3 Просмотр информации. Руководство пользователя quik, Раздел 3 Просмотр информации Раздел Просмотр информации
 Скачать 4.74 Mb.
|
|
Раздел 3: Просмотр информации • «Открыть таблицу [Купить/Продать]» (или двойное нажатие левой кнопки мыши) – открыть таблицу «Купить/Продать» с информацией по выбранному клиенту. • «Состояние счета» – открыть таблицу «Состояние счета» с информацией по выбранному клиенту. • «Открыть сводную таблицу позиций» – открыть таблицу, содержащую одновременно позиции по инструментам и денежным средствам для выбранного клиента. Описание стандартных функций контекстного меню для таблиц см. п. 2.8.4 Раздела 2 «Основные принципы работы с программой». Описание применения пользовательских фильтров и условного форматирования таблиц приведено соответственно в пп. 2.8.8 и 2.8.9 Раздела 2 «Основные принципы работы с программой». Полный список управляющих клавиш для всех типов таблиц приведен в Приложении к Разделу 2. 3.12.5 Настройки цвета Окно вызывается нажатием кнопки «Цветовые настройки» в диалоге редактирования таблицы «Клиентский портфель». Настройки позволяют изменить цвет фона и цвет текста, указанные по умолчанию в настройках параметров работы с Клиентским портфелем в пункте меню Система/Настройки/Основные настройки…, раздел «Торговля» / «Клиентский портфель» / «Индикация статуса в клиентском портфеле» для строк таблицы в зависимости от их статуса. Описание настроек см. в п. 5.13.4 Раздела 5 «Торговые операции клиента». О работе с настройками цвета см. п. 2.8.4 Раздела 2 «Основные принципы работы с программой». 121 Руководство пользователя QUIK. Раздел 3: Просмотр информации Кнопка «По умолчанию» возвращает стандартные настройки, заданные в настройках параметров работы с Клиентским портфелем в пункте меню Система/Настройки/Основные настройки…, раздел «Торговля» / «Клиентский портфель» / «Индикация статуса в клиентском портфеле». 3.13 Таблица «Купить/Продать» меню Создать окно / Клиентский портфель… или кнопка , пункт контекстного меню Открыть таблицу [Купить/Продать] 3.13.1 Назначение Отображение текущих позиций клиента по инструментам и максимально возможного количества инструментов для покупки и продажи. В таблице отображаются инструменты классов, указанных в настройке Библиотеки расчета лимитов «Список классов для оценки портфеля» (подробное описание настройки см. в Руководстве «Настройки Библиотеки расчета лимитов», раздел 6 «Классы»). 3.13.2 Формат таблицы В заголовке окна указаны коды клиента и торгового счета, например «2200 NC0080100000». Каждая строка таблицы соответствует отдельному инструменту. Одинаковые инструменты, относящиеся к разным классам, отображаются отдельными строками. В столбцах таблицы отображаются следующие параметры: Параметр Значение * Инструмент Наименование инструмента Код инструмента Код инструмента * Класс Наименование класса инструмента Код класса Код класса инструментов * Срок расчётов Срок расчётов. Значение «Tx» соответствует позиции клиента после совершения всех расчетов * Тип Принадлежность инструмента к списку маржинальных инструментов и списку инструментов, принимаемых в обеспечение маржинального кредита. Возможные значения: «МО» – маржинальный и принимается в обеспечение; «М» – маржинальный и не принимается в обеспечение; «Ф» – маржинальный, для фьючерсов; «О» – немаржинальный, но принимается в обеспечение; «Ш» – запрещены продажи без покрытия («шорт»); <пусто> – немаржинальный и не принимается в обеспечение. Для клиентов типа «МД» и «МД+»: «Д» – маржинальный, разрешенный для покупки на заемные средства; «К» – маржинальный, разрешенный для продажи на заемные средства; «ДК» – маржинальный, разрешенный для покупки и продажи на заемные средства; <пусто> – немаржинальный 122 Руководство пользователя QUIK. Раздел 3: Просмотр информации Параметр Значение * Остаток Текущая позиция клиента по инструменту с точностью количества инструмента Вход. оценка Оценка стоимости позиции клиента до совершения операций. Для ценных бумаг рассчитывается по цене закрытия предыдущей торговой сессии, для фьючерсов по цене предыдущего клиринга * Оценка Оценка стоимости позиции по цене последней сделки. Для ценных бумаг отображается в валюте торгов, для фьючерсов – в пунктах * Покупка Максимально возможное