3 Просмотр информации. Руководство пользователя quik, Раздел 3 Просмотр информации Раздел Просмотр информации
 Скачать 4.74 Mb.
|
|
Раздел 3: Просмотр информации 251739276,25.09.2009,25.09.2009,ЛУКОЙЛ,РЕПО-М: Акции,LKOH,B,L01- 00000F00,U,2080.0000,10,20800.00,S0, NC0038900000,S01- 00000F00,,,251739276,2080.0000,10.0000,2080.5699,Q7//,,NC0038900000,Q7,,20800.00,10, 20805.70,20805.70,16.8000,,,R,Y,10,20800.00,N,0, ,U,0.00,0.00, 251764622,29.09.2009,29.09.2009,АгорРосIPO,РПС: А2-Акции,RU000A0JPHE0,B,L01- 00000F00,U,1300.00,1,1300.00, B0,NC0038900000,L01- 00000F00,,,,,,,E3/,,NC0038900000,E3,,,,,,,,,N,,1,,,0, ,,0.00,0.00, 3.26 Таблица заявок-отчетов на сделки РПС меню Создать окно / Отчеты по сделкам для исполнения 3.26.1 Назначение Просмотр отправленных и принятых расчетных заявок-отчетов на исполнение сделок РПС и второй части сделок РЕПО. В таблице отображаются отчеты обеих сторон по сделке. 3.26.2 Формат таблицы Каждая строка таблицы содержит информацию об одной заявке-отчете. Каждой сделке соответствует два таких отчета. В столбцах таблицы отображаются следующие параметры отчетов: Параметр Значение Номер Регистрационный номер расчетной заявки-отчета в торговой системе * Дата Дата регистрации заявки-отчета * Выставлен(время) Время регистрации заявки-отчета. Формат определяется настройками операционной системы * Снят(время) Время отзыва заявки-отчета из торговой системы (для заявок со статусом «Снят»). Формат определяется настройками операционной системы Класс Наименование класса инструментов Код класса Код класса инструмента Инструмент Наименование инструмента Инструмент сокр. Сокращенное наименование инструмента Код инструмента Код инструмента Трейдер Идентификатор трейдера, зарегистрировавшего отчет Дилер Идентификатор участника торгов Орг-я партнера Наименование участника торгов 177 Руководство пользователя QUIK. Раздел 3: Просмотр информации Параметр Значение Счет депо Счет депо, в отношении которого осуществляется сделка Партнер Идентификатор участника торгов, являющегося партнером по сделке Орг-я партнера Наименование участника торгов, являющегося партнером по сделке. Поле заполняется только для клиентов с правами на совершение активных операций Счет депо партнера Счет депо партнера по сделке Количество Количество инструментов в сделке с точностью количества инструмента или в лотах Объем Объем сделки в денежном выражении с точностью валюты цены инструмента. При выполнении операции «Купля» указывается отрицательным Направленность Направленность заявки. Возможные значения: «Отправлена» – собственная заявка, адресованная другому участнику торгов, «Получена пользователем» – заявка другого участника торгов, адресованная вам, «Отправлена и получена» – заявка, адресованная самому себе Состояние Состояние подтверждения заявки-отчета: «Ждет исполнения» – сделка не подтверждена отчетом, «Снят» – отчет по сделке отменен. «Исполнен» – отчет принят торговой системой к исполнению Тип отчета Тип отчета. Возможные значения: «Исполнена», «Отказ от исполнения» Комиссия Объем комиссии по сделке в денежном выражении с точностью валюты цены инструмента Вид отчёта Вид отчета Сумма отступного Сумма отступного в валюте сделки с точностью валюты цены инструмента Направленность отступного Тип операции. Возможные значения: «Заплатить»; «Получить»; « » (пусто) – не определен * – при включенной настройке «Показывать дату и время торговых данных с учетом локальной временной зоны» (меню Система/Настройки/Основные настройки..., раздел «Программа») значение отображается с учетом временной зоны компьютера, на котором запущен терминал QUIK К таблице может быть применен Режим связанных окон (подробнее см. п.2.8.6 Раздела 2 «Основные принципы работы с программой»). 178 Руководство пользователя QUIK. Раздел 3: Просмотр информации 3.26.3 Параметры настройки таблицы 1. «Выбранные классы» – список классов инструментов, доступных для отображения в таблице. Перечень классов и инструментов в них зависит от установленных фильтров на прием данных с сервера (меню программы Система / Заказ данных / Поток котировок…). 2. «Фильтр инструментов» – настройка фильтра инструментов возможна для каждого класса из списка «Выбранные классы». Фильтр используется для создания Таблицы заявок-отчетов по определенному инструменту (группе инструментов). 