3 Просмотр информации. Руководство пользователя quik, Раздел 3 Просмотр информации Раздел Просмотр информации
 Скачать 4.74 Mb.
|
|
Раздел 3: Просмотр информации Параметр Значение Орг-я партнера Идентификатор фирмы, с которой заключена сделка (только для РПС). Поле заполняется только для клиентов с правами на совершение активных операций Цена выкупа Цена выкупа второй части РЕПО, в денежном выражении. Для сделок по SWAP-инструментам – базовый курс валютного инструмента, указанный пользователем при подаче транзакции Ставка РЕПО (%) Процентная ставка кредитования при сделках РЕПО, в % годовых Комиссия ТС Комиссия торговой системы, взимаемая по сделке, с точностью валюты цены инструмента. Для сделок на Московской Бирже: «Комиссия ТС»= «Клиринговая комиссия»+«ФБ комиссия»+«ТЦ комиссия» Клиринговая комиссия Комиссия за клиринговые услуги с точностью валюты цены инструмента. Параметр сделок на Московской Бирже ФБ комиссия Комиссия Фондовой биржи с точностью валюты цены инструмента. Параметр сделок на Московской Бирже ТЦ комиссия Комиссия Технического центра с точностью валюты цены инструмента. Параметр сделок на Московской Бирже Комиссия брокера Суммарная комиссия брокера и торговой системы в валюте фактического списания ** НКД на дату выкупа Накопленный купонный доход по сделке на дату выкупа, в ден.выражении с точностью валюты цены инструмента ** Сумма РЕПО Сумма РЕПО – сумма привлеченных/предоставленных по сделке РЕПО денежных средств, по состоянию на текущую дату с точностью валюты цены инструмента ** Объем выкупа РЕПО Объем сделки выкупа РЕПО, в ден.выражении с точностью валюты цены инструмента ** Срок РЕПО Срок РЕПО в календарных днях ** Начальный дисконт(%) Начальный дисконт, в % ** Нижний дисконт(%) Нижнее предельное значение дисконта, в % ** Верхний дисконт(%) Верхнее предельное значение дисконта, в % ** Блокировка обеспечения Признак блокировки финансового инструмента на специальном счете на время операции РЕПО (Да/Нет) *** Вид сделки Вид сделки. Возможные значения для сделок на Московской Бирже: Обычная; Адресная; Первичное размещение; Перевод денег / инструментов; Адресная сделка первой части РЕПО; Первая часть операции своп; Вторая часть операции своп; 78 Руководство пользователя QUIK. Раздел 3: Просмотр информации Параметр Значение Первая часть внебиржевой операции своп; Вторая часть внебиржевой операции своп; Расчетная сделка бивалютной корзины; Расчетная внебиржевая сделка бивалютной корзины; Сделка по операции РЕПО с ЦК; Первая часть сделки по операции РЕПО с ЦК; Вторая часть сделки по операции РЕПО с ЦК; Адресная сделка по операции РЕПО с ЦК; Первая часть адресной сделки по операции РЕПО с ЦК; Вторая часть адресной сделки по операции РЕПО с ЦК; Техническая сделка по возврату активов РЕПО с ЦК; Перенос позиций срочного рынка; Витринная сделка по операции своп; Витринная сделка по адресной операции своп. Возможные значения для сделок на бирже LSE: Late correction – XLON; Not to mark – XLON; Previous Day Contra; Ordinary trade immediate publication – XLON; Inter Fund Transfer delayed publication – XOFF; Negotiated Trade delayed publication – XLON; Negotiated Trade immediate publication – XLON; OTC Late Correction – XOFF; Ordinary Trade delayed publication – XLON; Ordinary Trade Immediate publication – XOFF; SI Late Correction; SI Trade immediate publication; SI Trade delayed publication; OTC Trade delayed publication – XOFF; OTC MTF TBA 1; OTC trade – delayed publication MTF TBA 1; Inter fund cross – delayed publication requested MTF TBA 1; Cancellation of OTC trade after date of publication MTF TBA 1; OTC MTF TBA 2; OTC trade – delayed publication MTF TBA 2; Inter fund cross – delayed publication requested MTF TBA 2; Cancellation of OTC trade after date of publication MTF TBA 2; OTC MTF TBA 3; OTC trade – delayed publication MTF TBA 3; Inter fund cross - delayed publication requested MTF TBA 3; Cancellation of OTC trade after date of publication MTF TBA 3; OTC