Тесты для итогового контроля по направлению 38. 03. 01 Экономика Профиль Бухгалтерский учет, анализ и аудит Тема Бухгалтерский учет в системе управления организацией ок3, 7 опк2, 3, 4 пк1,2,3,5,8,9,11,12
 Скачать 1.07 Mb.
|
|
Тема 6. Оценка качества модели множественной регрессии Компетенции: ПК-7 ПК-8 ПК-10 ПК-11 Тест 1 (уровень сложности 2) По результатам 20 наблюдений найден множественный коэффициент корреляции Rух1x2=0,8. Проверьте значимость Rух1x2 при уровне значимости 0,05 и определите разность между наблюдаемым и критическим значениями критерия Фишера{ а)11.5 б)2.8 в)13.6 г)9.4 Тест 2 (уровень сложности 1) Какое значение не может принять множественный коэффициент корреляции{ а)1,2 б)-1 в)-0.5 г)0 Тест 3 (уровень сложности 2) Известно, что х2 усиливает связь между у и х1. По результатам наблюдений получен частный коэффициент корреляции Rух1/x2=-0,45. Какое значение может принять парный коэффициент корреляции rух1? а)-0.5 б)0.4 в)0.2 г) 1.2 Тест 4 (уровень сложности 2) Какие требования в линейной модели множественной регрессии предъявляются к математическому ожиданию и дисперсии случайных отклонений{ а)  б)  в)  г)  Тест 5 (уровень сложности 2) По результатам бюджетного обследования пятидесяти семей записано следующее уравнение регрессии накоплений (регрессоры – доход и имущество) y=0,279+0,123x1-0,029x2 Спрогнозируйте накопление семьи, имеющей доход 40 тыс. руб. и имущество стоимостью 5 млн. руб а)5,05 б)3,78 в)5,06 г)5,47 Тест 6 (уровень сложности 1) По результатам бюджетного обследования пятидесяти семей записано следующее уравнение регрессии накоплений (регрессоры – доход и имущество, тыс. руб.) y=0,279+0,123x1-0,029x2 Оцените, как возрастут накопления семьи, если ее доход вырос на 10 тыс. руб.,а стоимость имущества не изменилась? а)10,123 б)1,23 в)0,123 г)10,0 Тест 7 (уровень сложности 3) По 18 наблюдениям получены следующие данные:   ;  ;  ;  ;  Значения скорректированного коэффициента детерминации, частных коэффициентов эластичности и параметра  равныа)  б)  в)  г)  }Тест 8 (уровень сложности 3) При построении регрессионной зависимости некоторого результативного признака на 8 факторов по 25 измерениям коэффициент детерминации составил 0,736. После исключения 3 факторов коэффициент детерминации уменьшился до 0,584. Обоснованно ли было принятое решение на уровнях значимости 0,1, 0,05 и 0,01{ а)Да, только на уровнях 0,05 и 0,01 б)Да, на всех уровнях значимости в)Нет, на всех уровнях значимости г)Да, только на уровне 0,01 д)Да, только на уровнях 0,1 и 0,05 Тест 9 (уровень сложности 3) Тест 9 (уровень сложности 3) Уравнение регрессии, построенное по 15 наблюдениям, имеет вид  Доверительный интервал для  с вероятностью 0,99 равена)  б)  в)  г)  Тема 7. Мультиколлинеарность Компетенции: ОПК-1 ОПК-2 ОПК-3 ПК-12 ПК-13 Тест 1 (уровень сложности 1) Мультиколлинеарность факторов эконометрической модели подразумевает а)наличие нелинейной зависимости между двумя факторами б)наличие линейной зависимости между более чем двумя факторами в)отсутствие зависимости между факторами г)наличие линейной зависимости между двумя факторами} Тест 2 (уровень сложности 1) Признаком мультиколлинеарности является а)высокие коэффициент детерминации и частные коэффициенты корреляции б)высокий DW в)высокое значение F-статистики Тест 3 (уровень сложности 1) Одним из признаков мультиколлинеарности, использующий понятие Д-определителя матрицы межфакторной корреляции является выражение… а)Д 1 б)Д 0 в)Д 1 г)Д 0 Тест 4 (уровень сложности 1) О присутствии мультиколлинеарности свидетельствуют величины недиагональных элементов матрицы межфакторной корреляции… а)близкие к нулю б)равные между собой в)по абсолютной величине превышающие значения 0.75-0.8 г)не превышающие по абсолютной величине 0.5 Тест 5 (уровень сложности 1) Из пары коллинеарных факторов в эконометрическую модель включается тот фактор а)который при достаточно тесной связи с результатом имеет меньшую связь с другими факторами б)который при отсутствии связи с результатом имеет меньшую связь с другими факторами в)который при достаточно тесной связи с результатом имеет наибольшую связь с другими факторами г)который при отсутствии связи с результатом имеет максимальную связь с другими факторами Тест 6 (уровень сложности 1) Укажите ложное утверждение