Задание 1. Ситуационная задача Васичкин Василий Васильевич хочет разместить 150 000 рублей. Вам необходимо определить:
1. Цель размещения денежных средств
2. Выбрать инструмент из предлагаемого списка :
-банковский депозит, если нет, то почему, если да, то в каком банке
- инвестиционный счет, если нет, то почему, если да, то в каком банке
- обезличенный металлический счет , если нет, то почему, если да, то в каком банке и в каком металле
Задание 2. Сделать анализ депозитного портфеля банка. Период (два последние отчетных года), банк (тот же что и в семинаре 3). Предлагаемая методика анализа - см.файл.в семинаре 5.
Таблица 1 – Объем депозитного портфеля «СБЕРБАНК» (ПАО), 2019-2020 гг.
|
Показатель
|
2019г.
|
2020г.
|
Темп роста, %
|
|
|
2019
|
2020
|
|
|
Объем депозитного портфеля, млрд. руб.
|
21187151077
|
25504971442
|
98,64%
|
120,38%
|
|
|
Доля в обязательствах, %
|
91,41%
|
90,27%
|
98,30%
|
98,75%
|
|
2019г.2020г.Темп роста, %Доля в пассивах, %
|
76,81%
|
77,34%
|
96,19%
|
100,68%
|
2018г. 2019г.2020г.Темп роста, %14209,6100,00%16641100,00%100,00%2431,4117,11%161,60%137,99%2383,53869,527,22%625337,58%100,46%85,78%47,910340,172,77%1038862,42%2020г. (к 2019г.)
Средства физических лиц по сравнению с 2019 годом выросли на 17,11% до 16,6 трлн. рублей. В 2020 году заметно, на 61,6%, вырос объем текущих счетов физических лиц — их доля составила 37,58% в общей структуре средств физических лиц. Доля срочных депозитов в общем объеме средств физических лиц в 2020 году снизилась 72,77% до 62,42%.
Рис. 2 – Изменение структуры депозитного корпоративного портфеля «СБЕРБАНК» (ПАО), 2019 – 2020 гг.
 
Таблица 3 – Структура и динамика депозитного корпоративного портфеля «СБЕРБАНК» (ПАО), 2019-2020 гг.
Наименование показателя
Итого
Остатки на карточных, текущих счетах и вкладах до востребования
Срочные вклады
Рис. 1 – Изменение объема депозитного портфеля «СБЕРБАНК» (ПАО), 2019-2020 гг.
Объем денежных средств физических лиц и корпоративных клиентов в 2020 году вырос на 21,74% (до 25,5 трлн. рублей). Увеличение привлечения средств в 2020 г. можно связать со снижением доходов и, соответственно, расходов потребителей в связи с самоизоляцией, а также стремлением к накоплению денежных средств по причине неизвестности дальнейшей экономической ситуации в стране.
Структура депозитных ресурсов «СБЕРБАНК» (ПАО)
Вклады для физических лиц 2022
«Лучший» - до 7,7%
«Новые возможности» - до 7,7%
«СберВклад» и «СберВкладПрайм» - до 7,2%
Накопительный счет - до 6,8%
Управляй + - до 4,77%
Депозиты для юридических лиц 2022
Депозит «Классический Онлайн»
Без возможности досрочного отзыва и пополнения
Депозит «Классический»
Без досрочного отзыва и пополнения
Депозит «Пополняемый Онлайн»
С возможностью пополнения, без возможности досрочного отзыва
Депозит «Пополняемый»
С возможностью пополнения, без возможности досрочного отзыва
Депозит «Отзываемый Онлайн»
С возможностью досрочного отзыва, без возможности пополнения
Депозит «Отзываемый»
С возможностью досрочного отзыва, без возможности пополнения
Депозиты на иных условиях
Размещение денежных средств на договорной основе
Неснижаемый остаток на расчетных счетах Онлайн
Начисление процентов на средства на расчетном счете
Неснижаемый остаток на расчетных счетах
Начисление процентов на средства на расчетном счете
Вексель
Упрощение расчетов, снижение платежей по кредитам
Счета в иностранной валюте 2022
Накопительный счет «Сберегательный»
Ставка –– 0.01
Сумма вклада –– от 1 $
Присутствует возможность открыть счет дистанционно через «Сбербанк Онлайн». Кроме того, счёт можно открыть в следующих валютах: датская крона, канадский доллар, норвежская крона, сингапурский доллар, шведская крона.
Таблица 2 – Структура и динамика розничного депозитного портфеля «СБЕРБАНК» (ПАО), 2019-2020 гг.
Показатель
|
объем, млрд.. руб.
|
уд. вес, %
|
объем, млрд.. руб.
|
уд. вес, %
|
объем, млрд. руб.
|
уд. вес, %
|
объем, млрд. руб.
|
уд. вес, %
|
объем, млрд. руб.
|
уд. вес, %
|
2019г.
|
2020г.
|
Депозиты
|
4894,9
|
66,13%
|
4652,9
|
63,18%
|
5859,6
|
64,22%
|
95,06%
|
125,93%
|
Остатки на расчетных счетах
|
2423,9
|
32,75%
|
2684,6
|
36,45%
|
3265,1
|
35,78%
|
110,76%
|
121,62%
|
Итого
|
7402,2
|
100,00%
|
7364,8
|
100,00%
|
9124,7
|
100,00%
|
99,49%
|
123,90%
|
Привлеченные средства от корпоративных клиентов 2020 году выросли на 23,9% до 9,1 трлн. рублей. Значительно увеличились и показатели по депозитам, и по остаткам средств на расчетных счетах клиентов. В целом тенденция к росту депозитного корпоративного портфеля наблюдается с 2018г.
