ПАО СБЕР 28.04. Теоретические основы ипотечного кредитования Роль, понятие и виды ипотечного кредитования
 Скачать 391.27 Kb.
|
|
Таблица 7 — Динамика резервов на возможные потери по ссудам на 01.01.2020 г, %
Таблица 8 — Показатели структура по резервам кредитов на 01.01.2021 г, млн руб
Таблица 9 — Структура резервов кредитов на 01.01.2022 г, %
В итоге видна тенденция уменьшения резервов наиболее рискованной группы от периода к периоду. Оценка кредитного риска проводится в целом по банку и по отдельным портфелям активов, подверженных кредитному риску, а также в разрезе индивидуальных кредитных рисков отдельных контрагентов и групп контрагентов, стран, географических регионов, отраслей хозяйства, видов экономической деятельности. В банке функционирует система внутренних рейтингов, в основе которой лежат экономико-математические модели оценки вероятности дефолта контрагентов и сделок. Модели оценки вероятности дефолта подлежат периодической калибровке на основании накопленных статистических данных. Структура резервов указывает на необходимость принятия более жестких мер при кредитовании как физических, так и юридических лиц, особо пристальное внимание необходимо в условиях кризиса обращать внимание на юридические лица, т.к. суммы кредитования более внушительные по сравнению с физическими. Управление рисками при ипотечном кредитовании Целью Сбербанка в области управления кредитными, валютными и рыночными рисками является обеспечение финансовой устойчивости и минимизация потерь при проведении активных операций. Для достижения этих целей образовано специальное подразделение с функциями учета, анализа и мониторинга рисков, создания системы лимитов и резервов под различные виды рисков. Все активные операции банка, подверженные рискам, подлежат предварительному, текущему и последующему контролю. При рассмотрении кредитного риска приходится использовать приближенный вероятностный метод, будем считать, что кредитный риск равен величине потенциальных потерь в случае невыполнения обязательств партнером по сделке, или величине резерва на возможные потери по ссудам. В таблицах 9 - 11 приводится анализ кредитного портфеля Сбербанка в разрезе классов ссуд по состоянию на 31 декабря 2022, 2021 и 2020 гг. Кредит считается просроченным, если по состоянию на отчетную дату по нему просрочен хотя бы один платеж. Таблица 9 — Жилищные кредиты физическим лицам в 2020 г., в млн. руб.
Таблица 10 — Жилищные кредиты физическим лицам в 2021 г., в млн. руб.
Таблица 7 — Жилищные кредиты физическим лицам в 2022 г., в млн. руб.
Из таблиц видно, что доля просроченной задолженности в общей сумме жилищных кредитов физическим лицам банка составила 5,2% в 2022 г., 5,9% в 2021 г. и 3,1 % в 2020 г. В том числе просрочены от 1 до 30 дней – 0,7% (2022), 0,8% (2020), 0,5% (2021); от 31 до 60 дней – 0,3% (2022), 0,4% (2021), 0,4% (2020); от 61 до 90 – 0,2% (2022), 0,3% (2021), 0,2% (2020); от 91 до 180 – 0,3% (2022), 0,6% (2021), 0,3% (2020); более 181 дня – 3,7% (2022), 3,8% (2021), 1,7% (2020). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||