3 Просмотр информации. Руководство пользователя quik, Раздел 3 Просмотр информации Раздел Просмотр информации
 Скачать 4.74 Mb.
|
|
раздел «Программа» / «Звуки» / «Локальные оповещения»). 4. «Оповещение активно до снятия» – при включенном флажке оповещение активно до снятия пользователем. 5. «Комментарий» – ввод дополнительной справочной информации к оповещению. Допустимо вводить не более 255 символов. Текст комментария отображается в поле «Комментарий» таблицы «Окно оповещений» и в диалоге оповещения. Нажатием кнопки «Создать» новое оповещение сохраняется и активизируется. Нажатием кнопки «Отмена» окно создания оповещения закрывается без сохранения. 3.11.10 Оповещение по состоянию позиций на спот-рынке меню Действия / Создать оповещение / по спот-позициям или аналогичный пункт в контекстном меню таблицы Создание SMS-оповещения о текущем состоянии позиций по указанному инструменту в установленный момент времени. При срабатывании SMS-оповещения по каждой позиции отправляется отдельное SMS-сообщение. 106 Руководство пользователя QUIK. Раздел 3: Просмотр информации 1. «Заполнять поля только по существующим спот-позициям» – если флажок включен, то выпадающие списки в полях ввода данного окна заполняются значениями из имеющихся позиций. Если флажок снят, то списки заполняются всеми доступными значениями параметра. 2. «Фирма» – код фирмы-участника торгов. 3. «Код клиента» – код клиента. 4. «Срок расчётов» – выбор срока расчётов. 5. «Активно до» – дата, до которой активно оповещение. Недоступно при включенном флажке «Не ограничено». 6. «Не ограничено» – при включенном флажке время жизни оповещения не ограничено, 7. «Время оповещения» – время отправки уведомления о текущем состоянии позиций. При включенной настройке «Показывать дату и время торговых данных с учетом локальной временной зоны» (подробнее см. п. 2.10.1 Раздела 2 «Основные принципы работы с программой») время оповещения указывается с учетом временной зоны компьютера, на котором запущено Рабочее место QUIK. 8. «По денежной позиции» – если флажок включен, то создается уведомление по указанной денежной позиции: — «Код валюты» – код валюты позиции; — «Код позиции» – код позиции для расчетов по обязательствам. 9. «По позиции по инструменту» – если флажок включен, то создается уведомление по состоянию позиции по указанному инструменту: — «Инструмент» – код инструмента; — «Счет депо» – код счета депо. 10. «Комментарий» – ввод дополнительной справочной информации к оповещению. Допустимо вводить не более 255 символов. Текст комментария отображается в поле «Комментарий» таблицы «Окно оповещений» и в диалоге оповещения. ( ) Если в полях «Код валюты», «Код позиции», «Инструмент», «Счет депо» выбрано значение «Для всех», то уведомления формируются по позициям для всех значений соответствующего поля, которые существовали в момент отправки уведомления. 3.11.11 Оповещение по состоянию позиций и ограничений на срочном рынке меню Действия / Создать оповещение / по фьючерсным позициям или аналогичный пункт в контекстном меню таблицы Создание SMS-оповещения о текущем состоянии позиций и ограничений по указанному срочному контракту (или по всем контрактам) в установленный момент времени. 107 Руководство пользователя QUIK. Раздел 3: Просмотр информации При срабатывании SMS-оповещения по каждой позиции и ограничению отправляется отдельное SMS-сообщение. 1. «Заполнять поля только по существующим позициям и ограничениям» – если флажок включен, то выпадающие списки в полях ввода данного окна заполняются значениями из имеющихся позиций и ограничений. Если флажок снят, то списки заполняются всеми доступными значениями параметра. 2. «Фирма» – код фирмы-участника торгов. 3. «Счет депо» – код счета депо клиента. 4. «Активно до» – дата, до которой активно оповещение. Недоступно при включенном флажке «Не ограничено». 