финансовая математика Синергия. Вопрос Укажите формулу наращения по простым процентам. SP(1ni)SP(1ni) SP(1nd)SP(1nd) SP(1ni)1SP(1ni)1 SP(1nd)1SP(1nd)1 где ss наращенная сумма pp первоначальная сумма nn срок в годах ii процентная ставка dd учетная ставка.

• Название: Вопрос Укажите формулу наращения по простым процентам. SP(1ni)SP(1ni) SP(1nd)SP(1nd) SP(1ni)1SP(1ni)1 SP(1nd)1SP(1nd)1 где ss наращенная сумма pp первоначальная сумма nn срок в годах ii процентная ставка dd учетная ставка.
• Дата: 07.02.2022
• Размер: 37.75 Kb.
• Имя файла: финансовая математика Синергия.docx
• Тип: Документы; #354512

Вопрос 1. Укажите формулу наращения по простым процентам.

1. 
   S=P⋅(1+n⋅i)S=P⋅(1+n⋅i)
   
2. 
   S=P⋅(1−n⋅d)S=P⋅(1−n⋅d)
   
3. 
   S=P⋅(1−n⋅i)−1S=P⋅(1−n⋅i)−1
   
4. 
   S=P⋅(1−n⋅d)−1S=P⋅(1−n⋅d)−1
   

где SS – наращенная сумма;
PP – первоначальная сумма;
nn – срок в годах;
ii – процентная ставка;
dd – учетная ставка.

Вопрос 2. Сущность французской практики начисления простых процентов:

1. 
   в использовании обыкновенных процентов и приближенного срока ссуды;
   
2. 
   в использовании точных процентов и приближенного срока ссуды;
   
3. 
   в использовании точных процентов и точного срока ссуды;
   
4. 
   в использовании обыкновенных процентов и точного срока ссуды.
   

Вопрос 3. Сущность германской практики начисления простых процентов:

1. 
   в использовании обыкновенных процентов и приближенного срока ссуды;
   
2. 
   в использовании точных процентов и приближенного срока ссуды;
   
3. 
   в использовании точных процентов и точного срока ссуды;
   
4. 
   в использовании обыкновенных процентов и точного срока ссуды.
   

Вопрос 4. Сущность британской практики начисления простых процентов:

1. 
   в использовании обыкновенных процентов и приближенного срока ссуды;
   
2. 
   в использовании точных процентов и приближенного срока ссуды;
   
3. 
   в использовании точных процентов и точного срока ссуды;
   
4. 
   в использовании обыкновенных процентов и точного срока ссуды.
   

Вопрос 5. Укажите формулу расчета наращенной суммы, когда применяется простая ставка, дискретно изменяющаяся во времени:

1. 
   S=P⋅(1−n1⋅d1)(1−n2⋅d2)⋅...⋅(1−nk⋅dk)S=P⋅(1−n1⋅d1)(1−n2⋅d2)⋅...⋅(1−nk⋅dk)
   
2. 
   S=P⋅(1−n1⋅d1)−1(1−n2⋅d2)−1⋅...⋅(1−nk⋅dk)−1S=P⋅(1−n1⋅d1)−1(1−n2⋅d2)−1⋅...⋅(1−nk⋅dk)−1
   
3. 
   S=P⋅(1+n1⋅i1+n2⋅i2+...+nk⋅ik)S=P⋅(1+n1⋅i1+n2⋅i2+...+nk⋅ik)
   
4. 
   S=P⋅(1+n1⋅i1)(1+n2⋅i2)⋅...⋅(1+nk⋅ik)S=P⋅(1+n1⋅i1)(1+n2⋅i2)⋅...⋅(1+nk⋅ik)
   

где ikik - процентная ставка, «работающая» в nknk периоде; dkdk - учетная ставка.

Вопрос 6. На какой срок необходимо поместить денежную сумму под простую процентную ставку 28% годовых, чтобы она увеличилась в 1,5 раза.

1. 
   1,5;
   
2. 
   1,786;
   
3. 
   2,0;
   
4. 
   2,53.
   

Вопрос 7. Коммерческий банк приобрел на 200,0 млн. рублей государственные краткосрочные облигации (ГКО) со сроком погашения шесть месяцев. По истечению указанного срока банк рассчитывает получить 402,0 млн. рублей. Указать доходность ГКО.

