Протокол 10 от 26. 06. 2018 утверждаю рабочая программа дисциплины (модуля)
 Скачать 274.86 Kb.
|
|
Направление подготовки (специальность): ОПОП: Форма освоения ОПОП: Общая трудоемкость: Всего учебных часов: Аккредитованное образовательное частное учреждение высшего образования «Московский финансово-юридический университет МФЮА» Рассмотрено и одобрено на заседании учебно-методического совета Протокол № 10 от 26.06.2018 УТВЕРЖДАЮ Рабочая программа дисциплины (модуля) (з.е.) (ак. час.) Формы промежуточной аттестации СЕМЕСТР очная очно-заочная заочная Зачет 4 6 Москва 2018 г. Год начала под готовки студ ентов - 2015 Председатель совета личная под пись В.В. Шутенко инициалы, фамилия Первый проректор личная под пись Е.Г. Калинкевич инициалы, фамилия « 26 » июня 2018 г. Попова Екатерина Игоревна (уч. звание, степень, Ф ИО авторов программы) Эконометрика (наименование д исциплины (мод уля)) 38.03.02 Менеджмент (код , наименование без кавычек) Производственный менеджмент (наименование) очная, заочная (очная, очно-заочная, заочная) 2 72 Документ подписан простой электронной подписью Информация о владельце: ФИО: Забелин Алексей Григорьевич Должность: Ректор Дата подписания: 16.11.2021 13:07:57 Уникальный программный ключ: 672b4df4e1ca30b0f66ad5b6309d064a94afcfdbc652d927620ac07f8fdabb79 1. Цель и задачи освоения дисциплины Цель освоения дисциплины Ознакомление обучающихся с теоретическими основами эконометрики, т.е. статистическими методами, позволяющими устанавливать количественные взаимосвязи между экономическими переменными, формирование практических навыков построения компьютерных вероятностно-статистических моделей, проведения анализа и интерпретации результатов экономико-математического моделирования, анализа и прогнозирования экономических процессов средствами современных информационных технологий для решения профессиональных задач. Задачи дисциплины Определение места эконометрического моделирования как метода и средства изучения динамики экономических процессов; Освоение математико-статистическими методами, применяемыми в экономическом исследовании; Исследование поведения вероятностно-статистических моделей с помощью компьютера; Анализ результатов компьютерного моделирования экономических процессов и внесение изменений в исходную модель. 2. Место дисциплины в структуре ОПОП Дисциплины и практики, знания и умения по которым необходимы как "входные" при изучении данной дисциплины Математика Экономическая теория Дисциплины, практики, ГИА, для которых изучение данной дисциплины необходимо как предшествующее Менеджмент операций Методы анализа данных Стандартизация, метрология и сертификация Управление проектами 3. Требования к результатам освоения дисциплины Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины. Степень сформированности компетенций Компетенции/ ЗУВ Планируемые результаты обучения Критерии оценивания ФОС ОК3 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности Знать Основные теоретические положения и ключевые концепции всех разделов дисциплины, направления развития эконометрики Знает способы и методы решения математических задач, математического анализа своей сфере деятельности Тест Уметь Выявлять математическую сущность конкретных экономических задач Умеет использовать базовые математические методы для решения экономических задач Выполнение реферата ПК10 владением навыками количественного и качественного анализа информации при принятии управленческих решений, построения экономических, финансовых и организационно-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам управления Знать Основные принципы и этапы построения экономико- математических моделей экономических процессов при принятии управленческих решений. Знает способы и методы решения математиче-ских задач, математического анализа и обработки данных при принятии управленческих решений. Тест Уметь Анализировать и прогнозировать экономические процессы, опираясь на результаты, полученные путем математического моделирования при принятии управленческих решений. Умеет выявлять математическую сущность конкретных управленческих задач при принятии управленческих решений Выполнение реферата Владеть навыками количественного и качественного анализа информации при принятии управленческих решений, построения экономических, финансовых и организационно- управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам управления. Владеет навыками количественного и качественного анализа информации при принятии управленческих решений, построения экономических, финансовых и организационно- управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам управления. Контрольная работа 4. Структура и содержание дисциплины Тематический план дисциплины № Название темы Содержание Литера- тура Формируемые компетенции 1. Введение Что изучает эконометрика. Модели экономических процессов. Типы эконометрических моделей: регрессионные модели с одним уравнением, модели временных рядов, системы одновременных уравнений. Типы данных: пространственные данные, временные ряды, панельные данные. 