MTF TBA 4; OTC trade – delayed publication MTF TBA 4; Inter fund cross - delayed publication requested MTF TBA 4; Cancellation of OTC trade after date of publication MTF TBA 4; Delayed Publication Late Correction XLON; No to Mark Late Correction XLON Возможные значения для других бирж: Витринная сделка по беспоставочному свопу; Сделка FX SPOT; Сделка по Беспоставочному валютному форвардному контракту; Сделка FX DEPOSIT; Сделка по Валютному расчетному форвардному контракту Идентификатор счета Идентификатор счета в НКЦ (расчетный код) Исходный номер Номер витринной сделки в ТС. Параметр сделок РЕПО с ЦК и SWAP 79 Руководство пользователя QUIK. Раздел 3: Просмотр информации Параметр Значение Айсберг-заявка Признак совершения данной сделки айсберг-заявкой. Возможные значения: «Да» – сделка совершена айсберг-заявкой; «» (пусто) – иначе Фирма клиринга Идентификатор фирмы - участника клиринга Счет клиринга Идентификатор клирингового расчетного счета в НКЦ ID транзакции Значение уникального номера заявки TRANS_ID, породившей сделку UID отказавшегося от сделки Код на сервере QUIK пользователя, отказавшегося от сделки Дата снятия Дата отказа от сделки Снята(время) Время отказа от сделки. Формат определяется настройками операционной системы Снята(мкс) Количество микросекунд во времени отказа от сделки Системная ссылка Дополнительная информация по сделке, передаваемая торговой системой Состояние Статус сделки. Возможные значения: «А» – активная сделка; «П» – пассивная сделка; «О» – отмененная сделка Приоритетное обеспечение Приоритетный инструмент, принимаемый в обеспечение Кол-во базовой валюты Количество базовой валюты в валютной паре (например, для пары USDRUB это USD) с точностью количества инструмента. Параметр заполняется только для класса «Валюта» и отображается: С точностью до двух знаков – если на классе «Валюта» стоит признак «Количество в валюте»; Рассчитывается по формуле: «Объем» = «Количество» * «Размер лота» – если на классе «Валюта» нет признака «Количество в валюте» Базовая валюта Базовая валюта в валютной паре (например, для пары USDRUB это USD). Параметр заполняется только для класса «Валюта» Кол-во котируемой валюты Количество котируемой валюты в валютной паре (например, для пары USDRUB это RUB) с точностью количества инструмента. Параметр заполняется только для класса «Валюта» и отображается: С точностью до двух знаков – если на классе «Валюта» стоит признак «Количество в валюте»; Рассчитывается по формуле: «Объем» = «Цена» * «Количество» * «Размер лота» – если на классе «Валюта» нет признака «Количество в валюте» Котируемая валюта Котируемая валюта в валютной паре (например, для пары USDRUB это RUB). Параметр заполняется только для класса «Валюта» Биржевой номер заявки Биржевой номер заявки, по которой исполнилась сделка Площадка исполнения Идентификатор биржевой площадки, на которой зарегистрирована сделка 80 Руководство пользователя QUIK. Раздел 3: Просмотр информации Параметр Значение Индикатор ликвидности Индикатор ликвидности сделки. Возможные значения: «» (пусто); «По заявке мейкера»; «По заявке тейкера»; «Вывод ликвидности»; «По заявке в период аукциона» On behalf of UID UID пользователя, от имени которого совершена сделка Client qualifier Квалификатор клиента, от имени которого совершена сделка. Возможные значения: «» (пусто); «Natural Person»; «Legal Entity» Client short code Краткий идентификатор клиента, от имени которого совершена сделка Investment decision maker qualifier Квалификатор принявшего решение о совершении сделки. Возможные значения: «» (пусто); «Natural Person»; «Algorithm» Investment decision maker short code Краткий идентификатор принявшего решение о совершении сделки Executing trader qualifier Квалификатор трейдера, исполнившего заявку, по которой совершена сделка. Возможные значения: «» (пусто); «Natural Person»; «Algorithm» Executing trader short code Краткий идентификатор трейдера, исполнившего заявку, по которой совершена сделка