3. «Фильтр фирм» – настройка фильтрации по идентификаторам участников торгов, отображаемым в поле «Дилер». 4. «Фильтр счетов депо» – настройка фильтрации по счетам депо. 5. «Фильтр состояния» – выбор отображаемых отчетов по значению поля «Состояние». В таблице отображаются заявки только выбранного состояния (Активные, Исполненные, Снятые). 6. «Показывать отправленные» – включает отображение в таблице заявок со значением «Отправлена» в поле «Направленность». 7. «Показывать полученные» – включает отображение в таблице заявок со значением «Получена» в поле «Направленность». ( ) Рекомендуется применять для настройки отображения отправленных и принятых заявок в разных таблицах. 8. «Выделять состояние цветом» – если флажок установлен, то строки таблицы выделяются цветом шрифта в зависимости от значения поля «Состояние»: — «Ждет исполнения» – красным цветом; — «Исполнен» – синим; 179 Руководство пользователя QUIK. Раздел 3: Просмотр информации — «Снят» – черным. Если флажок снят, то цвет шрифта соответствует установкам операционной системы. 9. «Набор параметров» – выбор отображаемых параметров и настройка их очередности. 3.26.4 Доступные функции Данные из таблицы доступны для копирования, вывода через DDE-сервер, экспорта по ODBC и сохранения в текстовый файл. Функции, доступные для данной таблицы, могут быть вызваны из пункта меню Действия или контекстного меню таблицы: • «Снять отчет» (или «Ctrl» + «D», или двойное нажатие правой кнопки мыши на строке) – снять выбранный отчет по сделке. • «Снять активные заявки» (или «Ctrl»+«F8») – снять все активные заявки. • «Выполнить транзакцию» (или «Ctrl»+«T») – выполнить транзакцию, используя Общий способ выполнения транзакций. • «Открыть канал» / «Закрыть канал» – включить / выключить режим связанных окон в данной основной таблице (подробнее о режиме связанных окон см. в п. 2.8.6 Раздела 2 «Основные принципы работы с программой»). • «Подключиться к каналу» – привязать окно к основной таблице (подробнее о режиме связанных окон см. в п. 2.8.6 Раздела 2 «Основные принципы работы с программой»). — «<Название таблицы>» – привязка окна к данной таблице; — «Отключить» – отключение связанной таблицы от канала. • Сохранить в файл отчеты на сделки для исполнения РПС из таблицы» – записать в файл только те отчеты, которые отображены в таблице. • «Сохранить в файл все отчеты на сделки для исполнения РПС» – записать в файл все имеющиеся отчеты, без учета настроек таблицы. Описание стандартных функций контекстного меню для таблиц см. п. 2.8.4 Раздела 2 «Основные принципы работы с программой». Описание применения пользовательских фильтров и условного форматирования таблиц приведено соответственно в пп. 2.8.8 и 2.8.9 Раздела 2 «Основные принципы работы с программой». Полный список управляющих клавиш для всех типов таблиц приведен в Приложении к Разделу 2. 3.26.5 Формат сохранения в текстовый файл Функция сохранения в файл вызывается из контекстного меню или меню программы Действия и доступна в двух вариантах: • «Сохранить в файл отчеты на сделки для исполнения РПС из таблицы» – записать в файл только те отчеты, которые отображены в таблице. 180 Руководство пользователя QUIK. Раздел 3: Просмотр информации • «Сохранить в файл все отчеты на сделки для исполнения РПС» – записать в файл все имеющиеся отчеты, без учета настроек таблицы. Файл представляет собой последовательность строк, каждая из которых содержит параметры отдельной заявки, разделенные запятыми без пробелов. № Параметр Примечание 1 Номер 2 Дата В формате «ДД.ММ.ГГ» 3 Время Формат определяется настройками операционной системы 4 Инструмент 5 Класс 6 Код инструмента 7 Счет 8 Счет партнера № Параметр Примечание 9 Состояние «O» – ждет исполнения, «W» – снят, «M» – исполнен 10 Объем 11 Количество 12 Трейдер 13 Партнер 14 Дилер 15 < пусто > 16 Снят(время) Формат определяется настройками операционной системы Пример строки файла: 200260234,21.02.2006,10:23:55,Ростел -ао,,RTKM,L01-00000F00,S01-00000F00,M,- 6156840.00,100000, MU0080000100,Дилер1,Дилер2,, 3.27 Таблица «Коды расчетов» меню Создать окно / Информация по кодам расчетов по инструментам… 3.27.1 Назначение Просмотр информации по величине накопленного купонного дохода и ставкам РЕПО на даты, соответствующие кодам расчетов для выбранного инструмента. При открытии таблицы из основного меню программы она имеет название «Коды расчетов». Таблица может быть также вызвана из таблицы «Текущие торги», путем выбора пункта контекстного меню «Информация по кодам расчетов». В таком случае таблица имеет название «Информация по кодам расчетов». 