5. «Не ограничено» – при включенном флажке время жизни оповещения не ограничено. 6. «Время оповещения» – время отправки уведомления с текущим состоянием лимитов, При включенной настройке «Показывать дату и время торговых данных с учетом локальной временной зоны» (подробнее см. п. 2.10.1 Раздела 2 «Основные принципы работы с программой») время оповещения указывается с учетом временной зоны компьютера, на котором запущен терминал QUIK. 7. «Инструмент» – код срочного инструмента. Если в поле «Инструмент» выбрано значение «Для всех», то уведомления формируются по позициям и ограничениям для всех инструментов, которые существовали в момент отправки уведомления. 8. «Комментарий» – ввод дополнительной справочной информации к оповещению. Допустимо вводить не более 255 символов. Текст комментария отображается в поле «Комментарий» таблицы «Окно оповещений» и в диалоге оповещения. 3.11.12 Настройка сервиса SMS-оповещений меню Система / Настройки / Основные настройки…, раздел «Сообщения» / «Оповещения» / кнопка «Настройки SMS- оповещений…» 1. В поле «Телефон» указывается номер сотового телефона клиента, на который отправляются sms- оповещения. Для одного пользователя может быть указано несколько номеров через запятую. 108 Руководство пользователя QUIK. Раздел 3: Просмотр информации 2. В поле «Эл. почта» указывается адрес электронной почты клиента, на который отправляются сообщения, дублирующие SMS-оповещения. Для одного пользователя может быть указано несколько адресов через запятую. 3. Флажок «Доступность сервиса» включает возможность формирования SMS-оповещений. 4. Флажок «Контроль дубликатов» включает контроль наличия дубликатов создаваемых SMS- оповещений. Если обнаружен дубликат, то транзакция на регистрацию нового оповещения отвергается. Два оповещения считаются дубликатами при полном совпадении всех параметров за исключением параметра «Активно до». Таким образом, есть возможность создать два оповещения по одной заявке, но с разными значениями типа рассылки или по одной стоп-заявке, но с разными положениями флага оповещения о связанной заявке. 5. Флажок «Отслеживание по коду клиента» – рассылка оповещений при наступлении события с использованием кода клиента пользователя Рабочего места QUIK, инициированного другим пользователем. 6. «Типы сервиса» – при необходимости типы уведомлений могут быть включены или отключены пользователем. 7. «Автоматически создаваемые поручения»: — «Исполнение/отмена неторговых поручений» – рассылка оповещений при исполнении либо отмене неторговых поручений. 109 Руководство пользователя QUIK. Раздел 3: Просмотр информации — «Выставление заявки» – рассылка оповещений при выставлении другим пользователем заявки с использованием кода клиента пользователя Рабочего места QUIK. Флажок доступен при включенном флажке «Отслеживание по коду клиента». — «Заключение сделки» – рассылка оповещений при заключении сделки. — «Новости (только по e-mail)» – рассылка оповещений на e-mail адреса пользователей. Оповещение содержит заголовок и тело новости. При трансляции новости на сервер QUIK оповещения автоматически рассылаются на e-mail пользователей, у которых в программе QUIK Administrator включена опция «Разрешить просмотр» в разделе «Информ.агентства» и выбраны информационные агентства. — «Изменение статуса подключения на сервере» – рассылка оповещений при изменении статуса подключения на сервере. 3.11.13 Настройки режима оповещения Настройка осуществляется через пункт меню Система/Настройки/Основные настройки…, раздел «Сообщения» / «Оповещения», выбором условий «При исполнении локального оповещения»: 1. «Не активизировать приложение» – если пользователь в момент получения сообщения работает с другой программой, то Рабочее место QUIK автоматически не активизируется. 2. «Мигать в панели задач» – если пользователь работает в другом приложении Windows, то мигает ярлык «Информационная система QUIK» на панели задач. 