дипломная работа Сорокина В.В. (1) есть современная практика. Основные данные о работе Версия шаблона
 Скачать 166.16 Kb.
|
3 глава ОАО « Альфа-Банк» основные факты и характеристики кредитов различных видов.3.1 Услуги и продукты ОАО «Альфа-Банк», предоставляемые для клиентов физических лиц Основание Альфа-Банка было в 1990 г. Альфа-Банк зарегистрирован в январе 1991 года в Москве. Основан известным российским бизнесменом Михаилом Фридманом и его партнерами. Сегодня акционерами банка являются ОАО «АБ Холдинг» составляет 99,89% акций, которые принадлежат структуре «Альфа-групп» ABH Holding Corp. Британские Виргинские острова, и Alfa Capital Holdings (Cyprus) Limited составляет 0,11% акций. Российский Альфа-Банк называют ядро банковской группы «Альфа-Банк» в состав которой входят компании из Казахстана, Украины, Белоруссии, Нидерландов, США, Великобритании и Кипра. Бенефициарами материнской компании группы ABH Financial Limited которыми являются совладельцы «Альфа-Групп» Михаил Фридман, Герман Хан и Алексей Кузьмичев, они контролируют 36,47%, 23,27% и 18,12% акций соответственно, а также председатель совета директоров банковской группы Петр Авен (13,76%), бывший топ-менеджер альфы Алекс Кнастер (4,3%) и Андрей Косогов (4,08%). В январе 2012 года розничный бизнес банка возглавил известный банкир, который раньше возглавлял Банк ОТП Алексей Коровин. [17] ОАО «Альфа-Банк» является универсальным банком, обслуживающим около 82 тысяч корпоративных и 8,9 млн. частных клиентов. В России и за рубежом открыто около 520 офисов обслуживания, а также в Москве, где то около 90 филиалов. Для держателей карт установлено более 3 тысяч собственных банкоматов. В 2011—2012 г. Альфа-Банком была достигнута договоренность об объединении банкоматных сетей которые также являются партнерам банка, такие как Промсвязьбанк, МДМ Банком, Уральским Банком Реконструкции и Развития, Мастер Банком, а также Росбанком. Где сотрудникам и клиентам банка возможно снятие наличных без комиссии, что немало важно для банков. Также для клиентов организации доступно снятие и внесение наличных в банкоматах и терминалах МКБ. Численность персонала организации насчитывает более 21 тысячи человек. Альфа-Банк является довольно значимым игроком на рынке межбанковских кредитов, где выступает преимущественно нетто-заемщиком. Также отметим, что организация активно проводит операции на валютном рынке, а так же на рынке долговых ценных бумаг, в том числе в формате сделок «РЕПО». По итогам 2012 года кредитное учреждение получило прибыль в размере 21,7 млрд. рублей, согласно финансовой отчетности по РСБУ где в 2011 году аналогичный показатель составил 11 млрд рублей, на 01.05.2013 прибыль составила 13 млн рублей. В начале декабря 2011 года агентство Standard & Poor’s повысило кредитный рейтинг Альфа-Банка с «BB-» до «ВВ», прогноз достаточно стабильный. В ноябре 2010 года агентство Moody’s подтвердило свой рейтинг на уровне «Ва1» и изменило прогноз с негативного до стабильного. В июле 2011 г. агентство Fitch повысило свой кредитный рейтинг до «ВВ+», прогноз стабильный. В течение 2010 года банковская группа «Альфа-Банк» еще раз подтвердила свои лидирующие позиции в банковском секторе России. В четвертый раз подряд группа получила заслугу в общем рейтинге изучении «Индекс впечатления клиента 2010». Сектор розничных банковских услуг после денежного кризиса, проведенного компанией Senteo вместе с PricewaterhouseCoopers.[18] Вот уже более 20 лет Альфа-Банк входит в группу крупнейших лидеров российских частных банков. Фирменный стиль и знаменитую синюю «шайбу» узнавали от Сахалина до Калининграда. Традиционный бренд Альфа–Банка воплощал в себе такие категории, как надежность, авторитет, зрелость, стабильность. В начале 2003 года было принято заключение завести новейший проект розничного бизнеса - Альфа Банк Экспресс (АБЭ) поначалу в Москве, а позже и в остальных регионах. В сегодняшний день в ОАО «Альфа-Банк» работают наиболее 18 тыс. служащих. В сентябре 2005 года управление Альфа–Банка сделало заключение о наполненном переходе к новейшему принципиальному шагу в развитии Банка – обновлению бренда так называемому ребрендингу. В 1990-2005 годах логотип представлял собой круг с синими полосками и белой буквой «А», рядом слово «АЛЬФА - БАНК» большими бордовыми буквами и обычным шрифтом. С 2005 по настоящее время логотип где красная буква «А», внизу красная горизонтальная черта, рядом слово «АЛЬФА - БАНК» красными буквами и жирным шрифтом с большими буквами «А» и «Б. В ОАО «Альфа-Банк» обслуживается больше 45 тыс. корпоративных клиентов и наиболее 2,4 млн. физических лиц. Кредитование для банка является один из более принципиальных продуктов, предлагаемых Банком корпоративным клиентам. Так называемая кредитная деятельность Альфа-Банка включает торговое кредитование, кредитование оборотного