. Для обнаружения автокорреляции применяют

1. 
   критерий Дарбина-Уотсона
   
2. 
   подход Глейзера
   
3. 
   тест Голдфелда-Квандта
   

Вопрос 2. Автокорреляция делится на

1. 
   положительную и отрицательную
   
2. 
   прямую и обратную
   
3. 
   действительную и мнимую
   

Вопрос 3. Лаговой переменной называется переменная, которая характеризуется некоторым

1. 
   запаздыванием
   
2. 
   забеганием вперед
   

Вопрос 4. Приведите зависимость с использованием лаговых переменных

	1.
	2.
	3.

Вопрос 5. Чем чаще график функции пересекает линию регрессии, тем ближе автокорреляция к

	1.	отрицательной
	2.	положительной
	3.	прямой

Вопрос 6. Если переменная появляется в модели с запаздыванием на s периодов, то она записывается как

	1.
	2.
	3.

Вопрос 7. Может ли одна и та же переменная появляться в модели с разными запаздываниями?

	1.	Да
	2.	Нет
	3.	В некоторых случаях

Вопрос 8. При изучении динамики сборов в кинотеатрах будет наблюдаться автокорреляция

1. 
   первого порядка
   
2. 
   пятого порядка
   
3. 
   седьмого порядка
   

Вопрос 9. Автокорреляция представляет собой тем более существенную проблему, чем

1.	меньше интервал между наблюдениями
2.	больше интервал между наблюдениями

Вопрос 10. Автокорреляции отсутствует в области

	1.	отрицательной автокорреляции
	2.	нейтральной области
	3.	положительной автокорреляции

Вопрос 11. Если курс валюты оказался в какой-то момент завышенным по сравнению с реальным и скорее всего он буде завышен и в дальнейшем, то это означает

	1.	Отрицательную автокорреляцию
	2.	Положительную автокорреляцию

Вопрос 12. Недостатками критерия Дарбина-Уотсона являются

1.	Наличие отрицательной и положительной автокорреляции
2.	Наличие зоны неопределенности
3.	Отсутствие полной таблицы статистик критерия, а также наличие зоны неопределенности

Вопрос 13. По данным о динамике показателей сбережений населения и дохода города была получена модель авторегрессии, описывающая зависимость сбережений в среднем на душу населения за год (S) от среднедушевого совокупного годового дохода (y) и сбережений предшествующего года: . Определите краткосрочную склонность к накоплению.

	1.	0,125
	2.	0,12
	3.	0,04
	4.	0,16

Вопрос 14. По данным о динамике показателей сбережений населения и дохода города была получена модель авторегрессии, описывающая зависимость сбережений в среднем на душу населения за год (S) от среднедушевого совокупного годового дохода (y) и сбережений предшествующего года: . Определите долгосрочную склонность к накоплению.

	1.	0,12
	2.	0,125
	3.	0,04
	4.	0,16

Вопрос 15. Долгосрочный мультипликатор - это…

1.	Краткосрочный мультипликатор, умноженный на количество лет исследуемого периода
2.	Сумма краткосрочного и промежуточных мультипликаторов
3.	Квадрат краткосрочного мультипликатора

Вопрос 16. Эконометрические модели, содержащие не только текущие, но и лаговые значения факторных переменных, называются

1.	Мультипликативными моделями
2.	Моделями авторегрессии
3.	Моделями с распределенным лагом

Тесты по теме «Системы эконометрических уравнений»

Вопрос 1. Экзогенные переменные – независимые переменные, которые

	1.	определяются внутри системы
	2.	являются предопределенными
	3.	определяются вне модели

Вопрос 2. Если в системе уравнений каждая зависимая переменная y рассматривается как функция одного и того же набора факторов x, то система называется

	1.	системой независимых уравнений
	2.	системой рекурсивных уравнений
	3.	системой совместных уравнений

Вопрос 3. Система независимых уравнений –

1.	Когда каждая зависимая переменная y рассматривается как функция одного и того же набора факторов x
2.	Когда зависимая переменная y одного уравнения выступает в виде фактора x в другом уравнении
3.	Когда одни и те же переменные в одних уравнениях входят в левую часть, а в других – в правую

Вопрос 4. Эндогенные переменные – независимые переменные, которые

1.	определяются вне системы
2.	определяются внутри системы
3.	являются предопределенными

Вопрос 5. В правой части структурной формы модели могут стоять

1. 
   экзогенные переменные
   
2. 
   эндогенные переменные
   
3. 
   лаговые переменные
   
4. 
   нелаговые переменные
   

Вопрос 6. Косвенный метод наименьших квадратов применим для

1. 
   идентифицируемой системы рекурсивных уравнений
   
2. 
   неидентифицируемой системы уравнений
   
3. 
   идентифицируемой системы одновременных уравнений
   
4. 
   любой системы уравнений
   

Вопрос 7. Для решения идентифицируемого уравнения применяется

1. 
   метод наименьших квадратов
   
2. 
   косвенный метод наименьших квадратов
   
3. 
   двухшаговый метод наименьших квадратов
   

Вопрос 8. Для решения сверхидентифицируемых уравнений применяется

1. 
   метод наименьших квадратов
   
2. 
   косвенный метод наименьших квадратов
   
3. 
   двухшаговый метод наименьших квадратов
   

Вопрос 9. Процесс: составляют приведенную форму модели и определяют численные значения параметров ее уравнения обычным МНК; путем алгебраических преобразований переходят от приведенной формы к уравнениям структурной формы модели, получая тем самым численные оценки структурных параметров. Это

1. 
   метод наименьших квадратов
   
2. 
   косвенный метод наименьших квадратов
   
3. 
   двухшаговый метод наименьших квадратов
   

Вопрос 10. Идентификация модели – это …

1. 
   проверка истинности модели
   
2. 
   Статистический анализ модели и оценка ее параметров
   
3. 
   Однозначность соответствия коэффициентов приведенной и структурной формы модели
   

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

«Дальневосточный федеральный университет»

(ДВФУ)



филиал двфу в г. спасске-дальнем