181 Руководство пользователя QUIK. Раздел 3: Просмотр информации 3.27.2 Формат таблицы Одна таблица содержит информацию по одному инструменту. Каждая строка соответствует отдельному коду расчетов. Строки таблицы отсортированы по возрастанию кодов расчетов. В столбцах таблицы отображаются следующие параметры: Параметр Значение Код инструмента Код инструмента в торговой системе биржи Код расчетов Код расчетов, используемый в адресной сделке Дата расчетов Дата расчетов по первой части сделки РЕПО НКД Накопленный купонный доход по облигациям на дату расчетов по первой части сделки РЕПО Дата расчетов РЕПО Дата расчетов по второй части сделки РЕПО, соответствующая коду расчетов НКД2 Накопленный купонный доход по облигациям на дату расчетов по второй части сделки РЕПО Цена выкупа Цена исполнения второй части РЕПО Срок РЕПО Срок сделки РЕПО в календарных днях Ставка РЕПО Ставка кредитования РЕПО, в % 3.27.3 Параметры настройки таблицы 182 Руководство пользователя QUIK. Раздел 3: Просмотр информации 1. «Выбор инструмента» – выбор инструмента из списка доступных, по которому создается Таблица кодов расчетов. При выборе нескольких инструментов создается отдельная таблица для каждого выбранного инструмента. 2. «Столбцы» – выбор отображаемых параметров и настройка их очередности. 3. «Фильтр кодов расчетов» – настройка фильтрации по кодам расчетов. 3.27.4 Доступные функции Данные из таблицы доступны для копирования, вывода через DDE-сервер и экспорта по ODBC. Функции, доступные для данной таблицы, могут быть вызваны из пункта меню Действия или контекстного меню таблицы: • «Выполнить транзакцию» (или «Ctrl»+«T») – выполнить транзакцию, используя Общий способ выполнения транзакций. Описание стандартных функций контекстного меню для таблиц см. п. 2.8.4 Раздела 2 «Основные принципы работы с программой». Описание применения пользовательских фильтров и условного форматирования таблиц приведено соответственно в пп. 2.8.8 и 2.8.9 Раздела 2 «Основные принципы работы с программой». Полный список управляющих клавиш для всех типов таблиц приведен в Приложении к Разделу 2. 3.28 Таблица «Обязательства и требования по деньгам [ЦК]» меню Создать окно / Обязательства и требования по деньгам [ЦК] 3.28.1 Назначение Таблица содержит информацию об обязательствах и требованиях по деньгам на фондовом рынке. 3.28.2 Формат таблицы В столбцах таблицы отображаются следующие параметры: Параметр Значение Класс Код класса инструмента Фирма Идентификатор фирмы Код инструмента Код инструмента Код позиции Идентификатор расчетного счета/кода в клиринговой организации Дата расчетов Дата расчетов 183 Руководство пользователя QUIK. Раздел 3: Просмотр информации Параметр Значение Вх. по требованиям Размер денежных требований на начало дня, с точностью до 2 знака после десятичного разделителя Вх. по обязательствам Размер денежных обязательств на начало дня, с точностью до 2 знака после десятичного разделителя Нетто Нетто Требования Размер денежных требований Обязательства Размер денежных обязательств В заявках на покупку Количество инструментов с точностью количества инструмента в заявках на покупку В заявках на продажу Количество инструментов с точностью количества инструмента в заявках на продажу Плановая Т+ Плановая позиция Т+ Лимит обеспеченных продаж Лимит обеспеченных продаж 3.28.3 Параметры настройки таблицы 1. «Набор параметров» – выбор отображаемых параметров и настройка их очередности. 3.28.4 Доступные функции Данные из таблицы доступны для вывода через DDE-сервер и экспорта по ODBC. Функции, доступные для данной таблицы, могут быть вызваны из пункта меню Действия или контекстного меню таблицы. Описание стандартных функций контекстного меню для таблиц см. п. 2.8.4 Раздела 2 «Основные принципы работы с программой». 