8. Кейс. Руководство шоколадной фирмы "Уртак" для предсказания реализации своей продукции
 Скачать 0.88 Mb.
|
|
Тема 2. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ I. КЕЙС Заинтересовано ли в построении эконометрической Модели руководство шоколадной фирмы “Уртак” для предсказания реализации своей продукции? Учебный предмет: “Введение в эконометрику” (для студентов 3 курса всех направлений образования) Тема обучающей практической ситуации: “Использование эконометрических моделей при прогнозировании экономических показателей.” Цель данного кейса: С помощью корреляционного и регрессионного анализа построить эконометрическую модель и предсказать реализацию основных экономических показателей предприятия. Планируемые учебные результаты – по результатам работы с кейсом студенты: С помощью корреляционного анализа отбирают факторы, участвующие в модели; С помощью регрессионного анализа определяют форму зависимости; Оценивают статистическую значимость построенной модели при помощи критериев Фишера, Стьюдента, Дарбин-Уотсона и коэффициента детерминации; Определяют коэффициенты эластичности; Могут при помощи эконометрической модели с использованием трендовых моделей прогнозировать основные экономические показатели. В данном кейсе изложена искусственно смоделированная ситуация. Источники получения информации: Статистические данные по Ташкентской шоколадной фабрике “Уртак” за 1992-2007 годы. Описание кейса: Данный кейс относится к категории кабинетных, сюжетных. Ситуация в нем изложена от прошлого к будущему. Это организационно-институциональный кейс. Он средних размеров, структурированный. Способ представления учебного задания – кейс-задание. По дидактическим целям кейс – информационно-аналитический: предназначен для углубления и расширения знаний, отработки аналитических умений и навыков построения эконометрических моделей. В этой связи в кейсе выделена и сформулирована проблема, обозначены задачи и алгоритм ее решения. Имеется дополнительная информация в виде учебного материала, раскрывающего теоретические аспекты разрешения практической ситуации. Данный кейс может быть использован на практических занятиях по дисциплинам “Статистика”, “Моделирование бизнес-процессов”. Введение Эконометрика – научная дисциплина, предметом которой является изучение количественной стороны экономических явлений и процессов, взаимосвязи показателей экономики средствами математики, экономики и статистики. Ее главным инструментом является эконометрическая модель, задачей – проверка экономических теорий на фактическом (эмпирическом) материале при помощи методов математической статистики. Цель кейса - обучение основам эконометрического моделирования сложных экономических систем в условиях рыночных отношений, применение экономико-статистических и экономико–математических методов к изучаемым процессам, решение с помощью компьютерных программ эконометрических моделей и экономический анализ полученных результатов. Основными задачами кейса являются овладение методологией построения эконометрических моделей сложных экономических систем, изучение типовых эконометрических моделей, управление экономическими системами и применение эконометрических моделей в анализе, а также эффективное использование современных информационных технологий для построения эконометрических моделей и анализа сложных экономических систем. В результате изучения данного кейса студент должен: -знать основные методы эконометрического моделирования; различные принципы организации системы экономических показателей, их структуры и взаимосвязи; подходы к эконометрическому изучению экономических показателей; способы построения системы показателей, характеризующих формирование рыночной инфраструктуры; виды и классификацию эконометрических моделей; -владеть навыками изучения ряда наиболее характерных эконометрических методов и моделей; расширения и углубления на этой основе теоретических знаний о количественных взаимосвязях и закономерностях в экономике; применения эконометрического инструментария необходимого для современного анализа состояния национальной экономике в целом и ее отраслей; овладения простейшими