Задание РК_1_2 Финансовый менеджмент. Задания 2 для Рубежного контроля 1

• Название: Задания 2 для Рубежного контроля 1
• Дата: 11.05.2023
• Размер: 28.77 Kb.
• Имя файла: Задание РК_1_2 Финансовый менеджмент.docx
• Тип: Документы; #1122485

Задания 2 для Рубежного контроля 1
Для выполнения задания студент должен выбрать свой вариант исходя из порядкового номера по списку в группе (таблица 1).

Таблица 1

Порядковый номер по списку	Номера варианта
1	1
2	2
3 и т.д.	3

Вариант № 1

Корпорация «Фазио Электроникс» рассматривает четыре возможных инве­стиционных проекта на следующий год. Каждый проект рассчитан на один год, а доходы от проекта зависят от состояния экономики в следующем году. Ориентировочные оценки доходности приведены ниже (таблица):

Таблица – Доходность инвестиционных проектов

Состояние экономики	Вероятность	Прогнозируемая доходность по ценным бумагам, %
		Компания «Ойл» А	Компания «Фарма» В	Компания «Фуд Мастер» С	Компания «Калифорния» D
Глубокий спад	0,1	- 25	23	8	- 11
Умеренный спад	0,3	- 10	15	- 7	3
Среднее состояние	0,2	2	0	10	14
Умеренное оживление	0,3	20	- 5	25	28
Быстрый подъем	0,1	40	- 10	45	50

1) Рассчитайте ожидаемую доходность каждого проекта, дисперсию, среднее квадра­тическое отклонение и коэффициент вариации. Проранжируйте альтернативы исходя из ожидаемой доходности и риска. Какую альтернативу вы выберете?

2) Допустим, что корпорация собирается вложить имеющиеся средства в каждый проект, создав портфель из четырех активов с одинаковым удельным веслом. Какова ожидаемая доходность портфеля? Рассчитайте дисперсию, среднее квадратическое отклонение портфеля. Найдите коэффициенты ковариации и корреляции для проектов А и С? Для проектов А и В?
Вариант № 2

Корпорация «Фазио Электроникс» рассматривает четыре возможных инве­стиционных проекта на следующий год. Каждый проект рассчитан на один год, а доходы от проекта зависят от состояния экономики в следующем году. Ориентировочные оценки доходности приведены ниже (таблица):

Таблица – Доходность инвестиционных проектов

Состояние экономики	Вероятность	Прогнозируемая доходность по ценным бумагам, %
		Компания «Ойл» А	Компания «Фарма» В	Компания «Фуд Мастер» С	Компания «Калифорния» D
Глубокий спад	0,05	7	- 8	- 20	35
Умеренный спад	0,3	12	- 3	- 12	20
Среднее состояние	0,3	25	2	0	- 2
Умеренное оживление	0,3	32	9	7	- 7
Быстрый подъем	0,05	40	15	20	- 10

1) Рассчитайте ожидаемую доходность каждого проекта, дисперсию, среднее квадра­тическое отклонение и коэффициент вариации. Проранжируйте альтернативы исходя из ожидаемой доходности и риска. Какую альтернативу вы выберете?

2) Допустим, что корпорация собирается вложить имеющиеся средства в каждый проект, создав портфель из четырех активов с одинаковым удельным веслом. Какова ожидаемая доходность портфеля? Рассчитайте дисперсию, среднее квадратическое отклонение портфеля. Найдите коэффициенты ковариации и корреляции для проектов В и D? Для проектов А и D?
Вариант № 3

Корпорация «Фазио Электроникс» рассматривает четыре возможных инве­стиционных проекта на следующий год. Каждый проект рассчитан на один год, а доходы от проекта зависят от состояния экономики в следующем году. Ориентировочные оценки доходности приведены ниже (таблица):

Таблица – Доходность инвестиционных проектов

Состояние экономики	Вероятность	Прогнозируемая доходность по ценным бумагам, %
		Компания «Ойл» А	Компания «Фарма» В	Компания «Фуд Мастер» С	Компания «Калифорния» D
Глубокий спад	0,05	- 20	- 25	- 12	- 3
Умеренный спад	0,25	- 8	- 15	- 3	10
Среднее состояние	0,4	3	- 5	0	18
Умеренное оживление	0,25	12	8	10	30
Быстрый подъем	0,05	25	15	25	45

1) Рассчитайте ожидаемую доходность каждого проекта, дисперсию, среднее квадра­тическое отклонение и коэффициент вариации. Проранжируйте альтернативы исходя из ожидаемой доходности и риска. Какую альтернативу вы выберете?

