3 Просмотр информации. Руководство пользователя quik, Раздел 3 Просмотр информации Раздел Просмотр информации
 Скачать 4.74 Mb.
|
|
Раздел 3: Просмотр информации Параметр Значение БлокПок МО Оценка стоимости активов в заявках на покупку маржинальных инструментов, принимаемых в обеспечение (типа «МО»), с точностью валюты цены инструмента БлокПок О Оценка стоимости активов в заявках на покупку немаржинальных инструментов, принимаемых в обеспечение (типа «О»), с точностью валюты цены инструмента БлокПокНеМарж Оценка стоимости активов в заявках на покупку немаржинальных инструментов (тип которых не указан) с точностью валюты цены инструмента. В случае использования дисконтирующих коэффициентов при оценке позиций по инструментам, поле содержит также и сумму дисконта от стоимости короткой позиции клиента по инструментам БлокПродажа Оценка в денежном выражении планируемых шортов (сколько средств брокера планируется использовать при исполнении выставленных заявок на продажу) с точностью валюты цены инструмента * ВходСредства Оценка стоимости всех позиций клиента в ценах закрытия предыдущей торговой сессии, включая позиции по немаржинальным инструментам, с точностью валюты цены инструмента. Если параметр «Цена закрытия предыдущего дня» отсутствует, то для оценки позиции используется значение «Цены последней сделки» * ТекСредства Текущая оценка стоимости всех позиций клиента (с учетом вариационной маржи по счету) с точностью валюты цены инструмента. Оценка стоимости позиций клиента производится по параметру «Цена последней сделки», если этот параметр отсутствует, то используется «Лучший спрос/предложение». В случае отсутствия и этого параметра расчет производится исходя из значения «Цены закрытия предыдущего дня» * Прибыль/убытки Абсолютная величина изменения стоимости всех позиций клиента с точностью валюты цены инструмента «Прибыль/убытки» = «ТекСредства» – «ВходСредства» * ПроцИзмен Относительная величина изменения стоимости всех позиций клиента, в процентах «ПроцИзмен» = «Прибыль/убытки» / «ВходСредства» * 100 На покупку Оценка денежных средств, доступных для покупки маржинальных инструментов (типа «МО»), с точностью валюты цены инструмента. Для клиентов типа «МД» и «МД+» поле не заполняется На продажу Оценка денежных средств, доступных для продажи маржинальных инструментов (типа «МО»), с точностью валюты цены инструмента. Для клиентов типа «МД» и «МД+» поле не заполняется НаПокупНеМаржин Оценка денежных средств, доступных для покупки немаржинальных инструментов (тип которых не указан), с точностью валюты цены инструмента НаПокупОбесп Оценка денежных средств, доступных для покупки инструментов, принимаемых в обеспечение (типа «О»), с точностью валюты цены инструмента. Для клиентов типа «МД» и «МД+» поле не заполняется **** ГО поз. Размер денежных средств, уплаченных под все открытые позиции на срочном рынке, с точностью валюты цены инструмента. Для клиентов срочного рынка без единой денежной позиции значение соответствует значению поля «Тек.чист.поз. (под открытые позиции)» в Таблице ограничений по клиентским счетам. Для клиентов с единой денежной позицией рассчитывается в зависимости от параметров ведения лимитов брокером. В этом случае допускается задание отдельного значения для каждого срока расчётов 115 Руководство пользователя QUIK. Раздел 3: Просмотр информации Параметр Значение **** ГО заяв. Оценка стоимости активов в заявках на срочном рынке с точностью валюты цены инструмента. Для клиентов срочного рынка без единой денежной позиции значение соответствует значению поля «Тек.чист.поз. (под заявки)» в Таблице ограничений по клиентским счетам. Для клиентов с единой денежной позицией рассчитывается в зависимости от параметров ведения лимитов брокером. В этом случае допускается задание отдельного значения для каждого срока расчётов **** Вариац. маржа Текущая вариационная маржа по позициям клиента, по всем инструментам с точностью валюты цены инструмента. Соответствует значению поля «Вариац. маржа» в Таблице ограничений по клиентским счетам Активы/ГО Отношение ликвидационной стоимости портфеля к ГО по срочному рынку. Поле рассчитывается следующим образом: «Активы/ГО» = («Стоимость портфеля» + «ГО поз.») / «ГО поз.» Если «ГО поз.» = 0, то в поле указывается значение «100%», Если «Активы/ГО» >100%, то поле указывается значение «100%» Сумма ден. остатков Сумма остатков по денежным средствам по всем лимитам без учета средств, заблокированных под исполнение обязательств, выраженная в выбранной валюте расчета, с точностью валюты цены инструмента. При расчете не используется коэффициент дисконтирования ** Суммарно заблок. Cумма заблокированных средств со всех денежных лимитов клиента, пересчитанная в валюту расчетов через кросс-курсы на сервере, с точностью валюты цены инструмента. Суммирование выполняется для всех лимитов клиента, независимо от настроек мультивалютности и дополнительных тегов расчетов в Библиотеке расчетов лимитов Парам. расч. Актуальные текущие параметры расчета для данной строки в формате «<Валюта>-<Код позиции>». Пример: «SUR-EQTV» Шорты (нетто) Оценка стоимости коротких позиций с точностью валюты цены инструмента. При расчете не используется коэффициент дисконтирования ** Лонги (нетто) Оценка стоимости длинных позиций с точностью валюты цены инструмента. При расчете не используется коэффициент дисконтирования ** Сумма дисконтов Сумма дисконтов стоимости длинных (только по инструментам обеспечения) и коротких позиций по инструментам, дисконтов корреляции между инструментами, а также дисконтов на задолженности по валютам, не покрытые обеспечением по инструментам в этих же валютах, с точностью валюты цены инструмента. Для клиентов типа «МД» и «МД+» поле не заполняется ТекАктБезДиск Текущие активы без учета дисконтов с точностью валюты цены инструмента. Суммарная величина денежных остатков, стоимости длинных позиций по инструментам обеспечения и стоимости коротких позиций, без учета дисконтирующих коэффициентов, без учета неттинга стоимости инструментов в рамках объединенной позиции по инструментам и без учета корреляции между инструментами. Для клиентов типа «МД» и «МД+» поле не заполняется Статус счета Отношение суммы дисконтов к текущим активам без учета дисконтов. Для клиентов типа «МД» и «МД+» поле не заполняется **** ПолнСумДенОстат на нач. дня Текущие средства на счете после проведения последнего клиринга или на начало торговой сессии с точностью валюты цены инструмента. Для клиентов без единой денежной позиции рассчитывается как суммарное значение 116 Руководство пользователя QUIK. Раздел 3: Просмотр информации Параметр Значение поля «Лимит откр. поз.» по «Залоговым ден. средствам» и «Ден. средствам» с учетом значения поля «Коэф. ликвидн.» (параметры Таблицы ограничений по клиентским счетам). Для клиентов, использующих единую денежную позицию, соответствует значению поля «Входящий остаток» таблицы «Позиции по деньгам» **** ПолнСумДенОстат Текущие средства на счете с точностью валюты цены инструмента. Для клиентов без единой денежной позиции рассчитывается как суммарное значение поля «Лимит откр. поз.» по «Залоговым ден. средствам» и «Ден. средствам» с учетом значения поля «Коэф. ликвидн.» (параметры Таблицы ограничений по клиентским счетам) и поля «ВарМаржаПромклир.» (параметр таблицы «Клиентский портфель»). Для клиентов, использующих единую денежную позицию, соответствует значению поля «Текущий остаток» таблицы «Позиции по деньгам» **** ПланЧистПоз Доступные (свободные) средства с точностью валюты цены инструмента. Для клиентов без единой денежной позиции рассчитывается как суммарное значение «План. чист. поз.» по «Залоговым ден. средствам» и «Ден. средствам» с учетом значения поля «Коэф. ликвидн.» (параметры Таблицы ограничений по клиентским счетам). Для клиентов, использующих единую денежную позицию, соответствует значению поля «НаПокупНеМаржин» таблицы «Клиентский портфель» **** ТекЧистПоз Зарезервированные средства с точностью валюты цены инструмента. Для клиентов без единой денежной позиции рассчитывается как суммарное значение «Тек. чист. поз.» по «Залоговым ден. средствам» и «Ден. средствам» (параметры Таблицы ограничений по клиентским счетам). Для клиентов, использующих единую денежную позицию, соответствует значению поля «Тек. чист. поз.» по «Ден. средствам» в Таблице ограничений по клиентским счетам **** НакопВарМаржа Накопленная по сделкам вариационная маржа, которая будет списана с клиента (зачислена клиенту) в ближайший клиринг, с точностью валюты цены инструмента. Соответствует значению