9.1.1, 9.1.2 ОК3 Знать ОК3 Уметь 2. Модель линейной парной регрессии Подгонка кривой. Метод наименьших квадратов (МНК). Линейная регрессионная модель с двумя переменными. Коэффициент ковариации. Коэффициент корреляции. Их свойства. Выборочные оценки основных числовых характеристик случайных величин. Статистические свойства МНК-оценок параметров регрессии. Теорема Гаусса-Маркова. Проверка гипотез в парной регрессии. Доверительные интервалы для коэффициентов регрессии. 9.1.3, 9.2.1 ПК10 Знать ПК10 Уметь 3. Модель классической линейной множественной регрессии Множественная регрессия. Метод наименьших квадратов. Теорема Гаусса-Маркова (КНЛММР). Точность и надежность модели. Суммы квадратов. Коэффициент детерминации. Спецификация модели. Гипотеза «Длинная– короткая» модель. Исключение существенной переменной. Включение несущественной переменной. 9.2.1, 9.2.2, 9.1.1 ПК10 Уметь ПК10 Владеть ОК3 Знать 4. Обобщения классической модели множественной регрессии Стохастические регрессоры. Метод инструментальных переменных. Обобщенный метод наименьших квадратов. Теорема Айткена. Гетероскедастичность. Метод взвешенных наименьших квадратов. Коррекция моделей на гетероскедастичность. Мультиколлинеарность: природа, последствия, способы обнаружения, средства преодоления. VIF-фактор. Тест Фаррара-Глобера. Частный коэффициент корреляции. Корреляция во времени. Тесты Дарбина-Уотсона и Бре-уша-Годфри. Нелинейная регрессия. Логарифмические преобразования. Наклон и эластичность. 9.1.1, 9.2.1 ОК3 Знать ПК10 Уметь ПК10 Знать 5. Временные ряды Временные ряды. Факторы, влияющие на формирование значений временного ряда. Структура временного ряда. Основные задачи анализа временных рядов. Стационарные временные ряды. Критерий серий. Крите-рий Аббе-Линника. Коэффициенты автоковариации и автокорреляции. Способ вычисления. Автокорреляционная функция. Расчет АКФ. Линейные модели стационарных временных рядов. Мо-дель авторегрессии AR(p). Расчет AR(1) и AR(2). Свойства АКФ и ЧАКФ для моделей AR(p). Линейные модели стационарных временных рядов. Мо-дель скользящего среднего MA(q). Расчет MA(1). Свойства АКФ и ЧАКФ для моделей MA(q). Комбинированные и интегрированные линейные модели стационарных временных рядов. Модели ARMA(p,q) и ARIMA(p,d,q). Методология Бокса– Дженкинса. Нестационарные временные ряды. TS- и DS- временные ряды. Проблема единичного корня. Тест Дики-Фуллера. Тест ADF. Тест KPSS. Анализ коинтеграции. Ложная регрессия. Тест Йохансена. Тест причинности по Гранжеру 9.1.3, 9.1.1 ПК10 Знать ПК10 Владеть 6. Системы одновременных уравнений. Структурная и приведенная формы системы уравнений на примере кривых спроса и предложения. Косвенный и двухшаговый методы наименьших квадратов. 9.1.4, 9.2.1 ОК3 Знать ПК10 Знать 7. Эконометрика панельных данных. Основы факторного и классификационн ого анализа данных Основы факторного и классификационного анализа данных. Метод наименьших квадратов для панельных данных. Модель панельных данных с фиксированными эффектами. Модель панельных данных со случайными эффектами. Модель панельных данных с временными эффектами. 9.1.3, 9.1.3, 9.2.1 ОК3 Знать ПК10 Знать ПК10 Уметь Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения № Контактная работа Аудиторные учебные занятия Самостоятельная работа занятия лекционного типа лабораторные работы практические занятия очная очно- заочная заочная очная очно- заочная заочная очная очно- заочная заочная очная очно- заочная заочная очная очно- заочная заочная 1. 6 0 2 2 0 2 0 0 0 4 0 0 2 0 6 2. 6 0 4 2 0 2 0 0 0 4 0 2 4 0 6 3. 6 0 2 2 0 0 0 0 0 4 0 2 4 0 8 4. 6 0 0 2 0 0 0 0 0 4 0 0 4 0 10 5. 6 0 0 2 0 0 0 0 0 4 0 0 4 0 10 6. 6 0 0 2 0 0 0 0 0 4 0 0 4 0 10 7. 6 0 0 2 0 0 0 0 0 4 0 0 2 0 8 Промежуточная аттестация 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 Итого 44 0 10 14 0 4 0 0 0 28 0 4 28 0 62 5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины В процессе освоения дисциплины студенту необходимо посетить все виды занятий, предусмотренные рабочей программой дисциплины и выполнить контрольные задания, предлагаемые преподавателем для успешного освоения дисциплины. Также следует изучить рабочую программу дисциплины, в которой определены цели и задачи дисциплины, компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины и планируемые результаты обучения. Рассмотреть содержание тем дисциплины; взаимосвязь тем лекций и практических занятий; бюджет времени по видам занятий; оценочные средства для текущей и промежуточной аттестации; критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины. Ознакомиться с методическими материалами, программно- информационным и материально техническим обеспечением дисциплины. Работа на лекции Лекционные занятия включают изложение, обсуждение и разъяснение основных направлений и вопросов изучаемой дисциплины, знание которых необходимо в ходе реализации всех остальных видов занятий и в самостоятельной работе студентов. На лекциях студенты получают самые необходимые знания по изучаемой проблеме. Непременным условием для глубокого и прочного усвоения учебного материала является умение студентов сосредоточенно слушать лекции, активно, творчески воспринимать излагаемые сведения. Внимательное слушание лекций предполагает интенсивную умственную деятельность студента. Краткие записи лекций, конспектирование их помогает усвоить материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное, основное. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками. Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы следует сопровождать замечаниями. Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только основную литературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор. Практические занятия Подготовку к практическому занятию следует начинать с ознакомления с лекционным материалом, с изучения плана практических занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к рекомендуемой литературе. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является необходимым, поэтому готовясь к практическим занятиям, студенту следует активно пользоваться справочной литературой: энциклопедиями, словарями и др. В ходе проведения практических занятий, материал, излагаемый на лекциях, закрепляется, расширяется и дополняется при подготовке сообщений, рефератов, выполнении тестовых работ. Степень освоения каждой темы определяется преподавателем в ходе обсуждения ответов студентов. Самостоятельная работа Студент в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести навыки самостоятельной работы. Самостоятельная работа студентов играет важную роль в воспитании сознательного отношения самих студентов к овладению теоретическими и практическими знаниями, привитии им привычки к направленному интеллектуальному труду. Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по дисциплине. Материал, законспектированный на лекциях, необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников, представленных в рабочей программе. Изучение литературы следует начинать с освоения соответствующих разделов дисциплины в учебниках, затем ознакомиться с монографиями или статьями по той тематике, которую изучает студент, и после этого – с брошюрами и статьями, содержащими материал, дающий углубленное представление о тех или иных аспектах рассматриваемой проблемы. Для расширения знаний по дисциплине студенту необходимо использовать Интернет-ресурсы и специализированные базы данных: проводить поиск в различных системах и использовать материалы сайтов, рекомендованных преподавателем на лекционных занятиях. Подготовка к сессии Основными ориентирами при подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине являются конспект лекций и перечень рекомендуемой литературы. При подготовке к сессии студенту следует так организовать учебную работу, чтобы перед первым днем начала сессии были сданы и защищены все практические работы. Основное в подготовке к сессии – это повторение всего материала курса, по которому необходимо пройти аттестацию. При подготовке к сессии следует весь объем работы распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки, контролировать каждый день выполнения работы. 6. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации и самоконтроля по итогам освоения дисциплины Технология оценивания компетенций фондами оценочных средств: формирование критериев оценивания компетенций; ознакомление обучающихся в ЭИОС с критериями оценивания конкретных типов оценочных средств; оценивание компетенций студентов с помощью оценочных средств программы практики - защита отчета по практике в форме собеседования; публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося; Тест для формирования «Знать» компетенции ОК3 Вопрос №1. Математическая модель-это: Варианты ответов: 1. приближенное описание объекта моделирования, выраженное с помощью математической символики 2. модель, содержащая элементы случайности 3. вероятностно-статистическая модель 4. описание экономического объекта Вопрос №2. Вероятностная модель- это: Варианты ответов: 1. математическая модель реального явления, содержащего элементы случайности 2. математическая модель 3. статистическая модель Вопрос №3. Экономико-математическая модель - это: Варианты ответов: 1. математическое описание экономического объекта или процесса с целью их исследования и управления ими 2. модель, описывающая механизм функционирования экономики 3. модель реального явления 4. экономическая модель Вопрос №4. Под эконометрикой в широком смысле слова понимается: Варианты ответов: 1. совокупность различного рода экономических исследований, проводимых с использованием статистических методов 2. совокупность теоретических результатов 3. самостоятельная научная дисциплина Вопрос №5. Какие три типа данных существуют в эконометрике: Варианты ответов: 1. пространственные, временные, пространственно- временные 2. пространственно временные, регрессионные, временные 3. эндогенные, экзогенные 4. экзогенные, эндогенные, предопределенные Вопрос №6. Этапы построения эконометрической модели: Варианты ответов: 1. постановочный, априорный, параметризация, информационный, идентификация модели, верификация модели 2. постановочный, априорный, параметризация 3. параметризация, информационный, идентификация модели 4. расчетный, предварительный, окончательный Вопрос №7. Множественная регрессия-это: Варианты ответов: 1. модель, где среднее значение зависимой переменной У рассматривается как функция нескольких независимых переменных Х1, Х2, Х3 2. зависимость