Ргр по дисциплине Эконометрика

• Название: Ргр по дисциплине Эконометрика
• Дата: 05.04.2018
• Размер: 335.06 Kb.
• Имя файла: RGR_reshenie.docx
• Тип: Документы; #40431
• страница: 7 из 8

Частные уравнения регрессии:






7. Показатель множественной корреляции:



По шкале Чеддока связь оценивается как весьма тесная.
Показатели частной корреляции:















8. Оценим значение коэффициента детерминации до включения переменной и после включения при помощи функции ЛИНЕЙН ППП MS Excel 2010

0,690574	-0,542528	0,732658
0,023527	0,068182	2,606147
0,9791	1,77377	#Н/Д
445,7013	19	#Н/Д
2804,585	59,77894	#Н/Д

После включения по предыдущим расчетам:


Значение коэффициента детерминации увеличилось после включения переменной, следовательно, включить данную переменную в модель целесообразно.
9. Вычислим средние коэффициенты эластичности:






Задание 4. Моделирование одномерных временных рядов.

1. По данным таблицы 3 провести моделирование всех составляющих временного ряда.

2. Рассчитать прогнозные значения на один и два периода вперед.

t	y
1	52
2	87
3	84
4	69
5	57
6	39
7	79
8	75
9	58
10	47
11	31
12	70
13	68
14	51
15	37
16	28
17	61
18	56

Решение:

Построим график:


Из графика видны сезонные колебания с периодом 5. Поскольку амплитуда колебаний примерно одинакова, то можно построить аддитивную модель.
Проверим величину периода при помощи анализа значений коэффициентов автокорреляции.

Расчеты проведем при помощи функции КОРРЕЛ ППП MS Excel 2010

t	yt	yt-1	yt-2	yt-3	yt-4	yt-5	yt-6
1	52
2	87	52
3	84	87	52
4	69	84	87	52
5	57	69	84	87	52
6	39	57	69	84	87	52
7	79	39	57	69	84	87	52
8	75	79	39	57	69	84	87
9	58	75	79	39	57	69	84
10	47	58	75	79	39	57	69
11	31	47	58	75	79	39	57
12	70	31	47	58	75	79	39
13	68	70	31	47	58	75	79
14	51	68	70	31	47	58	75
15	37	51	68	70	31	47	58
16	28	37	51	68	70	31	47
17	61	28	37	51	68	70	31
18	56	61	28	37	51	68	70

r1	0,292378723
r2	-0,227175529
r3	-0,362318406
r4	0,163791922
r5	0,98931165
r6	0,154255845

Коэффициент автокорреляции порядка 5 преобладает над остальными коэффициентами, следовательно, в ряду наблюдаются сезонные колебания с периодом 5.
Проведем выравнивание ряда динамики при помощи скользящей средней с периодом равным по формуле:



Расчеты проведем в таблице:

t
1	52	–
2	87	–
3	84	69,8	14,2
4	69	67,2	1,8
5	57	65,6	-8,6
6	39	63,8	-24,8
7	79	61,6	17,4
8	75	59,6	15,4
9	58	58	0
10	47	56,2	-9,2
11	31	54,8	-23,8
12	70	53,4	16,6
13	68	51,4	16,6
14	51	50,8	0,2
15	37	49	-12
16	28	46,6	-18,6
17	61	–
18	56	–

Вычислим скорректированные сезонные компоненты:

Показатели	Номер периода	Номер единицы времени
		1	2	3	4	5
	1			14,2	1,8	-8,6
	2	-24,8	17,4	15,4	0	-9,2
	3	-23,8	16,6	16,6	0,2	-12
	4	-18,6
Итого за i-ю единицу времени		-67,2	34	46,2	2	-29,8
Средняя оценка сезонной компоненты		-22,4000	17,0000	15,4000	0,6667	-9,9333
Скорректированная сезонная компонента:		-22,5467	16,8533	15,2533	0,5200	-10,0800