3 Просмотр информации. Руководство пользователя quik, Раздел 3 Просмотр информации Раздел Просмотр информации
 Скачать 4.74 Mb.
|
|
Раздел 3: Просмотр информации Параметр Значение Лонги Суммарная оценка длинных позиций по инструментам, входящим в обеспечение. Соответствует значению параметра «Лонги» в таблице «Клиентский портфель» Лонги неликв. Суммарная оценка длинных позиций по инструментам, не входящим в обеспечение В заявках Суммарная оценка средств в активных заявках. Рассчитывается как сумма оценок позиций по модулю: Лонги + Шорты + Неликв. Акт. заявок Количество активных заявок и стоп-заявок по всем инструментам * Дост. лонг Доступно для открытия длинных позиций, с учетом активных заявок, с точностью валюты цены инструмента. Соответствует значению параметра «На покупку» в таблице «Клиентский портфель». Для клиентов типа «МД» и «МД+» поле не заполняется * Дост. шорт Доступно для открытия коротких позиций, с учетом активных заявок, с точностью валюты цены инструмента. Соответствует значению параметра «На продажу» в таблице «Клиентский портфель». Для клиентов типа «МД» и «МД+» поле не заполняется * Свободно Доступно для вывода средств при сохранении обеспеченности позиций либо открытия позиций по немаржинальным активам, с учетом заблокированных средств под активные заявки, с точностью валюты цены инструмента. Соответствует значению параметра «НаПокупкуНеМаржин» в таблице «Клиентский портфель». Для срочного рынка соответствует значению параметра «План. чист. поз.» в таблице «Ограничения по клиентским счетам» Кредит Сумма задолженности клиента перед брокером с точностью валюты цены инструмента. Соответствует значению параметра «Сумма ден. остатков» в таблице «Клиентский портфель» Комиссия Сумма комиссии по сделкам за день. Для спот-рынка включает комиссию торговой системы и брокерскую комиссию. Для срочного рынка – комиссия торговой системы, соответствует значению параметра «Биржевые сборы» в таблице «Ограничения по клиентским счетам» Плечо Для клиентов типа «МЛ»: отношение «Входящего лимита» к «Входящим активам». Для клиентов типа «МП»: явно заданный коэффициент плеча. Для клиентов типа «МД» и «МД+» плечо определяет идентификатор шаблона маржинальных настроек и/или шаблона настроек комиссии в файле настроек Библиотеки расчета лимитов. Значение считается заданным для клиента, если для этого клиента было явно задано значение плеча в денежном лимите, или в файле настроек Библиотеки расчета лимитов данный клиент приписан к какому-либо маржинальному шаблону настроек. Иначе считается, что значение плеча не определено, и поле не заполняется. Значение может быть произвольным и не учитывается при расчете других параметров. Соответствует значению параметра «Плечо» в таблице «Клиентский портфель» Тек. плечо Текущее плечо. Соответствует значению параметра «Тек. плечо» в таблице «Клиентский портфель». Для клиентов типа «МД» и «МД+» поле не заполняется Валюта цен Код валюты, в которых пересчитаны стоимости позиций и цены инструментов Код позиции Код позиции, по которому выбраны денежные позиции для оценки портфеля 43 Руководство пользователя QUIK. Раздел 3: Просмотр информации Параметр Значение **** Мин.маржа Минимальный размер обеспечения, требуемый под текущий портфель клиента, рассчитывается в соответствии с действующим законодательством *** согласно настройкам брокера. Для клиентов типа «МД» отражает стоимость портфеля клиента (инструменты/деньги) с учетом дисконтирующих коэффициентов D min long и D min short. Для клиентов типа «МД+» рассчитывается как доля от объема начальной маржи (по умолчанию 50%, может быть изменена). Соответствует значению параметра «Мин.маржа» в таблице «Клиентский портфель». Для значений больше «1E25» в поле отображается «INF», но при экспорте по ODBC и DDE выводится фактическое числовое значение **** Нач.маржа Значение показателя «Начальная маржа» (в единицах цены с точностью валюты цены инструмента), рассчитанное в соответствии с действующим законодательством *** согласно настройкам брокера. Отражает стоимость портфеля клиента (инструменты/деньги) с учетом дисконтирующих коэффициентов D long и D short. Соответствует значению параметра «Нач.маржа» в таблице «Клиентский портфель». Поле заполняется только для клиентов типа «МД» и «МД+». Для значений больше «1E25» в поле отображается «INF», но при экспорте по ODBC и DDE выводится фактическое числовое значение **** Скор.