среднего значения какой-либо величины 3. модель, где среднее значение зависимой переменной У рассматривается как функция одной независимой Х 4. модель вида Y=a+bx Вопрос №8. НЕ ГОТОВ Способы оценивания параметров линейной регрессии: Варианты ответов: 1. мат. ожидание, дисперсия, несмещенная выборочная дисперсия, среднеквадратичное отклонение, ковариация 2. дисперсия, среднеквадратичное отклонение 3. выборочная дисперсия, среднеквадратичное отклонение, ковариация Вопрос №9. Идентификация модели-это: Варианты ответов: 1. статистический анализ модели, и в первую очередь, статистическое оценивание параметров модели 2. сопоставление реальных и модельных данных, проверка адекватности модели 3. определение конечных целей моделирования Вопрос №10. Эндогенные переменные- это: Варианты ответов: 1. внутренние переменные, которые формируются в результате функционирования соц. экономической системы 2. автономные переменные 3. лаговые переменные 4. внешние переменные Вопрос №11. Верификация модели –это: Варианты ответов: 1. сопоставление реальных и модельных данных, проверка адекватности модели 2. сбор необходимой статистической информации 3. определение конечных целей моделирования 4. статистический анализ модели Вопрос №12. Под эконометрикой в узком смысле слова понимается: Варианты ответов: 1. применение статистических методов в экономических исследованиях 2. совокупность теоретических результатов 3. самостоятельная научная дисциплина Вопрос №13. Информационный этап построения эконометрической модели –это: Варианты ответов: 1. сбор необходимой статистической информации, т.е. регистрация значений участвующих моделей факторов и показателей 2. статистический анализ модели 3. само моделирование 4. сопоставление реальных и модельных данных Вопрос №14. Экзогенные переменные- это Варианты ответов: 1. внешние переменные, которые задаются извне моделей, являются автономными и управляемыми 2. внутренние переменные 3. лаговые переменные 4. формируются в результате функционирования соц. экономической системы Вопрос №15. Априорный этап построения эконометрической модели –это: Варианты ответов: 1. предмодельный анализ экономической сущности изучаемого явления,формирование и формализация априорной информации 2. сбор необходимой статистической информации 3. определение конечных целей моделирования 4. само моделирование Вопрос №16. Методы оценивания параметров линейной регрессии: Тип ответа: Многие из многих Варианты ответов: 1. метод наименьших квадратов 2. метод моментов 3. метод наименьших модулей 4. метод градиентного спуска 5. метод максимального правдоподобия Вопрос №17. Простая (парная) регрессия-это Варианты ответов: 1. модель, где среднее значение зависимой переменной У рассматривается как функция одной независимой переменной Х 2. модель вида Yx=a+bx 3. модель, где среднее значение зависимой переменной У рассматривается как функция нескольких независимых переменных 4. зависимость среднего значения какой-либо величины Вопрос №18. Основные типы эконометрических моделей: Варианты ответов: 1. регрессионные модели с одним уравнением, модели временных рядов, системы одновременных уровней 2. регрессионная, модель тренда и сезонности 3. модели тренда, модель сезонности 4. модель сезонности, регрессионная Вопрос №19. Предопределенные переменные- это: Варианты ответов: 1. лаговые эндогенные переменные 2. которые задаются из вне моделей 3. автономные переменные 4. внутренние переменные Вопрос №20. Название «эконометрика» было введено в 1926 таким ученым как: Варианты ответов: 1. Фриш 2. Петти 3. Тинберген 4. Чебышов Критерии оценки выполнения задания Оценка Критерии оценивания Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий Выполнение реферата для формирования «Уметь» компетенции ОК3 1. Одномерное нормальное распределение и связанные с ним хи-квадрат распределение, распределения Стьюдента и Снедекора-Фишера, их основные свойства. 2. Статистическое оценивание. Точечные оценки. Линейность, несмещенность, эффективность и состоятельность оценок. Принцип максимального правдоподобия. 3. Статистические выводы и проверка статистических гипотез. Ошибки 1-го и 2-го рода. Уровень доверия и проверка значимости. Интервальные оценки, доверительный интервал. Критерии Неймана-Пирсона, Найквиста-Михайлова, Колмогорова-Смирнова. 4. Разложение суммы квадратов отклонений. Дисперсионный анализ. Степень соответветствия линии регрессии имеющимся данным. Коэффициент детерминации и его свойства. 5. Классическая линейная регрессия для случая одной объясняющей переменной. Статистические характеристики (математическое ожидание, дисперсия и ковариация) оценок параметров. Теорема Гаусса-Маркова. 6. Предположение о нормальном распределении случайной ошибки в рамках классической линейной регрессии и его следствия. Доверительные интервалы оценок параметров и проверка гипотез о их значимости. Проверка адекватности регрессии. Прогнозирование по регрессионной модели и его точность. 7. Методология эконометрического исследования на примере линейной регрессии для случая одной объясняющей переменной. Особенности представления результатов регрессионного анализа в одном из основных программных пакетов (например в Excel). 