3. «Показывать уведомление» – на экране поверх всех остальных окон появляется уведомление со списком исполненных оповещений следующего вида: Новые оповещения добавляются в это же окно. Нажатие кнопки «ОК» закрывает данное окно и активирует Рабочее место QUIK. Нажатие кнопки «Cancel» закрывает окно и возвращает пользователя к тому приложению Windows, с которым он работал до получения оповещения. 4. «Показывать окно с исполненным оповещением» – в случае наступления события система открывает таблицу «Окно оповещений» на той вкладке, на которой оно расположено или создает его, если таблица не была предварительно настроена. 5. «Сигнализировать в строке состояния» – при наличии оповещений, не просмотренных пользователем, в строке состояния рабочего места QUIK появляется мигающий значок «звонок» . Двойным щелчком левой кнопки мыши на этом значке открывается таблица «Окно оповещений» с последним непрочитанным оповещением. При этом непрочитанные оповещения выделяются жирным шрифтом. 6. «Издавать звуковой сигнал» – оповещение сопровождается звуковым сигналом. Выбор звукового сигнала для локальных оповещений выполняется через пункт меню Настройки / Основные… раздел «Программа» / «Звуки» (см. п. 2.10.1 описание «Звуки», Раздела 2 «Основные принципы работы с программой»). 110 Руководство пользователя QUIK. Раздел 3: Просмотр информации 7. «Переносить активные оповещения на следующий день» – если флажок установлен, то при смене даты и/или сессии активные оповещения сохраняются, а снятые и исполненные удаляются. Если флажок снят, то смена даты либо сессии сопровождается удалением всех оповещений. 8. «Настройки SMS-оповещений…» – выполнить настройку сервиса SMS-оповещений (см. п. 3.11.12 ). 3.11.14 Отчет по SMS-оповещениям Отчет отображает все SMS-оповещения за указанный период. Пример отчета: 3.12 Таблица «Клиентский портфель» меню Создать окно / Клиентский портфель или кнопка 3.12.1 Назначение Отображение денежной стоимости средств клиента, доступных заемных средств и показателей маржинального кредитования. 3.12.2 Формат таблицы Каждая строка таблицы соответствует отдельному идентификатору клиента. В столбцах таблицы отображаются следующие параметры: Параметр Значение Фирма Идентификатор фирмы в торговой системе * Код клиента Идентификатор клиента в системе QUIK. Для клиентов срочного рынка: торговый счет срочного рынка * Срок расчётов Срок расчётов. Значение «Tx» соответствует позиции клиента после совершения всех расчетов * ПовышУрРиска Для клиентов типа «МЛ» и «МП»: Признак «квалифицированного» клиента, которому разрешено кредитование заемными средствами с плечом 1:3. Возможные значения: 111 Руководство пользователя QUIK. Раздел 3: Просмотр информации Параметр Значение «ПовышУрРиска» – квалифицированный; <пусто> – нет. Для клиентов типа «МД+»: Признак клиента с повышенным уровнем риска (КПУР) * Тип клиента Признак используемого типа ведения позиций. Возможные значения: «МЛ» – используется схема ведения позиции «по плечу», «плечо» рассчитано по значению Входящего лимита; «МП» – используется схема ведения позиции «по плечу», «плечо» указано явным образом; «МОП» – используется схема ведения позиции «лимит на открытую позицию»; «МД» – используется схема ведения позиции «по дисконтам»; «МД+» – используется схема с ограничением покупательной способности при помощи дисконтов по бумагам, валютам и фьючерсам с возможностью неттинга рисков по множествам инструментов; «С» – используется схема ведения позиций «срочный рынок». Для клиентов срочного рынка без единой денежной позиции; <пусто> – используется схема ведения позиции «по лимитам» Мин.