капитала и денежных средств, торговое и проектное финансирование. В том числе удачно развивается инвестиционный бизнес Альфа-Банка. Банк энергично работает на рынках капитала, ценных бумаг с фиксированной доходностью, валютном и денежном рынках. Одного из ведущих операторов и маркет-мейкеров на внешнем рынке суверенных российских облигаций и долговых инструментов российского корпоративного сектора банк довольно прочно удерживает на российском рынке позицию. В мире работает около 110 отделений и филиалов банка, в том числе дочерние банки на Украине, в Белоруссии, в Казахстане и Нидерландах. Представительства банка действуют в Великобритании, на Кипре и США. В 2009 году уставный капитал составил 59,588 млрд рублей.По данным отчётности банка по стандартам МСФО на 31 декабря 2011 года совокупный капитал банка составил $3,4 млрд где рост на 11,6 % по сравнению с 31 декабря 2010 года, активы — $31,4 млрд (рост на 10,1 %), чистая прибыль за 2011 год выросла до $641 млн.[19] Совокупная ссудная задолженность корпораций составила $20,4 млрд ($15,9 млрд на конец 2010 года), физических лиц — $2,8 млрд $2,3 млрд в 2010 году. В настоящее время база клиентов Альфа-Банка составляет порядка 82 тыс. компаний и 9.1 миллиона физических лиц. Рассмотрим кредитный портфель ОАО « Альфа-Банка». На начало 2012 года в кредитном портфеле Альфа-Банка насчитывалось потребительских ссуд на сумму 87,61 млрд.руб., что выше уровня аналогичного периода 2011 года на 27,4%. Как видно, темпы роста потребительского кредитования в Альфа-Банк в 2011г. были выше темпов роста в других сферах его деятельности. Но, даже несмотря на это, в рейтинге банков по кредитованию населения Альфа-Банк спустился с 7-го места (на 1.01.2011г.) на 11-е (на 1.01.2012г.). Сравнивая данные результаты с результатами других банковских учреждений, можно отметить, что Альфа-Банк в данном секторе, несмотря на абсолютный прирост объема потребительских кредитов за год (с 68,7 млрд.руб. до 87,61 млрд.руб.) в относительном приросте проигрывал другим банкам. Так, за 2011 год: - Сбербанк России увеличил объем потребительских ссуд в своем кредитном портфеле увеличился на 37,7% (с 1256,01 млрд.руб. до 1729,75 млрд.руб.); - Банк ВТБ 24 на 41,2% (с 382,85 до 540,64 млрд.руб.); - Росбанк – на 39,1% (с 120,76 до 168,03 млрд.руб.); - Газпромбанк – на 73% (с 83,2 до 108,34 млрд.руб.) и т.д. . Для более детального ознакомления с результатами деятельности Альфа-Банка в области выдачи потребительских кредитов в 2011 году обратимся к нижеприведенной таблице. Как видно из приведенной выше таблицы, в январе Альфа-Банк продолжил увеличивать объемы выдаваемых потребкредитов, в то время, как уже в феврале- марте отмечался существенный спад. Выйти на уровень начала 2011 года Банку удалось только к началу мая. Впоследствии (исключая август), объемы потребительского кредитования росли небольшими темпами (в среднем 2-5% в месяц) и, таким образом, к концу 2011 Альфа-Банк выбыл из десятки лидеров в сфере выдачи потребкредитов, спустившись на 11 место в общем рейтинге. Так же Альфа-банк продолжает активно развиваться по следующим направлениям: -корпоративный и инвестиционный бизнес -торговое и структурное финансировании -лизинг и факторинг -розничный бизнес Особое внимание оказывается развитию банковских продуктов корпоративного бизнеса, а также развитию удаленных каналов самообслуживания и интернет-эквайринга. Среди текущих приоритетов Альфа-Банка можно выделить эффективное управление активами и пассивами, наращивание кредитного портфеля с ориентацией на качество заемщиков, увеличение комиссионных доходов, развитие расчетного бизнеса и дальнейшее улучшение качества обслуживания клиентов. Сеть действующих кредитно-кассовых отделений банка насчитывает порядка 500 офисов, расположенных в России и за рубежом.[20] Наряду с традиционными кредитными продуктами, такими как кредитами, кредитными линиями и овердрафтами все большую долю в кредитном портфеле Банка занимают сложно структурированные сделки – проектное финансирование, лизинговые операции, организация экспортно-импортного финансирования, выдача гарантий экспортерам и импортерам, предоставление кредитных ресурсов с использованием документарных аккредитивов. Заемщикам в Российской Федерации Банк предоставляет кредиты без ограничения на сумму от 200000 долларов США. Срок кредитования зависит от целей кредита и кредитоспособности заемщика. Для реального Банковского сервиса Альфа-Банк дает возможность оформить пакет услуг, который дает возможность клиенту самому выбрать, каким пакетом услуг ему воспользоваться. Пакет услуг «Альфа-Жизнь» именуют все виды современных банковских услуг для людей с функциональной манерой жизни. Пакет услуг дают максимум удобства для управления средствами Клиента. В пакет услуг от « Альфа-Банка» входит до трех текущих счетов в