8. Особенности регрессии, проходящей через начало координат (без свободного члена). Влияние изменения масштаба измерения переменных на ккоэффициенты регрессии. 9. Принцип максимального правдоподобия. Сравнение оценок МНК и метода максимального правдоподобия при нормальном распределении ошибок в классической линейной регрессии. 10. Множественная линейная регрессия. Матричная запись эконометрической модели и оценок МНК. Коэффициент множественной детерминации, скорректированный на число степеней свободы. Критерии оценки выполнения задания Оценка Критерии оценивания Неудовлетворительно Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения, не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в реферате Удовлетворительно Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения, допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа Хорошо Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в данной области Отлично Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме Тест для формирования «Знать» компетенции ПК10 Вопрос №1. Основные типы эконометрических моделей: Варианты ответов: 1. регрессионные модели с одним уравнением, модели временных рядов, системы одновременных уровней 2. регрессионная, модель тренда и сезонности 3. модели тренда, модель сезонности 4. модель сезонности, регрессионная Вопрос №2. Предопределенные переменные- это: Варианты ответов: 1. лаговые эндогенные переменные 2. которые задаются из вне моделей 3. автономные переменные 4. внутренние переменные Вопрос №3. Название «эконометрика» было введено в 1926 таким ученым как: Варианты ответов: 1. Фриш 2. Петти 3. Тинберген 4. Чебышов Вопрос №4. Теснота статистической связи между объясняемой переменной и объясняющими переменными измеряется: Варианты ответов: 1. статистическим ансамблем. 2. коэффициентом детерминации 3. числом Блаттера Вопрос №5. Теснота статистической связи между объясняемой переменной и объясняющими переменными измеряется: Варианты ответов: 1. коэффициентом детерминации 2. моментом связи 3. числом Блаттера 4. статистическим ансамблем Вопрос №6. Временной ряд называется стационарным, если Варианты ответов: 1. Среднее значение членов ряда постоянно 2. члены ряда образуют геометрическую прогрессию 3. среднее значение членов ряда постоянно растет Вопрос №7. Регрессионные модели с фиксированными переменными применяют, когда в ходе сбора исходных статистических данных имеет место: Варианты ответов: 1. суперактивная корреляция 2. косвенное воздействие некоторых качественных факторов. 3. верификационный спад 4. гомоскедастичное воздействие Вопрос №8. Внешние по отношению к рассматриваемой экономической модели переменные называются: Варианты ответов: 1. эндогенные 2. экзогенные 3. лаговые 4. интерактивные Вопрос №9. Теснота статистической связи между переменной и объясняющими переменными измеряется: Варианты ответов: 1. числом Блаттера 2. статистическим ансамблем 3. коэффициентом детерминации 4. моментом связи Вопрос №10. Временной ряд является нестационарным, если: Варианты ответов: 1. его неслучайная составляющая зависит от времени 2. его члены не зависят от времени 3. его случайная составляющая зависит от времени 4. среднее значение его членов постоянно Вопрос №11. Одно из условий идентифицируемости системы одновременных уравнений (СОУ) состоит в том, что Варианты ответов: 1. число уравнений меньше числа анализируемых эндогенных переменных 2. переменные являются компланарными 3. число уравнений равно числу анализируемых эндогенных переменных 4. переменные являются коллинеарными Вопрос №12. Одним из известных способов проверки регрессионных остатков эконометрической модели на автокорреляцию является критерий Варианты ответов: 1. Дербина-Уотсона 2. Марка-Шагала 3. Куприна-Утрехта 4. Айзека-Азимова Вопрос №13. Одно из условий идентифицируемости системы одновременных уравнений (СОУ) состоит в том, что Варианты ответов: 1. переменные являются коллинеарными 2. число уравнений равно числу анализируемых эндогенных переменных 3. переменные являются компланарными 4. число уравнений меньше числа анализируемых эндогенных переменных Вопрос №14. Метод наименьших квадратов может применяться в случае Варианты ответов: 1. нелинейной и линейной парной и множественной регрессии 2. только парной регрессии 3. только множественной регрессии 4. только линейной парной и множественной регрессии Вопрос №15. В стационарном временном ряде трендовая компонента … Варианты ответов: 1. имеет линейную зависимость от времени 2. отсутствует 3. имеет нелинейную зависимость от времени 4. присутствует Вопрос №16. Линейные регрессионные модели, остатки которых не сохраняют постоянного уровня величины дисперсии при переходе от одного наблюдения к другому, называют моделями с: Варианты ответов: 1. гетероскдастичными остатками 2. перпендикулярными остатками 3. клонированными остатками 4. гомоскедастичными остатками Вопрос №17. Мера расхождения сглаженного (регрессионного) и наблюдаемого значения называется Варианты ответов: 1. остатком 2. коэффициентом разности 3. подвязкой Вопрос №18. Статистический анализ модели (статистическое оценивание ее параметров) относится к этапу: Варианты ответов: 1. идентификации 