Side qualifier Результат операции сделки. Возможные значения: «» (пусто); «Buy»; «Sell»; «Sell short»; «Sell short exempt»; «Sell undiclosed» Capacity Роль в исполнении заявки. Возможные значения: «» (пусто); «Agent»; «Principal»; «Riskless principal»; «CFG give up»; «Cross as agent»; «Matched Principal»; «Proprietary»; «Individual»; «Agent for other member»; «Mixed»; «Market maker» Кросс-курс Кросс-курс валюты цены сделки к валюте расчетов по сделке Номинальный объем Номинальный объем инструмента. Рассчитывается по формуле: «Номинал инструмента» * «Размер лота» * «Количество лотов» 81 Руководство пользователя QUIK. Раздел 3: Просмотр информации * – параметры, выбранные по умолчанию ** – параметры сделок РЕПО *** – при получении терминалом неизвестного ему вида сделки, в данное поле выводится запись «Вид сделки XXX» **** – при включенной настройке «Показывать дату и время торговых данных с учетом локальной временной зоны» (меню Система/Настройки/Основные настройки..., раздел «Программа») значение отображается с учетом временной зоны компьютера, на котором запущен терминал QUIK 3.8.3 Параметры настройки таблицы 1. «Выбранные классы» – выбор классов, сделки по которым отображаются в таблице. 2. «Фильтр инструментов» – настройка фильтра инструментов возможна для каждого класса из списка «Выбранные классы». Фильтр используется для создания Таблицы сделок по определенному инструменту (группе инструментов). 3. «Фильтр фирм» – настройка фильтрации по кодам фирм. 4. «Фильтр счетов депо» – настройка фильтрации по счетам депо. 5. «Фильтр клиентов» – настройка фильтрации по кодам клиентов. ( ) С помощью фильтров можно настроить разные таблицы для разных групп клиентов или по разным секторам рынка. 6. «Фильтр типа сделки» – настройка фильтрации по признаку маржинальной сделки (Немаржинальные, Маржинальные). Рекомендуется применять для создания различных таблиц для маржинальных и кассовых сделок. 82 Руководство пользователя QUIK. Раздел 3: Просмотр информации 7. «Фильтр операции» – настройка фильтрации по значению поля «Операция» (Покупка, Продажа). Рекомендуется применять для создания различных таблиц для сделок на покупку и на продажу. 8. «Набор параметров» – выбор отображаемых параметров и настройка их очередности. 3.8.4 Доступные функции Данные из таблицы доступны для копирования, вывода через DDE-сервер и экспорта по ODBC. Функции, доступные для данной таблицы, могут быть вызваны из пункта меню Действия или контекстного меню таблицы: • «Новая заявка» (или «F2», или двойное нажатие левой кнопки мыши) – ввести новую заявку с условиями, аналогичными сделке, на которой стоит курсор. • «Новая Айсберг заявка» – ввести новую Айсберг заявку. • «Новая стоп-заявка» (или «F6») – ввести новую стоп-заявку. • «[<Класс>] <Наименование инструмента>» – открыть Таблицу котировок. • «Построить график» (двойное нажатие правой кнопки мыши – построить график. • «Выполнить транзакцию» (или «Ctrl»+«T») – выполнить транзакцию, используя Общий способ выполнения транзакций. • «Подключиться к каналу» – привязать окно к основной таблице (подробнее о режиме связанных окон см. в п. 2.8.6 Раздела 2 «Основные принципы работы с программой»). — «<Название таблицы>» – привязка окна к данной таблице; — «Отключить» – отключение связанной таблицы от канала. • «Сохранить в файл сделки из таблицы» – записать в файл только те сделки, которые отображены в таблице. • «Сохранить в файл все сделки» – записать в файл все имеющиеся сделки, без учета настроек таблицы. Описание стандартных функций контекстного меню для таблиц см. п. 2.8.4 Раздела 2 «Основные принципы работы с программой». Описание применения пользовательских фильтров и условного форматирования таблиц приведено соответственно в пп. 2.8.8 и 2.8.9 Раздела 2 «Основные принципы работы с программой». Полный список управляющих клавиш для всех типов таблиц приведен в Приложении к Разделу 2. 