а)мультиколлинеарность не ухудшает качество модели б)мультиколлинеарность не приводит к получению смещенных оценок коэффициентов, но ведет к получению смещенных оценок для дисперсии коэффициентов в)при наличии мультиколлинеарности оценки коэффициентов остаются несмещенными, но их t-статистики будут занижены Тема 8. Гетероскедастичность Компетенции: ПК-1 ПК-4 ПК-5 ПК-6 Тест 1 (уровень сложности 1) Гетероскедастичность подразумевает а)постоянство дисперсии остатков независимо от значения фактора б)зависимость математического ожидания остатков от значения фактора в)зависимость дисперсии остатков от значения фактора г)независимость математического ожидания остатков от значения фактора Тест 2 (уровень сложности 1) На практике гетероскедастичность имеет место, если есть основания считать, что а)вероятностные распределения случайных отклонений при различных наблюдениях будут различны б)вероятностные распределения случайных отклонений при различных наблюдениях будут одинаковы в)дисперсии случайных отклонений постоянны Тест 3 (уровень сложности 1) При гетероскедастичности случайных отклонений оценки коэффициентов регрессии становятся а)неэффективными б)смещенными в)нелинейными Тест 4 (уровень сложности 1) В координатной плоскости при гомоскедастичности случайных отклонений а)квадраты случайных отклонений находятся внутри полуплоскости, параллельной оси абсцисс б)квадраты случайных отклонений находятся в первой четверти системы координат в)наблюдаются систематические изменения в соотношениях между квадратами случайных отклонений и переменной Х Тест 5 (уровень сложности 1) Какое из утверждений верно а)не существует общего теста для анализа гетероскедастичности б)тест ранговой корреляции Спирмена основан на использовании статистики Фишера в)тест Глейзера является частным случаем теста Голдфелда-Квандта Тест 6 (уровень сложности 2) Какое из утверждений верно (применительно к гетероскедастичности) а)оценки вследствие гетероскедастичности перестают быть состоятельными б)оценки и дисперсии оценок остаются несмещенными в)выводы по статистикам являются ненадежными (применительно к гетероскедастичности) г)гетероскедастичность проявляется через низкое значение статистики DW Тест 7 (уровень сложности 2) Какое из утверждений о гетероскедастичности не верно а)проблема гетероскедастичности обычно характерна для перекрестных данных б)выводы по t –статистикам и F-статистике при гетероскедастичности являются ненадежными в)не существует общего теста для анализа гетероскедастичности г)гетероскедастичность проявляется через низкое значение статистики Дарбина – Уотсона Тест 8 (уровень сложности 1) Обобщенный метод наименьших квадратов используется для корректировки а)параметров нелинейного уравнения регрессии б)точности определения коэффициента множественной корреляции в)автокорреляции между независимыми переменными г)гетероскедастичности остатков в уравнении регрессии Тест 9 (уровень сложности 1) Когда дисперсии отклонений неизвестны, то для устранения гетероскедастичности применяют а)коэффициент пропорциональности  , или  б)коэффициент пропорциональности  в)коэффициент пропорциональности , или  или  }Тест 10 (уровень сложности 3) Для регрессии  за период 1988-2015 гг. получены следующие результаты  (для данных 1988-1997 гг.),  ( для данных 2006-2015 гг.), α = 0,05. Сделайте вывод о постоянстве дисперсии отклоненийа)дисперсия отклонений непостоянна б)дисперсия отклонений постоянна в)дисперсия отклонений составляет 35 г)дисперсия отклонений не влияет на качество регрессии} Тест 11 (уровень сложности 2) Тест Голдфелда-Квандта, используемый для обнаружения гетероскедастичности остатков основан на а)предложении пропорциональности между дисперсией остатков и независимой переменной с коэффициентом  б)сравнении рангов значений независимой переменной  и остатков модели  в)сравнении рангов значений зависимой переменной  и остатков модели г) минимализации остатков  Тест 12 (уровень сложности 3) При анализе данных на гетероскедастичность вся выборка была после упорядочения разбита на три подвыборки. Затем по результатам парных регрессий остаточная СКО в первой подвыборке составила 6450, в третьей – 3480. Подтверждается ли наличие гетероскедастичности на уровнях 0,1; 0,05 и 0,01, если объем данных в каждой подвыборке равен 