разных валютах рублях, долларах США и евро, до трех накопительных счетов «Мой Сейф» в разных валютах, рублях, долларах США и евро. В пакет услуг вступает неперсонифицированная карта электронной категории MasterCard Unembossed и виртуальные карты MasterCard Virtual, до шести международных пластиковых карт, которая дает вероятность оформлять на свое имя и на имя близких родственников, вероятность использовать платежи и заполучить доступ к вашим счетам по разным каналам, вероятность безвозмездно воспользоваться Интернет-Банком «Альфа-Клик». Интеренет-Банк Альфа-клик дает возможность клиентам Банка и так же сотрудникам видеть свои счета, все операции по счетам, оплата услуг например ЖКХ, или налоги, авиабилеты, интернет магазине и другие платежи, также внутренние переводы онлайн без комиссии, оплата мобильного телефона. Удобство Пакета-Услуг состоит в том, что; - ежемесячная цена лишь за сервис Пакета услуг, а не любой счет, получая более способностей за наименьшие средства. - вероятность конфигурации счета, к которому привязана карта, в зависимости от страны, в которая располагается заказчик. Это позволит сэкономить время, потому что клиенту необходимо станет издавать новейшую карту в подходящей валюте. Чтобы поменять счет карты, достаточно позвонить в Телефонный Центр «Альфа-Консультант». -также дает возможность снимать наличные или пополнять все открытые счета через банкоматы «Альфа-Банка» по любой из карт, то есть каждая карта дает доступ к любому вашему счету. [21] - экономия времени, совершая операции со счетами и картами с помощью интернет-банка «Альфа-Клик», Телефонного Центра «Альфа-Консультант» и услуги «Альфа-Чек». Любая пластиковая карта банка, которая выбрана в рамках Пакета услуг, разрешено именовать пробелом в мир скидок и преимуществ. По пластиковым картам «Альфа-Банка» дает возможность обретать льготы и скидки в компаниях-партнёрах например в магазинах. В рамках линейки «Альфа-Жизнь», Альфа-Банк предлагает Клиентам Пакеты услуг: «Он-Лайф», «Класс!», «Комфорт», «Максимум» и «Базовый», в которых учитываются разные интересы Клиентов, стиль жизни и опыт пользования банковскими услугами. Назовем основные отличия Пакетов услуг: - Стоимость обслуживания пакет услуг - Возможность выпуска МПК определенных категорий - Размер комиссий за снятие наличных по картам в банкоматах, за снятие наличных через операциониста отделения, за переводы и др.услуги. - Стоимость дополнительных услуг, входящие в пакет услуг - Количество счетов и карт, стоимость открытия, выпуска и обслуживания которых входит в стоимость ПУ. Как было написано в моей работе Альфа-Банк предлагает пакет услуг «Базовый». Этот пакет услуг открываются в отделениях Альфа-Банка или в кредитных кассовых офисах, но для клиентов именно потребительского кредитования есть исключение: пакет услуг «Базовый» можно оформить на торговой точке у специалиста по продажам т.е.( кредитному специалисту) при оформлении потребительского кредита. Оформив на торговой точке пакет услуг «Базовый», клиент получает недорогое обслуживание с адекватным качеством и минимальным набором услуг Бизнес по цене эконом.[22] Пакет услуг «Базовый» можно назвать стартовый уровень обслуживания в Альфа-Банке. Самый высокий сервис и возможность пользоваться самыми необходимыми услугами за минимальные деньги именно этим отличается этот Пакет услуг. Пакет услуг «Базовый»,в ОАО «Альфа-Банк» стоит около 59 рублей в месяц (708 рублей в год), дает возможность пользоваться основными услугами Альфа-Банка, получив необходимый современному человеку набор финансовых сервисов: до 4-х международных пластиковых карт не выше классической категории; До 5 вируальных карт; Текущий банковский счет, чтобы хранить деньги и делать переводы — в рублях, долларах США или евро, на ваш выбор; Доступ к Интернет-Банку «Альфа-Клик» для управления своими деньгами онлайн и регулярных платежей, например, за мобильный телефон или телевидение; Вклад «Мой Сейф», с помощью которого удобно копить средства и, в случае необходимости, тратить их; Услуги, которые предлагаются Альфа-Банк на торговой точке, такие услуги как: -Автоматическое открытие текущего счета в рублях; - Выдача неперсонифицированной (без указания имени и фамилии) расчетной карты MASTERCARD UNEMBOSSED к открытому текущему счету в рублях, минимальная сумма на такой карте около 3000 тыс. рублей. Назовем услуги которые предоставляются в телефонном центре «Альфа- Консультант»: Телефонный центр Альфа-Консультант удобен тем что возможно открытие 1-го накопительного счета «Мой Сейф» в любой валюте (рубли, доллары США, евро) также подключение Интернет-Банка «Альфа-Клик» и другие услуги, о которых подробно возможно узнать на сайте Альфа-Банка, в отделении Альфа-Банка или в Телефонном центре «Альфа-Консультант». Также возможно получить услуги в отделение Альфа-Банка или как