2. информационному 3. верификации Вопрос №19. Временной ряд называется стационарным, если Варианты ответов: 1. среднее значение членов ряда постоянно 2. члены ряда образуют арифметическую прогрессию 3. среднее значение членов ряда постоянно растет Вопрос №20. Простая (парная) регрессия-это Варианты ответов: 1. модель, где среднее значение зависимой переменной У рассматривается как функция одной независимой переменной Х 2. модель вида Yx=a+bx 3. модель, где среднее значение зависимой переменной У рассматривается как функция нескольких независимых переменных 4. зависимость среднего значения какой-либо величины Критерии оценки выполнения задания Оценка Критерии оценивания Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий Выполнение реферата для формирования «Уметь» компетенции ПК10 1. Одномерное нормальное распределение и связанные с ним хи-квадрат распределение, распределения Стьюдента и Снедекора-Фишера, их основные свойства. 2. Статистическое оценивание. Точечные оценки. Линейность, несмещенность, эффективность и состоятельность оценок. Принцип максимального правдоподобия. 3. Статистические выводы и проверка статистических гипотез. Ошибки 1-го и 2-го рода. Уровень доверия и проверка значимости. Интервальные оценки, доверительный интервал. Критерии Неймана-Пирсона, Найквиста-Михайлова, Колмогорова-Смирнова. 4. Разложение суммы квадратов отклонений. Дисперсионный анализ. Степень соответветствия линии регрессии имеющимся данным. Коэффициент детерминации и его свойства. 5. Классическая линейная регрессия для случая одной объясняющей переменной. Статистические характеристики (математическое ожидание, дисперсия и ковариация) оценок параметров. Теорема Гаусса-Маркова. 6. Предположение о нормальном распределении случайной ошибки в рамках классической линейной регрессии и его следствия. Доверительные интервалы оценок параметров и проверка гипотез о их значимости. Проверка адекватности регрессии. Прогнозирование по регрессионной модели и его точность. 7. Методология эконометрического исследования на примере линейной регрессии для случая одной объясняющей переменной. Особенности представления результатов регрессионного анализа в одном из основных программных пакетов (например в Excel). 8. Особенности регрессии, проходящей через начало координат (без свободного члена). Влияние изменения масштаба измерения переменных на ккоэффициенты регрессии. 9. Принцип максимального правдоподобия. Сравнение оценок МНК и метода максимального правдоподобия при нормальном распределении ошибок в классической линейной регрессии. 10. Множественная линейная регрессия. Матричная запись эконометрической модели и оценок МНК. Коэффициент множественной детерминации, скорректированный на число степеней свободы. Критерии оценки выполнения задания Оценка Критерии оценивания Неудовлетворительно Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения, не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в реферате Удовлетворительно Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения, допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа Хорошо Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в данной области Отлично Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме Контрольная работа для формирования «Владеть» компетенции ПК10 КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 1 Тема: Вероятностно-статистические методы в моделировании экономических процессов и анализе данных Задание 1. Письменно ответьте на следующие вопросы: 1. Опишите основные этапы построения эконометрической модели. 2. Какие задачи решают корреляционный и регрессионный анализ? 3. Какие зависимости называются стохастическими? 4. Какие типы данных используются в эконометрическом исследовании? 5. Какие виды аналитических зависимостей, наиболее часто используются 6. при построении моделей? 7. Какие методы используются для отбора факторов в эконометрической модели? Критерии оценки выполнения задания Оценка Критерии оценивания Неудовлетворительно Обучающийся не знает большей части основного содержания выносимых на контрольную работу вопросов дисциплины, допускает грубые ошибки в формулировках основных понятий и не умеет использовать полученные знания при решении типовых практических задач Удовлетворительно Обучающийся показывает фрагментарный, разрозненный характер знаний, недостаточно правильно формулирует базовые понятия, допускает ошибки в решении практических задач, при этом владеет основными понятиями тем, выносимых на контрольную работу, необходимыми для дальнейшего обучения Хорошо Обучающийся твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его, умеет применять полученные знания на практике, но допускает в ответе или в решении задач некоторые неточности, которые может устранить с помощью дополнительных вопросов преподавателя Отлично Обучающийся показывает всесторонние, систематизированные, глубокие знания вопросов контрольной работы и умение уверенно применять их на практике при решении конкретных задач Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины Тема 1. Введение 1. В чем заключается основное отличие между функциональной и статистической 2. связью между переменными? 