3.8.5 Формат вывода в текстовый файл Функция сохранения в файл вызывается из контекстного меню или пункта меню программы Действия и доступна в двух вариантах: • «Сохранить в файл сделки из таблицы» – записать в файл только те сделки, которые отображены в таблице. 83 Руководство пользователя QUIK. Раздел 3: Просмотр информации • «Сохранить в файл все сделки» – записать в файл все имеющиеся сделки, без учета настроек таблицы. Файл представляет собой последовательность строк, каждая из которых содержит параметры отдельной сделки. В качестве разделителя параметров в строке по умолчанию используется символ «,» (запятая). Символ разделителя можно изменить в настройках программы, выбрав пункт меню Система/Настройки/Основные настройки…, раздел «Программа» / «Экспорт данных» подраздел «Экспорт в текстовые файлы», параметр «Использовать в качестве разделителя значений символ» (см. п. 2.10.1 Раздела 2 «Основные принципы работы с программой»). № Параметр Примечание 1 Номер 2 Заявка 3 Время Формат определяется настройками операционной системы 4 Операция «B» – купля, «S» – продажа 5 Комментарий примечание в формате <клиент (5)>/ <поручение (14)> 6 Трейдер 7 Партнер 8 Счет 9 Код класса 10 Код инструмента 11 Цена 12 Кол-во 13 Объем 14 Дата расчетов Дата в формате «ДД.ММ.ГГГГ» 15 НКД 16 Доходность 17 Период «O» – открытие, «С» – закрытие, «N» – нормальный 18 Цена выкупа 19 Код расчетов № Параметр Примечание 20 Тип сделки «T» – обычная, «Р» – первичное размещение, «N» – адресная, «F» – перевод денег/инструментов, «R» – адресная РЕПО, «G» – витринная РЕПО с ЦК, «H» – РЕПО 1 часть, «h» – РЕПО 2 часть, «N» – РПС с ЦК 21 Дилер 22 Комиссия ТС 23 Ставка РЕПО (%) 24 НКД на дату выкупа 25 Сумма РЕПО 26 Объем выкупа РЕПО 27 Срок РЕПО 28 Начальный дисконт(%) 29 Нижний дисконт(%) 30 Верхний дисконт(%) 31 Блокировка обеспечения «Y» – да, «N» – нет 32 Клиринговая комиссия 84 Руководство пользователя QUIK. Раздел 3: Просмотр информации № Параметр Примечание 33 ФБ комиссия 34 ТЦ комиссия 35 Код клиента 36 Идентификато р счета 37 Исходный номер № Параметр Примечание 38 Айсберг- заявка «Y» – да, «» – нет 39 Валюта расчетов 40 Организация партнера 41 Дата торгов Дата в формате «ДД.ММ.ГГГГ» Пример строк файла: 10780,40570,05:00:08,S,//842,NC0038900000,NC0038900000,L01- 00000F00,BPSEQ,LKOH,1800.00,2,3600.00, 13.11.2013,,,N,0.00,B05,T,,,0.00,0.00,,3600.00,,5,,,,N,0.00,0.00,0.00,,,,,N,SUR,,,13. 11.2013, 10780,40571,05:00:08,B,Q10//842,NC0038900000,NC0038900000,L01- 00000F00,BPSEQ,LKOH,1800.00,2,3600.00, 13.11.2013,,,N,0.00,B05,T,,,0.00,0.00,,3600.00,,5,,,,N,0.00,0.00,0.00,Q10,,,,N,SUR,,, 13.11.2013, 10781,40779,05:23:37,S,//911,NC0038900000,NC0038900000,L01- 00000F00,BPSEQ,LKOH,50.00,1,50.00,13.11.2013,,, N,0.00,T0,T,,,0.00,0.00,,50.00,,0,,,,N,0.00,0.00,0.00,,,,,N,EUR,,,13.11.2013, 3.9 Новости меню Создать окно / Новости 3.9.1 Назначение Просмотр лент новостей информационных агентств. Условия распространения новостей (платно/бесплатно), а также их источник, определяются соглашением между информагентством и организацией, использующей систему QUIK (биржей, брокером). Для возможности получения новостей обратитесь к администратору системы QUIK. 85 Руководство пользователя QUIK. Раздел 3: Просмотр информации 3.9.2 Формат окна Окно разделено на две части: • в верхней части окна расположены заголовки новостей с указанием следующих параметров: Параметр Значение Важные – важное сообщение Непрочитанные – непрочитанная новость. Заголовки непрочитанных новостей выделяются в списке жирным шрифтом Дата и время Дата и время рассылки сообщения информационным агентством. Формат отображения времени определяется настройками операционной системы Агентство Наименование источника информации Заголовок Текст заголовка сообщения Номер Номер сообщения, присвоенный его источником • в нижней части окна отображается текст новости. Получение новостей: • Сервер системы присылает заголовок сообщения, который отображается в верхней части окна. Заголовки непрочитанных новостей выделяются в списке жирным шрифтом и значком . |