Требуется:
Проверить продуктивность технологической матрицы А=(aij) (матрицы коэффициентов прямых материальных затрат).
Построить баланс (заполнить таблицу) производства и распределения продукции предприятий холдинга.
Предприятие (виды продукции)
| Коэффициенты прямых затрат aij
| Конечный продукт Y
| 1
| 2
| 3
| 1
| 0,2
| 0,3
| 0
| 120
| 2
| 0,3
| 0,1
| 0,2
| 250
| 3
| 0,1
| 0
| 0,3
| 180
|
Решение
1) Проверить продуктивность технологической матрицы A=(аij) (матрицы коэффициентов прямых материальных затрат).
1.1. Для решения данной экономической задачи будет выбрана среда табличного процессора MS Excel. (рис. 3.1)
Рис. 3.1
Исходные данные
![](15381_html_7ae7d438.png) 1.2. Найдем разность между единичной матрицей Е и матрицей А.
Для этого воспользуемся правилом вычитания матриц одинаковой размерности. (рис. 3.2)
![](15381_html_m515dc54c.gif)
![](15381_html_m37efa64.gif)
| 0,8
| -0,3
| -0,1
| E-A
| -0,3
| 0,9
| -0,2
|
| -0,1
| 0
| 0,7
|
1.3. Найдем обратную матрицу . Воспользуемся встроенными функциями MS Excel (математические, обратная матрица) (рис. 3.2).
Рис 3.2
![](15381_html_735e3c6.png) 1.4. Чтобы определить Валовую продукцию (матрицу ), надо матрицу = умножить на Конечный продукт (матрицу ). Воспользуемся опять встроенными функциями MS Excel (математические, умножение матриц) (рис. 3.3).
Рис. 3.3
Определение валовой продукции (матрица )
![](15381_html_face121.png)
1.5. Матрица (матрица коэффициентов прямых материальных затрат) продуктивна, т.к. существует неотрицательный вектор .
2) Построить баланс (заполнить таблицу) производства и распределения продукции предприятий холдинга.
2.1. Для распределения продукции предприятий холдинга необходимо найти (рис. 3.4)
Рис. 3.4
Распределение продукции предприятий холдинга
![](15381_html_m58add930.png)
2.2. Построим межотраслевой баланс производства (рис. 3.5)
Рис 3.5
![](15381_html_m4ff98e77.png)
Условно чистая продукция – это разность между валовым продуктом и суммой продуктов, которые потребляет каждая отрасль.
Ответ:
1) Матрица (матрица коэффициентов прямых материальных затрат) продуктивна, т.к. существует неотрицательный вектор .
2)
Межотраслевой баланс
| Предприятие (виды продукции)
| Коэффициенты прямых затрат aij
| Конечный продукт Y
| Валовой продукт
| 1
| 2
| 3
| 1
| 72,82
| 140,35
| 0,00
| 120
| 364,08
| 2
| 109,23
| 46,78
| 61,83
| 250
| 467,84
| 3
| 36,41
| 0,00
| 92,75
| 180
| 309,15
| Условно чистая продукция
| 145,63
| 280,70
| 154,57
|
|
| Валовой продукт
| 364,08
| 467,84
| 309,15
|
| 1141,07
|
Задача 4 Исследовать динамику экономического показателя на основе анализа одномерного временного ряда.
В течение девяти последовательных недель фиксировался спрос Y(t) (млн руб.) на кредитные ресурсы финансовой компании. Временной ряд Y(t) этого показателя приведен в таблице.
-
Номер наблюдения ( t = 1,2,…,9)
| 1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
| 8
| 9
| 5
| 7
| 10
| 12
| 15
| 18
| 20
| 23
| 26
|
Требуется:
Проверить наличие аномальных наблюдений.
Построить линейную модель Y(t) = a0 + a1t, параметры которой оценить МНК (Y(t)) – расчетные, смоделированные значения временного ряда).
Оценить адекватность построенных моделей, используя свойства независимости остаточной компоненты, случайности и соответствия нормальному закону распределения (при использовании R/S–критерия взять табулированные границы 2,7-3,7).
Оценить точность моделей на основе использования средней относительной ошибки аппроксимации.
По двум построенным моделям осуществить прогноз спроса на следующие две недели (доверительный интервал прогноза рассчитать при доверительной вероятности p = 70%)
Фактические значения показателя, результаты моделирования и прогнозирования представить графически.
Решение
1). Наличие аномальных наблюдений приводит к искажению результатов моделирования, поэтому необходимо убедиться в отсутствии аномальных данных. Для этого воспользуемся методом Ирвина и найдем характеристическое число ( ) (таблица 4.1).
; , ![](15381_html_m1974a173.gif)
Расчетные значения сравниваются с табличными значениями критерия Ирвина, и если они оказываются больше табличных, то соответствующее значение уровня ряда считается аномальным.
Таблица 4.1
| t
| Y
| ![](15381_html_140c6dfa.gif)
| ![](15381_html_150a4a59.gif)
| ![](15381_html_5b0813f7.gif)
| ![](15381_html_m7736f75.gif)
|
![](15381_html_m55ca6e88.gif)
| ![](15381_html_785f12a.gif)
|
| 1
| 5
| -4
| 16
| -10,11
| 102,23
| -
| -
|
| 2
| 7
| -3
| 9
| -8,11
| 65,79
| 2
| 0,28
|
| 3
| 10
| -2
| 4
| -5,11
| 26,12
| 3
| 0,42
|
| 4
| 12
| -1
| 1
| -3,11
| 9,68
| 2
| 0,28
|
| 5
| 15
| 0
| 0
| -0,11
| 0,01
| 3
| 0,42
|
| 6
| 18
| 1
| 1
| 2,89
| 8,35
| 3
| 0,42
|
| 7
| 20
| 2
| 4
| 4,89
| 23,90
| 2
| 0,28
|
| 8
| 23
| 3
| 9
| 7,89
| 62,23
| 3
| 0,42
|
| 9
| 26
| 4
| 16
| 10,89
| 118,57
| 3
| 0,42
| Сумма
| 45
| 136
| 0
| 60
| 0
| 416,89
|
|
| Среднее
| 5
| 15,11
|
|
|
|
|
|
|
Все полученные значения сравнили с табличными значениями, не превышает их, то есть, аномальных наблюдений нет.
2) Построить линейную модель , параметры которой оценить МНК ( - расчетные, смоделированные значения временного ряда).
Для этого воспользуемся Анализом данных в Excel (рис. 4.2).
Рис 4.1
![](15381_html_m3f949696.png) Результат регрессионного анализа содержится в таблице 4.2 и 4.3.
Таблица 4.2
-
| Коэффициенты
| Стандартная ошибка
| t-статистика
| Y-пересечение а0
| 1,944
| 0,249
| 7,810
| t a1
| 2,633
| 0,044
| 59,516
|
Во втором столбце табл. 4.3 содержатся коэффициенты уравнения регрессии а0, а1, в третьем столбце – стандартные ошибки коэффициентов уравнения регрессии, а в четвертом – t – статистика, используемая для проверки значимости коэффициентов уравнения регрессии.
Уравнение регрессии зависимости (спрос на кредитные ресурсы) от (время) имеет вид (рис. 4.5).
Таблица 4.3
|