методическими приемами проведения эконометрических расчетов и анализа полученных результатов. -владеть практическими знаниями о: проблемах выбора переменных эконометрической модели; методах оценки параметров линейных эконометрических моделей; моделях с коррелирующими факторами; системах взаимозависимых эконометрических моделей; методах оценки параметров нелинейных моделей; использовании эконометрических моделей в прогнозировании и анализе социальных и экономических процессов; правильной интерпретации результатов исследования и выработке практических рекомендаций по их применению. Ситуация Шоколадная фирма “Уртак” организована в городе Ташкенте в 1992 году на основании Закона Республики Узбекистан «О малых предприятиях» и Указов Президента по развитию частного предпринимательства в Республике. Основной деятельностью производственной шоколадной фирмы «Уртак» является обеспечение супермаркетов и рынков шоколадной продукцией. Шоколадная фирма «Уртак» специализируется на производстве различной шоколадной продукции. Одна часть произведенной продукции идет в розничную торговлю, другую часть произведенной продукции покупают на основе договоров организации, ведущие торговлю в супермаркетах. На сегодняшний день в республике в результате выгодных экономических условий многие физические лица составляют частных предпринимателей. На современном этапе рынок заполнен разнообразной шоколадной продукцией, помимо частных фирм на рынок поступает также продукция соседних государств. Это в свою очередь усиливает конкуренцию между частными предпринимателями. При этом выигрывают потребители продукции, так как покупка дешевой и качественной продукции в этой ситуации не является проблемой для потребителя. На сегодняшнее время для потребления продовольственной продукции, в особенности кондитерской продукции, торговые точки существуют в достаточной степени – это фермерские рынки, продовольственные магазины, супермаркеты, различные павильоны, в них продаётся одинаковая продукция. Так как кондитерская продукция является сезонной, предприятия, занимающиеся производственной деятельностью, для возмещения произведенных затрат и получения определенной экономической прибыли должны составить бизнес-планы и рассмотреть производственные стратегии. Шоколадная фирма “Уртак” на первоначальном этапе своей производственной деятельности использовала специализированную стратегию. На протяжении нескольких лет на объём реализации шоколадной фирмы воздействуют несколько экономических факторов или показателей. Учитывая среди них сильно воздействующие факторы, определяя форму связи между этими факторами, возникла необходимость прогнозирования на будущие годы производственной деятельности шоколадной фирмы «Уртак». Задание. На основе статистических данных, с помощью корреляционного и регрессионного анализа построить лучшую статистически значимую эконометрическую модель и предсказать на будущие годы реализацию основных экономических показателей шоколадной фирмы «Уртак». Информация о шоколадной фирме «Уртак» Характеристика объекта Основной деятельностью шоколадной фирмы «Уртак» является обеспечение супермаркетов и рынков шоколадной продукцией. Шоколадная фирма «Уртак» специализируется на производстве различной шоколадной продукции. Одна часть произведенной продукции идет в розничную торговлю, другую часть произведенной продукции покупают на основе договоров организации, ведущие торговлю в супермаркетах. Основной целью производственной шоколадной фирмы «Уртак» является производство шоколадной продукции и обеспечение ею внутреннего рынка. Основными направлениями деятельности производственной шоколадной фирмы «Уртак» являются: - производство разнообразной шоколадной продукции; - производство новых видов шоколадной продукции. Клиенты производственной шоколадной фирмы «Уртак» Основными клиентами производственной шоколадной фирмы «Уртак» являются: - супермаркеты, минимаркеты, - продовольственные магазины, - розничные торговцы. Продукция фирмы Производственная шоколадная фирма «Уртак» специализируется на производстве шоколадной продукции. Данная продукция также производится со стороны хозяйствующих конкурентов, поэтому основываясь на теории рынка чистой конкуренции, их цена на рынке формируется на основе спроса и предложения. На основной показатель фирмы – объём реализации воздействуют несколько факторов. Основными из них являются – расходы на рекламу, цена за единицу продукции, конкурентная цена за единицу продукции, индекс потребительских расходов. 4. Статистический анализ фирмы Руководство шоколадной фабрики заинтересовано в построении эконометрической модели для того чтобы предсказать реализацию одной из своих торговых марок. На основе этой деятельности фирмы по годам приведены следующие данные:
На основе этих данных необходимо определить лучшую статистически значимую модель для реализации продукции шоколадной фирмы и осуществить прогноз объема реализации на основе построенной модели до 2015 года. Вопросы и задания к кейсу: Рассчитать между всеми факторами частные, парные и множественный коэффициенты корреляции. С помощью метода наименьших квадратов построить уравнение регрессии. Полученные результаты проверить по всем критериям: Уравнение регрессии оценить с помощью критерия Фишера; Коэффициенты уравнения регрессии оценить с помощью критерия Стьюдента; Проверить наличие в модели автокорреляции с помощью критерия Дарбина-Уотсона. 4. Рассчитать для всех факторов коэффициенты эластичности и дать экономическую интерпретацию полученным результатам. 5. Рассчитать коэффициент детерминации и определить его экономическую сущность. 6. С помощью метода экстраполяции построить трендовые модели. 7. Спрогнозировать объем реализации до 2015 года на основе лучшей эконометрической модели. 8. Цель корреляционного анализа? 9. Цель регрессионного анализа? 10. Какие виды коэффициентов корреляции существуют? 11. Какие формы зависимостей существуют? 12. Свойства и условия выполнения критериев Стьюдента, Фишера, Дарбина-Уотсона? 13. Что означают трендовые модели? 14. Какие методы прогнозирования существуют и в чем их отличие? II. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ СТУДЕНТА Проблема Определить лучшую статистически значимую модель для реализации продукции шоколадной фирмы и осуществить прогноз объема реализации. Задачи: Отобрать факторы, участвующие в модели и рассчитать: а) частные коэффициенты корреляции; б) парные коэффициенты корреляции. С помощью метода наименьших квадратов определить параметры уравнения регрессии. Оценить построенную модель на адекватность реальному экономическому процессу по критериям: F-Фишера T-Стьюдента Коэффициента детерминации Осуществить прогноз объема реализации шоколадной продукции на основе лучшей статистически значимой модели. Алгоритм решения Уважаемый студент, для решения поставленных задач необходимо внимательно прочесть пройденные темы и, в особенности, внимательно изучить статистические данные и в рамках поставленных условий выполнить расчеты. Вместе с этим, постарайтесь найти причинные связи, в точности изложить ожидаемые результаты анализа и выводы. В качестве помощи предлагаются методы решения, учебные материалы, памятки и методические указания. 1) Провести корреляционный анализ: а) рассчитать частные и парные коэффициенты корреляции; б) отобрать факторы, которые будут участвовать в модели. 2) Провести регрессионный анализ: а) применить метод наименьших квадратов; б) рассчитать параметры уравнения регрессии; в) рассчитать коэффициенты эластичности. 3) Построить всевозможные эконометрические модели и выбрать лучшую по критериям: а) ошибка аппроксимации; б) Фишера; в) Стьюдента; г) Дарбина –Уотсона; д) коэффициента детерминации. 4) Рассчитать прогнозные значения для факторов включенных в лучшую эконометрическую модель: а) методом экстраполяции; б) с использованием трендовых моделей. Лист анализа ситуации