называют кредитно кассовых офисах, это выпуск именной расчетной карты MasterCard Standard или Visa Classic или безналичные переводы внутри Альфа-Банка и многие другие услуги, о которых подробно возможно узнать на сайте Альфа-Банка, в отделении Альфа-Банка или в Телефонном центре «Альфа-Консультант». А также возможно пользоваться дополнительными платными и бесплатными услугами Альфа-Банка, в том числе, которое тоже возможно подключить в отделениях банка; перепривязка карты к другому счету – 159 руб.; открытие дополнительного 2-го или 3-го счета – 49 руб.; SMS-уведомления «Альфа-Чек» о совершенных операциях — залог безопасности и контроля над средствами (услуга бесплатна в течение первого месяца после активации карты, далее — 59 руб.мес.); Установка (изменение) ежемесячного расходного лимита по карте услуги Телефонного Центра «Альфа-Консультант», где Вы можете круглосуточно получать информацию о своем счете и совершать операции с ним, например, блокировать карту в случае утраты или поставить лимит расходов; [23] Мобильный банк «Альфа-Мобайл», с помощью которого Вы можете получать информацию о счете и совершать операции с ним в любое время, используя свой мобильный телефон (услуга бесплатна в течение первого месяца после активации карты, далее — 69 руб.мес.); 6. Дополнительные карты к своему счету, в том числе карта с индивидуальным дизайном «Моя Альфа» (годовое обслуживание одной дополнительной карты Visa Classic, MasterCard Standard, Visa Classic Unembossed/ MasterCard Unembossed — 199 рублей, годовое обслуживание одной карты «Моя Альфа» — 749 рублей в год); 7. Перевыпуск карты (в случае повреждения, утраты ПИНа, изменения имени на карте) – 270 руб.; В Телефонном центре «Альфа-Консультант» предоставляется несколько услуг, такие как, предоставление выписки по текущим счетам и счету «Мой Сейф» в отделении за текущий и предшествующий календарный месяц и предоставление расчетных документов, подтверждающих проведение операций по карте. Годовая стоимость пакета услуг будет заложена в стоимость кредита, что позволит клиенту на год забыть об оплате стоимости Пакета услуг. Электронный кошелек клиента это и есть текущий счет , т. е. счет, который позволит клиенту всегда иметь при себе безопасно хранящиеся деньги и использовать их по мере необходимости: проводить максимально полный набор различных операций, например, снимать и вносить наличные, оплачивать покупки, услуги, обменивать валюту и т. д. Есть несколько преимуществ открытия текущего счета в рамках пакет услуг; Единая стоимость комплекса продуктов, входящих в ПУ, клиент платит не за каждый отдельный счет или продукт, а только за ПУ, а значит, на лицо - экономия средства клиента. Продукты ПУ дополняют друг друга и делают более удобным использование ТС. Например, не используемые клиентом суммы можно перечислять на накопительный счет «Мой Сейф» и получать повышенный процент, или выпускать МПК и прикреплять их к ТС в разных валютах. Клиент может открыть не один , а целых три ТС в разных валютах и использовать их по карте, выпущенные к ТС, – это возможность участия в партнерских программах банка: скидки, бонусы, привилегии. Клиент может бесплатно пользоваться5 удаленными каналами обслуживания и т. д.[24] Если у клиента уже есть какой-то Пакет услуг, то после предоставления кредита программа SLOLP CF(Программа SLOLP CF предназначена для оформления кредитных продуктов на торговых точках) уведомит о том, что ПУ «Базовый» подключен не будет. Есть такая возможность к текущему счету, возможно оформить краткосрочный и персональный кредит. Разрешенный Овердрафт его называют краткосрочный кредит, который оформляется к текущему счету на неотложные нужды. Увидев привлекательную вещь, клиент сможет приобрести ее, даже если собственных средств на счете недостаточно. Банк «добавит» необходимую сумму при осуществлении покупки. Если клиент обслуживается в банке или только собирается стать клиентом, он может оформить «Персональный кредит». Именно такой кредит оформляется на любые цели и на выгодных условиях. В Альфа-Банке есть такая услуга как Альфа-Хранитель, создана она для клиентов Альфа-Банка, разработанный компанией « майсейфети» презентует уникальный пакет услуг "Альфа-Хранитель" не имеющий аналогов на российском рынке. Это способ уберечь себя и своих близких от такой неприятной ситуации, как утеря мобильного телефона, ключей от квартиры или автомобиля, паспорта и водительских документов. Такая услуга оформляется совместно с потребительским кредитованием, специалистом по продаже и является она платной. 