1. 
   150%;
   
2. 
   202%;
   
3. 
   210%;
   
4. 
   250%.
   

Вопрос 8. Контракт предусматривает следующий порядок начисления процентов: первый год 16%. В каждом последующем полугодии ставка повышается на 1%. Определить множитель наращения за 2,5 года.

1. 
   1,2;
   
2. 
   1,43;
   
3. 
   1,7;
   
4. 
   2,5.
   

Вопрос 9. Какова должна быть продолжительность ссуды в днях для того, чтобы долг, равный 100 тыс. рублей вырос до 120 тыс. рублей при условии, что начисляются простые проценты по ставке 25% годовых (АСТ/АСТ)?

1. 
   251 день;
   
2. 
   292 дня;
   
3. 
   305 дней;
   
4. 
   360 дней.
   

Вопрос 10. Из какого капитала можно получить 24 тыс. рублей через 2 года наращением по простым процентам по процентной ставке 25%?

1. 
   10 тыс. рублей;
   
2. 
   12 тыс. рублей;
   
3. 
   16 тыс. рублей;
   
4. 
   20 тыс. рублей.
   

Вопрос 11. Наращенная стоимость годовой ренты постнумерандо определятся по формуле:

1. 
   S=R(1+i)niS=R(1+i)ni
   
2. 
   S=R(1+i)n−1iS=R(1+i)n−1i
   
3. 
   S=R(1+i)n−1nS=R(1+i)n−1n
   
4. 
   S=R(1+i)n−1iS=R(1+i)n−1i
   

Вопрос 12. Укажите наращенную стоимость годовой ренты постнумерандо со следующими параметрами: ежегодный платеж 1000, срок ренты – 5 лет, процентная ставка – 20%.

1. 
   6354;
   
2. 
   3600;
   
3. 
   8224;
   
4. 
   7442.
   

Вопрос 13. Укажите наращенную стоимость годовой ренты постнумерандо со следующими параметрами: ежегодный платеж 1000, срок ренты – 5 лет, процентная ставка – 20%, проценты начисляются раз в квартал.

1. 
   6954;
   
2. 
   6530;
   
3. 
   8875;
   
4. 
   7672.
   

Вопрос 14. Наращенная стоимость годовой ренты постнумерандо с выплатами p раз в году определятся по формуле:

1. 
   S=Rp⋅(1+i)n−1(1+i)1/p−1S=Rp⋅(1+i)n−1(1+i)1/p−1
   
2. 
   S=R⋅(1+i)n−1(1+i)1/p−1S=R⋅(1+i)n−1(1+i)1/p−1
   
3. 
   S=Rp⋅(1+i)np−1(1+i)1/p−1S=Rp⋅(1+i)np−1(1+i)1/p−1
   
4. 
   S=Rp⋅(1+i)n−1iS=Rp⋅(1+i)n−1i
   

Вопрос 15. Укажите наращенную стоимость годовой ренты постнумерандо со следующими параметрами: ежегодный платеж 1000, срок ренты – 5 лет, процентная ставка – 20%, ежегодный платеж вносится равными суммами раз в квартал.

1. 
   6854;
   
2. 
   7979;
   
3. 
   8975;
   
4. 
   7662.
   

Вопрос 21. Долг в сумме 100 тыс. выдан на срок 4 года под 12% годовых. Для его погашения создается погасительный фонд, на средства которого начисляются проценты по ставке 20%.Фонд формируется 4 года, взносы производятся в конце каждого года равными суммами. Укажите размеры срочных выплат.

1. 
   32,685 тыс.;
   
2. 
   25,23 тыс.;
   
3. 
   30,629 тыс.;
   
4. 
   33,654 тыс.
   

ответ: 29,313 тыс.;

Вопрос 22. Долг в сумме 100 тыс. выдан на срок 4 года под 12% годовых. Для его погашения создается погасительный фонд, на средства которого начисляются проценты по ставке 20%.Фонд формируется 4 года, взносы производятся в конце каждого года равными суммами. Укажите размеры выплат, если проценты присоединяются к основной сумме долга.

1. 
   33,685 тыс.;
   
2. 
   29,313 тыс.;
   
3. 
   30,629 тыс.;
   
4. 
   33,654 тыс.
   