3. Что понимают под регрессией в теории вероятностей и математической 4. статистике? 5. Назовите основные задачи корреляционного анализа данных. 6. В чем состоит цель и назначение корреляционно-регрессионного анализа? 7. Дайте определение производственной функции. Тема 2. Модель линейной парной регрессии 8. Запишите корреляционно-регрессионную модель в общем виде. 9. В чем суть и для чего используется метод наименьших квадратов? 10. Какой вид имеет система нормальных уравнений метода наименьших квадратов в 11. случае линейной регрессии? 12. Какие виды регрессии различают? 13. Какие методы применяются для выбора вида модели регрессии? 14. Почему говорят о «парной» линейной регрессии? Тема 3. Модель классической линейной множественной регрессии 15. Что такое множественная регрессия? 16. Что является показателем тесноты связи между результативным показателем и факторами- аргументами в линейной регрессии? 17. Как количественно может изменяться коэффициент линейной корреляции? 18. Какие количественные значения коэффициента линейной корреляции указывают на: а) отсутствие связи, б) плохую, в) высокую, г) очень высокую, д) полную степень связи между фактором и результативным показателем? 19. Что такое коэффициент детерминации и что он характеризует? 20. Как оценивается значимость коэффициента корреляции? Тема 4. Обобщения классической модели множественной регрессии 21. Как проверяется значимость уравнения регрессии? 22. Для чего применяется F-критерий Фишера, как он вычисляется? 23. В чем смысл средней ошибки аппроксимации? 24. Что такое доверительный интервал для коэффициентов регрессии? 25. Какие функции используются для построения уравнения парной регрессии в MS Excel? Тема 5. Временные ряды 26. Что такое временной ряд? 27. Назовите основные компоненты временного ряда. 28. Охарактеризуйте аддитивную и мультипликативную модель временного ряда. 29. Роль графического анализа в исследовании временного ряда. Тема 6. Системы одновременных уравнений. 30. Сезонные разности. 31. Коэффициент автоковариации. 32. Коэффициент автокорреляции. Способ вычисления. 33. Автокорреляционная функция Тема 7. Эконометрика панельных данных. Основы факторного и классификационного анализа данных 34. Линейные модели стационарных временных рядов. 35. Комбинированные и интегрированные линейные модели стационарных временных рядов. 36. В чем суть модели панельных данных с фиксированными эффектами. 37. Что понимается под анализом коинтеграции. 38. В чем суть ложной регрессии. Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины Критерии оценивания Итоговая оценка Уровень1. Недостаточный Незнание значительной части программного материала, неумение даже с помощью преподавателя сформулировать правильные ответы на задаваемые вопросы, невыполнение практических заданий Неудовлетворительно/Незачтено Уровень 2. Базовый Знание только основного материала, допустимы неточности в ответе на вопросы, нарушение логической последовательности в изложении программного материала, затруднения при решении практических задач Удовлетворительно/зачтено Уровень 3. Повышенный Твердые знания программного материала, допустимые несущественные неточности при ответе на вопросы, нарушение логической последовательности в изложении программного материала, затруднения при решении практических задач Хорошо/зачтено Уровень 4. Продвинутый Глубокое освоение программного материала, логически стройное его изложение, умение связать теорию с возможностью ее применения на практике, свободное решение задач и обоснование принятого решения Отлично/зачтено 7. Ресурсное обеспечение дисциплины Лицензионное программно- информационное обеспечение 1. Microsoft Windows 2. Microsoft Office 3. Google Chrome 4. Kaspersky Endpoint Security 5. AnyLogic 6. ArgoUML 7. ARIS EXPRESS 8. Erwin 9. Inkscape 10. iTALC 11. Maxima 12. Microsoft SQL Server Management Studio 13. Microsoft Visio 14. Microsoft Visual Studio 15. MPLAB 16. Notepad++ 17. Oracle VM VirtualBox 18. Paint .NET 19. SciLab 20. WinAsm 21. Консультант+ 22. GNS 3 23. «Антиплагиат.ВУЗ» Современные профессиональные базы данных 1. Консультант+ 2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа) Информационные справочные системы 1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы открытого доступа) 2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы открытого доступа) 3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа) 4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа) Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам" 2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования» (ресурсы открытого доступа) 3. Руководство к решению задач по эконометрике с помощью MS Excel (pmvt.ru›archive/chast2/view.html) 4. Центральный европейский банк (ECB) (http://sdw.ecb.europa.eu/) 5. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека On line». Материально- техническое обеспечение Учебные аудитории для проведения: занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации, помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. Лаборатории и кабинеты: 1. Лаборатория информатики Компьютерный класс, включая оборудование: Комплекты учебной мебели, демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, учебно-наглядные пособия, доска, персональные компьютеры. 