маржа Значение показателя «Скорректированная маржа» (в единицах цены с точностью валюты цены инструмента), рассчитанное в соответствии с действующим законодательством *** согласно настройкам брокера. Вычисляется аналогично параметру «Нач.маржа» с учетом планового исполнения всех активных заявок. Соответствует значению параметра «Скор.маржа» в таблице «Клиентский портфель». Поле заполняется только для клиентов типа «МД» и «МД+». Для значений больше «1E25» в поле отображается «INF», но при экспорте по ODBC и DDE выводится фактическое числовое значение **** Статус Состояние стоимости портфеля относительно уровня маржи: «Нормальный» – стоимость портфеля больше либо равна скорректированной марже; «Ограничение» – стоимость портфеля меньше скорректированной маржи и больше либо равна начальной марже; «Требование» – стоимость портфеля меньше начальной маржи и больше либо равна минимальной марже; «Закрытие» – стоимость портфеля меньше минимальной маржи Соответствует значению параметра «Статус» в таблице «Клиентский портфель». Поле заполняется только для клиентов типа «МД» и «МД+» **** Требование Сумма маржинального требования с точностью валюты цены инструмента: если (Стоимость портфеля – Нач.маржа) < 0, то Требование = Нач.маржа – Стоимость портфеля; иначе «0» Соответствует значению параметра «Требование» в таблице «Клиентский портфель». Поле заполняется только для клиентов типа «МД» и «МД+». Для значений больше «1E25» в поле отображается «INF», но при экспорте по ODBC и DDE выводится фактическое числовое значение **** УДС Уровень достаточности средств. УДС = (Стоимость портфеля - Мин.маржа)/(Нач.маржа – Мин.маржа) Возможные значения: от «-9.99» до «9.99» с точностью 2 знака после десятичного разделителя. Если Нач.маржа = Мин.маржа, то: если Стоимость портфеля < Мин.маржа, то УДС= – 9.99, иначе УДС = 9.99. Поле заполняется только для клиентов типа «МД» и «МД+». 44 Руководство пользователя QUIK. Раздел 3: Просмотр информации Параметр Значение 0 <= УДС < 1 – близость к закрытию (маржин-колл); УДС < 0 – принудительное закрытие Соответствует значению параметра «УДС» в таблице «Клиентский портфель». ТекСредства Текущая оценка стоимости всех позиций клиента (с учетом вариационной маржи по счету) с точностью валюты цены инструмента. Оценка стоимости позиций клиента производится по параметру «Цена последней сделки», если этот параметр отсутствует, то используется «Лучший спрос/предложение». В случае отсутствия и этого параметра расчет производится исходя из значения «Цены закрытия предыдущего дня» * – параметры, выбранные по умолчанию ** – для спот-рынка значение рассчитывается корректно, если брокером используется возможность загрузки средневзвешенных цен *** – действующие требования Центрального банка РФ к правилам осуществления брокерской деятельности **** – заполняется значением для максимальной величины из доступных сроков расчётов (например, для T2 при доступных видах T0, T1, T2) Доступные функции Данные из таблицы доступны для копирования, вывода через DDE-сервер и экспорта по ODBC. • Двойное нажатие правой кнопки мыши в колонке «В покупке» / «В продаже» – снять все активные заявки на покупку / продажу. Если в настройках программы включен признак «Запрашивать подтверждение для групповых операций» ( пункт меню Система/Настройки/Основные настройки..., раздел «Торговля» / «Заявки» ), то перед операцией снятия запрашивается подтверждение. Стоп-заявки в данном случае не снимаются. • Двойное нажатие правой кнопки мыши в колонке «Стоп-заявки» – снять все активные стоп-заявки по инструменту. Если в настройках программы включен признак «Запрашивать подтверждение для групповых операций» ( пункт меню Система/Настройки/Основные настройки..., раздел «Торговля» / «Заявки» ), то перед операцией снятия запрашивается подтверждение. Функции, доступные для данной таблицы, могут быть вызваны из пункта меню Действия или контекстного меню таблицы: • «Новая заявка» (или «F2», или двойное нажатие левой кнопки мыши)– открыть окно ввода новой заявки по инструменту. Поля «Торговый счет» и «Код клиента» заполняются в соответствии с настройками таблицы «Состояние счета». Если курсор находится в поле с количеством («Позиция», «Купить», «Продать»), то это количество подставляется в заявку. Цена – лучшая встречная. Если окно ввода новой заявки открывается через двойное нажатие левой кнопки мыши, и курсор находится в поле «Купить» или «Продать», то открывается окно ввода новой заявки на покупку или продажу соответственно. Количество в заявке берется из поля «Купить» / «Продать». 