Вопрос 25. Долг в сумме 100 тыс. выдан на срок 4 года под 12% годовых. Для его погашения создается погасительный фонд, на средства которого начисляются проценты по ставке 20%.Фонд формируется в течении 3 последних лет, взносы производятся в конце каждого года равными суммами. Укажите размеры взносов в погасительный фонд, если проценты присоединяются к основной сумме долга.

1. 
   33,685 тыс.;
   
2. 
   27,47 тыс.;
   
3. 
   30,54 тыс.;
   
4. 
   33,21 тыс.
   

пояснение: ответ «б», если не присоединяются к основной сумме долга; а если присоединяются, то правильного ответа нет (правильный = 43,229)

Вопрос 26. Два платежа считаются эквивалентными, если:

1. 
   равны процентные ставки;
   
2. 
   приведенные к одному моменту времени они оказываются равными;
   
3. 
   равны наращенные суммы;
   
4. 
   равны учетные ставки.
   

Вопрос 27. В барьерной точке i0i0 имеем:

1. 
   P1=P2P1=P2
   
2. 
   P1
   
   
3. 
   P1>P2P1>P2
   
4. 
   i
   

где ii - процентная ставка, P1P1 - дисконтированная сумма первого платежного обязательства, P2P2 - дисконтированная сумма второго платежного обязательства.

Вопрос 28. Консолидирование платежей это:

1. 
   объединение платежей;
   
2. 
   замена платежей;
   
3. 
   разность наращенных сумм;
   
4. 
   разность дисконтных платежей.
   

Вопрос 29. Принцип финансовой эквивалентности состоит в том, что:

1. 
   процентные ставки одинаковые;
   
2. 
   учетные ставки одинаковые;
   
3. 
   неизменность финансовых отношений участников до и после изменения финансового соглашения;
   
4. 
   сложные учетные ставки равны.
   

Вопрос 30. При использовании сложных процентов расчет приведенных стоимостей при замене платежей можно осуществлять:

1. 
   на любой момент времени;
   
2. 
   на момент заключения контракта;
   
3. 
   на начальный момент;
   
4. 
   на момент времени по договоренности.
   

Вопрос 31. Имеются два обязательства. Условие первого: выплатить 400 рублей через четыре месяца; условие второго: выплатить 450 рублей через 8 месяцев. Барьерная процентная ставка (при простой процентной ставке 20%) равна:

1. 
   40,5%;
   
2. 
   41%;
   
3. 
   42,8%;
   
4. 
   45%.
   

Вопрос 32. Два платежа 1 и 2 млн. рублей и сроками уплаты через 2 и 3 года объединяются в один. Укажите точный срок консолидированного платежа в сумме 3 млн. руб. Используется сложная ставка 20%.

1. 
   1,12 года;
   
2. 
   1,35 года;
   
3. 
   1,5 года;
   
4. 
   1,646 года.
   

Вопрос 33. Два платежа 1 и 2 млн. рублей и сроками уплаты через 2 и года объединяются в один. Определить приближенный срок консолидированного платежа в сумме 3 млн. рублей. Используется сложная ставка 20%.

1. 
   2,646 года;
   
2. 
   2,5 лет;
   
3. 
   2,72 года;
   
4. 
   3 года.
   

Ответ: 1,646 года.

Вопрос 34. Платеж в 5 тыс. рублей сроком уплатить 4 месяца, заменить платежом со сроком уплаты 3 месяца. Использовать простую процентную ставку 10%.

1. 
   l4,5 тыс. рублей;
   
2. 
   4,959 тыс. рублей;
   
3. 
   5,51 тыс. рублей;
   
4. 
   6,7 тыс. рублей.
   

Вопрос 35. Имеются два договора. Условие 1: выплатить 200 тыс. рублей через 4 месяца. Условие 2: выплатить 300 тыс. рублей через 8 месяцев. Простая процентная ставка 20%. Барьерная процентная ставка i0 равна:

1. 
   40%;
   
2. 
   30%;
   
3. 
   300%;
   
4. 
   150%.
   

Вопрос 36. Укажите к какому виду ценных бумаг относится акция:

1. 
   долевая;
   
2. 
   долговая;
   
3. 
   Вторичный финансовый инструмент;
   
4. 
   ордерная ценная бумага.
   

