экономика. Тесты для итогового контроля по направлению 38. 03. 01 Экономика Профиль Бухгалтерский учет, анализ и аудит Тема Бухгалтерский учет в системе управления организацией ок3, 7 опк2, 3, 4 пк1,2,3,5,8,9,11,12
 Скачать 1.07 Mb.
|
|
Тема 14. Ошибки спецификации Компетенции: ПК-7 ПК-8 ПК-10 ПК-11 Тест 1 (уровень сложности 1) Согласно содержанию регрессии, наблюдаемая величина зависимой переменной складывается из а)теоретического значения зависимой переменной, найденного из уравнения регрессии, и случайного отклонения б)теоретического значения зависимой переменной, найденного из уравнения регрессии, скорректированного на величину стандартной ошибки в)теоретического значения зависимой переменной, найденного из уравнения регрессии и остаточной дисперсии Тест 2 (уровень сложности 1) Заниженная балансовая прибыль в отчетности является примером а)ошибки измерения б)ошибки спецификации в)ошибки выборки Тест 3 (уровень сложности 1) Классический подход к оцениванию коэффициентов регрессии основан на а)методе наименьших квадратов б)графической оценке в)методе максимального правдоподобия Тест 4 (уровень сложности 1) Эмпирический коэффициент регрессии b является несмещенной оценкой  ,еслиа)  б)  в)  Тест 5 (уровень сложности 1) Эмпирический коэффициент регрессии b является состоятельной оценкой ,еслиа) б) в) Тест 6 (уровень сложности 1) Эмпирический коэффициент регрессии b является эффективной оценкой ,еслиа) б) в) Тест 7 (уровень сложности 2) Парабола второй степени может быть использована для зависимостей экономических показателей а)если исходные данные не обнаруживают изменения направленности б)если для определенного интервала значений фактора не меняется скорость изменений значений результата, то есть возрастает динамика роста или спада в)если характер связи зависит от случайных факторов г)если для определенного интервала значений фактора меняется характер связи рассматриваемых показателей (прямая связь изменяется на обратную или обратная на прямую) Тест 8 (уровень сложности 1) Если доверительный интервал для параметра проходит через точку ноль, следовательно а)параметр может принимать как отрицательные, так и положительные значения б)параметр является значимым в)параметр является существенным г)параметр признается статистически значимым Тест 9 (уровень сложности 2) Расчет средней ошибки аппроксимации для нелинейных уравнений регрессии связан с расчетом разности между а)фактическим и теоретическим значениями результативной переменной б)фактическим и теоретическим значениями независимой переменной в)прогнозным и теоретическим значениями результативной переменной г)прогнозным и теоретическим значениями независимой переменной Тест 10 (уровень сложности 2) Предпосылкой метода наименьших квадратов является то, что а)при увеличении моделируемых значений результативного признака значение остатка увеличивается б)остаточные величины подчиняются закону нормального распределения, имеют случайный характер в)при уменьшении моделируемых значений результативного признака значение остатка уменьшается г)остаточные величины имеют неслучайный характер Тест 11 (уровень сложности 1) Построена модель парной регрессии зависимости предложения от цены  . Влияние случайных факторов на величину предложения в этой модели учтено посредствома)константы  б)параметра  в)случайной величины  г)случайной величины  Тест 12 (уровень сложности 2) Множественная регрессия НЕ ЯВЛЯЕТСЯ результатом преобразования уравнения а)  б)  в)  г)  Тест 13 (уровень сложности 1) При ошибочном выборе уравнения регрессии математические ожидания оценок параметров и истинные значения параметров связаны отношением а)равенства б)неравенства Тест 14 (уровень сложности 1) При ошибочном выборе уравнения регрессии оценки дисперсий оценок параметров являются