3.2Разработкапредложений по повышениюэффективности системы управления рисками в ОАО «Альфа -Банк» при кредитовании физических лиц В Российской Федерации, в сравнении со странами Европы и США, развитие скоринга происходит достаточно медленными темпами. Что такое скоринг, скоринг это проверка клиента на задолженности и проверка кредитной истории клиента. У отечественных банков не достаточно данных для создания действенных скоринговых моделей, которые в силах повысить спрос на розничное кредитование, а также, что немаловажно, понизить уровень банковских рисков. При нынешнем течении событий банки могут предпринять два вида мер. В первую очередь, необходимо активно применять на практике модель, спланированную заграничными странами, при этом нужно адаптировать её к особенностям российской экономики и социальным нормам. Безусловно, этот процесс займёт не малый период времени и потребует определенных затрат. Во-вторых, нужно не надолго отказаться от использования скоринговых программ в процессе кредитования и давать положительные ответы о кредитных займах всем желающим. Это понадобится для того, чтобы накопить необходимое количество столь недостающей информации о заёмщиках. Данные пригодятся для формирования российской скоринговой системы, которая будет весьма действенной, но в то же время достаточно дорогостоящей для банков.[25] Кроме розничного кредитования имеются скоринговые системы для выявления кредитоспособности участников малого бизнеса и юридических лиц. Кредитный риск — риск неисполнения дебитором своих обязательств перед поставщиком товаров или провайдером услуг, то есть риск возникновения дефолта дебитора. В рамках данного определения носителями кредитного риска являются в первую очередь сделки прямого и непрямого кредитования (прямой риск) и сделки купли-продажи активов без предоплаты со стороны покупателя. Более широкое представление о кредитном риске определяет его как риск потерь, связанных с ухудшением состояния дебитора, контрагента по сделке, эмитента ценных бумаг. Под ухудшением состояния (рейтинга) понимается, как ухудшение финансового состояния дебитора, так и ухудшение деловой репутации, положения среди конкурентов в регионе, отрасли, снижение способности успешно завершить некий конкретный проект и т. д., то есть все факторы, способные повлиять на платёжеспособность дебитора. Потери в данном случае могут быть также как прямые, такие как не возврат кредита, не поставка средств, так и косвенные это снижение стоимости ценных бумаг эмитента (например, векселей), необходимость увеличить объём резервов под кредит и т. д. В основе процедур оценки кредитных рисков лежат следующие понятия: 1.Вероятность дефолта — вероятность, с которой дебитор в течение некоторого срока может оказаться в состоянии неплатёжеспособности; 2.Кредитный рейтинг — классификация дебиторов организации, контрагентов эмитентов ценных бумаг или операций с точки зрения их кредитной надёжности; 3.Кредитная миграция — изменение кредитного рейтинга дебитора, контрагента, эмитента, операции; 4.Сумма, подверженная кредитному риску — общий объём обязательств дебитора, контрагента перед организацией, сумма вложений в ценные бумаги эмитента и т. д.; 5.Уровень потерь в случае дефолта — доля от суммы, подверженной кредитному риску, которая может быть потеряна в случае дефолта. Собственно оценка кредитного риска может производиться с двух позиций: оценка кредитного риска отдельной операции и портфеля операций. Базовая оценка (без учёта кредитной миграции) кредитного риска отдельной операции может производиться с различным уровнем детализации: -оценка суммы, подверженной риску; -оценка вероятности дефолта; -оценка уровня потерь в случае дефолта; -оценка ожидаемых и неожиданных потерь. Двумя основными конечными оценками кредитного риска являются — ожидаемые и неожиданные потери. При классическом подходе к управлению кредитными рисками покрытие ожидаемых потерь производится за счёт формируемых резервов, покрытие неожиданных потерь по кредитным рискам должно производиться за счёт собственных средств (капитала) организации.[26] Кредитный риск в торговых операциях на условиях отсрочки платежа можно исключить с помощью факторинга. Факторинговая компания выдаёт поручительство за дебиторов в размере 90 % от суммы поставки на срок отсрочки платежа, и в том случае, если дебитор по каким-то причинам не Так же в банковской системе есть и другие банковские риски такие как: Процентный риск- его называют опасность потерь коммерческими банками, кредитными учреждениями, инвестиционными фондами в результате превышения процентных ставок, выплачиваемых ими по привлеченным средствам, над ставками по кредитам которые предоставляются банком. Валютный риск представляет- собой опасность валютных потерь, связанных с изменением курса одной из иностранных валют по отношению к другой, в том числе национальной валюте, при проведении внешнеэкономических, кредитных и других операций. Портфельный риск – возможность потерь на рынке ценных бумаг. Риск упущенной возможной выгоды – это риск наступления косвенного (побочного) финансового ущерба (не полученная прибыль) в