Вопрос 37. Укажите к какому виду ценных бумаг относится облигация:

1. 
   долевая;
   
2. 
   долговая;
   
3. 
   Вторичный финансовый инструмент;
   
4. 
   ордерная ценная бумага.
   

Вопрос 38. Доход по облигациям номиналом 1000 рублей выплачивается каждые полгода по ставке 50% годовых. Вычислить сумму дохода по каждой выплате.

1. 
   150 руб.;
   
2. 
   200 руб.;
   
3. 
   250 руб.;
   
4. 
   400 руб.
   

Вопрос 39. Облигации номиналом 1000 рублей со сроком обращения 90 дней продаются по курсу 85. Укажите сумму дохода от покупки 5 облигаций.

1. 
   100,5 руб.;
   
2. 
   100,0 руб.;
   
3. 
   150,0 руб.;
   
4. 
   300,0 руможет
   

1. Процентная ставка – отношение суммы процентных денег, выплачиваемых за определенный период к некоторому базовому капиталу. Рассчитывается

а) отношением дохода к величине капитала

б) отношением капитала к величине дохода

в) отношением дохода к периоду сделки

г) отношением периода сделки к доходу

2. Наращенная сумма это первоначальный капитал плюс проценты (ответ в)

а) процентные деньги

б) сумма авансированного капитала

в) сумма долга плюс проценты

г) все ответы верны

3. Если срок финансовой сделки не равен целому числу лет, наращенная сумма определяется (проценты простые)

п

а) S=P(R i)

б) S = P(l+n*i)

в) S = P(l*t/K*i)

г) S = P(l+t*K*i)

4. При французском методе (а)

а) число дней - точное, продолжительность года - 360 дней

б) число дней - точное, продолжительность года - 365 дней

в) число дней — исходя из продолжительности месяцев -30 дней, продолжительность года - 360 дней

г) число дней - приближенное, продолжительность года - 365 дней

5. 
   Учетная ставка применяется при (в)
   

а) декурсивном методе

б) антисипативном методе

в) дисконтировании

г) все ответы верны

5. 
   I= Р* п * i - это формула (а)
   

а) простых процентов

б) процентного дохода

в) дисконтирования

г) все ответы верны

7. Номинальная ставка процентов используется, если

а) используется сложная ставка процентов

б) используется простая ставка процентов

в) начисление сложных процентов производится несколько раз в году

г) начисление простых процентов производится несколько раз в году

8. Наращенная сумма сложных процентов при использовании учетной ставки

рассчитывается:

п

5. 
   S = P(1+ i)
   

б)-S = P/ (l-n*d)

n

в) S = P/(l-d)

г) S = P(l+n*i)

9. Проценты начисляются на одну и ту же величину капитала при (б)

