3 Просмотр информации. Руководство пользователя quik, Раздел 3 Просмотр информации Раздел Просмотр информации
 Скачать 4.74 Mb.
|
|
Раздел 3: Просмотр информации Параметр Значение Инструмент сокр. Сокращенное наименование инструмента Дилер Идентификатор участника торгов, отправившего заявку Орг-я дилера Наименование участника торгов, отправившего заявку Операция Направление операции («Купля», «Продажа») Ставка РЕПО(%) Ставка РЕПО, в % Срок РЕПО Срок РЕПО адресной заявки Кол-во Количество инструментов в заявке Сумма РЕПО Сумма РЕПО адресной заявки Код расчетов Код расчетов, указанный в заявке 3.24.3 Параметры настройки таблицы 1. «Выбранные классы» – выбор классов инструментов для отображения в таблице. В списке отображаются все доступные пользователю РЕПО классы. 2. «Фильтр инструментов» – настройка фильтра инструментов возможна для каждого класса из списка «Выбранные классы». Фильтр используется для создания Таблицы котировок РЕПО по определенному инструменту (группе инструментов). 168 Руководство пользователя QUIK. Раздел 3: Просмотр информации 3. «Фильтр фирм» – настройка фильтрации по идентификаторам участников торгов, отображаемым в поле «Дилер». 4. «Фильтр операции» – настройка фильтрации по значению поля «Операция» (Покупка, Продажа). Рекомендуется применять для создания различных таблиц для заявок на покупку и продажу. 5. «Набор параметров» – выбор отображаемых параметров и настройка их очередности. 3.24.4 Доступные функции Функции, доступные для данной таблицы, могут быть вызваны из пункта меню Действия или контекстного меню таблицы: • «Котировки» – открыть Таблицу котировок по выбранному инструменту. • «Новая заявка» (или «F2», или двойное нажатие левой кнопки мыши на строке) – подать новую заявку. • «Новая безадресная заявка» – подать новую безадресную заявку. Описание стандартных функций контекстного меню для таблиц см. п. 2.8.4 Раздела 2 «Основные принципы работы с программой». Полный список управляющих клавиш для всех типов таблиц приведен в Приложении к Разделу 2. 3.25 Сделки для исполнения меню Создать окно / Сделки для исполнения 3.25.1 Назначение Просмотр состояния исполнения сделок РПС с наступившим сроком исполнения. Просмотр состояния сделок по исполнению второй части РЕПО. 3.25.2 Формат таблицы Каждая строка таблицы соответствует отдельной сделке. В столбцах таблицы отображаются следующие параметры: Параметр Значение Номер Регистрационный номер сделки в торговой системе Номер заявки Номер заявки, на основании которой была заключена данная сделка Дата торгов Дата заключения сделки *** Дата исполнения Дата исполнения сделки Класс Наименование класса инструментов Код класса Код класса инструментов Инструмент сокр. Сокращенное наименование инструмента 169 Руководство пользователя QUIK. Раздел 3: Просмотр информации Параметр Значение Инструмент Наименование инструмента Код инструмента Код инструмента в торговой системе биржи Операция Направление операции: «Купля» либо «Продажа» Код клиента Код клиента Комментарий Текстовый комментарий к заявке Дилер Идентификатор участника торгов Орг-я трейдера Наименование участника торгов Счет депо Счет депо участника торгов Партнер Идентификатор участника торгов, являющегося партнером по сделке Орг-я партнера Наименование участника торгов, являющегося партнером по сделке. Поле заполняется только для клиентов с правами на совершение активных операций Счет депо партнера Счет депо участника торгов, являющегося партнером по сделке Цена Цена сделки, за единицу инструмента. Для операций РЕПО – цена исполнения второй части РЕПО на текущую дату, за единицу инструмента Количество Количество инструментов с точностью количества инструмента или в лотах Объем Объем сделки в денежном выражении с точностью валюты цены инструмента Состояние Состояние подтверждения сделки. Возможные значения: «Не исполнена» – сделка не подтверждена отчетом, «Включена в отчет» – сделка включена в отчет одним контрагентом, «Исполнена» – сделка подтверждена отчетами обоими контрагентами; «Отменена пользователем»; «Взнос»; «Отказ» НКД Накопленный купонный доход по облигациям в денежном выражении с точностью валюты цены