статистическая гипотеза. Статистической гипотезой
 Скачать 16.64 Kb.
|
|
Выполнил Голосков О.Е. группы 102с Что такое статистическая гипотеза? 1.Статистической гипотезой называется всякое высказывание о генеральной совокупности, проверяемое по выборке. Какие бывают гипотезы? Статистические гипотезы делятся на: параметрические – это гипотезы, сформулированные относительно параметров (среднего значения, дисперсии и т.д.) распределения известного вида; непараметрические – это гипотезы, сформулированные относительно вида распределения (например, степень нормальности генеральной совокупности). Какое доказательство называется статистическим доказательством? Процесс использования выборки для проверки гипотезы называется статистическим доказательством. Чему равна вероятность принятия нулевой гипотезы? Экономистам удовлетворяет вероятность p = 0,95. Что показывает уровень значимости? Правильность или ошибочность гипотезы может быть проверена с доверительной вероятностью p = 1 – a, где a - уровень значимости В чем суть t-теста? t-тест основанный на t-распределение Стъюдента, которое родственно нормальному распределению. t-распределение аппроксимируется нормальным распределением по мере увеличения числа степеней свободы n – m – 1, где n – число наблюдений, m – число факторов (число степеней свободы для парной регрессии равно n – 2). Слияние двух распределений происходит в случае, когда число степеней свободы больше 30, что известно под названием большой выборки. Какой интервал называется доверительным? Доверительным называется интервал, в пределах которого с доверительной вероятностью p = 1 –a находится искомое значение неизвестного параметра регрессии. В чем суть F-критерия Фишера? Общий F-критерий Фишера применяется для проверки статистической значимости уравнения регрессии, независимо от числа факторов. В основе F-критерия лежит распределение Фишера-Снедкора. С этой целью вычисляется Fфакт = (n – m – 1)R 2/m(1– R 2). Потом из «Таблицы значений F-критерий Фишера» (приложение 2) находится максимальное значение F-критерий под влиянием случайных факторов Fтабл(a; n – m – 1; m). После этого производится сравнение. Если Fфакт > Fтабл, то делается вывод о статистической значимости уравнения регрессии в целом (т.е. о регрессионной зависимости результата от факторов). В противном случае можно сделать вывод, что, либо регрессионная зависимость найдено неправильно, либо вообще нет зависимости между результатом и фактором. Значимость каждого из факторов в уравнении оценивается с помощью частного F-критерия Фишера или, как уже было показано, с помощью t-теста. Частный F-критерий Фишера подразумевает вычисление (при m = 2) |