а) сложных процентах

б) простых процентах

в) простых и сложных процентах

г) все ответы верны

10. Математическое дисконтирование осуществляется на основе

а) процентной ставки

б) учетной ставки

в) ставки рефинансирования

г) все ответы верны

Вопрос: Авторегрессионная модель AR(5) начинает “работать” с уровня:
 Ответ: с номером 6
 ___________________________________________________________________
 Вопрос: Авторегрессионная модель порядка р обозначается как
 Ответ: AR(р)
___________________________________________________________________
 Вопрос: Авторегрессионные модели скользящей средней обозначаются как
 Ответ: АRMA
 ___________________________________________________________________
 Вопрос: Белым шумом называют случайный процесс Y(t):
 Ответ: с нулевым средним, если составляющие его величины независимы и распределены одинаково при всех t
 Ответ: с математическим ожиданием, равным нулю, и независимыми и одинаково распределенными при всех t величинами, составляющими этот процесс
 Ответ: среднее значение равное нулю, постоянную дисперсию и нулевую автокорреляцию
 ___________________________________________________________________
 Вопрос: В авторегрессионной модели AR(р) порядка р моделирование может быть начато с уровня:
 Ответ: с номером р + 1
 ___________________________________________________________________
 Вопрос: В модели Хольта-Уинтерса перед расчетом прогнозных значений необходимо проверить:
 Ответ: качество модели
 Ответ: точность модели
 ___________________________________________________________________
 Вопрос: В случае адекватности модели исследуемому процессу для ряда уровней остаточной компоненты E(t) должны выполняться условия
 Ответ: случайности
 Ответ: независимости последовательных уровней
 Ответ: нормальности распределения
 ___________________________________________________________________
 Вопрос: В формуле для расчета прогнозных значений экономического показателя в модели Хольа-Уинтерса Yp(t+k) = [ a(t) + k*b(t) ] * F(t-L+k) параметр L имеет значение:
 Ответ: 4, если для каждого года рассматриваются квартальные значения экономического показателя
 Ответ: 12, если для каждого года рассматриваются ежемесячные значения экономического показателя
 ___________________________________________________________________
 Вопрос: Вдоль тренда всегда можно провести две линии, ограничивающие колебания цен в рамках тренда сверху и снизу, они, как правило, располагаются почти параллельно. Какое из перечисленных ниже утверждений верно?
 Ответ: линия, расположенная справа носит название линии тренда
 Ответ: линия, расположенная слева носит название линии канала
 ___________________________________________________________________
 Вопрос: Вдоль тренда всегда можно провести две линии, ограничивающие колебания цен в рамках тренда сверху и снизу, они, как правило, располагаются почти параллельно. Какое из перечисленных ниже утверждений верно?
 Ответ: линия, расположенная выше графика цен носит название линии сопротивления
 Ответ: линия, расположенная ниже графика цен носит название линии поддержки
 ___________________________________________________________________
 Вопрос: Графические методы технического анализа основаны на:
 Ответ: анализе графиков цен
 ___________________________________________________________________
 Вопрос: Дисконтный множитель показывает:
 Ответ: какую долю составляет первоначальная сумма ссуды в окончательной величине долга
 ___________________________________________________________________
 Вопрос: Для определения качества модели необходимо проверить выполнение условий ее:
 Ответ: точности
 Ответ: адекватности рассматриваемому процессу
 ___________________________________________________________________
 Вопрос: Для оценки начальных значений параметров модели Хольта-Уинтерса используют линейную модель, которая имеет вид:
 Ответ: Yp(t) = a(0) + b(0)*t
 ___________________________________________________________________
 Вопрос: Для получения более наглядной информации о наличии тренда производят сглаживание данных с помощью
 Ответ: экспоненциальной скользящей средней
 Ответ: простой скользящей средней

Вопрос: Для проверки независимости уровней остаточной компоненты E(t) применяют:
 Ответ: критерий Дарбина-Уотсона
 Ответ: проверку по первому коэффициенту автокорреляции адекватности
 ___________________________________________________________________
 Вопрос: Для проверки случайности уровней остаточной компоненты E(t) применяют:
 Ответ: проверку по методу поворотных точек
 ___________________________________________________________________
 Вопрос: Для проверки соответствия уровней остаточной компоненты E(t) нормальному распределению применяют
 Ответ: RS -критерий
 ___________________________________________________________________
 Вопрос: Если значения скорости изменения цен превышают 100%, это говорит:
 Ответ: об относительном росте цен
 ___________________________________________________________________
 Вопрос: Если индекс относительной силы покидает зону перекупленности, это говорит:
 Ответ: о возможном снижении цен
 ___________________________________________________________________
 Вопрос: Если курс акций компании линейно возрастает, то соответствующий временной ряд представляет собой:
 Ответ: интегрированный ряд первого порядка
 ___________________________________________________________________
 Вопрос: Если продолжительность ссуды t дней менее года, а количество дней в году равно K, то количество периодов начисления n рассчитывается по формуле:
 Ответ: n=t / K
 ___________________________________________________________________
Вопрос: Если скользящая средняя лежит выше графика цен, это говорит о том, что:
 Ответ: цены падают
 ___________________________________________________________________
 Вопрос: Если скользящая средняя лежит ниже графика цен, это говорит о том, что:
 Ответ: цены растут
 ___________________________________________________________________
 Вопрос: Идентификация вида стохастической модели обязательно включает в себя:
 Ответ: определение порядка авторегрессии
 Ответ: определение степени интегрированности
 Ответ: определение порядка скользящей средней
 ___________________________________________________________________
 Вопрос: Интегрированным рядом нулевого порядка называют:
 Ответ: исходный стационарный временной ряд
 ___________________________________________________________________
 Вопрос: Информация по биржевым ценам содержит для выбранного периода группировки (недели, дня, часа):
 Ответ: цену первой сделки (цена открытия)
 Ответ: цену последней сделки (цена закрытия)
 Ответ: максимальную и минимальную цены
 Ответ: количество сделок (объем)
 ___________________________________________________________________
 Вопрос: К финансовым рынкам принято относить:
 Ответ: кредитный рынок
 Ответ: валютный рынок
 Ответ: рынок ценных бумаг
 ___________________________________________________________________
 Вопрос: Как влияет на курс национальной валюты рост денежной массы?
 Ответ: курс национальной валюты уменьшается
 ___________________________________________________________________
 Вопрос: Как влияет на курс национальной валюты рост индекса цен потребителей?
 Ответ: курс национальной валюты уменьшается
 ___________________________________________________________________
 
