Задача выберите наименее рисковый вариант вложения капитала по критерию математического ожидания
 Скачать 58.33 Kb.
|
|
Балансовая прибыль до налогообложения в отчетном году составила – 15 тыс. руб. Выручка от реализации продукции равнялась – 80 тыс. руб. ЗАДАЧА 15 Определить вероятность банкротства предприятия на основании данных отчетности фирмы, используя 2-х факторную модель Альтмана. Данные для решения задачи
ЗАДАЧА 16 Спрогнозировать вероятность банкротства предприятия на основе анализа структуры баланса (см. таблицу с данными в задаче №15). Рассчитать коэффициент восстановления (или утраты) его платежеспособности и сделать соответствующие выводы. Задача № 17. Предприятию предстоит выбрать лучший из трех возможных инвестиционных проектов: ИП1, ИП2, ИП3. Для своего осуществления упомянутые проекты требуют вложения средств в размерах 450, 580 и 650 млн. рублей и могут дать прибыль в размере 150, 200 и 310 млн. рублей. Какой проект предпочтительнее и почему? Задача № 18. Определите степень риска проведения сделки по каждому варианту и выберите наименее рисковый из них, исходя из следующих данных. Вероятность реализации первой и второй сделок составляет 0,4 и 0,6 соответственно. В случае нарушения условий сделок возможный ущерб может составить 75 и 60 млн. рублей соответственно. Задача № 19. Фирма составляет план новых видов изделий А, В и С. Себестоимость единицы каждого вида продукции составляет 780 рублей, 550 рублей и 920 рублей соответственно, а плановый объем производства продукции – 1300 шт., 1500 шт. и 1000 шт. В случае, если продукция будет реализована, прибыль от реализации составит соответственно 100 тыс. рублей, 200 тыс. рублей и 300 тыс. рублей. Если продукция не будет реализована, убытки составят 30% от затрат на производство. Определите, какое из трех изделий предпочтительнее выпускать и почему? Задача № 20. Рассчитайте наименее рисковый вариант вложения капитала по критерию Лапласа и Гурвица.
Задача № 21. Предприятию предстоит выбрать лучший из четырех возможных инвестиционных проектов: ИП1, ИП2, ИП3 и ИП4. Для своего осуществления упомянутые проекты требуют вложения средств в размерах 300, 480, 560 и 750 млн. рублей и могут дать прибыль в размере 100, 250 и 320 и 400 млн. рублей. Риск потери средств по этим проектам характеризуется вероятностями на уровне 12, 15, 25 и 20%, а возможная сумма убытка составляет соответственно 160, 200, 280 и 350 млн. рублей. На основе математического метода анализа предпринимательского риска определите, какой проект предпочтительнее и почему? Задача № 22. Обществу с ограниченной ответственностью «Интерлес» необходимо оценить риск того, что покупатель не оплатит товар в срок при заключении договора поставки продукции. Исходные данные для анализа сведены в таблицу, при этом сделки с данными партнерами ООО «Интерлес» заключались в течение 12 месяцев. Срок оплаты счета покупателем.
Перед фирмой стоит задача: определить средний срок оплаты счета в анализируемом периоде каждым покупателем и риск неоплаты счета. Задача № 23. Выберите наименее рисковый вариант вложения капитала. При вложении капитала в мероприятие А из 300 случаев прибыль 350 тыс. руб. была получена в 200 случаях, 530 тыс. руб. была получена в 80 случаях, прибыль 645 тыс. руб. была получена в 20 случаях. При вложении капитала в мероприятие Б из 340 случаев прибыль 330 тыс. руб. была получена в 170 случаях, прибыль 435 тыс. руб. была получена в 100 случаях, прибыль 545 тыс. руб. была получена в 70 случаях. Задача № 24. Выберите вариант вложения капитала.
Задача № 25. Рассчитайте коэффициент риска и выберите наименее рисковый вариант вложения капитала. Данные для расчета: Вариант А. Собственные средства инвестора – 5000 тыс. руб., максимально возможная сумма убытка – 2500 тыс. руб. Вариант Б. Собственные средства инвестора – 30000 тыс. руб., максимально возможная сумма убытка – 12000 тыс. руб. Вероятность получения убытка: вариант А – 10%, вариант Б – 12%. Задача № 26. Определите целесообразность страхования груза хозяйствующего субъекта. Груз, предполагаемый перевозить морским транспортом, стоимостью 500 тыс. руб. хозяйствующий субъект решил застраховать. Страховой тариф при страховании груза составляет 3% от страховой суммы. Возможный размер ущерба при перевозке составляет 30% от стоимости груза, а вероятность его получения – 5%. Задача № 27. Выберите вариант вложения капитала: при первом варианте вложенный капитал совершает за год 3 оборота при рентабельности произведенного и реализованного товара 24%. По второму варианту капитал совершает за год 4 оборота при рентабельности произведенного и реализованного товара 20%. Задача № 28. Фирма купила партию товара за 350 тыс. руб., которую собирается продать по более высокой цене и получить прибыль. При этом продажа товара по цене выше 600 тыс. руб. маловероятна. В случае, если товар не будет реализован, возможный размер убытка для фирмы составит 30% от его покупной цены. Методом «дерева решений» определите, какой уровень продажной цены за данную партию товара можно считать оптимальным? Задача № 29. Рассматривается вопрос о выборе лучшего инвестиционного проекта их двух возможных ИП1 и ИП2. В условиях хорошей экономической конъюнктуры ИП1 принесет прибыль 300 тыс. руб.; ИП2 – 425 тыс. руб. В условиях плохой экономической конъюнктуры ИП1 может принести убыток в 500 тыс. руб., ИП2 – 1000 тыс. руб. Вероятность хорошей конъюнктуры оценивается в 80%, плохой – 20%. Какому проекту отдать предпочтение? Задача № 30. Рассчитайте вероятность банкротства предприятия и при необходимости определите коэффициент восстановления (утраты) его платежеспособности.
Задача № 31. Рассчитайте вероятность банкротства предприятия на основе его данных:
Балансовая прибыль до налогообложения в отчетном году составила 32 млн. руб. Выручка от реализации продукции равнялась 110 млн. руб. Задача № 32. Определите вероятность банкротства предприятия исходя из следующих данных:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||