а)смещенными б) несмещенными Тест 15 (уровень сложности 1) При исключении значимого регрессора математические ожидания оценки дисперсии возмущений и истинные значения дисперсии возмущений связаны отношением а)равенства б)неравенства Тема 15. Модели одномерных временных рядов Компетенции: ПК-5 ПК-6 ПК-10 ПК-11 ПК-12 ПК-13 Тест 1 (уровень сложности 1) Уровень временного ряда может содержать а)тенденцию, циклические, сезонные колебания, случайные колебания б)тенденцию и сезонные колебания в)сезонные и случайные колебания г)любое сочетание тенденции, циклических, сезонных, случайных колебаний Тест 2 (уровень сложности 1) Аддитивная модель временного ряда имеет вид а)  б)  в)  Тест 3 (уровень сложности 1) Наиболее высокий коэффициента автокорреляции первого порядка свидетельствует о том, что а)исследуемый ряд содержит только тенденцию б)исследуемый ряд содержит циклические колебания в)ряд не содержит тенденции и циклических колебаний Тест 4 (уровень сложности 1) Если ни один из коэффициентов автокорреляции не является значимым, это свидетельствует о том, что а)исследуемый ряд содержит только тенденцию б)исследуемый ряд содержит циклические колебания в)ряд не содержит тенденции и циклических колебаний Тест 5 (уровень сложности 2) Построена мультипликативная модель временного ряда, где  - значение уровня ряда,  ,  - значение тренда,  - значение сезонной компоненты,  - значений случайной компоненты. Определите вариант правильно найденных значений компонент уровня рядаа)  ,  ,  б) , ,  в) , ,  г) , ,  Тест 6 (уровень сложности 1) Если наиболее высоким оказался коэффициент автокорреляции третьего порядка, то исследуемый ряд содержит а)сезонные колебания с периодичностью в три момента времени б)линейный тренд, проявляющийся в каждом третьем уровне ряда в)случайную величину, влияющую на каждый третий уровень ряда г)нелинейную тенденцию полинома третьего порядка Тест 7 (уровень сложности 1) Под трендом временного ряда понимают… а)изменение, определяющее общее направление развития б)влияние случайной составляющей на уровень временного ряда в)действия исследователя по приведению исходного временного ряда к стационарному виду г) влияние циклических колебаний на уровень временного ряда Тест 8 (уровень сложности 1) Отличительной особенностью аддитивных моделей следует считать а)уменьшающуюся амплитуду сезонных колебаний б)возрастающую амплитуду сезонных колебаний в)неизменность амплитуды сезонных колебаний г)резкое затухание амплитуды колебаний Тест 9 (уровень сложности 1) Непосредственно измерив характеристики объекта через определенные промежутки времени или усреднив данные за некоторый период времени, формируют последовательность а)коэффициентов автокорреляции б)значений сезонных колебаний в)трендовых значений г)уровней временного ряда Тест 10 (уровень сложности 2) Пусть  - значения временного ряда с квартальными наблюдениями,  - аддитивная сезонная компонента, причем для первого квартала года  , для второго квартала года  , для четвертого квартала года  . Определите оценку сезонной компоненты для третьего квартала года  …а)  б)  в) 7 г) -7 Тест 11 (уровень сложности 2) Если критерий Дарбина-Уотсона находится в пределах от 4 -  до 4, то это означает? а) нет оснований отвергнуть нулевую гипотезу об отсутствии автокорреляции в остатках регрессионной модели (автокорреляция в остатках отсутствует) б) нельзя ни отклонить, ни принять нулевую гипотезу об отсутствии автокорреляции в остатках регрессионной модели (зона неопределенности) в) в остатках регрессионной модели присутствует положительная автокорреляция г) в остатках регрессионной модели присутствует отрицательная автокорреляция Тест 12 (уровень сложности 2) Критерий Дарбина-Уотсона и коэффициент автокорреляции остатков первого порядка связаны соотношением а)  б)  в)  г)  Тест 13 (уровень сложности 3) На основе помесячных данных за последние 4 года была построена аддитивная модель временного потребления тепла. Скорректированные значения сезонной компоненты приведены в таблице
