Эконометрика - тест Синергия, ответы. 1 Коэффициент корреляции это показатель, характеризующий тесноту линейной стохастической связи между переменными
 Скачать 16.83 Kb.
|
|
1) Коэффициент корреляции – это … показатель, характеризующий тесноту линейной стохастической связи между переменными явление линейной стохастической связи между переменными показатель, позволяющий установить факт наличия линейной стохастической связи между переменными 2) Ранговое условие идентифицируемой структурного уравнения – ранг произведения расширенной матрицы структурных параметров на транспонированную матрицу ограничений уравнения равен числу эндогенных переменных … системы уравнения системы минус единица 3) Компонента временного ряда, отражающая влияние периодически действующих факторов, – это … тренд сезонная составляющая случайная составляющая 4) По характеру связи между переменными регрессии в целом подразделяют на две группы – … равноускоренные и равнозамедленные положительные и отрицательные равномерно возрастающие и равномерно убывающие 5) Постоянный коэффициент эластичности имеет … функция степенная показательная линейная 6) Порядковое условие идентифицируемости структурного уравнения является … необходимым и достаточным необходимым достаточным 7) Автокорреляционная функция – это функция от … значений уровней ряда времени времени и лага между двумя уровнями ряда 8) Наличие автокорреляции остатков можно обнаружить с помощью статистики … 9) Ковариация – это … показатель, позволяющий установить факт наличия линейной стохастической связи между переменными явление линейной стохастической связи между переменными показатель, характеризующий тесноту линейной стохастической связи между переменными 10) Остаток в i-м наблюдении – это разница между значением … переменной Y в i-м наблюдении и прогнозным значением этой переменной, полученным по выборочной линии регрессии переменной Y в i-м наблюдении и прогнозным значением этой переменной, полученным по истинной линии регрессии объясняющей переменной в i-м наблюдении и прогнозным значением этой перемен 11) Порядковое условие идентифицируемости структурного уравнения: число исключенных из уравнения предопределенных переменных должно быть не меньше числа включенных … эндогенных переменных минус единица эндогенных переменных плюс единица эндогенных переменных 12) Коэффициент детерминации характеризует долю … дисперсии зависимой переменной, объясняемую регрессией в общей ее дисперсии разброса зависимой переменной, не объясненную регрессией дисперсии зависимой переменной, не объясненную регрессией в общей дисперсии зависимой переменной 13) Средний коэффициент эластичности показывает … процентное изменение зависимой переменной при однопроцентном изменении независимой переменной изменение результата с изменением на одну единицу независимой переменной среднее изменение результата с изменение фактора на одну единицу 14) Эффективная оценка – это оценка, … дисперсия которой равна нулю дисперсия которой минимальна в некотором классе несмещенных оценок математическое ожидание которой равно нулю 15) Оценки коэффициентов классической модели, полученные с помощью метода наименьших квадратов, обладают … только свойством эффективности свойствами несмещенности, состоятельности и эффективности только свойством состоятельности 16) Под спецификацией модели понимается … постановка проблемы и получение данных для ее решения отбор факторов, влияющих на результат и выбор вида уравнения нахождение параметров уравнения 17) Отрицательный характер взаимосвязи между переменными Х и У означает, что … рост Х не оказывает влияния на изменение У с ростом Х происходит убывание У с ростом Х происходит рост У 18) Мультиколлинеарность факторов – это … отсутствие зависимости между несколькими изучаемыми переменными наличие линейной зависимости между несколькими объясняющими переменными наличие линейной связи между двумя объясняемой и объясняющей переменной 19) Белый шум – это … модель временного ряда с независимыми одинаково распределенными наблюдениями свойство коэффициентов регрессионной модели модель авторегрессии первого порядка 20) Критерий Фишера используется при проверке … независимости факторов модели статистической значимости модели в целом на автокорреляцию в ряду фактической ошибки 21) эффициент при независимой переменной в парном линейном уравнении регрессии показыва ть … обобщенный метод наименьших квадратов метод максимального правдоподобия метод моментов 22) Для отсутствия автокорреляции остатков характерно … отсутствие зависимости между остатками текущих и предыдущих наблюдений постоянство математического ожидания остатков непостоянство дисперсии остатков 23) Для проверки значимости отдельных коэффициентов множественной регрессии используют … нормальный закон распределения распределение Стьюдента распределение Фишера 24) В результате компонентного анализа временного ряда не может быть получена … модель парная регрессионная структурная аддитивная 25) Значимость множественного линейного уравнения регрессии проверяется по … критерию F-критерию t-критерию 26) Наличие тренда в уровнях ряда проверяется с помощью теста … Фостера-Стюарта Спирмена Дарбина-Уотсона 27) Модель множественной регрессии с тремя объясняющими переменными без свободного коэффициента имеет вид: y = 28) При автокорреляции оценка коэффициентов регрессии становится: 29) Явление, когда строгая линейная зависимость между переменными приводит к невозможности применения МНК, называется 30) Эластичность y по x рассчитывается ……. величины относительного изменения y на величину относительного изменения x. 31) Если выборка достаточно полно отражает изучаемые параметры генеральной совокупности, то ее называют 32) Весовые коэффициенты в методе скользящего среднего 33) Положительная автокорреляция — ситуация, когда случайный член регрессии в следующем наблюдении ожидается 34) Множественный регрессионный анализ является …….. парного регрессионного 35) Эконометрический инструментарий базируется на методах и моделях 36) При вычислении t-статистики применяется распределение 37) Наблюдение зависимой переменной регрессии в предшествующий момент, используемое как объясняющая переменная, называется ………. 38) Явление, когда нестрогая линейная зависимость между объясняющими переменными в модели множественной регрессии приводит к получению ненадежных оценок регрессии, называют 39) Для модели парной регрессии оценки, полученные по МНК, являются несмещенными, эффективными, состоятельными, если ... 40) В множественном регрессионном анализе коэффициент детерминации определяет ………… 41) Сглаживание временного ряда означает устранение 42) Если в регрессионную модель включена лишняя переменная, то оценки коэффициентов оказываются, как правило, ... 43) Критерий восходящих и нисходящих серий позволяет 44) Близко к линии регрессии находится наблюдение, для которого теоретическое распределение случайного члена имеет 45) Выборочная дисперсия расчетных значений величины y называется ………. 46) Фиктивные переменные включаются в модель множественной регрессии, если необходимо установить влияние каких-либо ………. 47) Для проверки нулевой гипотезы H0: b= b0 применяется тест 48) Статистика Дарбина-Уотсона проверяет нулевую гипотезу 49) Оценка параметра находится …….. доверительного интервала 50) Данные по определенному показателю, полученные для разных однотипных объектов, называются перекрестными 51) При увеличении размера выборки оценка математического ожидания 52) При стремлении размера выборки к бесконечности стандартное отклонение математического ожидания стремится к 53) Автокорреляционная функция принимает значения в пределах 54) Тест ранговой корреляции Спирмена — тест на 55) Статистика для теста ранговой корреляции Спирмена имеет…….. распределение 56) Выборочная корреляция является …… теоретической корреляции 57) Точность оценок по МНК улучшается, если увеличивается 58) При добавлении объясняющей переменной в уравнение регрессии коэффициент детерминации 59) Если совокупность значений случайной величины представляет собой конечный или счетный набор возможных чисел, то случайная величина называется 60) Разность между математическим ожиданием оценки и истинным значением оцениваемого параметра называют 61) Значимость множественного линейного уравнения регрессии проверяется по 62) В условиях гетероскедастичности остатков для оценки параметров эконометрической модели следует использовать … 63) Нулевая гипотеза при проверке коэффициента уравнения регрессии на статистическую значимость гласит, что … оценка коэффициента равна нулю оценка коэффициента положительна 64) Для проверки эконометрической модели на гомоскедастичность не применяется тест … Голдфелда-Квандта Дарбина-Уотсона Глейзера 65) Стационарность... 66) Критерий Стьюдента применяется для... проверки модели на автокорреляцию остатков проверки независимости факторов уравнения 67) Мультиколлинеарность проявляется между … 68) Критерий Фишера используется при проверке... 69) Ранговое условие идентифицируемости структурного уравнения является … 70) Ошибка в i-м наблюдении – это разница между значением … 71) Скорректированный коэффициент детерминации – это коэффициент детерминации, скорректированный с учетом … 72) С помощью коэффициента детерминации можно оценить... 73) Постоянный коэффициент эластичности имеет … функция линейная 74) Порядковое условие идентифицируемости структурного уравнения: число исключенных из уравнения предопределенных переменных должно быть не меньше числа включенных … эндогенных переменных эндогенных переменных минус единица эндогенных переменных плюс единица 75) Негативным последствием применения классического МНК в случае гетероскедастичности является то, что оценки коэффициентов модели не являются … состоятельными статистически значимыми эффективными 76) Белый шум – это … свойство коэффициентов регрессионной модели модель авторегрессии первого порядка модель временного ряда с независимыми одинаково распределенными наблюдениями 77) Для отражения влияния на структуру модели качественных переменных, если они наблюдаемы, применяют … переменные |