инструмента * Цена 1ой части РЕПО Цена первой части сделки РЕПО, за единицу инструмента Цена выкупа Цена исполнения второй части сделки РЕПО на дату истечения срока исполнения, за единицу инструмента * Номер сделки 1ой части РЕПО Регистрационный номер сделки первой части РЕПО в торговой системе * Ставка РЕПО(%) Ставка кредитования РЕПО, в % Код расчетов Код расчетов по сделке Отчет Номер отчета по сделке в торговой системе Отчет партнера Номер отчета партнера по сделке Комиссия ТС Величина комиссии торговой системы, в денежном выражении с точностью валюты цены инструмента 170 Руководство пользователя QUIK. Раздел 3: Просмотр информации Параметр Значение ** Остаток Объем неисполненной части заявки с точностью количества инструмента или в лотах ** , *** Время исполнения Время исполнения. Формат определяется настройками операционной системы ** Сумма обязательства Обязательство или требование (в зависимости от направления сделки) по деньгам (для сделок второй части РЕПО – значение обязательства РЕПО на текущую дату) с точностью валюты цены инструмента ** Сумма РЕПО Сумма РЕПО – сумма привлеченных/предоставленных по сделке РЕПО денежных средств, по состоянию на текущую дату с точностью валюты цены инструмента ** Срок РЕПО Срок РЕПО в календарных днях ** Объем выкупа РЕПО Текущее значение стоимости выкупа по сделке РЕПО, рассчитанное на дату исполнения (по условию сделки) второй части РЕПО, с точностью валюты цены инструмента ** Сумма возврата РЕПО Текущее значение суммы возврата по сделке РЕПО, рассчитанное на дату исполнения (по условию сделки) второй части РЕПО, с точностью валюты цены инструмента ** Дисконт(%) Для сделок первой части РЕПО – начальный дисконт. Для сделок второй части РЕПО – текущий дисконт, в % ** Нижний дисконт(%) Нижнее предельное значение дисконта, в % ** Верхний дисконт(%) Верхнее предельное значение дисконта, в % ** Блокировать обеспечение Признак блокировки финансового инструмента на специальном счете на время операции РЕПО («Да», «Нет») ** Исполнить Признак, информирующий о наступлении сегодня срока исполнения обязательств по второй части РЕПО («Да», «Нет») ** Исполнить завтра Признак, информирующий о наступлении завтра срока исполнения обязательств по второй части РЕПО («Да», «Нет») ** Тип Тип сделки. Возможные значения: Внесистемная сделка, Первая часть сделки РЕПО; Вторая часть сделки РЕПО; Компенсационный взнос; Адресная сделка; Первичное размещение; Первая часть адресной сделки РЕПО с ЦК; Вторая часть адресной сделки РЕПО с ЦК; Возврат выплат; Дефолтер: отложенные обязательства и требования; Пострадавший: отложенные обязательства и требования; Первая часть сделки РЕПО с ЦК; Вторая часть сделки РЕПО с ЦК ** Направленность Тип операции: «Зачислить» или «Списать» ** Дисконт после взноса(%) Значение дисконта после уплаты компенсационного взноса, в % Параметр сделок типа «Компенсационный взнос» 171 Руководство пользователя QUIK. Раздел 3: Просмотр информации Параметр Значение ** Количество после взноса Количество инструментов после уплаты компенсационного взноса с точностью количества инструмента или в лотах. Параметр сделок типа «Компенсационный взнос» ** Сумма РЕПО после взноса Сумма после уплаты компенсационного взноса с точностью валюты цены инструмента. Параметр сделок типа «Компенсационный взнос» ** Стоимость выкупа после взноса Объем сделки выкупа РЕПО после уплаты компенсационного взноса с точностью валюты цены инструмента. Параметр сделок типа «Компенсационный взнос» ** Сумма возврата после взноса Объем сделки после уплаты компенсационного взноса, в денежном выражении с точностью валюты цены инструмента. Параметр сделок типа «Компенсационный взнос» * , *** Дата заключения Для компенсационных взносов — дата заключения исходной сделки РЕПО, пусто для остальных случаев Состояние расчётов Состояние расчетов по сделке Тип клиринга Тип процедуры расчетов по сделке. Возможные значения: Не установлен; Простой; Многосторонний; Внешний; Централизованный Комиссия за отчёт Размер комиссионного вознаграждения за исполнение сделки срочным отчетом в денежном выражении с точностью валюты цены инструмента Купонная выплата Объем