поля «Вариац. маржа» в Таблице позиций по клиентским счетам **** ВарМаржаПромклир. Вариационная маржа по итогам промежуточного клиринга с точностью валюты цены инструмента. Для клиентов без единой денежной позиции: Накоплен. доход – Премия по опционам – Биржевые сборы (параметры Таблицы ограничений по клиентским счетам) по «Ден. средствам». Для клиентов, использующих единую денежную позицию, соответствует значению поля «Накоплен. доход» по «Ден. средствам» в Таблице ограничений по клиентским счетам **** НакопДоход Накопленный доход с учётом премии по опционам и биржевым сборам с точностью валюты цены инструмента. Для клиентов без единой денежной позиции соответствует значению поля «Накоплен. доход» Таблицы ограничений по клиентским счетам. Для клиентов, использующих единую денежную позицию: Накоплен. доход– Биржевые сборы (параметры Таблицы ограничений по клиентским счетам) **** ЛиквСтоимОпционов Ликвидационная стоимость опционов с точностью валюты цены инструмента. Для немаржируемых опционов рассчитывается как суммарная оценка позиций по опционам с учетом настройки «При расчёте ликвид. стоимости опционов учитывать теор. цену» на странице «Учёт операций срочного рынка» (см. руководство «Настройки Библиотеки расчета лимитов», п. 18). Для маржируемых опционов значение равно «0» 117 Руководство пользователя QUIK. Раздел 3: Просмотр информации Параметр Значение **** СумАктивовНаСрчРынке Сумма оценки средств клиента на срочном рынке с точностью валюты цены инструмента. Рассчитывается следующим образом: ПланЧистПоз + ТекЧистПоз + Вариац. маржа + ЛиквСтоимОпционов **** ПолнСтоимПортфеля Стоимость портфеля с учётом средств на срочном рынке с точностью валюты цены инструмента. Для клиентов срочного рынка без единой денежной позиции значение соответствует значению поля «СумАктивовНаСрчРынке». Для клиентов, использующих единую денежную позицию: ТекЧистПоз + ЛиквСтоимОпционов + Стоимость портфеля **** ТекЗадолжНаСрчРынке Текущая задолженность на срочном рынке с точностью валюты цены инструмента. Рассчитывается с учетом параметров «ПланЧистПоз» и «СумАктивовНаСрчРынке» **** Дост. Средств Достаточность средств с точностью валюты цены инструмента. Рассчитывается как отношение параметров «СумАктивовНаСрчРынке» и «ТекЧистПоз» **** Дост. Средств (ОткрПоз) Достаточность средств (под открытые позиции) с точностью валюты цены инструмента. Рассчитывается как отношение параметров «СумАктивовНаСрчРынке» и «ГО поз.» **** КоэффЛикв ГО Коэффициент ликвидности ГО. Рассчитывается следующим образом: (ПолнСумДенОстат на нач. дня + НакопДоход) / ТекЧистПоз **** Ожид. КоэффЛикв ГО Ожидаемый коэффициент ликвидности ГО. Рассчитывается следующим образом: (ПолнСумДенОстат на нач. дня + НакопДоход + Вариац. маржа) / ТекЧистПоз **** Cash Leverage Отношение произведения абсолютного размера позиций по активам на цены последней сделки к значению поля «СумАктивовНаСрчРынке» **** ТипПозНаСрчРынке Тип позиции на срочном рынке. Возможные значения: «» (пусто) – позиция на срочном рынке отсутствует; «Ф» – имеется ненулевая позиция по фьючерсам; «О» – имеется ненулевая позиция по опционам; «ФО» – имеется ненулевая позиция по фьючерсам и опционам * – параметры, выбранные по умолчанию ** – подробнее о коэффициентах дисконтирования см. п. 7 Руководства по администрированию «Настройки Библиотеки расчета лимитов» *** – действующие требования Центрального банка РФ к правилам осуществления брокерской деятельности **** – параметр заполняется для клиентов с настроенной единой денежной позицией и для клиентов срочного рынка без единой денежной позиции При расчете значений «Лонги», «Лонги МО», «Лонги О» в стоимость обеспечения не включаются инструменты, у которых отсутствует (или равна «0») цена закрытия предыдущего торгового дня. Формулы, используемые для расчета значений параметров таблицы «Клиентский портфель», приведены в Приложении 1 К таблице может быть применен Режим связанных окон (подробнее см. п.2.8.6 Раздела 2 «Основные принципы работы с программой»). 118 Руководство пользователя QUIK. Раздел 3: Просмотр информации 3.12.3 Параметры настройки таблицы 1. «Набор параметров» – выбор отображаемых параметров и настройка их очередности. 