3 Просмотр информации. Руководство пользователя quik, Раздел 3 Просмотр информации Раздел Просмотр информации
 Скачать 4.74 Mb.
|
|
Раздел 3: Просмотр информации Значения параметров «Входящий остаток» и «Входящий лимит» не изменяются при вводе заявок и совершении сделок. Когда значение параметра «Заблокировано» превышает параметр «Всего», равный сумме параметров «Текущий остаток» и «Текущий лимит», система выдает сообщение о том, что лимит превышен и блокирует возможность совершения сделок. 3.17 Таблица «Торговые счета» меню Создать окно / Торговые счета 3.17.1 Назначение Просмотр информации по доступным пользователю торговым счетам. 3.17.2 Формат таблицы В строках таблицы перечислены доступные пользователю торговые счета. В столбцах таблицы отображаются параметры счетов: Параметр Значение Фирма Идентификатор участника торгов в торговой системе Счет Торговый счет Основной счет Основной торговый счет Счет депо Счет депо в депозитарии Код позиции Код дополнительной позиции по денежным средствам Описание Описание позиции Тип торг. счета Тип торгового счета. Возможные значения: «Не определен»; «Спец. Счет для перевода (ден. средства)»; «Основной счет (кред. орг.)»; «Клиентский счет»; «Корр. Клиентский счет»; «Основной счет (некред. орг.)»; «Счет ДУ (некред. орг.)»; «Счет ДУ (кред. орг.)»; «Технологический счет»; «Колл. клир. обеспеч.»; «Обеспеч. под стресс»; «Расчетный код»; «Клиенты 2-го и 3-го уровней»; «Основной, депозиты»; «Технический счет ЕП»; «Комиссионный, депозиты» 139 Руководство пользователя QUIK. Раздел 3: Просмотр информации Параметр Значение Тип счета депо Тип депозитарного счета. Возможные значения: «Не определен»; «Счет владельца»; «Корреспондентский счет»; «Счет ДУ»; «Эмиссионный счет»; «Клиентский счет»; «Счет по умолчанию для валютного рынка»; «Клиринговый» Статус Статус торгового счета. Возможные значения: «Операции запрещены»; «Операции разрешены» Тип раздела Тип раздела. Возможные значения: «Раздел обеспечения»; «Торговый раздел»; « » (пусто) – не указан Запрет необеспеч-х продаж Признак запрета необеспеченных продаж. Возможные значения: «Да»; «Нет»; «» (пусто) – не указан Расч-я орг-я по Т0 Идентификатор расчетной организации по расчетам «Т0» Расч-я орг-я по Т+ Идентификатор расчетной организации по расчетам «Т+» Раздел счета Депо Раздел счета Депо К таблице может быть применен Режим связанных окон (подробнее см. п.2.8.6 Раздела 2 «Основные принципы работы с программой»). 3.17.3 Параметры настройки таблицы 1. «Набор параметров» – выбор отображаемых параметров и настройка их очередности. 140 Руководство пользователя QUIK. Раздел 3: Просмотр информации 2. «Фильтр счетов» – настройка фильтрации по счетам клиентов. 3. «Фильтр фирм» – настройка фильтрации по кодам фирм. 4. «Статус» – настройка фильтрации по статусу торгового счета: — «Операции разрешены»; — «Операции запрещены»; — «Заблокировано для торгов». 3.17.4 Доступные функции Данные из таблицы доступны для копирования, вывода через DDE-сервер и экспорта по ODBC. Функции, доступные для данной таблицы, могут быть вызваны из пункта меню Действия или контекстного меню таблицы. • «Открыть канал» / «Закрыть канал» – включить / выключить режим связанных окон в данной основной таблице (подробнее о режиме связанных окон см. в п. 2.8.6 Раздела 2 «Основные принципы работы с программой»). Описание стандартных функций контекстного меню для таблиц см. п. 2.8.4 Раздела 2 «Основные принципы работы с программой». Описание применения пользовательских фильтров и условного форматирования таблиц приведено соответственно в пп. 2.8.8 и 2.8.9 Раздела 2 «Основные принципы работы с программой». Полный список управляющих клавиш для всех типов таблиц приведен в Приложении к Разделу 2. 3.18 Ограничения по клиентским счетам меню Создать окно / Ограничения по клиентским счетам 3.18.1 Назначение Просмотр информации о текущей стоимости открытых позиций клиента по всем инструментам. Таблица по назначению равносильна таблице «Позиции по деньгам» при операциях на фондовом рынке. 3.18.2 Формат таблицы Каждая строка таблицы соответствует отдельному торговому счету. В столбцах таблицы отображаются следующие параметры: Параметр Значение Фирма Идентификатор фирмы-дилера в торговой системе Торговый счет Внутренний составной параметр сервера QUIK, содержащий обозначение торговой площадки, 141 Руководство пользователя QUIK. Раздел 3: Просмотр информации Параметр Значение например – «SPBFUT00», и код клиента на бирже, например – «001» Тип лимита Тип лимита для рынка FORTS: «Ден.