Рис. 3 – Изменение структуры депозитного корпоративного портфеля «СБЕРБАНК» (ПАО), 2019 – 2020 гг.
 
Таблица 4 – Оценка чистого процентного дохода по операциям «СБЕРБАНК» (ПАО), 2019 – 2020 гг.
Наименование показателя
|
2018г.
|
2019г.
|
2020г.
|
Темп роста, %
|
2019г.
|
2020г.
|
Процентный доход, в т.ч.
|
2 093 457 717,00 ₽
|
2 245 115 531,00 ₽
|
2 219 606 631,00 ₽
|
107,24%
|
98,86%
|
по сделкам с клиентами, не являющимися
кредитными организациями
|
1 800 141 892,00 ₽
|
1 904 353 380,00 ₽
|
1 923 670 656,00 ₽
|
105,79%
|
101,01%
|
по сделкам с кредитными организациями
|
107 840 803,00 ₽
|
126 383 467,00 ₽
|
63 942 796,00 ₽
|
117,19%
|
50,59%
|
по ценным бумагам / выпущенным долговым обязательствам
|
185 475 022,00 ₽
|
214 378 684,00 ₽
|
231 993 179,00 ₽
|
115,58%
|
108,22%
|
Процентный расход, в т.ч.
|
727 320 975,00 ₽
|
899 637 220,00 ₽
|
798 241 008,00 ₽
|
123,69%
|
88,73%
|
по сделкам с клиентами, не являющимися
кредитными организациями
|
626 811 855,00 ₽
|
792 135 920,00 ₽
|
596 115 254,00 ₽
|
126,38%
|
75,25%
|
по сделкам с кредитными организациями
|
64 414 590,00 ₽
|
70 089 925,00 ₽
|
63 309 760,00 ₽
|
108,81%
|
90,33%
|
по ценным бумагам / выпущенным долговым обязательствам
|
36 094 530,00 ₽
|
37 411 375,00 ₽
|
48 815 994,00 ₽
|
103,65%
|
130,48%
|
Чистый процентный доход (отрицательная процентная маржа)
|
1 366 136 742,00 ₽
|
1 345 478 311,00 ₽
|
1 511 365 623,00 ₽
|
98,49%
|
112,33%
|
Процентные доходы в 2020 г. незначительно снизились по сравнению с 2019 г., на 1,14%. Процентные доходы по сделкам с кредитными организациями уменьшились почти на 50%. Процентные расходы снизились за 2020 год на 12% по сравнению с 2019 годом и составили 798,2 млрд. рублей. Данное снижение может быть связано со снижением стоимости заемных средств в течение 2020 года. Процентные расходы по средствам физических лиц, которые являются ключевым источником финансирования, снизились на 24,8%. Чистый процентный доход в 2020г. вырос на 12,33%.
Таблица 5 – Расчет показателей оценки эффективности формирования и использования депозитного портфеля «СБЕРБАНК» (ПАО), 2019 – 2020 гг.
Показатель
|
2019 г.
|
2020 г.
|
Коэффициентиспользованияпривлеченных депозитных ресурсов
|
0,91
|
0,9026706
|
Рентабельность привлеченных средств
|
0,0299062 (2,99%)
|
0,0327883 (3,28%)
|
Коэффициент автономии (независимости)
|
0,178605557 (17,86%)
|
0,193567453 (19,36%)
|
Коэффициент доходности депозитов
|
0,081368029 (8,14%)
|
0,066915149 (6,69%)
|
Коэффициент стабильности ресурсной базы
|
0,544529437 (54,45%)
|
0,492665029 (49,27%)
|
Коэффициент использования привлеченных депозитных ресурсов характеризует размер депозитных ресурсов и показывает, что в 2020г. на1р.кредитныхвложений приходится 0.91р. депозитных вложений. Коэффициент рентабельности привлеченных ресурсов вырос, что говорит об эффективном использовании денежных средств. Коэффициент автономии увеличивается, что указывает на большую независимость банка от привлечений в 2020г. по сравнению с 2019г. Коэффициент доходности депозитов в 2020г. снижается, несмотря на то, что привлеченные средства возросли. Коэффициент стабильности ресурсной базы падает, следовательно, уменьшается доля стабильных ресурсов банка в общем объеме.
Таблица 6 – Динамика кредитного потенциала «СБЕРБАНК» (ПАО), 2019 – 2020 гг.
Наименование
показателя
|
Формула
|
2019г.
|
2020г.
|
Темп прироста, гг., %
|
К
|
K=D-Rобяз.
|
667,7 млрд
|
433 млрд
|
64,85%
|
Динамика кредитного потенциала в 2020г. по сравнению с 2019г. снизилась на 234,7 млрд. 433 млрд. - сумма, на которую банк может без риска увеличить массу денег в обращении путем предоставления новых займов гражданам и фирмам.
|
Скачать 3.73 Mb.