метод количественного анализа. ККЗ_МКА_Фомина СИ_ДО-308МВА. Московский финансовопромышленный университет Синергия
 Скачать 0.51 Mb.
|
|
Негосударственное образовательное частное учреждение высшего образования МОСКОВСКИЙ ФИНАНСОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ «Синергия» Контрольно-курсовое задание
ФИО Фомина СИ ГР. ДО-308МВА Задание 1 Файл Облигации.XLS содержит значения следующих переменных: Дата – текущая дата. 10-летние облигации – значения учетной ставки 10-летних облигаций Министерства финансов США (процентное изменение по отношению к величине учетной ставки на момент закрытия предыдущих торгов). DJIA − значения индекса Доу Джонса на момент закрытия предыдущих торгов. Постройте график (один) временных рядов для ежедневных значений индекса, его ежедневных процентных изменений. Вычислите основные статистические характеристики переменных. Определите ежедневные изменения индекса DJIA, выраженные в процентах. Насколько соответствуют этим данным правила областей (правило трёх сигм (3σ))? Решение На основе данных из файла построен график. Зеленой линией обозначены значения индекса Доу-Джонса за исследуемый период, черной − рост -снижение индекса в процентах по отношению к значению предыдущего дня.  По рисунку, черный график достаточно близко колеблется возле уровня 100%, т. е. резких скачков индекса Доу-Джонса не наблюдается. При этом заметно, что зеленая линия имеет тенденцию к росту, особенно устойчивым этот тренд становится после точки 31.03.2003. Отсюда можно сделать вывод, что линия роста (снижения) индекса в процентах все же чаще превышает уровень 100%, чем находится ниже него. С помощью статистических функций программы Excel вычислены основные статистические характеристики переменных. Основные статистические характеристики переменных
Согласно правилу трех сигм подавляющее большинство значений нормально распределенной случайной величины лежат в интервале  . Выражаясь более точно, 68% наблюдений находятся в радиусе одного среднеквадратического отклонения от среднего значения; 95% наблюдений находятся в радиусе двух среднеквадратических отклонений от среднего значения; и 99,7% (то есть почти все) наблюдений находятся в радиусе трех среднеквадратических отклонений от среднего.Расчеты пределов интервалов и соответствующих им частот выполнены в программе Excel К проверке правила 3σ
По результатам расчетов получена. Из нее следует, эмпирические и теоретические показатели хорошо согласуются между собой, правило трех сигм выполняется. Процент значений внутри области nσ
Задание 2 Для анализа финансовых расчетов с филиалами торговой компании за последние 4 месяца (файл Торговая компания.XLS) собрана информация об операциях поставки товаров, а именно, Филиал №, месяц, категория товара, сумма поставки, сумма поступившей оплаты. Необходимо исследовать данные с помощью инструментария Excel, а так же: А) создайте сводную таблицу для вычисления количества операций по каждому филиалу и по каждому месяцу (по всем категориям) Б) создайте сводную таблицу для вычисления общих сумм поставок по каждому филиалу за каждый месяц. Используя полученные данные, постройте соответствующие временные ряды для каждого филиала. В) постройте гистограмму для поступивших оплат для трех категорий поставки. Решение Сводная таблица операций в разрезе месяцев и филиалов представлена ниже Из табл. 4 следует, что самым результативным по общему количеству операций был Филиал № 2, наименее результативным – Филиал № 7. Больше всего операций было совершено в январе, меньше всего – в мае. Наибольшее количество операций в месяц провел Филиал № 2 в марте и июне (по 9), наименьшее – Филиал № 7 в июне (0). Количество совершенных операций по филиалам за каждый месяц
В таблице ниже представлены сводные сведения по общим суммам поставок по каждому филиалу за каждый месяц. По общей сумме поставок лидирует Филиал № 2 (7 877 тыс. руб.), наименьшая общая сумма поставок у Филиала № 6 – 2 752 тыс. руб. По месяцам рекордный уровень отмечен у Филиала № 2 в июне, наименьший – у Филиала № 7 также в июне (операции в этом месяце отсутствовали). Суммы поставок по филиалам за каждый месяц, тыс. руб.
.  Рис. − Динамика поставок по филиалам С помощью инструмента «сводные диаграммы» программы Excel можно построить гистограмму, показывающую итоговое поступление оплат по категориям поставки. Наибольшая сумма, как следует из рис. , поступила в рассматриваемом периоде за текстиль, наименьшая – за галантерею.  Рис. − Оплата по категориям поставки Задание 3 Владелец ресторана европейской кухни заинтересовался особенностями заказов, принимаемых на выходные. Он стал записывать количество заказов на различные виды блюд. Предположим, что владельца ресторана интересует также, заказывают ли посетители десерт. Он решил записывать значения еще двух переменных: пол посетителя и заказывал ли он говядину. Результаты этих исследований приведены ниже.
Подготовьте модель (Excel: относительные, абсолютные ссылки) и вычислите: 1. Какова вероятность того, что первый же клиент закажет десерт? 2. Какова вероятность того, что первый клиент не закажет говядину? 3. Какова вероятность того, что первый клиент закажет десерт или говядину? 4. Какова вероятность того, что первый клиент окажется женщиной и не закажет десерт? 5. Какова вероятность того, что первый клиент закажет десерт и говядину? 6. Какова вероятность того, что первый клиент окажется женщиной или не закажет десерт? 7. Предположим, что первый клиент, у которого официант принял заказ, оказался женщиной. Какова вероятность того, что она не закажет десерт? 8. Предположим, первый же клиент заказал говядину. Какова вероятность, что он закажет и десерт? 9. Являются ли пол клиента и заказ десерта статистически независимыми? 10. Являются ли заказ десерта и заказ говядины статистически независимыми? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
