Главная страница
Навигация по странице:

  • Краткие теоретические сведения

  • Контрольный пример

  • Усложненные задачи

  • Выводы

  • Kontrolnaya_rabota по номеру зачетки. Задача 1 логическая задача Контрольный пример Задача Пять офицеров


    Скачать 442 Kb.
    НазваниеЗадача 1 логическая задача Контрольный пример Задача Пять офицеров
    Дата13.11.2018
    Размер442 Kb.
    Формат файлаdoc
    Имя файлаKontrolnaya_rabota по номеру зачетки.doc
    ТипЗадача
    #56340
    страница2 из 6
    1   2   3   4   5   6

    Задача № 3
    Принятие решений в условиях недостатка информации


    Краткие теоретические сведения

    В зависимости от отношения к риску решение задачи может выполняться с позиций «объективистов» и «субъективистов». Пусть предлагается лотерея: за 30 рублей (стоимость лотерейного билета) игрок с равной вероятностью р = 0,5 может ничего не выиграть или выиграть 100 руб. Один индивид пожалеет и 30 рублей за право участия в такой лотерее, т.е. просто не купит лотерейный билет, другой готов заплатить за лотерейный билет 50 рублей, а третий заплатит даже 60 рублей за возможность получить 100 руб. (например, когда ситуация складывается так, что, только имея 100 рублей, игрок может достичь своей цели, поэтому возможная потеря последних денежных средств, а у него их ровно 60 рублей, не меняет для него ситуации).

    Безусловным денежным эквивалентом (БДЭ) игры называется максимальная сумма денег, которую игрок готов заплатить за участие в игре (лотерее), или, что то же, та минимальная сумма денег, за которую он готов отказаться от игры. Каждый индивид имеет свой БДЭ.

    Ожидаемая денежная оценка (ОДО) т.е. средний выигрыш в игре, рас­считывается как сумма произведений размеров выигрышей на веро­ятности этих выигрышей. Например, для нашей лотереи ОДО = = 0,5 * 0 + 0,5 *100 = 50 рублей.

    Игрока, для которого БДЭ совпадает с ОДО игры условно называют объективистом. Игрока, для которого БДЭ ОДО, - субъективистом. Если субъективист склонен к риску, то его БДЭ > ОДО. Если не склонен, то БДЭ < ОДО.

    Процесс принятия решений с помощью дерева решений в общем случае предполагает выполнение следующих пяти этапов.

    Этап 1 . Формулирование задачи. Прежде всего, необходимо отбросить не относящиеся к проблеме факторы, а среди множества оставшихся выделить существенные и несущественные. Это позволит привести описание задачи принятия решения к поддающейся анализу форме. Должны быть выполнены следующие основные процедуры: определение возможностей сбора информации для экспериментирования и реальных действий; составление перечня событий, которые с определенной вероятностью могут произойти; установление временного порядка расположения событий, в исходах которых содержится полезная и доступная информация, и тех последовательных действий, которые можно предпринять.

    Этап 2. Построение дерева решений.

    Этап 3. Оценка вероятностей состояний среды, т.е. сопоставление шансов возникновения каждого конкретного события. Следует отметить, что указанные вероятности определяются либо на основании имеющейся статистики, либо экспертным путем.

    Этап 4. Установление выигрышей (или проигрышей как выигрышей со знаком минус) для каждой возможной комбинации альтернатив (действий) и состояний среды.

    Этап 5. Решение задачи.

    Контрольный пример

    Предположим, что решения принимаются с позиции объективиста. Руководство некоторой компании решает, какую новую продукцию им производить: декоративную косметику, лечебную косметику, бытовую химию. Размер выигрыша, который компания может получить, зависит от благоприятного или неблагоприятного состояния рынка:

    Таблица 3.1

    Номер
    стратегии

    Действия
    компании

    Выигрыш, при состоянии
    экономической среды, руб.

    благоприятном

    неблагоприятном

    1

    Декоративная косметика (а1)

    300 000

    -150 000

    2

    Лечебная косметика (а2)

    250 000

    -70 000

    3

    Бытовая химия (а3)

    100 000

    -10 000

    Вероятность благоприятного и неблагоприятного состояний экономической среды равна 0,5.

    Н

    *
    а основе табл. 3.1 выигрышей (потерь) можно построить дерево решений (рис. 3.1, 3.2). Обозначения - решение (решение принимает игрок); - случай (решение «принимает» случай); // - отвергнутое решение.

    Процедура принятия решения заключается в вычислении для каждой вершины дерева (при движении справа налево) ожидаемых денежных оценок, отбрасывании неперспективных ветвей и выборе ветвей, которым соответствует максимальное значение ОДО.