купонной выплаты, прошедшей со дня последних торгов по инструментам, входящим в обеспечение сделки РЕПО, с точностью валюты цены инструмента *** Дата купонной выплаты Дата прошедшей купонной выплаты Выплата по основному долгу Объем выплаты по основному долгу, прошедшей со дня последних торгов по инструментам, входящим в обеспечение сделки РЕПО, с точностью валюты цены инструмента *** Дата выплаты по основному долгу Дата прошедшей выплаты по основному долгу (амортизации) Валюта расчетов Код валюты расчетов по сделке Подтверждена Признак подтверждения сделки. Возможные значения: «Да»; «Нет» Подтверждена контрагентом Признак подтверждения сделки контрагентом. Возможные значения: «Да»; «Нет» Номер поручения Идентификатор отчета по подтверждению сделки Время подтверждения Время подтверждения сделки отчетом. Формат определяется настройками операционной системы 172 Руководство пользователя QUIK. Раздел 3: Просмотр информации Параметр Значение Код позиции Код позиции Кол-во к исполнению Количество инструментов к исполнению Расчетная организация Идентификатор клиринговой организации Сумма отступного Сумма отступного в валюте сделки с точностью валюты цены инструмента Номер витринной сделки Идентификатор витринной сделки * – параметр используется только в сделках РЕПО ** – параметр РЕПО ГЦБ *** – при включенной настройке «Показывать дату и время торговых данных с учетом локальной временной зоны» (меню Система/Настройки/Основные настройки..., раздел «Программа») значение отображается с учетом временной зоны компьютера, на котором запущен терминал QUIK К таблице может быть применен Режим связанных окон (подробнее см. п.2.8.6 Раздела 2 «Основные принципы работы с программой»). 3.25.3 Параметры настройки таблицы 1. «Выбранные классы» – список классов инструментов, доступных для отображения в таблице. Перечень классов и инструментов в них зависит от установленных фильтров на прием данных с сервера (меню программы Система / Заказ данных / Поток котировок…). 173 Руководство пользователя QUIK. Раздел 3: Просмотр информации 2. «Фильтр инструментов» – настройка фильтра инструментов возможна для каждого класса из списка «Выбранные классы». Фильтр используется для создания Таблицы сделок по определенному инструменту (группе инструментов). 3. «Фильтр фирм» – настройка фильтрации по идентификаторам участников торгов, отображаемым в поле «Дилер». 4. «Фильтр счетов депо» – настройка фильтрации по счетам депо. 5. «Фильтр клиентов» – настройка фильтрации по кодам клиентов, отображаемым в поле «Комментарий». 6. «Только сделки, требующие исполнения на текущую дату» – при установленном флажке в таблице отображаются только сделки с датой исполнения, совпадающей с текущей. 7. «Выделять состояние цветом» – если флажок установлен, то строки таблицы выделяются цветом шрифта в зависимости от значения поля «Состояние»: — «Не исполнена» – красным цветом; — «Включена в отчет» – синим; — «Исполнена» – черным. Если флажок снят, то цвет шрифта соответствует установкам операционной системы. 8. «Фильтр состояния» – выбор отображаемых заявок по значению поля «Состояние». В таблице отображаются заявки только выбранного состояния (Активные, Исполненные, Снятые). 9. «Фильтр операции» – выбор заявок по значению поля «Операция». В таблице отображаются заявки только выбранной направленности (Покупка, Продажа). Рекомендуется применять для создания различных таблиц для заявок на покупку и продажу. 10. «Фильтр по типу» – фильтрация заявок по значению поля «Тип». В таблице отображаются заявки только выбранных типов. 11. «Доступные параметры / Заголовки столбцов» – выбор отображаемых параметров и настройка их очередности. 