количество в заявке на покупку этого инструмента на этом классе, исходя из лучшей цены предложения, без учета комиссии торговой системы и комиссии брокера, с точностью количества инструмента. Единица измерения определяется настройками таблицы (см. п. 3.13.3 ) * Продажа Максимально возможное количество в заявке на продажу этого инструмента на этом классе, исходя из лучшей цены спроса, без учета комиссии торговой системы и комиссии брокера, с точностью количества инструмента. Единица измерения определяется настройками таблицы (см. п. 3.13.3 ) Лимит (лонг) Предельный размер позиции по данному инструменту, принимаемый в обеспечение длинных позиций. Для клиентов типа «МД» и «МД+» поле не заполняется Лимит (шорт) Предельный размер короткой позиции по данному инструменту. Для клиентов типа «МД» и «МД+» поле не заполняется ** Лонг (коэф) Коэффициент дисконтирования, применяемый для длинных позиций по данному инструменту. Для клиентов типа «МД» и «МД+» поле не заполняется Покупка(Собств.) Максимально возможное количество в заявке на покупку этого инструмента на этом классе на собственные средства клиента, исходя из лучшей цены предложения, с точностью количества инструмента. Единица измерения определяется настройками таблицы (см. п. 3.13.3 ) Продажа(Собств.) Максимально возможное количество в заявке на продажу этого инструмента на этом классе из собственных активов клиента, исходя из лучшей цены спроса, с точностью количества инструмента. Единица измерения определяется настройками таблицы (см. п. 3.13.3 ) ** Шорт (коэф) Коэффициент дисконтирования, применяемый для коротких позиций по данному инструменту. Для клиентов типа «МД» и «МД+» поле не заполняется Оценка (коэф) Оценка стоимости позиции по цене последней сделки, с учетом дисконтирующих коэффициентов Вход. оценка (коэф) Оценка стоимости позиции клиента до совершения операций, рассчитанная по цене закрытия предыдущей торговой сессии с учетом дисконтирующих коэффициентов с точностью валюты цены инструмента Доля Процентное отношение стоимости позиции по данному инструменту к стоимости всех активов клиента, рассчитанное по текущим ценам 123 Руководство пользователя QUIK. Раздел 3: Просмотр информации Параметр Значение Средневзвешенная цена коротких позиций Средневзвешенная стоимость коротких позиций по инструментам Средневзвешенная цена длинных позиций Средневзвешенная стоимость длинных позиций по инструментам Прибыль/убытки Разница между средневзвешенной ценой приобретения инструментов и их рыночной оценки с точностью валюты цены инструмента. Рыночная оценка инструментов для длинных позиций считается, исходя из текущей цены спроса, а для коротких позиций, исходя из текущей цены предложения ** Дисконт корреляции Для инструментов, не участвующих в настройках корреляции, значение данного параметра равно нулю и означает, что оценка этой позиции, при расчёте покупательной способности, учитывается в полном размере. Ненулевое значение параметра показывает, что данный инструмент входит в пару инструментов, для которой производится частичное неттирование разнонаправленных позиций (формулы для расчёта оценки короткой и длинной позиций в паре даны в руководстве «Настройки Библиотеки расчета лимитов», раздел 7 «Инструменты»). Коэффициент корреляции определяет долю от суммы неттирования, которая остается в оценке короткой позиции. Указывается в относительных единицах, долях целого. Например, при значении коэффициента корреляции 0.1 в оценке короткой позиции останется 10% суммы, на которую уменьшена оценка длинной позиции D long Дисконтирующий коэффициент в расчете начальной и скорректированной маржи для длинных позиций. Устанавливается брокером. Поле заполняется только для клиентов типа «МД» и «МД+». При D long = 1 поле не заполняется, но при экспорте по ODBC и DDE выводится фактическое значение «1» D short Дисконтирующий коэффициент в расчете минимальной, начальной и скорректированной маржи для коротких позиций. Устанавливается брокером. Поле заполняется только для клиентов типа «МД» и «МД+». При D short = поле не заполняется, но при экспорте по ODBC и DDE выводится фактическое значение «1E50» D min long Дисконтирующий коэффициент в расчете минимальной маржи для длинных позиций. Рассчитывается следующим