Вопрос: Как влияет на курс национальной валюты рост показателя безработицы?
 Ответ: курс национальной валюты уменьшается
 ___________________________________________________________________
 Вопрос: Как влияет на курс национальной валюты рост торгового баланса страны?
 Ответ: национальная валюта укрепляется
 ___________________________________________________________________
 Вопрос: Как влияет на курс национальной валюты рост учетной ставки центрального банка страны?
 Ответ: национальная валюта укрепляется
 ___________________________________________________________________
 Вопрос: Как влияет на курс национальной валюты снижение заказов на товары длительного пользования?
 Ответ: курс национальной валюты уменьшается
 ___________________________________________________________________
 Вопрос: Как влияет рост валового внутреннего продукта на курс национальной валюты?
 Ответ: курс национальной валюты растет

Вопрос: Как влияет рост валового национального продукта на курс национальной валюты?
 Ответ: курс национальной валюты растет
 ___________________________________________________________________
 Вопрос: Как влияет рост мировых цен на нефть на курс рубля по отношению к доллару?
 Ответ: курс растет
 ___________________________________________________________________
Вопрос: Как известно, вторым этапом идентификации авторегрессионной модели является определение порядка авторегрессии, который можно установить на основе расчета коэффициентов автокорреляции. Оценку значимости рассчитанных коэффициентов можно выполнить:  
 Ответ: с помощью критерия Бокса-Пирса
 Ответ: с помощью стандартной ошибки коэффициента автокорреляции
 ___________________________________________________________________
 Вопрос: Какая из волн Эллиота обычно самая длинная?
 Ответ: волна 3
___________________________________________________________________
 Вопрос: Какая информация о ценах всегда содержится в графике, представленном в виде штриховой диаграммы?
 Ответ: цена закрытия
 Ответ: максимальная цена за период
 Ответ: минимальная цена за период
 ___________________________________________________________________
 Вопрос: Какая информация о ценах содержится в линейном графике?
 Ответ: цена закрытия
 ___________________________________________________________________
 Вопрос: Какая информация содержится в каждой японской свече?
 Ответ: цена открытия
 Ответ: цена закрытия
 Ответ: максимальная цена за период
 Ответ: минимальная цена за период
 ___________________________________________________________________
 Вопрос: Какая разница между случайным процессом и случайной последовательностью?
 Ответ: случайная последовательность – частный случай случайного процесса (случайный процесс с дискретным временем)
 ___________________________________________________________________
 Вопрос: Какая характеристика распределения индивидуальных оценок принимается за групповую оценку в методе Дельфи?
 Ответ: медиана
 ___________________________________________________________________
 Вопрос: Какие данные служат исходной информацией для технического анализа?
 Ответ: цена сделки
 Ответ: объем сделки
 Ответ: время проведения сделки
 ___________________________________________________________________
 Вопрос: Какие из перечисленных величин являются параметрами финансовой ренты?
 Ответ: член ренты
 Ответ: период ренты
 Ответ: процентная ставка
 ___________________________________________________________________
 Вопрос: Какие из перечисленных ниже индикаторов рынка относятся к осцилляторам?
 Ответ: момент
 Ответ: RSI
 ___________________________________________________________________
 Вопрос: Какие из перечисленных ниже индикаторов рынка относятся к стохастическим линиям?
 Ответ: %К
 Ответ: %D
 ___________________________________________________________________
 Вопрос: Какие из перечисленных ниже индикаторов рынка учитывают максимальные и минимальные значения цен?
 Ответ: %К
 Ответ: %D

