Ргр по дисциплине Эконометрика
![]()
|
Коэффициенты вычислим из системы уравнений: ![]() ![]() По формулам Крамера получим: ![]() Уравнение линейной регрессии имеет вид: ![]() На основании построенного уравнения регрессии можно сделать вывод о прямой зависимости между признаками. 2. Вычислим суммы квадратов отклонений. Расчеты проведем в таблице:
Остаточная сумма квадратов отклонений: ![]() Общая сумма квадратов отклонений: ![]() Объясненная сумма квадратов отклонений: ![]() Проверка: ![]() Коэффициент детерминации: ![]() Значение коэффициента близко к 1, что указывает на высокое качество построенного уравнения регрессии. 3. Оценим статистическую значимость уравнения регрессии при помощи критерия Фишера: ![]() Критическое значение критерия на уровне значимости 0,05 и при ![]() ![]() ![]() Наблюдаемое значение превышает критическое, следовательно, значение попадает в критическую область, и принимаем альтернативную гипотезу о статистической значимости уравнения регрессии в целом. 4. Вычислим остаточное СКО: ![]() ![]() ![]() Найдём эмпирические значения ![]() ![]() ![]() Критическое значение статистики Стьюдента на уровне значимости 0,05 и при ![]() ![]() Расчетные значения критерия превышают критическое значение, следовательно, нулевая гипотеза о равенстве нулю отвергается и принимается альтернативная гипотеза о статистической значимости. Таким образом, коэффициенты уравнения статистически значимы. 5. Средний коэффициент эластичности определим по формуле: ![]() ![]() Задание 2. Построение нелинейной регрессии. 1. Построить уравнение парной регрессии в нелинейной форме (степенная функция), согласно данным таблицы 2, если наблюдаемые значения фактора х в моменты времени t равны ![]() 2. Оценить статистическую значимость уравнения. 3. Оценить статистическую значимость параметров регрессии. 4. Рассчитать средние коэффициенты эластичности.
|