Учебно-методические материалы Рассмотрим однофакторную линейную зависимость. Аналитическая зависимость или уравнение регрессии будет  где а0 , а1 - параметры - постоянные величины (const); Yх - значение результативного признака, рассчитанного только от факторного признака. Теснота связи между факторами X и Y определяется с помощью коэффициента корреляции ( r ) для линейной формы связи:  где  - средняя произведения   - средняя фактора Х; - средняя фактора Y; - среднее квадратичическое отклонение Х - среднее квадратическое отклонение Y. Для вычисления доли дисперсии, образующейся под влиянием фактора Х в доле дисперсии используется коэффициент детерминации (D).  Величина  называется коэффициентом остаточной дисперсии и характеризует долю вариации за счет неучтенных факторов.Оценка надежности показателя тесноты связи производится по формуле  где r - коэффициент корреляции; n - число наблюдений. Если  при n>50, то считают, что связь действительно существует.В случае нелинейной связи теснота связи оценивается с помощью индекса корреляции. В случае линейной зависимости индекс корреляции равен коэффициенту корреляции. Индекс корреляции рассчитывается по формуле.  где  - общая вариация, за счет всех факторов; - остаточная дисперсия.Рассмотрим способ наименьших квадратов. В этом способе принцип вычисления состоит в том, чтобы найти минимум суммы квадратов отклонений наблюденных значений Yi от их среднего значения. Следовательно, нам необходимо найти среднюю, которая делает требуемую сумму отклонений минимальной. Таким образом:  , или где, S - сумма квадратов отклонений. Для нахождения значений a и b , минимизирующих сумму требуется взять первую производную S относительно aи b :   Приравняв нулю значения каждой производной нулю и обозначая вычисленные значения a и bсоответственно  , мы получим:  или эквивалентно:   (*)Эти уравнения известны как нормальные уравнения наименьших квадратов. Поэтому, мы можем записать:  где ее представляют остатки наименьших квадратов и нормальные уравнения наименьших квадратов могут быть представлены в простой форме:  Сферы прогнозирования весьма широки и многообразные. Выделяют: географическое, геологическое, экологическое, биологическое, медицинское прогнозирование; прогнозы науки и техники; экономическое, социологическое прогнозирование; прогнозирование военное, внешне - политическое, юридическое, культурно-эстетическое и другие. Все эти сферы необходимы и важны, однако следует отметить, что по степени влияния и решения перспективных экономических проблем ведущую роль играет социально - экономическое прогнозирование. Первым этапом в описываемом процессе является прогнозирование. Прогноз выявляет возможные пути развития экономики с ориентацией как на целевые установки удовлетворения потребностей общества, так и на расширение и использование ресурсной базы экономики.   - Информационные связи - материально вещественные связи.К числу основных задач, функций прогнозирования относятся: научный анализ сложившихся экономических, социальных, научно-технических процессов и тенденций; вероятностное и много вариационное предвидение проблем, ситуаций, тенденций будущего развития; отбор и оценка возможностей и результатов активного управляющего воздействия на эти процессы. Прогнозная информация о рациональных, эффективных вариантах социально-экономического развития кладется в основу при разработке комплексных программ, которая базируется на программно - целевом методе. Как прогнозы, так и программы с учетом конкретного сопоставления целей и ресурсов обеспечивают обоснованное составление планов с их последующим доведением до производственных комплексов. Прогнозирование - это органическая составная часть всей системы планового управления развитием экономики, однако она имеет и свою специфику, свои методы и нередко свое вполне самостоятельное значение. Достаточно рассмотреть довольно существенные различия между прогнозом и планом. План - директивный документ, обязательный к исполнению. Прогноз - суждение вероятностное, необязательное и обычно многовариантное. План отличает четко сформированная цель, детерминированные пути и средства их достижения, строго лимитированные ресурсы. Для прогноза характерны: цели - теоретически достижимые, пути и средства - вероятные, ресурсы - возможные. III. РЕШЕНИЕ КЕЙСА ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ На первом этапе необходимо выбрать факторы, участвующие в модели. Для этого рассчитываются коэффициенты частной и парной корреляции. Коэффициенты корреляции рассчитываем при помощи