Вопрос: Какие из перечисленных ниже фигур являются фигурами разворота?
 Ответ: «голова и плечи»
 Ответ: двойная вершина
 ___________________________________________________________________
 Вопрос: Какие типы графиков обычно используют при графическом представлении динамики цен на финансовых рынках?
 Ответ: линейные графики
 Ответ: гистограммы (синонимы: столбиковые или штриховые диаграммы, «чарты»)
 Ответ: «японские свечи»
 ___________________________________________________________________
 Вопрос: Какие утверждения о японских свечах верны?
 Ответ: японские свечи дают наглядное представление о росте или падении цен за каждый из периодов группировок
 Ответ: японские свечи всегда содержат информацию о изменении ценах закрытия
 ___________________________________________________________________
 Вопрос: Какое из перечисленных утверждений всегда выполняется?
 Ответ: момент начисления процентов не всегда совпадает с моментом рентных платежей
 ___________________________________________________________________
 Вопрос: Какой способ определения уровня компетентности экспертов наиболее прост?
 Ответ: самооценочный
 ___________________________________________________________________
 Вопрос: Какой этап процедуры формирования групповых экспертных оценок позволяет считать результаты опроса достоверными?
 Ответ: этап определения степени согласованности мнений экспертов
 ___________________________________________________________________
 Вопрос: Компьютерные методы технического анализа основаны на:
 Ответ: расчетах различных индикаторов рынка
 ___________________________________________________________________
 Вопрос: Кредитный рынок - это:
 Ответ: механизм, устанавливающий взаимоотношения между лицами, нуждающимися в финансовых средствах, и лицами, которые их могут предоставить на определенных условиях
 ___________________________________________________________________
 Вопрос: Линейные графики для представления движения биржевых цен используются в случаях:
 Ответ: когда сделок мало
 ___________________________________________________________________
 Вопрос: Максимальное значение t, для которого можно находить параметры модели Хольта-Уинтерса a(t) и b(t) равно:
 Ответ: количеству имеющихся данных по экономическому показателю Y(t)
 ___________________________________________________________________
 Вопрос: Методики технического анализа основаны на предположениях о том, что:
 Ответ: движение цен подчиненно тенденциям
 Ответ: в существующие рыночные цены уже заложены влияющие на них факторы
 Ответ: в существующие рыночные цены заложено дальнейшее направление динамики цен, в виде ожиданий его участников, представленных в ценовых решениях
 ___________________________________________________________________
 Вопрос: Методы технического анализа условно можно разделить на:
 Ответ: графические
 Ответ: компьютерные
 ___________________________________________________________________
 Вопрос: Методы экспертных оценок бывают:
 Ответ: индивидуальные
 Ответ: групповые
___________________________________________________________________
 Вопрос: Множитель наращения показывает:
 Ответ: на сколько увеличилась наращенная сумма по сравнению с первоначальной
 ___________________________________________________________________
 Вопрос: Модель Хольта-Уинтерса является:
 Ответ: адаптивной моделью с сезонной компонентой
 ___________________________________________________________________
 Вопрос: Модель скользящего среднего порядка 3 начинает процесс сглаживания:
 Ответ: с уровня с номером 4
 ___________________________________________________________________
 Вопрос: Модель скользящего среднего порядка 3 обозначается как
 Ответ: MA(3)

