эконометрика. Практическое задание Маскальчук В.В. Студент В. В. Маскальчук москва 2021 Вопросы Укажите основные этапы эконометрического исследования
 Скачать 38.66 Kb.
|
ВЫПОЛНЕНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ Эконометрика Группа Го19Э271 Студент В.В. Маскальчук МОСКВА 2021 Вопросы: Укажите основные этапы эконометрического исследования. Ответ: 1. Постановочный этап включает в себя постановку цели исследования и набора экономических переменных. 2. Априорный этап выявляет сущность экономического показателя, а также формирование и формализацию априорной (известной до начала моделирования) информации. 3. На информационном этапе производится регистрация значений, участвующих в модели факторов и показателей. 4. На этапе спецификации модели (подробного описания объекта исследования) обнаруженные связи и соотношения выражаются в математической форме; устанавливается список экономических переменных и взаимосвязи экзогенных и эндогенных переменных, в том числе лаговых; производится формулировка исходных предпосылок и ограничений модели. 5. Этап параметризации модели характеризуется выбором общего вида модели и выявлением входящих в нее связей. 6. На этапе идентификации модели проводится статистический анализ модели, дается оценка ее параметров при помощи статистических методов (например, регрессионного анализа). 7. Этап верификации модели предполагает проверку адекватности модели и точности расчетов. . Назовите виды аналитических зависимостей, наиболее часто используются при построении моделей. Ответ: При построении эконометрических моделей могут использоваться различные виды аналитических зависимостей. Наиболее часто используются следующие виды зависимостей: линейная  ;степенная  ;полулогарифмическая  ;гиперболическая  ;экспоненциальная  .Может применяться также комбинация представленных выше зависимостей.  При выборе аналитической зависимости учитывают требования простоты модели и возможности наглядной экономической интерпретации ее параметров. Исходя из этих соображений, наиболее часто для представления эконометрической модели используются линейная и степенная функции. Охарактеризуйте функции, которые чаще всего используются для построения уравнения парной регрессии. Ответ: Функция парной регрессии может быть как линейной, так и нелинейной. Линейная регрессия – это выраженная в виде прямой зависимость среднего значения какой-либо величины от некоторой другой величины. В модели линейной парной регрессии зависимость между переменными в генеральной совокупности представляется в виде:  где у – зависимая переменная; х – независимая переменная; α и β - параметры уравнения (параметр α – свободный член регрессии; параметр β – коэффициент регрессии, который измеряет, на сколько единиц в среднем изменится результативный признак при изменении фактора на одну единицу; ε – случайная ошибка. К видам нелинейной парной регрессии относятся функции: 1. Степенная функция; 2. Функция экспоненты; 3. Показательная функция; 4. Функция равносторонней гиперболы; 5. Обратная функция. Степенная функция нелинейной парной регрессии имеет вид:  Функция экспоненты нелинейной парной регрессии имеет вид:  Показательная функция нелинейной парной регрессии имеет вид:  Функция равносторонней гиперболы нелинейной парной регрессии имеет вид:  Обратная функция нелинейной парной регрессии имеет вид:  Укажите, по какой формуле вычисляется выборочный коэффициент парной корреляции rxy. Ответ:  .Объясните сущность метода анализа динамического ряда. Ответ: Динамические ряды, характеризуют каждый момент времени в отдельности, а не весь период, для которого строится модель. Эконометрическая модель является динамической, если в данный период времени она учитывает значения входящих в нее переменных, относящихся как к текущему, так и к предыдущему периоду времени, то есть если эта модель отражает динамику исследуемых переменных в каждый момент времени. Сущность метода анализа динамического ряда заключается в том, что при сравнении двух уровней, показать разницу между данным уровнем и уровнем базисного периода. Задачи: Рассчитать коэффициенты для различных видов зависимостей. Исходные данные в табл.3 Таблица 3. Регрессионный анализ.
Вариант № 1: 
      Вариант № 2:
    Вариант № 3:
    Вариант № 4:
    Вариант № 5:
    Вычислить коэффициент корреляции для линейной зависимости. Исходные данные в таблице 4. Таблица 4. Корреляционный анализ.
Вариант № 1:
Вариант № 2:
Вариант № 3:
Вариант № 4:
Вариант № 5:
|