2) Допустим, что корпорация собирается вложить имеющиеся средства в каждый проект, создав портфель из четырех активов с одинаковым удельным веслом. Какова ожидаемая доходность портфеля? Рассчитайте дисперсию, среднее квадратическое отклонение портфеля. Найдите коэффициенты ковариации и корреляции для проектов А и D? Для проектов В и С?
Вариант № 4

Корпорация «Фазио Электроникс» рассматривает четыре возможных инве­стиционных проекта на следующий год. Каждый проект рассчитан на один год, а доходы от проекта зависят от состояния экономики в следующем году. Ориентировочные оценки доходности приведены ниже (таблица):

Таблица – Доходность инвестиционных проектов

Состояние экономики	Вероятность	Прогнозируемая доходность по ценным бумагам, %
		Компания «Ойл» А	Компания «Фарма» В	Компания «Фуд Мастер» С	Компания «Калифорния» D
Глубокий спад	0,1	- 25	25	7	- 12
Умеренный спад	0,2	- 10	18	- 12	4
Среднее состояние	0,4	8	10	8	18
Умеренное оживление	0,2	25	0	20	30
Быстрый подъем	0,1	40	- 5	28	40

1) Рассчитайте ожидаемую доходность каждого проекта, дисперсию, среднее квадра­тическое отклонение и коэффициент вариации. Проранжируйте альтернативы исходя из ожидаемой доходности и риска. Какую альтернативу вы выберете?

2) Допустим, что корпорация собирается вложить имеющиеся средства в каждый проект, создав портфель из четырех активов с одинаковым удельным веслом. Какова ожидаемая доходность портфеля? Рассчитайте дисперсию, среднее квадратическое отклонение портфеля. Найдите коэффициенты ковариации и корреляции для проектов А и В? Для проектов С и D?

Вариант № 5

Корпорация «Фазио Электроникс» рассматривает четыре возможных инве­стиционных проекта на следующий год. Каждый проект рассчитан на один год, а доходы от проекта зависят от состояния экономики в следующем году. Ориентировочные оценки доходности приведены ниже (таблица):

Таблица – Доходность инвестиционных проектов

Состояние экономики	Вероятность	Прогнозируемая доходность по ценным бумагам, %
		Компания «Ойл» А	Компания «Фарма» В	Компания «Фуд Мастер» С	Компания «Калифорния» D
Глубокий спад	0,2	2	- 12	- 7	- 3
Умеренный спад	0,2	10	- 3	0	6
Среднее состояние	0,4	15	4	10	15
Умеренное оживление	0,1	20	18	20	20
Быстрый подъем	0,1	25	25	30	28

1) Рассчитайте ожидаемую доходность каждого проекта, дисперсию, среднее квадра­тическое отклонение и коэффициент вариации. Проранжируйте альтернативы исходя из ожидаемой доходности и риска. Какую альтернативу вы выберете?

2) Допустим, что корпорация собирается вложить имеющиеся средства в каждый проект, создав портфель из четырех активов с одинаковым удельным веслом. Какова ожидаемая доходность портфеля? Рассчитайте дисперсию, среднее квадратическое отклонение портфеля. Найдите коэффициенты ковариации и корреляции для проектов А и D? Для проектов А и С?
Вариант № 6

Корпорация «Фазио Электроникс» рассматривает четыре возможных инве­стиционных проекта на следующий год. Каждый проект рассчитан на один год, а доходы от проекта зависят от состояния экономики в следующем году. Ориентировочные оценки доходности приведены ниже (таблица):

Таблица – Доходность инвестиционных проектов

Состояние экономики	Вероятность	Прогнозируемая доходность по ценным бумагам, %
		Компания «Ойл» А	Компания «Фарма» В	Компания «Фуд Мастер» С	Компания «Калифорния» D
Глубокий спад	0,05	- 25	23	8	- 12
Умеренный спад	0,2	- 10	15	- 7	4
Среднее состояние	0,4	2	0	10	15
Умеренное оживление	0,3	20	- 5	25	25
Быстрый подъем	0,05	40	- 10	40	40

1) Рассчитайте ожидаемую доходность каждого проекта, дисперсию, среднее квадра­тическое отклонение и коэффициент вариации. Проранжируйте альтернативы исходя из ожидаемой доходности и риска. Какую альтернативу вы выберете?

2) Допустим, что корпорация собирается вложить имеющиеся средства в каждый проект, создав портфель из четырех активов с одинаковым удельным веслом. Какова ожидаемая доходность портфеля? Рассчитайте дисперсию, среднее квадратическое отклонение портфеля. Найдите коэффициенты ковариации и корреляции для проектов А и В? Для проектов В и С?
Вариант № 7

Корпорация «Фазио Электроникс» рассматривает четыре возможных инве­стиционных проекта на следующий год. Каждый проект рассчитан на один год, а доходы от проекта зависят от состояния экономики в следующем году. Ориентировочные оценки доходности приведены ниже (таблица):

Таблица – Доходность инвестиционных проектов

Состояние экономики	Вероятность	Прогнозируемая доходность по ценным бумагам, %
		Компания «Ойл» А	Компания «Фарма» В	Компания «Фуд Мастер» С	Компания «Калифорния» D
Глубокий спад	0,1	7	- 8	- 20	35
Умеренный спад	0,3	12	- 2	- 4	20
Среднее состояние	0,2	25	4	0	- 5
Умеренное оживление	0,3	30	10	10	- 10
Быстрый подъем	0,1	40	15	20	- 15

1) Рассчитайте ожидаемую доходность каждого проекта, дисперсию, среднее квадра­тическое отклонение и коэффициент вариации. Проранжируйте альтернативы исходя из ожидаемой доходности и риска. Какую альтернативу вы выберете?

