Вариант 3. Задача По территории региона приводятся данные за 199Х год Номер региона
![]()
|
Контрольная работа по эконометрике Вариант 3 Задача 1.По территории региона приводятся данные за 199Х год
Требуется: 1. Построить линейное уравнение парной регрессии y по x. 2. Рассчитать линейный коэффициент парной корреляции, коэффициент детерминации и среднюю ошибку аппроксимации. 3. Оценить статистическую значимость уравнения регрессии в целом и отдельных параметров регрессии и корреляции с помощью F-критерия Фишера и t-критерия Стьюдента 4. Выполнить прогноз заработной платы при прогнозном значении среднедушевого прожиточного минимума x, составляющем 107% от среднего уровня. 5. Оценить точность прогноза, рассчитав ошибку прогноза и его доверительный интервал. 6. На одном графике отложить исходные данные и теоретическую прямую. Решение 1. Построим линейное уравнение парной регрессии y по x. Ищем уравнение в виде: у = а+ bх. Составим расчетную таблицу для дальнейшего исследования:
Вычислим параметры линейного уравнения регрессии по формулам: ![]() ![]() Получено выборочное уравнение линейной регрессии ![]() 2. Рассчитаем линейный коэффициент парной корреляции, коэффициент детерминации и среднюю ошибку аппроксимации. Вычислим линейный коэффициент корреляции по формуле: ![]() ![]() Значение коэффициента корреляции не очень близко к 1, что свидетельствует об умеренной линейной положительной связи (с ростом х значения у возрастают). Коэффициент детерминации r2 = 0,54242 ![]() Это означает, что 29% вариации заработной платы ( ![]() ![]() Качество модели определяет средняя ошибка аппроксимации: Коэффициент аппроксимации определим по формуле: ![]() Средняя ошибка аппроксимации: ![]() Допустимый предел значений ![]() Качество построенной модели оценивается как хорошее, так как ![]() 3. Оценим статистическую значимость уравнения регрессии в целом и отдельных параметров регрессии и корреляции с помощью F-критерия Фишера и t-критерия Стьюдента. Проведем оценку качества уравнения регрессии в целом с помощью F-критерия Фишера. Найдем фактическое значение F-критерия: ![]() Табличное значение ( ![]() Так как ![]() Оценку статистической значимости параметров регрессии проведем с помощью ![]() Табличное значение ![]() ![]() ![]() ![]() Определим случайные ошибки ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Тогда ![]() ![]() ![]() Фактические значения ![]() ![]() ![]() ![]() поэтому параметры ![]() ![]() ![]() Рассчитаем доверительные интервалы для параметров регрессии ![]() ![]() ![]() ![]() Доверительные интервалы ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Анализ верхней и нижней границ доверительных интервалов приводит к выводу о том, что с вероятностью ![]() ![]() ![]() Вывод: статистически незначимы параметры уравнения регрессии и коэффициент корреляции. 4. Выполним прогноз заработной платы при прогнозном значении среднедушевого прожиточного минимума x, составляющем 107% от среднего уровня. Вычислим прогнозное значение результативного фактора ![]() ![]() ![]() 5. Оценим точность прогноза, рассчитав ошибку прогноза и его доверительный интервал. Рассчитаем доверительный интервал прогноза. Ошибка прогноза ![]() ![]() ![]() ![]() Доверительный интервал рассчитывается так: ![]() Табличное значение t-критерия Стьюдента при α=0,05 и числе степеней свободы k=n-2=10 есть ![]() Поэтому доверительный интервал будет иметь вид: ![]() ![]() Выполненный прогноз среднемесячной заработной платы является надежным ( ![]() В заключение решения задачи построим на одном графике исходные данные и теоретическую прямую: ![]() Задача 2. По предприятиям региона изучается зависимость выработки продукции на одного работника y (тыс. руб.) от ввода в действие новых основных фондов x1 ( от стоимости фондов на конец года) и от удельного веса рабочих высокой квалификации в общей численности рабочих x2 (%)
Требуется: 1. Построить линейную модель множественной регрессии. Записать стандартизованное уравнение множественной регрессии. На основе стандартизованных коэффициентов регрессии и средних коэффициентов эластичности ранжировать факторы по степени их влияния на результат 2. Найти коэффициенты парной, частной и множественной корреляции. Проанализировать их 3. Найти скорректированный коэффициент множественной детерминации. Сравнить его с нескорректированным (общим) коэффициентом детерминации. 4. С помощью F-критерия Фишера оценить статистическую надежность уравнения регрессии и коэффициента детерминации ![]() 5. С помощью частных F-критериев Фишера оценить целесообразность включения в уравнение множественной регрессии фактора х1 после х2 и фактора х2 после х1. 6. Составить уравнение линейной парной регрессии, оставив лишь один значащий фактор. |