8. Учебно-методические материалы № Автор Название Изд ательство Год изд ания Вид изд ания Кол-во в библио- теке Ад рес электронного ресурса Вид д оступа 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8.1 О сновная литература 8.1.1 Яковлева А.В. Эконометрика Научная книга 2019 учебное пособие - http://www. iprbooks hop.ru /81090.html по логину и паролю 8.1.2 Елкина О .С. Эконометрика О мский госуд арственный университет им. Ф .М. Д остоевского 2015 учебное пособие - http://www. iprbooks hop.ru /59677.html по логину и паролю 8.1.3 Афанасьев В.Н. Леушина Т.В. Лебед ева Т.В. Цыпин А.П. и д р. Эконометрика д ля бакалавров О ренбургский госуд арственный университет, ЭБС АСВ 2014 учебник - http://www. iprbooks hop.ru /33668.html по логину и паролю 8.1.4 Грибанова Е.Б. Эконометрика Томский госуд арственный университет систем управления и рад иоэлектроники 2014 учебное пособие - http://www. iprbooks hop.ru /72220.html по логину и паролю 8.2 Д ополнительная литература 8.2.1 Зайнулабид ов Г.М. Лекции по теории вероятностей, математической статистики и эконометрики Д агестанский гуманитарный институт 2014 учебное пособие - http://www. iprbooks hop.ru /60898.html по логину и паролю 8.2.2 Мариев О .С. Анцыгина А.Л. Приклад ная эконометрика д ля макроэкономики = Applied econometrics for macroeconomics Уральский фед еральный университет, ЭБС АСВ 2014 учебное пособие - http://www. iprbooks hop.ru /69760.html по логину и паролю 9. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с ограниченными возможностями здоровья В МФЮА созданы специальные условия для получения высшего образования по образовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в МФЮА созданы специальные условия для беспрепятственного доступа в учебные помещения и другие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. При получении образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература. Также имеется возможность предоставления услуг ассистента, оказывающего обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь, в том числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. Получение доступного и качественного высшего образования лицами с ограниченными возможностями здоровья обеспечено путем создания в университете комплекса необходимых условий обучения для данной категории обучающихся. Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета (http://www.mfua.ru/sveden/objects/#objects). Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата обеспечиваются и совершенствуются материально-технические условия беспрепятственного доступа в учебные помещения, столовую, туалетные, другие помещения, условия их пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов и др.). Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушенным слухом справочного, учебного материала, предусмотренного образовательной программой по выбранным направлениям подготовки, обеспечиваются следующие условия: для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о начале и конце занятия (слово «звонок» пишется на доске); внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на плечо кладется рука, осуществляется нерезкое похлопывание); разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими предложениями, обеспечивая возможность чтения по губам. Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих инвалидов и лиц с ОВЗ проводится за счет: использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперссылками, комментирующими отдельные компоненты изображения; регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных признаков предметов и явлений; обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию по электронной почте по мере необходимости. Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения справочного, учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной программой МФЮА по выбранной специальности, обеспечиваются следующие условия: ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потребностей инвалидов по зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной информации о расписании учебных занятий; в начале учебного года обучающиеся несколько раз проводятся по зданию МФЮА для запоминания месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут пользоваться; педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, каждый раз называется тот, к кому педагог обращается; действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются; печатная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается; обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений; предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и право записи объяснения на диктофон (по желанию обучающегося). Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ определяется преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обучающемуся с ОВЗ с учетом его индивидуальных психофизических особенностей дается возможность пройти промежуточную аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо предоставляется дополнительное время для подготовки ответа. Год начала под готовки студ ентов - 2015 |