Вопросы БД. Теоретические общеэкономические вопросы Безработица формы, естественный уровень и регулирование уровня безработицы
 Скачать 69.45 Kb.
|
Раздел 4.Практические задачи. Дисциплина «Деньги, кредит, банки» Допустим, в стране А в обращении находятся только наличные деньги. Денежная база равна 20 млрд. долл.; ЦБ увеличивает денежную базу в четыре раза. Как это отразится на величине денежной массы? Определите количество денег, необходимых в качестве средства обращения. Сумма цен по реализованным товарам — 4500 млрд руб. Сумма цен товаров, проданных с рассрочкой платежа, срок оплаты которых не наступил — 42 млрд руб., сумма платежей по долгосрочным обязательствам, сроки которых наступили — 172 млрд руб. Сумма взаимопогашающихся платежей — 400 млрд руб. Среднее число оборота денег за год — 10. Предположим, что каждый рубль обращается в среднем четыре раза в год и направляется на покупку товаров и услуг. Номинальный объем ВВП составляет 900 трлн руб. Определите величину спроса на деньги. Определите изменение потребности в денежной массе, если прирост реального объема производства за период составит 3%, прирост доходов - 1,7%, а уровень инфляции - 2%. На основе данных таблицы вычислите: 1. свободный (общий) индекс цен на продукты; 2. абсолютную сумму переплаты денег населением в связи с ростом цен.
Известно, что товарооборот в фактических ценах уменьшается на 15%, физический объем проданных товаров – на 5%. Как изменяются средние цены на проданные товары? По дисциплине «Кредитные операции банка» Предприятие взяло кредит в 60 млн. руб. сроком на один год под 20% годовых и по истечении срока кредита должно вернуть ссуду с процентами. Сколько средств должно перечислить предприятие заемщику? Проценты простые. Предприятие взяло кредит в сумме 80 млн. руб. сроком на 2 года под 30% годовых и по истечении срока кредита должно вернуть ссуду с процентами. Сколько должно заплатить предприятие? Проценты сложные. Клиент получил кредит сроком на три месяца в размере 8 млн. рублей. Сумма возврата кредита 8,5 млн. руб. Определите процентную ставку банка. Проценты простые. Клиент получил кредит сроком на два года в размере 5 млн. руб. Сумма возврата кредита 7,2 млн. руб. Определите процентную ставку банка. Проценты сложные. С учетом реальной экономической ситуации банк выдавал суду в 12 млн. рублей по простой процентной ставке на 3 года на следующих условиях. Первое полугодие 30%, второе полугодие 70%, второй год 40%, первое полугодие 3 года – 30%, второе полугодие 3 года – 20%. Требуется определить сумму, которую нужно возвратить банку. Проценты простые. Фирма взяла кредит в банке в сумме 100 млн. долл. сроком на 4 года под 50% годовых. Кредит и проценты по нему должны погашаться равными ежегодными платежами в течение 4 лет. Найдите размер ежегодных платежей при условии использования простых процентов. Предприятие обратилось в банк с заявкой на кредите в сумме 60 млн. руб. Кредитной политикой банка предусмотрено, что кредиты не должны превышать 350% собственного капитала предприятия. На дату подачи заявки кредиты предприятию составили 450 500 тыс. руб., а его собственный капитал - 162 400 тыс. рублей. Определить, сможет ли банк принять заявку в указанном объеме в соответствии с принятой кредитной политикой. 4.14. Предприятие обратилось в банк с заявлением на получение кредита под товарно-материальные ценности в рамках лимита в 180 млн. руб. За первые 15 дней банк выдал 90 млн. руб., а в погашение кредита поступило 45 млн. рублей. Затем банк выдал заемщику еще 60 млн. рублей. Определите остаток лимита, а также по какому методу произведено кредитование заемщика: по овердрафту; по возобновляемой кредитной линии (лимит задолженности); по невозобновляемой кредитной линии (лимит выдачи). Рассчитайте доходность кредита, выданного коммерческим банком на следующих условиях: сумма кредита - 1 млн. рублей, ставка по кредиту - 18% годовых, срок кредита – 180 дней, банк привлекает данные ресурсы на внутреннем рынке под 12% годовых. Исходя из представленных в таблице характеристик заемщиков, определите, кому можно выдать кредит в первую очередь, а кому – в последнюю.