результате неосуществления какого-либо мероприятия или остановки хозяйственной деятельности. Экономические (коммерческие) риски – это риски, обусловленные неблагоприятными изменениями в экономике самого банка или в экономике страны. Наиболее распространенным видом экономического риска, в котором сконцентрированы частные риски, является риск несбалансированной ликвидности (невозможность своевременно выполнять платежные обязательства). Другой инструмент — это страхование кредитного риска в страховой компании. Объектом страхования являются имущественные интересы Страхователя, связанные с возможностью наступления убытков в результате неисполнения (ненадлежащего исполнения) договорных обязательств Контрагентом (должником) Страхователя. Страховым случаем по страхованию торговых кредитов является возникновение убытков у Страхователя в результате несостоятельности (банкротства) Контрагента Страхователя; неисполнения обязательств Контрагентом Страхователя вследствие форс-мажорных обстоятельств; длительной просрочки платежа со стороны Контрагента. Управление как таковое представляет собой процесс систематического и целенаправленного воздействия людей на общественную систему в целом или на ее отдельные звенья. К элементам любой системы относятся субъект, объект или процесс.[27] В системе управления рисками при кредитовании физических лиц: к субъектам управления относят персонал коммерческого банка, занятый в процессе кредитования физических лиц; под объектом управления понимают различные виды рисков, возникающих при предоставлении кредитов. В целях управления их конкретизируют в группы конкретных показателей, отражающих степень риска и величину ущерба; в процесс управления риском включают следующие этапы: -идентификация основных факторов и видов рисков; -разработка системы оценки риска; -мониторинг рисков. Наиболее часто упоминаемыми в экономической литературе целями управления банковскими рисками являются: минимизация финансовых потерь по кредитам; оптимизация использования ограниченных кредитных ресурсов банка; ограничение числа и масштабов необоснованно высокорискованных кредитных операций; получение планируемого дохода от проведения кредитных операций; повышение финансовой и организационно-структурной устойчивости банка и обеспечение его развития; преодоление ситуаций риска и неопределенности в деятельности. В учебном пособии "Банковские риски" в качестве целей указываются положительный финансовый результат при наличии неопределенности в условиях деятельности, прогнозирование наступления рискового события, а также принятие мер к исключению или снижению его отрицательных последствий . Эдгар Морсман считает, что управление в потребительском кредитовании "направлено на снижение волатильности до статистически предсказуемого уровня и максимизацию доходности". Он отмечает, что "целью совсем не обязательно является сведение убытков к минимуму, скорее к обеспечению предсказуемости потерь". Контроль над убытками, по его мнению, является основной задачей кредитования юридических лиц. При кредитовании физических лиц основными рисками являются кредитный и операционный. Сведение их к минимальным значениям крайне проблематично из-за необходимости осуществления крупных финансовых и трудовых вложений. В частности, для этого потребуется тщательная оценка кредитоспособности каждого заемщика - физического лица, что чрезвычайно трудоемко в силу большого объема операций и неокупаемо из-за небольших сумм кредитов. Снижение операционного риска требует привлечения высококвалифицированного персонала, что на многих позициях в кредитовании населения совершенно не нужно. Поэтому основной целью системы управления рисками при кредитовании физических лиц является обеспечение предсказуемости вероятности и размера убытков. Чтобы определить специфику данных субъектов управления рисками при кредитовании физических лиц, необходимо остановиться на особенностях организационной структуры банка, активно работающего в данной сфере. Следует отметить, что большой объем стандартных операций требует значительного количества специалистов с низкой или со средней квалификацией и только на высших ступенях менеджмента требуются высокопрофессиональные опыт и знания. Таким образом, происходит концентрация аналитических и управленческих функций в узком круге специалистов. Дополнительная специфика заключается в том, что предсказуемость убытков обеспечивается в первую очередь разработкой четкой концепции по кредитованию физических лиц и должностных инструкций (на ее основе), которые следует строго соблюдать. Можно выделить следующие основные факторы (источники) рисков, возникающих при кредитовании физических лиц, а также показатели, которые их отражают. Банк исходя из специфики своей деятельности может добавить те или иные показатели. Следующий этап процесса управления рисками - определение того, насколько велика вероятность и насколько критично влияние идентифицированных ранее рисков.