образом: long D 1 1 long min D Поле заполняется только для клиентов типа «МД». При D min long = 1 поле не заполняется, но при экспорте по ODBC и DDE выводится фактическое значение «1» D min short Дисконтирующий коэффициент в расчете минимальной маржи для коротких позиций. Рассчитывается следующим образом: 1 short D 1 short min D Поле заполняется только для клиентов типа «МД». При D min short = поле не заполняется, но при экспорте по ODBC и DDE выводится фактическое значение «1E50» * – параметры, выбранные по умолчанию 124 Руководство пользователя QUIK. Раздел 3: Просмотр информации ** – параметры, значения которых отображаются с точностью до 6 знаков после десятичного разделителя (при этом не учитываются незначащие нули справа) К таблице может быть применен Режим связанных окон (подробнее см. п.2.8.6 Раздела 2 «Основные принципы работы с программой»). Значения дисконтов D long и D short определяют тип поведения инструмента при маржинальном кредитовании: Обозначение Назначение D long D short <пусто> Немаржинальный инструмент =1,0 Д Маржинальный инструмент, разрешенный только для покупки на заемные средства < 1,0 К Инструмент, разрешенный только для продажи на заемные средства =1,0 < ДК Инструмент, разрешенный для покупки и продажи на заемные средства < 1,0 < Вычисление значений в таблице «Купить/Продать» 1. Вычисляется предполагаемая стоимость продажи 1 лота, исходя из лучшей цены предложения, умноженной на количество инструментов в лоте. Если значения лучшей цены предложения нет, то берется цена последней сделки, если ее тоже нет – то принимается значение цены закрытия предыдущего дня. 2. Значение поля «Покупка» вычисляется на основе значений таблицы «Клиентский портфель»: — для маржинальных инструментов (МО): «На покупку» / «Стоимость продажи лота», — для немаржинальных инструментов (пусто или М): «НаПокупНеМарж» / «Стоимость продажи лота», — для инструментов обеспечения (О): «НаПокупОбесп» / «Стоимость продажи лота». В стоимость обеспечения не включаются инструменты, у которых отсутствует (или равна «0») цена закрытия предыдущего торгового дня. Общая формула для вычисления значения поля «Покупка»: («Стоимость портфеля» + «ДостТекЛимит») / [1 + (1 – «Лонг (коэф)») * «Плечо»] / «Стоимость продажи лота» Вычисляется предполагаемая стоимость покупки 1 лота, исходя из лучшей цены спроса, умноженной на количество инструментов в лоте. Если значения лучшей цены спроса нет, то берется цена последней сделки, если ее тоже нет – то принимается значение цены закрытия предыдущего дня. 3. Значение поля «Продажа» также вычисляется по данным «Клиентского портфеля». — для всех маржинальных инструментов (МО и М): «На продажу» / «Стоимость покупки лота» + «Тек.остаток по инструменту», 125 Руководство пользователя QUIK. Раздел 3: Просмотр информации — для немаржинальных инструментов и входящих в обеспечение (О): «Тек. остаток по инструменту». В стоимость обеспечения не включаются инструменты, у которых отсутствует (или равна «0») цена закрытия предыдущего торгового дня. Общая формула для вычисления значения поля «Продажа»: «ДостТекЛимит» / [1 + («Шорт (коэф)» – 1) * «Плечо»] / «Стоимость продажи лота» 4. При этом величина комиссий не учитывается. 3.13.3 Параметры настройки таблицы 1. «Имя таблицы» недоступно для редактирования. 2. «Фирма» – идентификатор фирмы в торговой системе 3. «Код клиента» – идентификатор клиента в системе QUIK. 4. «Выбрать инструменты вручную» – признак настройки списка инструментов пользователем: — «Доступные инструменты» – список доступных классов инструментов для отображения в таблице. — «Выбранные инструменты» – набор инструментов, выбранных для отображения в таблице. Если флажок отключен, то набор инструментов формируется автоматически. 1. Если для инструмента обнаруживается режим торгов, где он является маржинальным, то в таблице «Купить/Продать» отображается только данный режим. 2. Если такой режим не обнаруживается, то в таблице отображаются все режимы торгов, где присутствует данный инструмент. 126 Руководство пользователя QUIK. Раздел 3: Просмотр информации 5. «Доступные параметры / Выбранные параметры» – выбор отображаемых параметров и настройка их очередности. 