По дисциплине «Операции банка с ценными бумагами» Инвестиционный фондовый портфель банка составляет 2,4 млрд. рублей, торговый фондовый портфель – 3,2 млрд. рублей и портфель контрольного участия – 1,5 млрд. рублей. По итогам года инвестиционный портфель принес банку доходность в 45%, торговый портфель – 70% и портфель контрольного участия – 40%. Рассчитайте средневзвешенную доходность по совокупному фондовому портфелю банка. Простой 90-дневный вексель на сумму 100 тыс. руб., датированный 13 августа текущего года учитывается коммерческим банком 14 августа по ставке 7%. Определите, какую сумму получит векселедержатель при учете векселя в банке. Инвестиционный фондовый портфель банка равен 2 млрд. рублей, торговый фондовый портфель – 3 млрд. рублей и портфель контрольного участия – 0,5 млрд. рублей. По итогам года инвестиционный портфель принес банку доходность в 25%, торговый портфель – 9% и портфель контрольного участия – 45%. Рассчитайте средневзвешенную доходность по совокупному фондовому портфелю банка. Банк выпустил в 2010 г. облигации со сроком погашения в 2012 г. Начисление процентов на номинал - 6% годовых. Выплата процентов и номинальная стоимость выплачиваются при погашении. Определить доходность облигации к погашению, если ее курс при первоначальной реализации составил 92,0. По облигации номинальной стоимостью в 10000 руб. в течение 6 лет будут выплачиваться ежегодные процентные платежи в сумме 1,3 тыс. руб., которые могут быть помещены в банк под 6% годовых. Определить рыночную цену и рыночный курс облигации. Банк выпустил депозитные сертификаты с номиналом в 1000 руб. сроком на 6 месяцев (181) день по ставке 10% годовых. Инвестор, приобретший сертификат в момент его выпуска, продает его через 90 дней после его приобретения. В момент вторичной продажи сертификата процентная ставка понизилась до 9%. Временная база - 360 дней. Определить доходность этой сделки. Банк-брокер по поручению инвестора приобрел 2 акции за 150 рублей каждая и продал их за 175 рублей (каждую). В течение периода, когда инвестор владел акцией, он получил общий дивиденд на сумму 20 рублей. Определите, какой доход принесла данная операция банку, при условии, что его комиссионное вознаграждение составляет 0,05% от суммы сделки. Определите, на какой срок должен быть выдан сертификат номиналом 100 тыс. руб. при 15% годовых, если сумма погашения при обыкновенных процентах составляет 118 тыс. руб. Депозитный сертификат номиналом 100 тыс. руб. выпущен на 120 дней с погашением по 108 тыс. руб. Определите величину процентной ставки. Вексель с обязательством в 120 тыс. руб. учитывается банком за 90 дней до погашения с дисконтом в 15 тыс. руб. в пользу банка. Определите величину учетной ставки. Банк-дилер продал без покрытия акции по цене 100 руб. за 1 шт. Через некоторое время он возвратил акции, купив их на рынке по цене: 70 руб. за акцию 120 руб. за акцию Определить в каком случае банк-дилер проиграл. По дисциплине Экономический анализ деятельности банка На начало года активы банка, взвешенные по уровню риска, составляли 50 млрд. руб., а его собственные средства – 8,4 млрд. руб. По итогам года активы банка, взвешенные по уровню риска, увеличились на 15%. Кроме того, банк получил убыток в 1,4 млрд. руб. Соблюдает ли банк норматив достаточности капитала на конец года? Рассчитайте норматив достаточности капитала H1 по данным банковского баланса, приведенного в таблице.
Дайте оценку того, удовлетворяет ли расчетное значение достаточности капитала требованиям Банка России. Рассчитайте рентабельность капитала и рентабельность активов коммерческого банка по следующим данным:
Сделайте вывод об эффективности работы банка. Укажите статьи, которые сопряжены с рисками банковской деятельности, назовите виды этих рисков и предложите меры по их снижению. Капитал коммерческого банка составляет 8,1 млн. руб., а достаточность собственных средств — 5,3%. На какую величину учредители должны увеличить капитал банка, чтобы повысить надежность банка и соблюсти требования регулирующих органов? Известны следующие данные о деятельности банка (млн руб.): касса — 3; расчетные счета клиентов — 15,5; счета «ностро» — 2; счета «лоро» — 0,5; депозиты всего — 32, из них на срок до месяца — 13, до года — 10, свыше года — 7, до востребования — 2; ссудная задолженность всего — 40, в том числе до одного месяца — 28, до года — 10, свыше года — 2; вложения в краткосрочные ценные бумаги — 5, в том числе в облигации Банка России — 3; капитал — 5. Оцените, выполняется ли установленный Банком России норматив Н4. Известны следующие данные о деятельности банка (млн руб.): касса – з; расчетные счета клиентов — 15,5; счета «ностро» — 2; счета «лоро» — 0,5; депозиты всего — 32, из них на срок до месяца — 13, до года — 10, свыше года — 7, до востребования — 2; ссудная задолженность всего — 40, в том числе до месяца — 28, до года — 10, свыше года — 2; вложения в краткосрочные ценные бумаги — 5, в том числе в облигации Банка России — 3; капитал банка — 5. Оцените, выполняется ли Установленный Банком России норматив НЗ. Проанализируйте данные о кредитных операциях банка:
|