[28] Согласно нормативным актам Центральным Банком РФ оценка риска представляет собой процесс определения вероятности получения ущерба в результате деятельности по кредитованию физических лиц и величины этого ущерба. Ее цель - определить приемлемость уровня риска для кредитной организации. При этом банк рассчитывает отдельно каждый риск, а потом определяет общий риск по кредитованию физических лиц. Для оценки степени риска используется качественный и количественный анализ. Качественный анализ риска - это анализ источников и потенциальных зон риска, определяемых его факторами. Поэтому качественный анализ опирается на четкое выделение факторов, перечень которых специфичен для каждого вида рисков при кредитовании физических лиц. Количественный анализ риска преследует цель численно определить, т.е. формализовать, степень риска. В количественном анализе условно можно выделить несколько блоков: -выбор критериев оценки степени риска; -определение допустимого для банка уровня отдельных видов рисков; -определение фактической степени риска на основе отдельных методов; -оценка возможности увеличения или снижения риска в дальнейшем. Последний этап процесса управления рисками - мониторинг - регулярная, независимая система постоянного наблюдения и контроля за риском с механизмом обратной связи. Мониторинг включает в себя: - распределение должностных обязанностей между структурными подразделениями банка по мониторингу риска; - разработку внутренних правил и процедур, определяющих порядок действия сотрудников в случае возникновения риска, и определение системы контрольных показателей; - разработку методов регулирования риска. Обязанности по мониторингу рисков распределяются между функциональными подразделениями банка, его специализированными комитетами, подразделениями внутреннего контроля, аудита и анализа, казначейством или другим сводным управлением банка, его менеджерами. Круг контрольных показателей включает финансовые коэффициенты, лимиты по операциям, структуре портфеля кредитов физическим лицам и его сегментам. Регулирование представляет собой совокупность методов, направленных на защиту банка от риска.[29] Основным методом минимизации рисков является создание резервов на покрытие убытков в соответствии с существующими видами операций банка, а также определение порядка их использования. Следующий метод - это лимитирование ссудных операций, что позволяет снизить концентрацию риска. Лимитирование проводится в разрезе филиалов или на одну операцию по следующим группам: - по различным характеристикам заемщиков (возраст, семейное положение, пол, доход, образование, сфера занятости и т. д.); - по различным видам кредитных продуктов (кредиты на покупку автомобилей, бытовой техники, ипотечные кредиты, кредитные карты и т. д.); -в региональном разрезе; - по полномочиям должностных лиц и органов банка по принятию решений о предоставлении ссуд. Метод диверсификации является один из основных методов снижения риска по портфелю кредитов в целом. Он представляет собой вложение денежных средств в объекты, не связанные друг с другом. При формировании кредитного портфеля банк должен придерживаться следующих принципов: - выдавать мелкие ссуды большому количеству заемщиков; - соблюдать соотношение обеспеченных и необеспеченных ссуд; - выдавать кредиты с фиксированными и плавающими ставками; - осуществлять вложения средств в разные регионы; - предоставлять займы с разными сроками выдачи и погашения. К мерам, позволяющим избежать риск, относятся анализ кредитоспособности заемщика, отказ в выдаче кредита неплатежеспособным клиентам, привлечение гарантий и поручительств (в этом случае имущественную ответственность за заемщика. Одним из новых методов минимизации рисков является страхование, т.е. уменьшение или устранение риска для страхователя путем предоставления кредиторам гарантий погашения кредитов в обусловленные сроки в случае неплатежеспособности должника или неоплаты долга страховщиком по другим причинам. При кредитовании физических лиц возможны три варианта страхования: 1. Страхование имущества, приобретаемого в кредит (страхование залога), которое в большинстве случаев производится за счет заемщика в страховых организациях - партнерах банка и является обязательным для данного вида кредитного продукта (например, покупка автомобиля, квартиры). 2. Страхование жизни, здоровья и трудоспособности самого заемщика - этот вид страхования обычно обязателен при кредитовании на длительные сроки и предполагает, что в случае наступления страхового случая (смерти или болезни, при которой заемщик становится нетрудоспособным) выплаты по кредиту производит страховая компания. 