средства» – стоимость денежных средств в обеспечении; «Залоговые средства в иностранной валюте» – стоимость залоговых средств в иностранной валюте; «Суммарные залоговые средства в иностранной валюте (в рублях)» – суммарная стоимость залоговых средств в рублях, сконвертированных по курсу, по всем валютным залогам; «Клиринговые Ден.средства» – зафиксированные торговой системой срочного рынка Московской Биржи параметры последнего основного клиринга; «Прогнозируемое состояние средств» - прогнозируемое состояние свободных средств после изменения максимального/минимального ценового лимита (планки) по инструментам на срочном рынке Московской Биржи Коэф. ликвидн. Коэффициент, определяющий какая часть средств блокируется из залогового, а какая из собственного денежного лимита. Коэффициент представляет собой число от 0 до 1. Например, если коэффициент равен 0.7, то заблокируется 70% в собственном денежном лимите и 30% – в залоговом. Параметр относится к рынку FORTS Предыд. лимит откр. поз. Лимит открытых позиций по всем инструментам предыдущей торговой сессии в денежном выражении Лимит откр. поз. Текущий лимит открытых позиций по всем инструментам в денежном выражении Тек. чист. поз. Заблокированные средства клиента. Параметр рынка FORTS. Рассчитывается следующим образом: При использовании единой денежной позиции – сумма средств, заблокированных под обеспечение по открытым позициям и зарезервированных под отрицательную вариационную маржу по закрытым позициям; При раздельном учете (без единой денежной позиции) параметр рассчитывается и транслируется биржей Тек.чист.поз. (под заявки) Величина гарантийного обеспечения, зарезервированного под активные заявки, в денежном выражении Тек.чист.поз. (под открытые позиции) Величина гарантийного обеспечения, зарезервированного под открытые позиции, в денежном выражении План. чист. поз. Планируемые чистые позиции по всем инструментам в денежном выражении. Соответствует параметру «Свободные средства» рынка FORTS Вариац. маржа Вариационная маржа по позициям клиента, по всем инструментам Накоплен. доход Накопленный доход на клиентском счете, рассчитываемый для операций со срочными контрактами. При использовании единой денежной позиции транслируется вариационная маржа промежуточного клиринга Премия по опционам Премия по опционным позициям, рассчитанная по правилам торговой системы. Для типа лимита «Клиринговые Ден.средства» соответствует параметру «Биржевые сборы» рынка FORTS. При использовании единой денежной позиции после вечернего клиринга транслируется суммарная вариационная маржа дневной сессии Биржевые сборы Сумма, взимаемая биржевым комитетом за проведение биржевых сделок. Параметр рынка FORTS. Значение равно: «Снятые биржевые сборы по фьючерсам и опционам после образования позиций 142 Руководство пользователя QUIK. Раздел 3: Просмотр информации Параметр Значение (loss)» – для типа лимита «Ден.средства»; «Фьючерсный биржевой сбор» + «Опционный биржевой сбор» – для типа лимита «Клиринговые Ден.средства» Коэфф-нт кл-го ГО Коэффициент клиентского гарантийного обеспечения Валюта позиции Валюта, в которой транслируется ограничение Реальная в.маржа Реальная вариационная маржа, транслируемая с FORTS К таблице может быть применен Режим связанных окон (подробнее см. п.2.8.6 Раздела 2 «Основные принципы работы с программой»). 3.18.3 Параметры настройки таблицы 1. «Доступные параметры / Выбранные параметры» – выбор отображаемых параметров и настройка их очередности. 2. «Показывать ограничения по» – настройка фильтрации по значению параметра «Тип лимита»: — «денежным средствам»; — «прогнозируемому состоянию средств»; — «клиринговым денежным средствам»; — «залоговым денежным средствам в иностранной валюте»; 143 Руководство пользователя QUIK. Раздел 3: Просмотр информации — «суммарным залоговым денежным средствам в иностранной валюте (в рублях)». 3. «Выделять строки цветом, если» – настройка выделения строк таблицы цветом, в зависимости от значения (положительное, отрицательное, нулевое) выбранного числового поля. О работе с настройками цвета см. п. 2.8.4 Раздела 2 «Основные принципы работы с программой». 4. «Фильтр фирм» – настройка фильтрации по кодам фирм. С помощью фильтра можно выделить позиции клиентов только данного брокера (субброкера), либо разделить по разным таблицам операции на разных торговых площадках. 5. «Фильтр счетов» – настройка фильтрации по торговым счетам клиентов. 