2. «Фильтр фирм» – настройка фильтрации по кодам фирм. 3. «Фильтр клиентов» – настройка фильтрации по кодам клиентов фондового рынка и по торговым счетам срочного рынка. 4. «Брать из файла» – фильтрация списка клиентов по значениям торговых счетов срочного рынка и/или кодов клиентов фондового рынка, указанным в файле. Для фильтрации используется файл, выбранный в настройке «Файл с фильтром клиентов» (меню Система/Настройки/Основные настройки… раздел «Торговля» / «Клиентский портфель», описание см. в п. 5.13.4 Раздела 5 «Торговые операции клиента»). Если в настройке «Файл с фильтром клиентов» файл не выбран, то настройка «Брать из файла» недоступна для редактирования. 5. Фильтрация по значению поля «Тип клиента», означающему использование клиентом схемы кредитования с контролем текущей стоимости активов: — «Маржинальные клиенты» – отображение информации по клиентам с ведением позиции «по плечу» (тип клиента «МЛ» или «МП»); — «Немаржинальные клиенты» – отображение информации по клиентам с ведением позиции «по лимитам» (тип клиента «пусто»); — «Клиенты срочного рынка без единой позиции» – отображение информации по клиентам срочного рынка без настроенной единой денежной позиции. По умолчанию включены флажки «Маржинальные клиенты» и «Немаржинальные клиенты». 6. «Настройка параметров расчётов»: — «Выбор кода позиций» – выбор символьного идентификатора, присваиваемого совокупной денежной позиции брокера для работы с торговой площадкой или классом инструментов. — «Валюта» – выбор валюты расчетов. Выбранная валюта отображается в квадратных скобках в заголовке таблицы. 119 Руководство пользователя QUIK. Раздел 3: Просмотр информации — «Срок расчетов» – настройка фильтрации по выбранному набору сроков расчета. — «Источник данных для расчетов CoLibri» – настройка используется и отображается в диалоге, если у пользователя установлен плагин «CoLibri» (подробное описание приведено в Руководстве пользователя Терминального модуля риск-менеджера «CoLibri»). 7. «Цветовые настройки» – настройка выделения строк таблицы цветом в зависимости от статуса портфеля. Подробнее см. п. 3.12.5 Если при редактировании таблицы выводится сообщение вида: «Вы пытаетесь изменить параметры таблицы, которая помечена как ‘Источник данных для расчетов CoLibri’. Использование этой таблицы в качестве источника данных будет прекращено.», то при нажатии кнопки «OK» изменения сохраняются, окно настройки закрывается. При нажатии кнопки «Отмена» выполняется возврат в диалог редактирования таблицы. Периодичность вычисления значений таблицы настраивается через пункт меню Система/Настройки/Основные настройки…, раздел «Торговля» / «Клиентский портфель», флажок «Обновлять через каждые ... секунд». Если в настройках программы (пункт меню Система/Настройки/Основные настройки…, раздел «Торговля»/«Клиентский портфель») включен флажок «Расчет в фоне», то вычисления значений таблицы выполняется в фоновом режиме. Если в настройках программы (пункт меню Система/Настройки/Основные настройки…, раздел «Торговля»/«Клиентский портфель») включен флажок «Пересчитывать при изменении позиций», то значения таблицы обновляются после каждого изменения позиции у клиента. Если данный флажок отключен, то данные таблицы пересчитываются через интервал времени, установленный предыдущим пунктом, либо вручную. 3.12.4 Доступные функции Данные из таблицы доступны для вывода через DDE-сервер и экспорта по ODBC. Функции, доступные для данной таблицы, могут быть вызваны из пункта меню Действия или контекстного меню таблицы: • «Обновить таблицу» (или «F5») – пересчитать значения в таблице. • «Установить лимит» – рассчитать значение Входящего лимита, исходя из величины Плеча для выбранного клиента. • «Установить лимит для клиентов из таблицы» – рассчитать значение Входящего лимита исходя из величины Плеча для всех клиентов, отображаемых в таблице. • «Установить остаток и плечо» – установить значение Входящего остатка по денежным средствам и Плеча для выбранного клиента. • «Установить плечо для клиентов из таблицы» – установить значение Входящего остатка по денежным средствам и Плеча для всех клиентов, отображаемых в таблице. • «Открыть канал» / «Закрыть канал» – включить / выключить режим связанных окон в данной основной таблице (подробнее о режиме связанных окон см. в п. 2.8.6 Раздела 2 «Основные принципы работы с программой»). |