25? а)да, только на уровне 0,1 б)да, только на уровнях 0,1 и 0,05 в)да, на всех уровнях г)нет, на всех уровнях д)да, только на уровнях 0,05 и 0,01 е)да, только на уровне 0,01 Тема 9. Автокорреляция Компетенции: ПК-7 ПК-8 ПК-10 ПК-11 Тест 1 (уровень сложности 1) В условиях автокорреляции t-статистики коэффициентов регрессии будут а)завышены б)занижены в)точные Тест 2 (уровень сложности 1) Если график наблюдений переменной Y и график регрессионных значений переменной Y пересекаются редко, то можно предположить наличие а)положительной автокорреляции остатков б)отрицательной автокорреляции остатков в)отсутствие автокорреляции остатков Тест 3 (уровень сложности 1) Преобразование  соответствуета)авторегрессионной схеме 1 порядка б)методу взвешенных наименьших квадратов в)косвенному методу наименьших квадратов Тест 4 (уровень сложности 1) Коэффициент автокорреляции «ро» в авторегрессионной схеме 1 порядка на основе статистики DW определяется а)1-DW/2 б)DW/2 в)1+DW/2 Тест 5 (уровень сложности 1) Укажите ложное утверждение а)при наличии автокорреляции значение коэффициента детерминации всегда будет существенно ниже единицы б)статистика DW лежит в пределах от 0 до 4 в)статистика DW не используется в авторегрессионных моделях Тест 6 (уровень сложности 1) Критерий Дарбина-Уотсона применяется для а)проверки модели на автокорреляцию остатков б)определения экономической значимости модели в целом в)определения статистической значимости модели в целом г)сравнения двух альтернативных вариантов модели д)отбора факторов в модель Тест 7 (уровень сложности 3) Для модели, связывающей количество вакансий Wt и уровень безработицы Ut : Wt=2,3-0,78 lnUt, статистика Дарбина-Уотсона составила 0,3. О чем говорит ее значения? а)свидетельствует о наличии положительной автокорреляции первого порядка ошибок регрессии б)свидетельствует о тесной связи между количеством вакансий и уровнем безработицы в)свидетельствует о значимости коэффициентов регрессии г)подтверждает наличие гетероскедастичности Тест 8 (уровень сложности 2) Укажите неверное применительно к автокорреляции выражение а)оценки коэффициентов перестают быть эффективными б)выводы по t- и F – статистикам могут быть неверными в)дисперсия регрессии является смещенной оценкой истинного значения г)дисперсии оценок коэффициентов остаются несмещенными Тест 9 (уровень сложности 1) Обобщенный метод наименьших квадратов отличается от обычного МНК тем, что при применении ОМНК а)преобразуются исходные уровни переменных б)остатки не изменяются в)остатки приравниваются к нулю г)уменьшается количество наблюдений Тема 11. Нелинейные регрессии и их линеаризация Компетенции: ПК-7 ПК-8 ПК-10 ПК-11 Тест 1 (уровень сложности 1) В производственной функции Кобба-Дугласа параметр соответствует коэффициенту а)корреляции б)вариации в)эластичности г)детерминации Тест 2 (уровень сложности 2) Какое из уравнений регрессии нельзя свести к линейному виду а)  б)  в)  г)  д)  Тест 3 (уровень сложности 2) Какое из уравнений регрессии является степенным? а) б)  в)  г)  д)  Тест 4 (уровень сложности 2) Какой нелинейной функцией можно заменить параболу, если не наблюдается смена направленности связи признаков а)степенной функцией б)гиперболой в)логистической функцией Тест 5 (уровень сложности 1) Спецификацию нелинейного уравнения парной регрессии целесообразно использовать, если значение а)индекса детерминации, рассчитанного для данной модели достаточно близко к 1 б)линейного коэффициента корреляции для исследуемой зависимости близко к 1 в)индекса корреляции для исследуемой зависимости близко к 0 г)доля остаточной дисперсии результативного признака в его общей дисперсии стремится к 1 Тест 6 (уровень сложности 1) Экспоненциальным не является уравнение регрессии а)  б)  в)  г)  Тест 7 (уровень сложности 2) Нелинейным не является уравнение а)  б)  в)  г)  Тест 8 (уровень сложности 1) Основной целью линеаризации уравнения регрессии является а)повышение существенности связи между рассматриваемыми переменными б)получение новых нелинейных зависимостей в)возможность применения метода наименьших квадратов для оценки параметров г)улучшение качества модели Тест 9 (уровень сложности 1) Замена  НЕ ПОДХОДИТ для уравненияа) б)  в)  г) Тест 10 (уровень сложности 1) Нелинейным является уравнение а) б)  в)  г) |