6. «Показывать позиции с нулевыми остатками» – отображать в таблице строки с инструментами, позиции по которым равны нулю. 7. «Параметры таблицы могут задаваться глобальным фильтром» – признак распространения на данную таблицу действия Фильтра по коду клиента/фамилии (см. п. 2.3.2 Раздела 2 «Основные принципы работы с программой»). 8. «Позиции по инструментам в лотах» – при установленном флажке количество доступных инструментов отображается в лотах. Если флажок не установлен, то количество доступных инструментов отображается в штуках. Значение по умолчанию признака «Позиции по инструментам в лотах» определяется значением признака «Рассчитывать позиции в лотах» в программе QUIK Administrator (пункт меню Сервер QUIK / Библиотеки расчета лимитов..., раздел «Общие параметры», рамка «Общие настройки библиотеки, вкладка «Часть 3»). Настройки и список инструментов сохраняются в файле настройки конфигурации и загружаются из него. 3.13.4 Доступные функции Данные из таблицы доступны для экспорта через DDE-сервер. Функции, доступные для данной таблицы, могут быть вызваны из пункта меню Действия или контекстного меню таблицы: • «Обновить таблицу» (или «F5») – обновить значения в таблице. • «Новая заявка» (двойное нажатие левой кнопки мыши) – открыть окно ввода заявки. • «Новая Айсберг заявка» – открыть окно ввода Айсберг заявки. • «Новая стоп-заявка» – открыть окно ввода стоп-заявки. • «[<Класс>] <Наименование инструмента>» – открыть окно котировок по инструменту. • «Глобальный фильтр» – включить/отключить действие Фильтра по коду клиента/фамилии. ( ) 1. При вводе заявки из поля «Покупка» в окне ввода заявки наименование инструмента и класс берутся из выбранной строчки, в цену подставляется лучшая цена предложения, в количество – значение поля «Покупка». 2. При вводе заявки из поля «Продажа» в окне ввода заявки наименование инструмента и класс берутся из выбранной строчки, в цену подставляется лучшая цена спроса, в количество – значение поля «Продажа». Описание стандартных функций контекстного меню для таблиц см. п. 2.8.4 Раздела 2 «Основные принципы работы с программой». 127 Руководство пользователя QUIK. Раздел 3: Просмотр информации Описание применения пользовательских фильтров и условного форматирования таблиц приведено соответственно в пп. 2.8.8 и 2.8.9 Раздела 2 «Основные принципы работы с программой». Полный список управляющих клавиш для всех типов таблиц приведен в Приложении к Разделу 2. 3.14 Сводная таблица позиций меню Создать окно / Клиентский портфель… или кнопка , пункт контекстного меню Открыть сводную таблицу позиций 3.14.1 Назначение Единая таблица для контроля количества денежных средств и инструментов, доступных для совершения торговых операций на фондовом рынке. Таблица содержит информацию по одному коду клиента. 3.14.2 Формат таблицы В заголовке окна указаны коды клиента и торгового счета, например «2200 NC0080100000». Каждая строка соответствует позиции по отдельному инструменту. Денежная позиция имеет «Название инструмента», равное «SUR». Позиции по одному и тому же инструменту, отраженные на разных счетах, могут суммироваться (определяется настройками). В столбцах таблицы отображаются следующие параметры: Значения остатков и позиций по инструментам выражены в лотах. Параметр Значение Название инструмента Наименование инструмента в торговой системе. Для позиций по денежным средствам отображается код валюты расчетов, например SUR – рубли РФ, USD – доллары США Код инструмента Регистрационный код инструмента в торговой системе Счет депо Счет депо, на котором учитываются средства клиента. Для позиций по денежным средствам отображается код позиции, например EQTV – Фондовая биржа МБ. Если в строке объединены позиции по разным счетам депо, то поле имеет значение «Общий» Срок расчётов Срок расчётов. Значение «Tx» соответствует позиции клиента после совершения всех расчетов * Входящий остаток Сумма собственных средств клиента до совершения операций * Входящий лимит Разрешенная сумма заемных средств до совершения операций * Текущий остаток Сумма собственных средств клиента на текущий момент (с учетом исполненных сделок) * Текущий лимит Разрешенная сумма заемных средств на текущий момент (с учетом сделок) * В продаже Сумма средств, заблокированных под исполнение заявок клиента на продажу |