45 Руководство пользователя QUIK. Раздел 3: Просмотр информации • «Новая стоп-заявка» (или «F6») – открыть окно ввода новой стоп-заявки по инструменту. Поля «Торговый счет» и «Код клиента» заполняются в соответствии с настройками таблицы «Состояние счета». Количество в заявке берется из поля «Позиция», цена – лучшая встречная. • «Графики цены и объема» – создать окно графиков цены и объема по инструменту. • «[<Класс>] <Наименование инструмента>» – открыть окно котировок по инструменту. • «Информация об инструменте» (или «Alt»+«I») – открыть окно просмотра информации об инструменте (см. п. 3.2.6 ). • «Экспирация опционов» – исполнить опцион. Доступно только для опционов. • Настройки: — «Количество в лотах» – отображать количество инструментов в окне в лотах. Для фьючерсов и опционов количество всегда отображается в лотах и не зависит от значения данной настройки. — «Панель инструментов» – показать/скрыть панель инструментов. — «Показать итоги» – показать/скрыть панель итогов. — «Денежные позиции» – показать/скрыть позиции по деньгам в таблице. — «Все позиции» – отображать позиции по всем инструментам, по которым есть лимиты (включая нулевые). — «С использованием заемных средств» – отображать значения параметров «Купить» и «Продать» с учетом заемных средств (маржи). — «Совокупная позиция» – включить/отключить объединение позиций на разных счетах по одинаковым инструментам. • «Открыть канал» / «Закрыть канал» – включить / выключить режим связанных окон в данной основной таблице (подробнее о режиме связанных окон см. в п. 2.8.6 Раздела 2 «Основные принципы работы с программой»). • «Закрыть позицию» (или «Ctrl»+«K») , – закрытие позиции по выбранному инструменту (см. п. 5.10 Раздела 5 «Торговые операции клиента»). • «Перевернуть позицию» (или «Ctrl»+«I») – переворот позиции по выбранному инструменту (см. п. 5.12 Раздела 5 «Торговые операции клиента»). • «Закрыть все» («Ctrl»+«Shift»+«K») – закрытие всех позиций клиента (см. п. 5.11 Раздела 5 «Торговые операции клиента»). • «Снять все заявки» – снимает все активные заявки по инструментам таблицы. Если в настройках программы включен признак «Запрашивать подтверждение для групповых операций» ( пункт меню Система/Настройки/Основные настройки..., раздел «Торговля» / «Заявки» ), то перед операцией снятия запрашивается подтверждение. • «Обновить таблицу» (или «F5») – обновить значения в таблице. • «Шаблоны» – выбор шаблона с набором отображаемых параметров (см. п. 3.5.6 ): — «Базовый» – отображать позиции с базовым набором параметров. — «Расширенный» – отображать позиции с полным набором параметров. 46 Руководство пользователя QUIK. Раздел 3: Просмотр информации — «Срочный» – отображать позиции срочного рынка. ( ) Пункты доступны, если в активной строке позиция по инструментам. ( ) Для инструментов, по которым выполняется закрытие позиций, обязательно должны быть указаны параметры закрытия в окне «Параметры инструментов» (пункт меню Система / Настройки / Параметры инструментов…). Описание стандартных функций контекстного меню для таблиц см. п. 2.8.4 Раздела 2 «Основные принципы работы с программой». Описание применения пользовательских фильтров и условного форматирования таблиц приведено соответственно в пп. 2.8.8 и 2.8.9 Раздела 2 «Основные принципы работы с программой». Полный список управляющих клавиш для всех типов таблиц приведен в Приложении к Разделу 2. Функции, доступные из контекстного меню итогов: • «Панель инструментов» – показать/скрыть панель инструментов. • «Показать итоги» – показать/скрыть панель итогов. • «Обновить таблицу» – обновить значения в таблице. • «Закрыть все» – закрытие всех позиций клиента (см. п. 5.11 Раздела 5 «Торговые операции клиента»). Для инструментов, по которым выполняется закрытие позиций, обязательно должны быть указаны параметры закрытия в окне «Параметры инструментов» (пункт меню Система / Настройки / Параметры инструментов…). • «Снять все заявки» – снимает все активные заявки по инструментам таблицы. Если в настройках программы включен признак «Запрашивать подтверждение для групповых операций» ( пункт меню Система/Настройки/Основные настройки..., раздел «Торговля» / «Заявки» ), то перед операцией снятия запрашивается подтверждение. • «Взять настройки окна из шаблона» – сменить набор отображаемых параметров. 3.5.4 Вкладка «Обеспечение» Назначение Отображение стоимости позиций, принятой в обеспечение. 47 Руководство пользователя QUIK. Раздел 3: Просмотр информации Формат таблицы Таблица содержит оценки позиций по одному (наиболее ликвидному) классу. Строки таблицы отсортированы следующим образом: сначала отображаются денежные позиции, упорядоченные по коду валюты, затем позиции по инструментам, упорядоченные по коду инструмента. В столбцах таблицы отображаются следующие параметры: Параметр Значение Инструмент Название инструмента Код инструмента Код инструмента Вид Вид актива. Возможные значения: «А» – акция; «О» – облигация; «Ф» – фьючерс; «Пут», «Колл» – опционы; «ВП» – валютная пара Класс оценки Класс, по которому взята оценка Тип инструмента Тип инструмента. Возможные значения: «МО» – маржинальный и принимается в обеспечение, «М» – маржинальный и не принимается в обеспечение, «О» – немаржинальный, но принимается в обеспечение, «МШО» - маржинальный, принимается в обеспечение, запрещены короткие позиции, <пусто> - немаржинальный и не принимается в обеспечение HC лонг Часть длинной позиции, дополнительно уменьшающая обеспечение. Значение по умолчанию: «0» (не задано). Значение поля рассчитывается по параметрам таблицы «Купить/продать»: 1 – Лонг (коэф) Для клиентов типа «МД» и «МД+» поле не заполняется НС шорт Часть короткой позиции, дополнительно уменьшающая обеспечение. Значение по умолчанию: «0» (не задано). Значение поля рассчитывается по параметрам таблицы «Купить/продать»: Шорт (коэф) – 1 Для клиентов типа «МД» и «МД+» поле не заполняется Лимит лонг Предельно допустимый размер длинной позиции, принимаемый в обеспечение, в денежном выражении с точностью валюты цены инструмента. Соответствует значению параметра «Лимит (лонг)» в таблице «Купить/продать» Для активов, не принимаемых в обеспечение: «0». 48 Руководство пользователя QUIK. Раздел 3: Просмотр информации Параметр Значение Для клиентов типа «МД» и «МД+» поле не заполняется Лимит шорт Предельно допустимый по данному инструменту размер короткой позиции, принимаемый в обеспечение, в денежном выражении с точностью валюты цены инструмента. Соответствует значению параметра «Лимит (шорт)» в таблице «Купить/продать» Для активов, не принимаемых в обеспечение: «0». Для клиентов типа «МД» и «МД+» поле не заполняется * Позиция Количество инструментов в позиции с точностью валюты цены инструмента. Длинные позиции положительны, короткие – отрицательны Стоим-ть Текущая стоимость открытой позиции с точностью валюты цены инструмента Ликвид.стоимость Стоимость позиции по ликвидационной цене с точностью валюты цены инструмента Обеспечение Стоимость позиции, принимаемая в обеспечение, с точностью валюты цены инструмента. Соответствует значению параметра «Оценка (коэф)» в таблице «Купить/продать». Для клиентов типа «МД» и «МД+»: стоимость позиции, принимаемая в расчет скорректированной маржи % обесп. Вклад инструмента в совокупную стоимость обеспечения. Для клиентов типа «МД» и «МД+»: вклад инструмента в совокупную стоимость скорректированной маржи В покупке Денежная оценка инструментов в активных заявках на покупку с точностью валюты цены инструмента В продаже Денежная оценка инструментов в активных заявках на продажу с точностью валюты цены инструмента Стоп-заявки Количество активных стоп-заявок по инструменту D long Текущее значение дисконтирующего коэффициента, используемого для расчета начальной и скорректированной маржи для длинных позиций. Устанавливается брокером. Поле заполняется только для клиентов типа «МД» и «МД+». При D long = 1 поле не заполняется, но при экспорте по ODBC и DDE выводится фактическое значение «1» D short Текущее значение дисконтирующего коэффициента, используемого для расчета минимальной, начальной и скорректированной маржи для коротких позиций. Устанавливается брокером. Поле заполняется только для клиентов типа «МД» и «МД+». При D short = поле не заполняется, но при экспорте по ODBC и DDE выводится фактическое значение «1E50» D min long Текущее значение дисконтирующего коэффициента, используемого для расчета минимальной маржи для длинных позиций. Рассчитывается следующим образом: long D 1 1 long min D Поле заполняется только для клиентов типа «МД». При D min long = 1 поле не заполняется, но при экспорте по ODBC и DDE выводится фактическое значение «1» D min short Текущее значение дисконтирующего коэффициента, используемого для расчета минимальной маржи для коротких позиций. Рассчитывается следующим образом: 1 short D 1 short min D Поле заполняется только для клиентов типа «МД». При D min short = поле не заполняется, |