3.25.4 Доступные функции Данные из таблицы доступны для копирования, вывода через DDE-сервер, экспорта по ODBC и сохранения в текстовый файл. Функции, доступные для данной таблицы, могут быть вызваны из пункта меню Действия или контекстного меню таблицы: • «Подтвердить отчетом» (или «F2», или двойное нажатие левой кнопки мыши на строке) – сформировать заявку-отчет, подтверждающую выбранную сделку. • «Подтвердить срочным отчетом» – сформировать срочный отчет, подтверждающий выбранную сделку. Эта команда позволяет добавить выбранную сделку в режим расчетов по правилам простого клиринга. • «Ввести поручение на подтверждение» – отправить запрос на формирование расчетной заявки- отчёта по транзакции «Ввод поручения на подтверждение внебиржевой сделки». • «Ввод заявки-отчета (макс. 4 сделки)» – открыть окно ввода расчетной заявки-отчета. • «Подтвердить все сделки из таблицы» – отправить запрос на формирование заявок-отчетов на исполнение всех неисполненных сделок, с учетом установленных в настройках таблицы 174 Руководство пользователя QUIK. Раздел 3: Просмотр информации фильтров. Эта функция системы позволяет облегчить подтверждение вторых частей РЕПО, например, в ситуации переноса клиентских позиций. • «Подключиться к каналу» – привязать окно к основной таблице (подробнее о режиме связанных окон см. в п. 2.8.6 Раздела 2 «Основные принципы работы с программой»). — «<Название таблицы>» – привязка окна к данной таблице; — «Отключить» – отключение связанной таблицы от канала. • «Новая заявка на внебиржевую сделку» – открыть окно ввода заявки на внебиржевую сделку. Пункт меню доступен, если пользователю разрешен ввод адресных заявок по классу инструментов, определяемому по исходной сделке для исполнения. • «Выполнить транзакцию» (или «Ctrl»+«T») – выполнить транзакцию, используя Общий способ выполнения транзакций. • «Сохранить в файл сделки для исполнения РПС из таблицы» – записать в файл только те сделки, которые отображены в таблице. • «Сохранить в файл все сделки для исполнения РПС» – записать в файл все имеющиеся сделки, без учета настроек таблицы. Описание стандартных функций контекстного меню для таблиц см. п. 2.8.4 Раздела 2 «Основные принципы работы с программой». Описание применения пользовательских фильтров и условного форматирования таблиц приведено соответственно в пп. 2.8.8 и 2.8.9 Раздела 2 «Основные принципы работы с программой». Полный список управляющих клавиш для всех типов таблиц приведен в Приложении к Разделу 2. 3.25.5 Формат сохранения в текстовый файл Функция сохранения в файл вызывается из контекстного меню или пункта меню программы Действия и доступна в двух вариантах: • «Сохранить в файл сделки для исполнения РПС из таблицы» – записать в файл только те сделки, которые отображены в таблице. • «Сохранить в файл все сделки для исполнения РПС» – записать в файл все имеющиеся сделки, без учета настроек таблицы. Файл представляет собой последовательность строк, каждая из которых содержит параметры отдельной заявки, разделенные запятыми без пробелов. № Параметр Примечание 1 Номер 2 Дата торгов В формате «ДД.ММ.ГГ» 3 Дата исполнения В формате «ДД.ММ.ГГ» 4 Инструмент № Параметр Примечание 5 Класс 6 Код инструмента 7 Операция Для сделок: «B» – покупка, «S» – продажа; для взносов: «B» – 175 Руководство пользователя QUIK. Раздел 3: Просмотр информации № Параметр Примечание зачисление, «S» – списание 8 Счет 9 Состояние «M» – исполненная, «U» – ожидает подтверждения, т.е. ввода отчета, «P» – ожидает ввода встречного отчета; «G» – ожидает внесения компенсационного взноса 10 Цена 11 Количество 12 Объем 13 Код расчетов 14 Партнер 15 Счет партнера 16 Отчет 17 Отчет партнера 18 Номер сделки 1ой части РЕПО 19 Цена 1ой части РЕПО 20 Ставка РЕПО(%) 21 Цена выкупа 22 Комментарий примечание в формате <клиент (5)>/<поручение (14)> 23 НКД 24 Дилер 25 Код клиента 26 Время исполнения Формат определяется настройками операционной системы 27 Сумма РЕПО № Параметр Примечание 28 Срок РЕПО 29 Сумма возврата РЕПО 30 Объем выкупа РЕПО 31 Дисконт(%) 32 Нижний дисконт(%) 33 Верхний дисконт(%) 34 Тип сделки «T» – обычная, «N» – адресная РПС, «R» – 1-ая часть РЕПО, «r» – 2-ая часть РЕПО, «D» – компенсационный взнос 35 Исполнить «Y» – исполнить сегодня, «N» – нет 36 Остаток 37 Сумма обязательства 38 Исполнить завтра «Y» – исполнить завтра, «N» – нет 39 Номер заявки 40 Тип клиринга « » – не установлен, «M» – многосторонний, «S» – простой 41 Состояние расчетов «U» – не рассчитана, «P» – в расчетах, «S» – рассчитана 42 Комиссия 43 Комиссия за отчет 44 Время расчетов Формат определяется настройками операционной системы Примеры строк файла: |