3.18.4 Доступные функции Данные из таблицы доступны для копирования, вывода через DDE-сервер и экспорта по ODBC. Функции, доступные для данной таблицы, могут быть вызваны из пункта меню Действия или контекстного меню таблицы: • «Задать лимит» (или «F2», или двойное нажатие левой кнопки мыши на строке) – создать новый лимит. • «Удалить лимит» (или «Ctrl»+«D») – удалить выделенный лимит клиента. • «Подключиться к каналу» – привязать окно к основной таблице (подробнее о режиме связанных окон см. в п. 2.8.6 Раздела 2 «Основные принципы работы с программой»). — «<Название таблицы>» – привязка окна к данной таблице; — «Отключить» – отключение связанной таблицы от канала. • «Выполнить транзакцию» (или «Ctrl»+«T») – выполнить транзакцию, используя Общий способ выполнения транзакций. • «SMS-оповещение по фьючерсным ограничениям» (или «Ctrl»+«Alt»+«S») – настроить отправку SMS- уведомления о значении выбранного ограничения в установленный момент времени. • «Загрузить лимиты по срочному рынку» – загрузить лимиты из файла. • «Сохранить лимиты по срочному рынку» – сохранить лимиты в файл. Описание стандартных функций контекстного меню для таблиц см. п. 2.8.4 Раздела 2 «Основные принципы работы с программой». Описание применения пользовательских фильтров и условного форматирования таблиц приведено соответственно в пп. 2.8.8 и 2.8.9 Раздела 2 «Основные принципы работы с программой». Полный список управляющих клавиш, общих для всех типов таблиц, приведен в Приложении к Разделу 2. О функциях администратора по управлению лимитами на срочном рынке читайте в Разделе 7 «Операции брокера». 144 Руководство пользователя QUIK. Раздел 3: Просмотр информации 3.19 Позиции по клиентским счетам меню Создать окно / Позиции по клиентским счетам 3.19.1 Назначение Просмотр информации о текущем состоянии и изменении параметров клиентских счетов по инструментам срочного рынка. Таблица по назначению равносильна таблице «Позиции по инструментам» при операциях на фондовом рынке. В одной таблице могут отображаться позиции клиентов на разных рынках. 3.19.2 Формат таблицы Каждая строка таблицы отображает наличие открытых позиций по определенному контракту на счете клиента. В столбцах таблицы отображаются следующие параметры: Параметр Значение Фирма Идентификатор фирмы-дилера в торговой системе Торговый счет Внутренний составной параметр сервера QUIK, содержащий обозначение торговой площадки, например – «SPBFUT00», и код клиента на бирже, например – «001» Код инструмента Идентификатор инструмента в торговой системе Краткое название Наименование инструмента в торговой системе, совпадает с кодом инструмента Дата погашения Дата погашения контракта Тип Тип группировки торговых счетов. Для счета клиента – значение <пусто> Вход. длин. поз. Количество контрактов в открытых длинных (на покупку) позициях до совершения сделок в текущей сессии Вход. кор. поз. Количество контрактов в открытых коротких (на продажу) позициях до совершения сделок в текущей сессии Вход. чист. поз. Общее количество контрактов в открытых позициях на начало торгов: «Чистые позиции на начало торгов» = «Длинные позиции на начало торгов» – «Короткие позиции на начало торгов» Тек. длин. поз. Количество контрактов, купленных в текущей торговой сессии Тек. кор. поз. Количество контрактов, проданных в текущей торговой сессии Тек. чист. поз. Общее количество контрактов в открытых позициях на текущий момент, с учетом сделок: «Текущие чистые позиции» = «Входящие чистые позиции» + «Текущие открытые длинные позиции» – «Текущие открытые короткие позиции» Акт. покупка Количество контрактов в активных заявках на покупку 145 Руководство пользователя QUIK. Раздел 3: Просмотр информации Параметр Значение Акт. продажа Количество контрактов в активных заявках на продажу Оценка тек. чист. поз. Стоимостная оценка текущих чистых позиций * План. чист. поз. Стоимостная оценка планируемых (с учетом исполнения заявок) чистых позиций * Вариац. маржа Оценка размера вариационной маржи (изменения стоимости позиции клиента в денежном выражении с учетом котировок), в ден.выражении * Эффект. цена поз. Цена, при которой вариационная маржа равна нулю, в случае закрытия позиций * Стоимость позиций Вариационная маржа по итогам промежуточного клиринга Суммарная в.маржа Вариационная маржа по итогам основного клиринга Реальная в.маржа Реальная вариационная маржа, транслируемая с FORTS * – параметр доступен только в торговой системе Секции срочного рынка Московской Биржи (стандартные контракты) К таблице может быть применен Режим связанных окон (подробнее см. п.2.8.6 Раздела 2 «Основные принципы работы с программой»). 