2) Допустим, что корпорация собирается вложить имеющиеся средства в каждый проект, создав портфель из четырех активов с одинаковым удельным веслом. Какова ожидаемая доходность портфеля? Рассчитайте дисперсию, среднее квадратическое отклонение портфеля. Найдите коэффициенты ковариации и корреляции для проектов А и С? Для проектов С и D?
Вариант № 8

Корпорация «Фазио Электроникс» рассматривает четыре возможных инве­стиционных проекта на следующий год. Каждый проект рассчитан на один год, а доходы от проекта зависят от состояния экономики в следующем году. Ориентировочные оценки доходности приведены ниже (таблица):

Таблица – Доходность инвестиционных проектов

Состояние экономики	Вероятность	Прогнозируемая доходность по ценным бумагам, %
		Компания «Ойл» А	Компания «Фарма» В	Компания «Фуд Мастер» С	Компания «Калифорния» D
Глубокий спад	0,05	- 20	- 25	- 12	- 4
Умеренный спад	0,3	- 10	- 15	- 3	9
Среднее состояние	0,3	4	- 5	0	15
Умеренное оживление	0,3	10	10	10	20
Быстрый подъем	0,05	20	20	15	30

1) Рассчитайте ожидаемую доходность каждого проекта, дисперсию, среднее квадра­тическое отклонение и коэффициент вариации. Проранжируйте альтернативы исходя из ожидаемой доходности и риска. Какую альтернативу вы выберете?

2) Допустим, что корпорация собирается вложить имеющиеся средства в каждый проект, создав портфель из четырех активов с одинаковым удельным веслом. Какова ожидаемая доходность портфеля? Рассчитайте дисперсию, среднее квадратическое отклонение портфеля. Найдите коэффициенты ковариации и корреляции для проектов А и В? Для проектов В и D?
Вариант № 9

Корпорация «Фазио Электроникс» рассматривает четыре возможных инве­стиционных проекта на следующий год. Каждый проект рассчитан на один год, а доходы от проекта зависят от состояния экономики в следующем году. Ориентировочные оценки доходности приведены ниже (таблица):

Таблица – Доходность инвестиционных проектов

Состояние экономики	Вероятность	Прогнозируемая доходность по ценным бумагам, %
		Компания «Ойл» А	Компания «Фарма» В	Компания «Фуд Мастер» С	Компания «Калифорния» D
Глубокий спад	0,1	3	- 10	- 8	- 3
Умеренный спад	0,2	10	4	2	8
Среднее состояние	0,4	15	10	10	10
Умеренное оживление	0,2	18	20	25	15
Быстрый подъем	0,1	25	30	35	20

1) Рассчитайте ожидаемую доходность каждого проекта, дисперсию, среднее квадра­тическое отклонение и коэффициент вариации. Проранжируйте альтернативы исходя из ожидаемой доходности и риска. Какую альтернативу вы выберете?

2) Допустим, что корпорация собирается вложить имеющиеся средства в каждый проект, создав портфель из четырех активов с одинаковым удельным веслом. Какова ожидаемая доходность портфеля? Рассчитайте дисперсию, среднее квадратическое отклонение портфеля. Найдите коэффициенты ковариации и корреляции для проектов А и С? Для проектов В и D?
Вариант № 10

Корпорация «Фазио Электроникс» рассматривает четыре возможных инве­стиционных проекта на следующий год. Каждый проект рассчитан на один год, а доходы от проекта зависят от состояния экономики в следующем году. Ориентировочные оценки доходности приведены ниже (таблица):

Таблица – Доходность инвестиционных проектов

Состояние экономики	Вероятность	Прогнозируемая доходность по ценным бумагам, %
		Компания «Ойл» А	Компания «Фарма» В	Компания «Фуд Мастер» С	Компания «Калифорния» D
Глубокий спад	0,2	- 20	25	10	- 10
Умеренный спад	0,1	- 10	12	- 5	4
Среднее состояние	0,4	0	5	10	15
Умеренное оживление	0,2	5	- 10	20	25
Быстрый подъем	0,2	15	- 15	25	30

1) Рассчитайте ожидаемую доходность каждого проекта, дисперсию, среднее квадра­тическое отклонение и коэффициент вариации. Проранжируйте альтернативы исходя из ожидаемой доходности и риска. Какую альтернативу вы выберете?

2) Допустим, что корпорация собирается вложить имеющиеся средства в каждый проект, создав портфель из четырех активов с одинаковым удельным веслом. Какова ожидаемая доходность портфеля? Рассчитайте дисперсию, среднее квадратическое отклонение портфеля. Найдите коэффициенты ковариации и корреляции для проектов А и С? Для проектов В и С?