маржа Минимальный размер обеспечения, требуемый под текущий портфель клиента, рассчитывается в соответствии с действующим законодательством *** согласно настройкам брокера. Для клиентов типа «МД» отражает стоимость портфеля клиента (инструменты/деньги) с учетом дисконтирующих коэффициентов D min long и D min short. Для клиентов типа «МД+» рассчитывается как доля от объема начальной маржи (по умолчанию 50%, может быть изменена). Для значений больше «1E25» в поле отображается «INF», но при экспорте по ODBC и DDE выводится фактическое числовое значение Нач.маржа Значение показателя «Начальная маржа» (в единицах цены с точностью валюты цены инструмента), рассчитанное в соответствии с действующим законодательством *** согласно настройкам брокера. Отражает стоимость портфеля клиента (инструменты/деньги) с учетом дисконтирующих коэффициентов D long и D short. Поле заполняется только для клиентов типа «МД» и «МД+». Для значений больше «1E25» в поле отображается «INF», но при экспорте по ODBC и DDE выводится фактическое числовое значение Скор.маржа Значение показателя «Скорректированная маржа» (в единицах цены с точностью валюты цены инструмента), рассчитанное в соответствии с действующим законодательством *** согласно настройкам брокера. Вычисляется аналогично параметру «Нач. маржа» с учетом планового исполнения всех активных заявок. Поле заполняется только для клиентов типа «МД» и «МД+». Для значений больше «1E25» в поле отображается «INF», но при экспорте по ODBC и DDE выводится фактическое числовое значение * Стоимость портфеля Оценка собственных средств клиента по текущим позициям и ценам с точностью валюты цены инструмента. В случае использования единой денежной позиции на спот- и срочном рынках для клиентов типа «МД» параметр включает вариационную маржу, если она отрицательная, а для клиентов типа «МД+» вариационная маржа учитывается независимо от знака. Для клиентов типа «МД» и «МД+»: значение показателя «Стоимость портфеля», рассчитанное в соответствии с действующим законодательством *** согласно настройкам брокера 112 Руководство пользователя QUIK. Раздел 3: Просмотр информации Параметр Значение Статус Для клиентов фондового рынка с типом «МД» и «МД+» сравнивается состояние стоимости портфеля относительно уровня маржи. Возможные значения: «Нормальный» – стоимость портфеля больше либо равна скорректированной марже; «Ограничение» – стоимость портфеля меньше скорректированной маржи и больше либо равна начальной марже; «Требование» – стоимость портфеля меньше начальной маржи и больше либо равна минимальной марже; «Закрытие» – стоимость портфеля меньше минимальной маржи; «Нет» – клиенты, работающие по схеме ведения позиций «По дисконтам», которые не имеют позиций и обязательств (активных заявок) на фондовом рынке (при этом они могут иметь позиции и обязательства на срочном рынке). Позиции таких клиентов не могут быть закрыты в рамках схемы ведения позиций «По дисконтам». Для определения статуса используются лимиты по инструментам и денежным средствам только по плановым позициям. Для клиентов срочного рынка с типом «С» статус определяется значением уровня достаточности средств, заданного в настройках (меню Система/Настройки/Основные настройки…, раздел «Торговля» / «Клиентский портфель» / «Индикация статуса в клиентском портфеле» см. п. 5.13.4 Раздела 5 «Торговые операции клиента»). Возможные значения: «Нормальный» – уровень достаточности средств больше либо равен величине указанной как «Опасный» уровень; «Опасный» – уровень достаточности средств меньше величины указанной как «Опасный» уровень и больше либо равен величине указанной как «Критический» уровень; «Критический» – уровень достаточности средств меньше величины указанной как «Критический» уровень Для клиентов типа «МД» и «МД+», использующих единую денежную позицию, отображаемые значения статуса зависят от выбора настройки «Параметры фондового рынка» или «Параметры срочного рынка» (см. п. 3.12.5 ) Требование Сумма маржинального требования с точностью валюты цены инструмента: если Стоимость портфеля < Нач.