3 Просмотр информации. Руководство пользователя quik, Раздел 3 Просмотр информации Раздел Просмотр информации
 Скачать 4.74 Mb.
|
|
Раздел 3: Просмотр информации Стандартные шаблоны «QUIK BOND», «QUIK CURRENCY» и «QUIK STOCK» переименованию не подлежат. — Удаление шаблона. Нажатие кнопки «Удалить» удаляет выделенный шаблон. — Применение шаблона к нескольким окнам. Нажатие кнопки «Применить ко всем окнам» изменяет настройки всех Таблиц котировок в соответствии с выбранным шаблоном, нажатие кнопки «Применить к окнам на вкладке» – к окнам на текущей вкладке. 2. Создание нового шаблона. — Настройте в качестве образца новую Таблицу котировок или сделайте активной одну из существующих. — Выберите пункт меню Действия / Шаблоны / Сохранить в шаблон…, либо аналогичный пункт из контекстного меню на Таблице котировок. — Для обновления шаблона выберите его название в открывшемся окне и нажмите кнопку «Сохранить». — Для создания нового шаблона нажмите кнопку «Сохранить как новый». В открывшемся диалоге введите название и нажмите кнопку «Ввод». — Нажмите кнопку «Закрыть». Применение шаблона. Задать настройки Таблицы котировок по шаблону можно из пункта меню Действия / Шаблоны / <Имя шаблона>, либо аналогичный пункт из контекстного меню на Таблице котировок. 3.5 Состояние счета меню Создать окно / Состояние счета 3.5.1 Назначение Просмотр состояния позиций по деньгам и инструментам по выбранному коду клиента в одном окне. В окне представлены все позиции по счету клиента, контролируемые по одному набору ограничений. 1. Если для выбранного кода клиента настроена Единая денежная позиция, то в окне отображаются также позиции по срочному рынку. 2. Если Единая денежная позиция не используется, то для отображения позиций по срочному рынку выберите в качестве кода клиента торговый счет на срочном рынке. Открытие окна «Состояние счета» осуществляется одним из следующих способов: • Выбором пункта меню программы Создать окно / Состояние счета; • Нажатием кнопки на панели инструментов «Свои таблицы»; • Выбором в таблице «Клиентский портфель» пункта контекстного меню «Состояние счета» или пункта меню Действия/Состояние счета. 34 Руководство пользователя QUIK. Раздел 3: Просмотр информации Для работы с двумя кодами клиентов откройте два окна для просмотра состояния счета, по одному для каждого клиента. Код клиента можно изменить в настройках окна или через глобальный фильтр клиентов (подробнее см. п. 2.3.2 Раздела 2 «Основные принципы работы с программой»). Глобальный фильтр клиентов применяется к таблице, если в фильтре указано только одно значение для кода клиента или фирмы, и в настройках таблицы включен признак «Параметры таблицы могут задаваться глобальным фильтром». Возможно сохранение таблицы в WND-файл без ключевых параметров («Фирма», «Код клиента»). В этом случае при загрузке таблицы из файла недостающие параметры заполняются, исходя из данных клиента. • Если клиент работает только на спот-рынке, то таблица заполняется информацией по лимитам. • Если клиент работает только на срочном рынке, то таблица заполняется информацией по ограничениям срочного рынка и позициям по клиентским счетам. • Если клиент использует Модуль единой денежной позиции, то таблица заполняется информацией как по лимитам, так и по ограничениям срочного рынка и позициям по клиентским счетам. Если на момент загрузки WND-файла у клиента отсутствуют лимиты, позиции и ограничения, то таблица остаётся с незаполненными ключевыми параметрами до получения данных с сервера. Описание параметров сохранения конфигурации Рабочего места QUIK в WND-файл см. в п. 2.12.3 Раздела 2 «Основные принципы работы». 3.5.2 Формат окна Окно содержит две вкладки: • «Позиции» – состояние открытых позиций. Подробное описание вкладки см. в п. 3.5.3 • «Обеспечение» – расшифровка формирования обеспечения. Подробное описание вкладки см. в п. 3.5.4 В верхней части окна расположена панель инструментов для настройки таблиц. Панель инструментов является общей для вкладок «Позиции» и «Обеспечение». Подробное описание панели инструментов см. в п. 3.5.5 В нижней части окна отображаются итоговые показатели по каждой вкладке. Информация в таблице обновляется при обновлении таблицы «Клиентский портфель». К таблице может быть применен Режим связанных окон (подробнее см. п.2.8.6 Раздела 2 «Основные принципы работы с программой»). 