184 Руководство пользователя QUIK. Раздел 3: Просмотр информации Описание применения пользовательских фильтров и условного форматирования таблиц приведено соответственно в пп. 2.8.8 и 2.8.9 Раздела 2 «Основные принципы работы с программой». Полный список управляющих клавиш для всех типов таблиц приведен в Приложении к Разделу 2. 3.29 Таблица «Обязательства и требования по активам (расширенные) [ЦК]» меню Создать окно / Обязательства и требования по активам (расширенные) [ЦК] 3.29.1 Назначение Таблица содержит расширенную информацию об обязательствах и требованиях по активам. 3.29.2 Формат таблицы В столбцах таблицы отображаются следующие параметры: Параметр Значение Фирма Идентификатор фирмы Торговый счет Торговый счет Код позиции Идентификатор расчетного счета/кода в клиринговой организации Счет депо Номер счета депо в Депозитарии (НДЦ) Тип раздела Возможные значения: «Обеспечение» – раздел обеспечения; «Торговый» – торговый раздел Код класса актива 1 Код класса инструмента 1 Код инструмента актива 1 Код инструмента 1 Код класса актива 2 Код класса инструмента 2 Код инструмента актива 2 Код инструмента 2 Дата расчетов Дата расчетов Входящие требования (актив 1) Размер денежных требований по активу 1 на начало дня, с точностью до 2 знаков после десятичного разделителя Входящие обязательства (актив 1) Размер денежных обязательств по активу 1 на начало дня, с точностью до 2 знаков после десятичного разделителя Нетто (актив 1) Нетто по активу 1 Требования (актив 1) Размер денежных требований по активу 1 Обязательства (актив 1) Размер денежных обязательств по активу 1 185 Руководство пользователя QUIK. Раздел 3: Просмотр информации Параметр Значение Требования в заявках (актив 1) Размер денежных требований в заявках по активу 1 Обязательства в заявках (актив 1) Размер денежных обязательств в заявках по активу 1 Входящие требования (актив 2) Размер денежных требований по активу 2 на начало дня, с точностью до 2 знаков после десятичного разделителя Входящие обязательства (актив 2) Размер денежных обязательств по активу 2 на начало дня, с точностью до 2 знаков после десятичного разделителя Нетто (актив 2) Нетто по активу 2 Требования (актив 2) Размер денежных требований по активу 2 Обязательства (актив 2) Размер денежных обязательств по активу 2 Требования в заявках (актив 2) Размер денежных требований в заявках по активу 2 Обязательства в заявках (актив 2) Размер денежных обязательств в заявках по активу 2 Плановая Т+ Плановая позиция Т+ Лимит обеспеченных продаж Лимит обеспеченных продаж 3.29.3 Параметры настройки таблицы 1. «Набор параметров» – выбор отображаемых параметров и настройка их очередности. 3.29.4 Доступные функции Данные из таблицы доступны для вывода через DDE-сервер и экспорта по ODBC. Функции, доступные для данной таблицы, могут быть вызваны из пункта меню Действия или контекстного меню таблицы. 186 Руководство пользователя QUIK. Раздел 3: Просмотр информации Описание стандартных функций контекстного меню для таблиц см. п. 2.8.4 Раздела 2 «Основные принципы работы с программой». Описание применения пользовательских фильтров и условного форматирования таблиц приведено соответственно в пп. 2.8.8 и 2.8.9 Раздела 2 «Основные принципы работы с программой». Полный список управляющих клавиш для всех типов таблиц приведен в Приложении к Разделу 2. 3.30 Таблица «Обязательства и требования по активам [ЦК]» меню Создать окно / Обязательства и требования по активам [ЦК] 3.30.1 Назначение Таблица содержит информацию об обязательствах и требованиях по активам. 3.30.2 Формат таблицы В столбцах таблицы отображаются следующие параметры: Параметр Значение Фирма Идентификатор фирмы Код инструмента Код инструмента Торговый счет Торговый счет Дата расчетов Дата расчетов Инструмент сокр. Краткое наименование инструмента Инструмент Полное наименование инструмента Код класса Код класса инструмента Класс Наименование класса инструмента Счет депо Номер счета депо в Депозитарии (НДЦ) Код позиции Идентификатор расчетного счета/кода в клиринговой организации Количество в сделках Количество инструментов с точностью количества инструмента в сделках |