программы MSExcel. Выполняем следующие команды: < Сервис> <Анализ данных> <Корреляция>  Расчетные значения коэффициентов корреляции приведены в таблице:  Из таблицы коэффициентов корреляции видно, что основной фактор Y тесно связан с независимыми переменными X1 и X4. Поэтому эти факторы будут участвовать в создаваемой модели. Независимые факторы Х2 и Х3 слабо зависимы с основным фактором Y и поэтому они в модели не участвуют. После расчета частных коэффициентов корреляции, необходимо рассчитать парный коэффициент корреляции между независимыми факторами Х1 и Х4. Из вышеприведенной таблицы видно, что  , значит, эти факторы слабо взаимозависимы и могут оба участвовать в эконометрической модели. 2. На втором этапе необходимо рассчитать параметры уравнения регрессии. Представим, что основной фактор Y связан с независимыми факторами Х1 и Х4 линейной зависимостью:  .Неизвестные коэффициенты уравнения регрессии рассчитываем методом наименьших квадратов. Для этого также воспользуемся программой MS Excel. Выполним следующие команды: < Сервис> <Анализ данных> <Регрессия>  Результаты расчетов параметров уравнения регрессии приведены в таблице:  Из рисунка видно, что уравнение регрессии имеет следующий вид:  .3. Построенная эконометрическая модель проверяется на статистическую значимость. Достоверность эконометрической модели оценивается по нескольким факторам: а) Коэффициенты регрессии по критерию t-Стьюдена; б) Значимость построенной эконометрической модели по критерию F-Фишера; в) Существование автокорреляции по критерию Дарбина-Уотсона; г) Общее воздействие факторов с помощью коэффициента детерминации R2. Расчетное значение критерия t-Стьюдента сравнивается с табличным значением. Из таблицы видно, что расчетное значение критерия для Х1 равно 4,22, для Х4 равно 6,38. Табличное значение t-критерия равно 1,74. Если расчетные значения t-критерия Стьюдента больше табличного значения t-критерия Стьюдента, то параметры уравнения регрессии можно считать достоверными. Значит, для рассматриваемой задачи параметры построенной эконометрической модели являются достоверными по критерию t-Стьюдента. На следующем этапе сравниваются расчетное значение F-критерия Фишера с табличным значением F-критерия. Расчетное значение F-критерия Фишера равно 39,64. Табличное значение F-критерия Фишера равно 4,6. Если расчетное значение F-критерия Фишера больше табличного значения F-критерия Фишера, то построенное уравнение регрессии является значимым и адекватным реальному экономическому процессу. Если коэффициент детерминации  , то построенная модель является самой лучшей эконометрической моделью. Из вышеуказанной таблицы видно, что расчетное значение коэффициента детерминации  . Из вышеприведенных анализов можно сделать следующий вывод: Построенную модель можно считать самой лучшей адекватной реальному экономическому процессу эконометрической моделью и на основе этой модели можно предсказывать на будущие годы основные экономические показатели фирмы. Для предсказания объема реализации шоколадной фирмы до 2015 года воспользуемся Трендовыми моделями. В Трендовой модели в качестве независимого фактора берется фактор времени (t). Для построения Трендовой модели опять воспользуемся MS Excel. В качестве основных факторов возьмем переменные Х1 и Х4, в качестве независимого фактора возьмем фактор (t). Из вышеуказанных таблиц строятся Трендовые модели для Х1 и Х4:   Воспользуемся этими трендовыми моделями для предсказания объема реализации шоколадной фирмы до 2015 года. IV. КЕЙС-ТЕХНОЛОГИЯ ОБУЧЕНИЯ НА ПРАКТИЧЕСКОМ ЗАНЯТИИ 4.1. Технология образования на практическом занятии
4.2. Технологическая карта практического занятия
Приложение 1 Критерии и показатели оценки
Обобщенная оценка работы в группах
1,5 – 2 балла - «отлично» 1,0 – 1,4 балла - «хорошо» 0,5-0,9 балла - «удовлетворительно» 0 - 0,4 балла - «плохо» Приложение 2 Учебное задание Группа 1 Техника «Для чего?»  Для чего?Для чего? Для чего? Для чего? Группа 2 Техника «Для чего?»  Для чего?Для чего? Для чего? Для чего? Группа 3 Техника «Для чего?»  Для чего?Для чего? Для чего? Для чего? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||