3. Страхование риска непогашения кредита, где объектом является ответственность перед банком всех или отдельных заемщиков за своевременное и полное погашение кредитов и процентов по ним в течение срока, обусловленного в страховом договоре. Данный вид страхования может быть осуществлен в виде заключения договора страхования со страховой компанией банком за свои средства на какой-либо пул кредитов или самим заемщиком за свой счет, или привлеченным поручителем поручителями[30] Страхование позволит компенсировать различного рода потери в случае возникновения чрезвычайных обстоятельств, которые в силу недостатка опыта не могли быть спрогнозированы и предотвращены. Повышение квалификации сотрудников кредитного подразделения будет способствовать накоплению опыта и расширению практических знаний, а, соответственно ликвидации пробелов в работе, формированию навыков. Банк, принимая решение о выдаче кредита, должен ориентироваться не на оценку отдельных факторов кредитного риска, а на определение общего риска по каждому заемщику с учетом специфики среды заемщика. Основной целью кредитной работы должно являться обеспечение возвратности денег банка, предоставленных заемщикам в виде кредитных продуктов. Проведенное в данной работе исследование позволяют сделать вывод о том, что минимизации рисков, при кредитовании физических лиц, и совершенствованию управления ими могут способствовать следующие меры. Тщательный отбор заемщиков. Более детальный анализ условий выдачи кредита. Учет среды заемщика. Мониторинг финансового положения заемщика. Периодическая переоценка заложенного имущества (раз в квартал). Совершенствовать механизм реализации залогов. Проверка службой безопасности на предмет неблагоприятной кредитной истории, текущей задолженности и повторного залога имущества. Страхование, в страховой компании, имеющую определенную степень надежности. Повышение квалификации сотрудников кредитного отдела банка. Внедрение скоринговой модели в России. Реализация предложенных мер позволит оптимизировать банковские операции залогами, а также снизить кредитный риск, связанный с обеспечением кредита, повысить качество кредитного портфеля и улучшить финансовое состояние и надежность банка. Одним из главных условий при разработке скоринговых систем является наличие большого массива статистической информации, на основании которой кредитная организация может построить скоринговую карту. Эти данные могут быть получены не только путем их накопления внутри организации, но и из внешних источников, в частности из бюро кредитных историй. Соответственно одним из приемов снижения риска в сфере кредитования физических лиц на макроэкономическом уровне является организация функционирования системы бюро кредитных историй.[31] В классификации очень важна исследование факторов риска, связанных с заемщиком, позволило прийти к выводу, что имеется сильная зависимость платежеспособности частных лиц от внешних по отношению к ним факторов - состояния и стабильности функционирования макроэкономической среды Особенности факторов риска кредитного продукта и организационной структуры предопределяют более высокий уровень операционного и стратегического рисков при кредитовании физических лиц по сравнению с другими сферами деятельности банков. В частности, в работе отмечается значительная дифференциация требований к профессионализму сотрудников высшего и низшего звеньев организационной структуры. Высокие требования к компетенции руководящего состава при кредитовании физических лиц повышают уровень стратегического риска. В то же время значительный объем операций и их однотипность требуют наличия большого штата сотрудников низшего звена, обладающих невысокой квалификацией. Данное обстоятельство обуславливает существенную текучесть кадров, повышенный объем мошеннических действий со стороны персонала и значительное количество различных ошибок. Кроме того, для проведения операций с физическими лицами требуется разветвленная сеть отделений и филиалов, что значительно снижает возможности контроля со стороны головной организации. Данные особенности приводят к возникновению повышенного по сравнению с остальными сферами деятельности коммерческих банков уровня операционного риска. Из приведенного выше перечисления факторов риска, связанных с внешней средой, очевидна роль повышенных требований к степени развития инфраструктуры. В частности, необходимо наличие и стабильное функционирование следующих институтов: бюро кредитных историй, организаций, специализирующихся на работе с просроченной задолженностью по основному долгу и процентам, институтов повышения квалификации сотрудников, занятых в сфере кредитования частных заемщиков. Систематизация и анализ существующих классификаций банковских рисков позволили выявить, что они не в полной мере раскрывают специфику рисков, связанных с отдельными элементами процесса кредитования физических лиц. [32] |