Уравнение тренда выглядит так  Значение сезонной компоненты за октябрь, а также точечный прогноз потребления тепла на 1 квартал следующего года равны а)7; 1315 б)–7; 1315 в)7; 1245 г)10; 1245 Тест 14 (уровень сложности 3) На основе поквартальных данных построена мультипликативная модель некоторого временного ряда. Скорректированные значения сезонной компоненты равны I квартал – 1,6 II квартал – 0,8 III квартал – 0,7 IV квартал - ? Уравнение тренда имеет вид   Значение сезонной компоненты за IV квартал и прогноз на II и III кварталы следующего года равны а)0,90; 5,28 и 4,55 б)1,00; 10,72 и 5,28 в)0,90; 4,55 и 5,28 г)0,80; 5,28 и 10,72 Тест 15 (уровень сложности 3) На основе квартальных данных объемов продаж 2010 – 2015гг. была построена аддитивная модель временного ряда. Трендовая компонента имеет вид   Показатели за 2015 г. приведены в таблице
Отдельные недостающие данные в таблице равны а)    б)    в)   г)   Тест 16 (уровень сложности 2) Известны значения мультипликативной модели временного ряда  - значение уровня ряда, =5 - значение тренда, =3 - значение сезонной компоненты. Определите значение компоненты (случайной компоненты) а) = -1б) =3в) =1г) =0Тема 17. Модели стационарных и нестационарных временных рядов Компетенции: ПК-7 ПК-8 ПК-10 ПК-11 ПК-12 Тест 1 (уровень сложности 1) «Белым шумом» называется а)чисто случайный процесс б)функциональный процесс в)неслучайный процесс г)регрессионный процесс. Тест 2 (уровень сложности 1) Под стационарным процессом можно понимать а)процесс с возрастающей тенденцией б)процесс с убывающей тенденцией в)стохастический процесс, для которого среднее и дисперсия независимо от рассматриваемого периода имеют постоянные значения г)функциональный процесс Тест 3 (уровень сложности 1) Экономические временные ряды, представляющие собой данные наблюдений за ряд лет, как правило, являются а)стационарными временными рядами б)функционально зависящими от времени временными рядами в)строго возрастающими временными рядами г)нестационарными временными рядами Тест 4 (уровень сложности 1) Уровни ряда группируются вдоль горизонтальной линии с увеличением времени наблюдения. Это свойство… а)всех регрессионных моделей б)нестационарного ряда в)стационарного ряда г)автокорреляционной функции Тест 5 (уровень сложности 1) Для долгосрочных периодов наблюдения уровни ряда не имеют горизонтальной оси группировки. Это свойство… а)рядов типа «белый шум» б)рядов с ярко выраженными сезонными колебаниями в)нестационарных рядов г)стационарных рядов Тест 6 (уровень сложности 1) В стационарном временном ряде математическое ожидание, дисперсия а) зависят от времени линейно б) не зависят от времени в) зависят от времени нелинейно Тест 7 (уровень сложности 1) Условие стационарности процесса авторегрессии – все корни характеристического уравнения лежат а)вне единичного круга б)внутри единичного круга в)на единичном круге Тест 8 (уровень сложности 3) Автокорреляционная функция для авторегрессионной модели AP(p) является а)бесконечной (отсутствие тенденции к затуханию) б)бесконечной (затухающие экспоненты и (или) экспоненциально затухающие синусоиды) в)конечной (обрывается) Тест 9 (уровень сложности 3) Автокорреляционная функция для модели скользящего среднего МА(q) является а)бесконечной (отсутствие тенденции к затуханию) б)конечной (обрывается) в)бесконечной (затухающие экспоненты и (или) экспоненциально затухающие синусоиды) Тест 10 (уровень сложности 3) Автокорреляционная функция для смешанной модели APМА(p,q) является а)бесконечной (отсутствие тенденции к затуханию) б)бесконечной (затухающие экспоненты и (или) экспоненциально затухающие синусоиды) в)конечной (обрывается) Тест 11 (уровень сложности 2) Частная автокорреляционная функция для авторегрессионной модели является а)конечной (обрывается) б)бесконечной (отсутствие тенденции к затуханию) в)бесконечной (затухающие экспоненты и (или) экспоненциально затухающие синусоиды) Тест 12 (уровень сложности 2) Инструмент, используемый для определения порядка авторегрессионной модели а)частная автокорреляционная функция б)автокорреляционная функция в)автоковариационная функция г)дисперсия Тест 13 (уровень сложности 2) Инструмент, используемый для определения порядка модели скользящего среднего а)автоковариационная функция б)автокорреляционная функция в)частная автокорреляционная функция г)дисперсия Тест 14 (уровень сложности 1) Нестационарный временной ряд, остатки которого после удаления детерминированного тренда стационарны, называется а)однородным б)неоднородным в)разнородным Тест 15 (уровень сложности 1) Отсутствие у автокорреляционной функции процесса тенденции к затуханию является признаком его а)нестационарности б)стационарности в)дискретности г)непрерывности Тема 19. Понятие о системах эконометрических уравнений Компетенции: ОПК-1 ОПК-2 ПК-8 ПК-11 ПК-12 Тест 1 (уровень сложности 1) Принцип построения системы взаимозависимых уравнений состоит в том, что а)каждая зависимая переменная рассматривается как функция одного и того же набора факторов б)одни и те же зависимые переменные в одних уравнениях входят в левую часть, в других уравнениях – в правую часть системы в)модель содержит как в правой, так и в левой части эндогенные и экзогенные переменные Тест 2 (уровень сложности 1) Модель идентифицируема, если а)число коэффициентов структурной модели равно числу коэффициентов приведенной формы модели б)число приведенных коэффициентов меньше числа структурных коэффициентов в)число приведенных коэффициентов больше числа структурных коэффициентов Тест 3 (уровень сложности 1) Косвенный МНК используется для определения состоятельных структурных параметров в системе одновременных уравнений а)если уравнения точно идентифицированы б)если уравнения неидентифицированы в)если уравнения сверхидентифицированы Тест 4 (уровень сложности 1) Дана следующая модель  Тест 5 (уровень сложности 2) Выберите верное из следующих утверждений «Преимуществом двухшагового МНК, по сравнению с косвенным МНК, является то, что он может быть использован для получения состоятельных оценок структурных параметров…» а)…как для сверхидентифицированных, так и для точно идентифицированных уравнений в системе одновременных уравнений б)…для неидентифицированных уравнений в системе одновременных уравнений в)…как для неидентифицированных, так и для точно идентифицированных уравнений в системе уравнений Тест 6 (уровень сложности 1) При оценке параметров приведенной формы модели косвенный метод наименьших квадратов использует алгоритм а)расчета средней взвешенной величины б)метода главных компонент в)метода максимального правдоподобия г)обычного метода наименьших квадратов Тест 7 (уровень сложности 3) Имеется следующая структурная модель:  Соответствующая ей приведенная форма модели имеет вид  Первое уравнение структурной формы имеет вид а)  б)уравнение неидентифицируемо, поэтому невозможно однозначно определить его коэффициенты в)  г)  Тест 8 (уровень сложности 3) Имеется следующая модель  Она имеет следующие характеристики а)4 эндогенные и 3 предопределенные переменные, модель сверхидентифицируема б)3 эндогенные и 4 предопределенные переменные, модель сверхидентифицируема в)4 эндогенные и 3 предопределенные переменные, модель идентифицируема г)4 эндогенные и 3 предопределенные переменные, модель неидентифицируема | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