3.19.3 Параметры настройки таблицы 1. «Выбор параметров» – выбор отображаемых параметров и настройка их очередности. 2. «Фильтр фирм» – настройка фильтрации по кодам фирм. 146 Руководство пользователя QUIK. Раздел 3: Просмотр информации С помощью данного фильтра можно выделить позиции клиентов только данного брокера (субброкера), либо разделить по разным таблицам операции на разных торговых площадках. 3. «Фильтр инструментов» – настройка фильтрации по инструментам. 4. «Фильтр счетов» – настройка фильтрации по торговым счетам. 5. «Выделять строки цветом, если» – настройка выделения строк таблицы цветом, в зависимости от значения (положительное, отрицательное, нулевое) выбранного числового поля. О работе с настройками цвета см. п. 2.8.4 Раздела 2 «Основные принципы работы с программой». 3.19.4 Доступные функции Данные из таблицы доступны для копирования, вывода через DDE-сервер и экспорта по ODBC. Функции, доступные для данной таблицы, могут быть вызваны из пункта меню Действия или контекстного меню таблицы: • «Установить позицию» (или двойное нажатие левой кнопки мыши на строке) – задать лимит открытых позиций по данному инструменту. Доступно для контрактов срочного рынка (изменение значения «Входящей чистой позиции» по данному инструменту); • «Подключиться к каналу» – привязать окно к основной таблице (подробнее о режиме связанных окон см. в п. 2.8.6 Раздела 2 «Основные принципы работы с программой»). — «<Название таблицы>» – привязка окна к данной таблице; — «Отключить» – отключение связанной таблицы от канала. • «Выполнить транзакцию» (или «Ctrl»+«T») – выполнить транзакцию, используя Общий способ выполнения транзакций. • «[<Класс>] <Наименование инструмента>» – открыть Таблицу котировок. • «Новая заявка» (или «F2») – открыть форму ввода новой заявки. • «Досрочное исполнение опциона» – инициировать экспирацию опциона. • «SMS-оповещение по фьючерсным позициям» (или «Ctrl»+«Alt»+«S») – настроить отправку SMS- уведомления о значении выбранной позиции в установленный момент времени. • «Загрузить лимиты по срочному рынку» – загрузить лимиты из файла. • «Сохранить лимиты по срочному рынку» – сохранить лимиты в файл. Описание стандартных функций контекстного меню для таблиц см. п. 2.8.4 Раздела 2 «Основные принципы работы с программой». Описание применения пользовательских фильтров и условного форматирования таблиц приведено соответственно в пп. 2.8.8 и 2.8.9 Раздела 2 «Основные принципы работы с программой». Полный список управляющих клавиш для всех типов таблиц приведен в Приложении к Разделу 2. О функциях администратора по управлению лимитами на срочном рынке читайте в Разделе 7 «Операции брокера». 147 Руководство пользователя QUIK. Раздел 3: Просмотр информации 3.20 Таблица «Доска опционов» меню Создать окно / Доска опционов… 3.20.1 Назначение Отображение в удобной форме спроса и предложения по разным опционным контрактам на один и тот же базовый актив. Позволяет оперативно отслеживать возможность создания сложной опционной позиции, состоящей из определенного набора опционов различных типов и страйков. 3.20.2 Формат таблицы В заголовке таблицы указывается базовый актив, дата экспирации опциона и класс. Каждая строка таблицы соответствует отдельному виду опционного контракта. Строки содержат информацию о лучших контрактах PUT и СALL на общий базовый актив и отсортированы по возрастанию величины страйка. В верхней части таблицы расположена панель инструментов для настройки таблицы. Описание панели инструментов см. в п. 3.20.4 Центральный страйк (страйк, отличающийся от текущей цены базового актива на минимальную величину) по умолчанию выделяется изменением шрифта и цветом фона всей строки (жёлтый). Цветовые настройки могут быть изменены пользователем (см. п. 3.20.3 ). К таблице может быть применен Режим связанных окон (подробнее см. п.2.8.6 Раздела 2 «Основные принципы работы с программой»). Смена инструмента при включенном режиме связанных окон производится, если выбранный в таблице «Текущие торги» инструмент входит в список базовых активов опционов. В столбцах таблицы отображаются следующие параметры: Параметр Значение Код CALL Наименование опциона CALL Ро CALL Значение коэффициента «ро» CALL, измеряется в пунктах Вега CALL Значение коэффициента «вега» CALL, измеряется в пунктах Тэта CALL Значение коэффициента «тэта» CALL, измеряется в пунктах |