    Рис. 3.1. Дерево решений без дополнительного обследования рынка





    Рис. 3.2. Итоговое дерево решений

    Определим средний ожидаемый выигрыш:

    • для вершины 1 ОДО1 = 0,5 * 300 000 + 0,5 * (-150 000) = 75 000 руб.;

    • для вершины 2 ОДО2 = 0,5 * 250 000 + 0,5 * (-70 000) = 90 000 руб.;

    • для вершины 3 ОДО3 = 0,5 * 100 000 + 0,5 * (-10 000) = 45 000 руб.;

    Вывод. Наиболее целесообразно выбрать стратегию а2, т.е. выпускать лечебную косметику, а ветви (стратегии) а1 и а3 дерева реше­ний можно отбросить. ОДО наилучшего решения равна 90 000 руб.

    Усложненные задачи

    Контрольный пример

    Усложним рассмотренную выше задачу. Перед тем как принимать решение о виде продукции, руководство компании должно определить, заказывать ли дополнительное исследование состояния рынка или нет, причем предоставляемая услуга обойдется компании в 15 000 рублей. Руководство понимает, что дополнительное исследование по-прежнему не способно дать точной информации, но оно поможет уточнить ожидаемые оценки конъюнктуры рынка, изменив тем самым значения вероятностей.

    Относительно фирмы, которой можно заказать прогноз, извест­но, что она способна уточнить значения вероятностей благоприятного или неблагоприятного исхода. Возможности фирмы в виде ус­ловных вероятностей благоприятности и неблагоприятности рынка сбыта представлены в табл.3.3.

    Таблица 3.3

    Прогноз фирмы

    Фактически

    благоприятный

    неблагоприятный

    Благоприятный

    0,78

    0,22

    Неблагоприятный

    0,27

    0,73

    Например, когда фирма утверждает, что рынок благоприятный, то с вероятностью 0,78 этот прогноз оправдывается (с вероятностью 0,22 могут возникнуть неблагоприятные условия), прогноз о неблагоприятности рынка оправдывается с вероятностью 0,73.

    Предположим, что фирма, которой заказали прогноз состояния рынка, утверждает:

    • ситуация будет благоприятной с вероятностью 0,4;

    • ситуация будет неблагоприятной с вероятностью 0,6.

    На основании дополнительных сведений можно построить новое дерево решений (рис. 3.3), где развитие событий происходит от кор­ня дерева к исходам, а расчет прибыли выполняется от конечных состояний к начальным.

    Определим средний ожидаемый выигрыш:

    • для вершины 4 ОДО4 = 0,78 * 300 000 + 0,22 * (-150 000) = 201 000 руб.;

    • для вершины 5 ОДО5 = 0,78 * 250 000 + 0,22 * (-70 000) = 179 600 руб.;

    • для вершины 6 ОДО6 = 0,78 * 100 000 + 0,22 * (-10 000) = 75 800 руб.;

    • для вершины 7 ОДО7 = 0,27 * 300 000 + 0,73 * (-150 000) = -28 500 руб.;

    • для вершины 8 ОДО8 = 0,27 * 250 000 + 0,73 * (-70 000) = 16 400 руб.;

    • для вершины 9 ОДО9 = 0,27 * 100 000 + 0,73 * (-10 000) = 19 700 руб.;

    • для вершины 10 ОДО10 = 0,4 * 201 000 + 0,6 * (-19 700) = 68 580 руб.;



    Выводы:

    • Необходимо проводить дополнительно, исследование конъюнктуры рынка, поскольку это позволяет существенно уточнить принимаемое решение.

    • Ели фирма прогнозирует благоприятную ситуацию на рынке, то целесообразно производить декоративную косметику (ожидаемая максимальная прибыль 201 000 рублей), если прогноз неблагоприятный – бытовую химию (ожидаемая максимальная прибыль 19 700 рублей).



    10 000

    *

    Благоприятное

    а1

    60 000


    Неблагоприятное

    Большая мастерская

    - 65 000

    1


    6 000




    *

    Благоприятное

    а2

    30 000

    //


    Маленькая мастерская

    - 30 000

    2


    10 000

    Неблагоприятное



    10 000
    53 580

    35 000


    *

    Благоприятное (0,8)

    а1

    60 000


    Большая мастерская

    - 65 000

    3


    18 000

    Неблагоприятное (0,2)


    *

    Благоприятное (0,8)

    а2

    30 000


    Маленькая мастерская

    //


    Прогноз благоприятный (0,5)

    35 000

    Неблагоприятное (0,2)

    - 30 000

    4

    3 750

    *

    -27 500




    Прогноз неблагоприятный (0,5)

    *

    Благоприятное (0,3)

    а1

    60 000


    Большая мастерская

    - 65 000

    //


    Неблагоприятное (0,7)

    5


    - 12 000

    а2


    *

    Благоприятное (0,3)

    30 000

    //


    - 30 000

    6

    Маленькая мастерская


    - 27 500

    Неблагоприятное (0,7)

    Рис. 3.3. Дерево решений при дополнительном обследовании рынка



    1   2   3   4   5   6


    написать администратору сайта