35 Руководство пользователя QUIK. Раздел 3: Просмотр информации 3.5.3 Вкладка «Позиции» Назначение Отображение позиций клиента по инструментам. Формат таблицы Таблица содержит оценки стоимости позиции по одному выбранному классу. Строки таблицы отсортированы следующим образом: сначала отображаются денежные позиции, упорядоченные по коду валюты, затем позиции по инструментам, упорядоченные по коду инструмента. В столбцах таблицы отображаются следующие параметры: Параметр Значение Позиции по инструментам Позиции по деньгам Код клиента Код клиента. Для срочного рынка – торговый счет Срок расчётов Срок расчётов Возможные значения: «Т0» – сегодня; «Т1» – позиция T+1 (завтра); «Т2» – позиция T+2 (послезавтра) Возможные значения: «Т0» – сегодня; «Т1» – позиция T+1 (завтра); «Т2» – позиция T+2 (послезавтра) Фирма Код фирмы Счет депо Счет депо Для совокупных позиций: «Общий» Код расчетов Класс оценки Наименование класса инструментов, по которому произведена оценка позиции Не заполняется * Инструмент Краткое название инструмента Краткое наименование инструмента класса «Кросс- курсы валют». Если инструмент не найден, то код валюты 36 Руководство пользователя QUIK. Раздел 3: Просмотр информации Параметр Значение Позиции по инструментам Позиции по деньгам Код инструмента Код инструмента Код инструмента для фьючерсов и опционов Код валюты Вид Вид инструмента Возможные значения: «А» – акция; «О» – облигация; «Ф» – фьючерс; «Пут», «Колл» – опционы; «ВП» – валютная пара; «Неизв.» – по коду инструмента не найден инструмент ни для одного класса Не заполняется – для позиций по деньгам и для ограничений срочного рынка типа «денежные средства» ** Вх. позиция Количество инструментов в позиции на начало дня с точностью количества инструмента Возможные значения: Входящий остаток – для акций и облигаций. Соответствует значению одноименного параметра в таблице «Позиции по инструментам»; Значение входящей чистой позиции – для фьючерсов и опционов. Соответствует значению параметра «Вход. чист. поз» в таблице «Позиции по клиентским счетам. Положительное значение – лонг, отрицательное – шорт Входящий остаток с точностью валюты цены инструмента. Соответствует значению одноименного параметра в таблице «Позиции по деньгам». Для фьючерсного счета без использования Единой денежной позиции – текущий лимит открытых позиций. Соответствует значению параметра «Лимит откр. поз.» в таблице ограничений по клиентским счетам * , ** Позиция Количество инструментов в текущей позиции с точностью количества инструмента Возможные значения: Текущий остаток – для акций и облигаций. Соответствует значению одноименного параметра в таблице «Позиции по инструментам»; Значение текущей чистой позиции – для фьючерсов и опционов. Соответствует значению параметра «Тек. чист. поз» в таблице «Позиции по клиентским счетам». Положительное значение – лонг, отрицательное – шорт Текущий остаток. Соответствует значению одноименного параметра в таблице «Позиции по деньгам». Для фьючерсного счета без использования Единой денежной позиции – планируемые чистые позиции. Соответствует значению параметра «План чист. поз.» в таблице «Позиции по клиентским счетам» * Баланс. цена Средневзвешенная цена открытия позиции Для облигаций значение указывается в % от номинала. Для спот-рынка – соответствует Не заполняется 37 Руководство пользователя QUIK. Раздел 3: Просмотр информации Параметр Значение Позиции по инструментам Позиции по деньгам значению параметра «Цена приобретения» в таблице «Позиции по инструментам». Для срочного рынка – соответствует значению параметра «Эффект. цена поз.» в таблице «Позиции по клиентским счетам» * Цена Текущая цена инструмента Цена последней сделки по инструменту из таблицы «Текущие торги». Если такой цены нет, то цена закрытия. Для срочного рынка – цена последней сделки. Если такой цены нет, то указывается расчетная цена. Для облигаций значение указывается в % от номинала, для срочных контрактов – в пунктах. Для клиентов типа «МП»: лучшая цена спроса / предложения из таблицы «Текущие торги» Кросс-курс к выбранной валюте. Для выбранной валюты: «1» * Ликв.цена Цена, по которой в текущий момент возможно закрытие данной позиции по инструменту Для лонгов – лучшая цена спроса, для шортов – лучшая цена предложения. Если такой цены нет, то указывается цена последней сделки, если и ее нет, то цена закрытия. Для срочного рынка – цена встречной котировки, Если такой цены нет, то указывается цена последней сделки, если и ее нет, то расчетная цена. Для облигаций значение указывается в % от номинала, для срочных контрактов – в пунктах. Для совокупных позиций, содержащих разнонаправленные позиции (лонги и шорты), значение не указывается Не заполняется + / - Разница между ликвидационной и балансовой ценой Инверсия знака для шортов Не заполняется 38 Руководство пользователя QUIK. Раздел 3: Просмотр информации Параметр Значение Позиции по инструментам Позиции по деньгам Баланс. ст-ть Стоимость текущей позиции по балансовой цене с точностью валюты цены инструмента Значение рассчитывается следующим образом: Баланс. цена * Позиция. Для облигаций: (Баланс. цена * Номинал / 100 + НКД) * Позиция Для срочных контрактов: Баланс. цена * Позиция * Стоимость шага цены / Шаг цены Не заполняется * Стоимость Стоимость позиции по текущей цене с точностью валюты цены инструмента Значение рассчитывается следующим образом: Цена * Позиция Для облигаций: (Цена * Номинал / 100 + НКД) * Позиция Для срочных контрактов значение рассчитывается следующим образом: Цена * Позиция * стоимость шага цены / шаг цены Значение параметра Позиция. Если найден кросс-курс, то значение пересчитывается по курсу в выбранной валюте * % активов Доля стоимости позиции по активу в общей стоимости активов, без учета денег Шорты берутся без знака «0» * Ликв.стоимость Стоимость позиции по ликвидационной цене с точностью валюты цены инструмента Значение рассчитывается следующим образом: Ликв.цена * Позиция Для облигаций: (Ликв.цена * Номинал / 100 + НКД) * Позиция Для срочных контрактов значение рассчитывается следующим образом: Ликв.цена * Позиция * стоимость шага цены / шаг цены Позиция в выбранной валюте * Нереал. PL Прибыль, возникающая при закрытии позиции, с точностью валюты цены инструмента Значение рассчитывается следующим образом: Ликв. стоимость – Баланс. ст- ть Не заполняется НПриб.% Прибыль в % к затратам Значение рассчитывается следующим образом: Нереал. PL / Баланс.ст-ть*100 Не заполняется Вар.маржа Вариационная маржа с точностью валюты цены Параметр позиций срочного рынка. Соответствует значению Не заполняется 39 Руководство пользователя QUIK. Раздел 3: Просмотр информации Параметр Значение Позиции по инструментам Позиции по деньгам инструмента параметра «Вар.маржа» в таблице «Позиции по клиентским счетам» НКД Сумма НКД на объем открытой позиции с точностью валюты цены инструмента Параметр облигаций. Рассчитывается как: НКД для одной облигации * Позиция Не заполняется * , *** В покупке Количество инструментов с точностью количества инструмента в активных операциях на покупку (учитываются заблокированные средства под заявки, стоп- заявки, внебиржевые заявки, заявки-отчеты) Количество инструментов в активных заявках на покупку. Для срочного рынка соответствует значению параметра «Акт. покупка» в таблице «Позиции по клиентским счетам» Величина средств, заблокированных под заявки на покупку. Для фьючерсного счета значение не указывается * , *** В продаже Количество инструментов с точностью количества инструмента в активных операциях на продажу (учитываются заблокированные средства под заявки, стоп- заявки, внебиржевые заявки, заявки-отчеты) Количество инструментов в активных заявках на продажу. Для срочного рынка соответствует значению параметра «Акт. продажа» в таблице «Позиции по клиентским счетам» Не заполняется Стоп-заявки Количество активных стоп- заявок по инструменту Для срочного рынка – количество активных стоп- заявок по инструменту Не заполняется ** План. позиция Планируемая позиция с точностью количества инструмента, с учетом исполнения активных заявок Значение рассчитывается следующим образом: Позиция + В покупке – В продаже Для срочных контрактов – не заполняется Не заполняется * Купить Максимальное количество инструментов для заявки на покупку с точностью количества инструмента Определяется с учетом маржи либо только с учетом собственных средств в соответствии с указанным в настройках способом расчета параметров (см. п. 3.5.6 , признак «С использованием заемных средств») Не заполняется * Продать Максимальное количество инструментов для заявки на продажу с точностью количества инструмента Определяется с учетом маржи либо только с учетом собственных средств в соответствии с указанным в Не заполняется 40 Руководство пользователя QUIK. Раздел 3: Просмотр информации Параметр Значение Позиции по инструментам Позиции по деньгам настройках способом расчета параметров (см. п. 3.5.6 , признак «С использованием заемных средств») Пункт Стоимость шага цены с точностью валюты цены инструмента Параметр позиций срочного рынка Не заполняется Цена контракта Цена контракта с учетом стоимости шага цены с точностью валюты цены инструмента Имеет смысл для контрактов, цена которых выражена в пунктах. Значение рассчитывается следующим образом: Цена в пунктах * стоимость шага цены / шаг цены Не заполняется * – параметры, выбранные по умолчанию ** – количество инструментов указывается в лотах или в штуках, в зависимости от настройки таблицы (см. п. 3.5.6 ). При указании количества в лотах значение округляется вниз к ближайшему кратному значению *** – для спот-фирмы и кода клиента средства под заявки и стоп-заявки, поданные по срочному рынку, учитываются, если для данной фирмы и клиента настроена Единая денежная позиция Строки таблицы могут выделяться цветом в зависимости от настроек. По умолчанию используются следующие цветовые настройки: • Зеленый цвет шрифта – длинные позиции; • Красный цвет шрифта – короткие позиции; • Черный цвет шрифта – закрытые позиции (при выбранном режиме «Все позиции); • Черный шрифт на желтом фоне – денежные позиции. Итоговые параметры таблицы Возможен выбор следующих параметров: Параметр Значение * ** Баланс. ст-ть Суммарная оценка стоимости позиций по ценам приобретения (по значению параметра Баланс. цена) с точностью валюты цены инструмента Вх. стоим-ть Суммарная оценка стоимости позиций на начало дня. Соответствует значению параметра «ВходСредства» в таблице «Клиентский портфель» * Ликв. ст-ть Суммарная оценка стоимости позиций по ликвидационной цене (по значению параметра Ликв.стоимость) с точностью валюты цены инструмента. Для срочного рынка: суммарная оценка стоимости позиций по ликвидационной цене, ГО и 41 Руководство пользователя QUIK. Раздел 3: Просмотр информации Параметр Значение вариационной маржи Обеспечение Стоимость активов клиента, принятых в обеспечение. Для клиентов типа «МД» и «МД+»: значение показателя «Стоимость портфеля», рассчитанное в соответствии с действующим законодательством *** согласно настройкам брокера, соответствует значению параметра «Стоимость портфеля» в таблице «Клиентский портфель» ГО Гарантийное обеспечение на срочном рынке с точностью валюты цены инструмента. Соответствует значению параметра «Тек. чист. поз.» в таблице «Ограничения по клиентским счетам» ГО поз. Гарантийное обеспечение под открытые позиции на срочном рынке. Соответствует значению одноименного параметра в таблице «Клиентский портфель». Значение рассчитывается, только если настроена Единая денежная позиция ГО заяв. Гарантийное обеспечение под активные заявки на срочном рынке. Соответствует значению одноименного параметра в таблице «Клиентский портфель». Значение рассчитывается, только если настроена Единая денежная позиция Ур. маржи Уровень маржи. Соответствует значению одноименного параметра в таблице «Клиентский портфель». Для клиентов типа «МД» и «МД+» поле не заполняется %Исп. ГО % использования лимита срочного рынка. Значение рассчитывается следующим образом: (ГО поз. + ГО заяв.) / Лимит.откр.поз. * 100% Для срочного рынка значение рассчитывается следующим образом: Тек. чист. поз. / Лимит откр. поз. (параметры таблицы «Ограничения по клиентским счетам») Вар. маржа Вариационная маржа по позициям срочного рынка с точностью валюты цены инструмента. Обнуляется после каждого клиринга. Соответствует значению параметра «Вариац. маржа» в таблице «Клиентский портфель». Для срочного рынка соответствует значению параметра «Вариац. маржа» в таблице «Ограничения по клиентским счетам» Фикс. маржа Вариационная маржа, зафиксированная по итогам предыдущего клиринга. Соответствует значению параметра «Накоплен. доход» в таблице «Ограничения по клиентским счетам» * Прибыль дня Сумма всей прибыли за день с точностью валюты цены инструмента. Соответствует значению параметра «Прибыль/Убытки» в таблице «Клиентский портфель». Значение рассчитывается следующим образом: Ликв. ст-ть - Вх. стоим-ть. Для срочного рынка значение рассчитывается следующим образом: Вариац. маржа + Накоплен. доход (параметры таблицы «Ограничения по клиентским счетам») * Прибыль % Прибыль в % к стоимости позиций на начало дня. Соответствует значению параметра «ПроцИзмен» в таблице «Клиентский портфель». Значение рассчитывается следующим образом: Прибыль дня / Вх. стоим-ть Деньги Сумма денежных остатков по счетам клиента. Соответствует значению параметра «Сумма ден.остатков» в таблице «Клиентский портфель». Для срочного рынка соответствует значению параметра «Лимит откр. поз.» в таблице «Ограничения по клиентским счетам» Шорты Суммарная оценка коротких позиций. Соответствует значению параметра «Шорты» в таблице «Клиентский портфель» |