маржа, то Требование = Нач.маржа – Стоимость портфеля; иначе «0». Поле заполняется только для клиентов типа «МД» и «МД+». Для значений больше «1E25» в поле отображается «INF», но при экспорте по ODBC и DDE выводится фактическое числовое значение УДС Уровень достаточности средств. УДС = (Стоимость портфеля – Мин.маржа)/(Нач.маржа – Мин.маржа) Возможные значения: от «-9.99» до «9.99» с точностью 2 знака после десятичного разделителя. Если Нач.маржа = Мин.маржа, то: если Стоимость портфеля < Мин.маржа, то УДС= – 9.99, иначе УДС = 9.99. Поле заполняется только для клиентов типа «МД» и «МД+». 0 <= УДС < 1 – близость к закрытию (маржин-колл); УДС < 0 – принудительное закрытие НПР1 Норматив покрытия риска 1. Рассчитывается как разница параметров «Стоимость портфеля» и «Начальная маржа». Для клиентов типа «МД» и «МД+» НПР2 Норматив покрытия риска 2. Рассчитывается как разница параметров «Стоимость 113 Руководство пользователя QUIK. Раздел 3: Просмотр информации Параметр Значение портфеля» и «Минимальная маржа». Для клиентов типа «МД» и «МД+» Сроч. счет Счет клиента на срочном рынке * Вход. активы Оценка собственных средств клиента до начала торгов с точностью валюты цены инструмента * Плечо Для клиентов типа «МЛ»: отношение «Входящего лимита» к «Входящим активам». Для клиентов типа «МП»: явно заданный коэффициент плеча. Для клиентов типа «МД» и «МД+» плечо определяет идентификатор шаблона маржинальных настроек и/или шаблона настроек комиссии в файле настроек Библиотеки расчета лимитов. Поле заполняется, если для клиента явно задано значение плеча в денежном лимите, или в файле настроек Библиотеки расчета лимитов данный клиент приписан к какому-либо маржинальному шаблону настроек. Значение может быть произвольным и не учитывается при расчете других параметров Вход. лимит Значение маржинального лимита до начала торгов с точностью валюты цены инструмента. Для клиентов типа «МД» и «МД+»: значение берется из поля «Входящий лимит» таблицы «Позиции по деньгам» и позволяет ограничить максимально допустимую величину используемого кредита по деньгам, если включена опция «Контролировать максимальную задолженность по деньгам и бумагам» на закладке «Настройки маржинального кредитования» настроек Библиотеки расчета лимитов (см. руководство «Настройки Библиотеки расчета лимитов», п. 23) * Шорты Оценка стоимости коротких позиций (значение всегда отрицательное) с точностью валюты цены инструмента * Лонги Оценка стоимости длинных позиций с точностью валюты цены инструмента «Лонги»= «Лонги МО» + «Лонги О» Лонги МО Оценка стоимости длинных позиций по маржинальным инструментам, принимаемым в обеспечение, с точностью валюты цены инструмента Лонги О Оценка стоимости длинных позиций по немаржинальным инструментам, принимаемым в обеспечение, с точностью валюты цены инструмента * Тек. плечо Текущее отношение собственных и использованных заемных средств «Тек. плечо» = 100 / «Ур. маржи» – 1 Для клиентов типа «МД» и «МД+» поле не заполняется * Ур. маржи Отношение собственных средств клиента (Стоимость портфеля), за исключением денежных средств, заблокированных под покупку немаржинальных инструментов («БлокПокНеМарж»), к стоимости длинных позиций и денежного остатка (если он положительный), в процентах. Для клиентов типа «МД» и «МД+» поле не заполняется Тек. лимит Текущее значение маржинального лимита с точностью валюты цены инструмента. Для клиентов типа «МД» и «МД+» поле не заполняется ДостТекЛимит Значение текущего маржинального лимита, доступное для дальнейшего открытия позиций, с точностью валюты цены инструмента. Для клиентов типа «МД» и «МД+» поле не заполняется БлокПокупка Оценка стоимости активов в заявках на покупку с точностью валюты цены инструмента «Блок. покупка»= «Блок. пок. маржин.» + «Блок. пок. обесп.» |