В Вопрос: Обобщающими характеристиками потока платежей являются:
 Ответ: наращенная сумма
 Ответ: современная величина
 ___________________________________________________________________
 Вопрос: Основная задача лица, принимающего решение о покупке и продаже финансового инструмента состоит
 Ответ: выявлении устойчивой тенденции движения цен
 ___________________________________________________________________
 Вопрос: Основной целью анализа рынка является:
 Ответ: определение тренда
 Ответ: определение момента разворота тренда
 ___________________________________________________________________
 Вопрос: Оценку начальных значений коэффициентов сезонности F(t) в модели Хольта-Уинтерса находят как
 Ответ: отношение фактического значения экономического показателя к значению, рассчитанному по линейной модели
 ___________________________________________________________________
 Вопрос: Параметры сглаживания в модели Хольта-Уинтерса:
 Ответ: подбирают путем перебора с таким расчетом, чтобы расчетные данные наилучшим образом соответствовали фактическим
 ___________________________________________________________________
 Вопрос: По величине членов ренты бывают:
 Ответ: постоянные
 Ответ: переменные
 ___________________________________________________________________
 Вопрос: Под «современной величиной» потока платежей понимают:
 Ответ: сумму всех его членов, дисконтированных на некоторый момент времени, совпадающий с началом потока платежей или предшествующий ему
 ___________________________________________________________________
 Вопрос: Под дисконтированием понимают:
 Ответ: приведение любой стоимостной величины к более ранней дате, чем текущая
 ___________________________________________________________________
 Вопрос: Положительные значения МОМ свидетельствуют:
 Ответ: об относительном росте цен
 ___________________________________________________________________
 Вопрос: При графическом представлении биржевых цен данные группируются за определенные периоды времени. В зависимости от периода группировки бывают графики:
 Ответ: недельные
 Ответ: дневные
 Ответ: часовые
 Ответ: минутные
 ___________________________________________________________________
 Вопрос: При моделировании с помощью авторегрессионной модели AR(р) стохастических процессов, представленных в виде временных рядов, необходимо уметь определять порядок авторегрессии – р. Для его измерения:
 Ответ: используются сериальные и частные коэффициенты автокорреляции
 ___________________________________________________________________
 Вопрос: При построении авторегрессионных моделей весьма существенно предположение о том, что:
 Ответ: моделируемый случайный процесс является стационарным
 ___________________________________________________________________
 Вопрос: При решении вопроса об открытии и закрытии позиции на финансовом рынке можно использовать
 Ответ: технический анализ
 Ответ: фундаментальный анализ
 Ответ: и фундаментальный и технический методы анализа
 ___________________________________________________________________
 Вопрос: Присоединение начисленных процентов к сумме, которая служит в дальнейшем базой для расчета процентов, называют:
 Ответ: капитализацией процентов
___________________________________________________________________
 Вопрос: Против какой валюты в основном торгуются другие валюты на международном валютном рынке FOREX?
 Ответ: доллара США
 ___________________________________________________________________
 Вопрос: Пусть годовая ставка сложных процентов равна j, а число периодов начисления в году m. Тогда каждый раз проценты начисляют по ставке j/m. Чему равна номинальная ставка?
 Ответ: значению j
 ___________________________________________________________________ Вопрос: Пусть годовая ставка сложных процентов равна j, а число периодов начисления в году m. Что понимают при этом под эффективной ставкой?
 Ответ: годовую ставку сложных процентов, которая дает тот же финансовый результат, что и m -разовое наращение в год по ставке j/m
 ___________________________________________________________________
 Вопрос: Расхождение между направлением движения цен и осциллятора (дивергенция) указывает:
 Ответ: на близость разворота тренда
___________________________________________________________________
 Вопрос: Рынок ценных бумаг охватывает операции по выпуску и обращению
 Ответ: инструментов займа
 Ответ: инструментов собственности
 ___________________________________________________________________
 Вопрос: Сигналы каких индикаторов наиболее эффективны при боковом тренде?
 Ответ: момент
 Ответ: индекс относительной силы
 Ответ: скорость изменения цен
 ___________________________________________________________________
 Вопрос: Сигналы каких индикаторов наиболее эффективны при явно выраженном восходящем и нисходящем тренде?
 Ответ: экспоненциальная скользящая средняя
 Ответ: простая скользящая средняя
 ___________________________________________________________________
 Вопрос: Сколько волн содержат импульсивная и коррекционная волны в теории Эллиота?
 Ответ: 5 и 3 соответственно
 ___________________________________________________________________
 Вопрос: Сложные проценты обычно применяются в:
 Ответ: долгосрочных финансово-кредитных операциях
___________________________________________________________________
 Вопрос: Среди участников валютного рынка выделяют следующие категории:
 Ответ: небанковские финансовые учреждения
 Ответ: частные лица
 Ответ: коммерческие банки
 ___________________________________________________________________
 Вопрос: Технический анализ - это:
 Ответ: метод прогнозирования цен с помощью рассмотрения их графиков за предыдущие периоды времени
 ___________________________________________________________________
 Вопрос: Технический анализ изучает:
 Ответ: графики изменения цен за предшествующие периоды времени
 Ответ: фигуры продолжения и разворота тренда ы также можете: