Эконометрика. Эконометрика2. 1. Критерий Стьюдента применяется для проверки независимости факторов уравнения
 Скачать 19.88 Kb.
|
|
1.Критерий Стьюдента применяется для … проверки независимости факторов уравнения определения статистической значимости каждого коэффициента уравнения проверки модели на автокорреляцию остатков 2.Нулевая гипотеза при проверке коэффициента уравнения регрессии на статистическую значимость гласит, что … значение коэффициента равно нулю оценка коэффициента положительна оценка коэффициента равна нулю 3.Критерий Фишера используется при проверке … статистической значимости модели в целом на автокорреляцию в ряду фактической ошибки независимости факторов модели 4.Белый шум – это … модель авторегрессии первого порядка свойство коэффициентов регрессионной модели модель временного ряда с независимыми одинаково распределенными наблюдениями 5.С помощью коэффициента детерминации можно оценить … уровень автокорреляции ошибок значимость коэффициентов регрессии качество уравнения регрессии в целом 6.При построении регрессионных моделей рекомендуется, чтобы объем выборки превышал число факторов не менее чем … в десять раз в два раза в три раза 7. Для отсутствия автокорреляции остатков характерно … непостоянство дисперсии остатков отсутствие зависимости между остатками текущих и предыдущих наблюдений постоянство математического ожидания остатков 8. Наличие автокорреляции остатков можно обнаружить с помощью статистики … Дарбина-Уотсона Фишера Стьюдента 9. Стационарность … бывает высокая и низкая бывает постоянная и переменная можно рассматривать в узком и в широком смысле 10. Для проверки значимости отдельных коэффициентов множественной регрессии используют … нормальный закон распределения распределение Фишера распределение Стьюдента 11. Если абсолютное значение линейного коэффициента корреляции близко к нулю, то … в линейно форме связь между переменными слабая связь между переменными слабая связь между переменными сильная 12. Для проверки эконометрической модели на гомоскедастичность не применяется тест … Глейзера Дарбина-Уотсона Голдфелда-Квандта 13. Косвенный МНК применяется, если уравнение … неидентифицируемо точно идентифицируемо сверхидентифицируемо 14. Смещенная оценка искомого параметра обладает следующим свойством: … ее дисперсия минимальна ее дисперсия равна нулю ее математическое ожидание не равно ей 15. Порядковое условие идентифицируемости структурного уравнения: число исключенных из уравнения предопределенных переменных должно быть не меньше числа включенных … эндогенных переменных плюс единица эндогенных переменных эндогенных переменных минус единица 16. Отрицательный характер взаимосвязи между переменными Х и У означает, что … рост Х не оказывает влияния на изменение У с ростом Х происходит убывание У с ростом Х происходит рост У 17. При оценке параметров системы одновременных уравнений нецелесообразно применять … метод наименьших квадратов двухшаговый косвенный классический 18. О наличии мультиколлинеарности не свидетельствует факт того, что … близки к единице коэффициенты множественной детерминации некоторых объясняющих факторов с остальными коэффициенты парной корреляции результирующего признака с каждым из объясняющих по модулю некоторые коэффициенты парной корреляции среди объясняющих факторов по модулю 19. Остаток в i-м наблюдении – это разница между значением … объясняющей переменной в i-м наблюдении и прогнозным значением этой переменной переменной Y в i-м наблюдении и прогнозным значением этой переменной, полученным по истинной линии регрессии переменной Y в i-м наблюдении и прогнозным значением этой переменной, полученным по выборочной линии регрессии 20. Эффективная оценка – это оценка, … дисперсия которой равна нулю дисперсия которой минимальна в некотором классе несмещенных оценок математическое ожидание которой равно нулю 21. Мультиколлинеарность проявляется между … признаком и фактором факторами остатками 22.В результате компонентного анализа временного ряда не может быть получена … модель мультипликативная множественная регрессионная приведенная 23. Компонента временного ряда, отражающая влияние периодически действующих факторов, – это… сезонная составляющая случайная составляющая тренд 24. Корреляция – это … показатель, характеризующий тесноту линейной стохастической связи между переменными явление линейной стохастической связи между переменными показатель, позволяющий установить факт наличия линейной стохастической связи между переменными 25. Коэффициент детерминации характеризует долю … дисперсии зависимой переменной, объясняемую регрессией в общей ее дисперсии дисперсии зависимой переменной, не объясненную регрессией в общей дисперсии зависимой переменной разброса зависимой переменной, не объясненную регрессией 26. Неверно утверждать, относительно метода наименьших квадратов (МНК) оценки линейной регрессионной модели, что МНК … минимизирует сумму абсолютных значений остатков минимизирует сумму квадратов остатков максимизирует сумму квадратов остатков 27. Значимость множественного линейного уравнения регрессии проверяется по … X^2-критерию F-критерию t-критерию 28. Для отражения влияния на структуру модели качественных переменных, если они наблюдаемы, применяют … переменные поддельные фальшивые фиктивные 29. Неверный с точки зрения экономической теории, знак коэффициента линейного регрессионного уравнения может свидетельствовать … об автокорреляции остатков о мультиколлинеарности факторов о гетероскедастичности остатков 30. Гомоскедастичность означает … отсутствие автокорреляции случайного члена регрессионного уравнения отсутствие корреляционной связи между случайным членом и объясняющими переменными регрессионной модели постоянство дисперсии случайного члена регрессионного уравнения 31. Тест Дарбина-Уотсона применяется для … - проверки наличия автокорреляции между регрессионными остатками в последовательных наблюдениях - оценки структурных коэффициентов - проверки независимости остатков модели временного ряда - определения тренда во временном ряду 32. Эффективная оценка параметров классической линейной регрессионной модели – оценка… - математическое ожидание которой равно нулю - дисперсия которой равна нулю - имеющая наименьшую дисперсию из всех возможных несмещенных оценок 33. Ковариация – это показатель, характеризующий… Множественный выбор - степень значений двух переменных относительно их математических ожиданий - взаимосвязь этих переменных - связь между линейной стохастической и переменными - тесноту линейной стохастической связи между переменными 34. Автокорреляция бывает… - объяснительной и случайной - простой и сложной - положительной и отрицательной - случайной и неслучайной 35. В эконометрической модели зависимая переменная разбивается на две части - … - объяснительную и случайную - положительную и отрицательную - простую и сложную 36. Для проверки значимости отдельных коэффициентов множественной регрессии используют критерий… - Фишера - Дарбина-Уотсона - Фостера-Стюарта - Стьюдента 37. Эконометрическое моделирование состоит из … основных этапов - трех - четырех - шести - семи 38. Классические примеры систем одновременных уравнений, такие как куйнсианская модель формирования доходов и модель формирования спроса, относятся к… - косвенному методу наименьших квадратов - двухшаговому методу наименьших квадратов - трехшаговому методу наименьших квадратов 39. структурный параметр называется сверхидентифицируемым, если… - косвенный метод наименьших квадратов дает несколько оценок - Его значение невозможно получить, даже зная значения параметров приведенной формы - он может быть однозначно оценен с помощью косвенного метода наименьших квадратов 40. В регрессионном анализе при корреляционной зависимости между переменными каждому значению одной переменной соответствует определенное… другой переменной - математическое ожидание - значение (при функциональной) - распределение (при статистической зависимости) 41. Если абсолютное значение линейного коэффициента корреляции равно нулю, то линейная корреляционная связь между переменными… - сильная - слабая - отсутствует 42. Для анализа временных рядов, в частности, используется модель скользящей средней порядка (q) (модель MA(q)), в которой… - текущее значение моделируемой переменной задается функцией от прошлых значений самой переменной (модель авторегрессии) - сочетается авторегрессионные процессы с процессами скользящей средней (авторегрессионная модель скользящей средней) - моделируемая величина задается функцией от прошлых ошибок 43. Случайные величины бывают… - дискретными и непрерывными - строго стационарными и слабостационарными - положительными и отрицательными - простыми и сложными 44. Неверно, что наиболее распространенным инструментом анализа систем одновременных уравнений является … - косвенный - двухшаговый - трехшаговый - классический 45. Если коэффициент корреляции принимает значение больше нуля, то … - связь между переменными называется прямой - связь между переменными называется обратной (если меньше нуля) - линейная корреляционная связь отсутствует (если равно нулю) - корреляционная зависимость становится функциональной (если равно единице) 46. «Белый шум» - это… - свойство коэффициентов регрессионной модели - модель временного ряда с независимыми одинаково распределенными наблюдениями - стационарный временной ряд, который имеет постоянное математическое ожидание и дисперсию 47. Экономическая модель имеет вид… - Y=f(x)+e 48. Тест Дики-Фуллера имеет … разновидности - две - три - четыре 49. Неверно, что к моделям временных рядов относятся… - авторегрессионные модели - модели скользящего среднего - регрессионные модели 50. Мерой качества уравнения регрессии является коэффициент … - детерминации - корреляции - автокорреляции - эластичности 51. Обобщенный метод наименьших квадратов применяется для устранения… - автокорреляции - систематической ошибки остаточной дисперсии - гетероскедастичности - характера динамики процесса 52. структурный параметр называют идентифицируемым, если… - косвенный наименьших квадратов дает несколько оценок (сверхидентифицируемым) - его значение невозможно получить, даже зная значения параметров приведенной формы (неидентифицируемым) - он может быть однозначно оценен с помощью косвенного метода наименьших квадратов 53. С помощью теста … можно найти наличие автокорреляции между регрессионными остатками в последовательных наблюдениях - Уайта - Льинга-Бокса - Дарбина-Уотсона - Бреуша-Годфри 54. Средний коэффициент эластичности показывает… - процентное изменение зависимой переменной при однопроцентном изменении независимой переменной - среднее изменение результата с изменение фактора на одну единицу - изменение результата с изменением на оду единицу независимой переменной 55. Экзогенная переменная может быть… - положительной и отрицательной - дискретной и непрерывной - случайной и неслучайной 56. Упорядоченный набор x= (x1,x2,…xn) случайных величин … это n случайная величина 57. Если значение структурного параметра невозможно получить даже зная значения параметров приведенной формы, то это неидентифицируемый параметр 58. В регрессионном анализе при… зависимости каждому значению одной переменной соответствует определенное распределение другой переменной - функциональной (значение) - статистической - корреляционной (математическое ожидание) 59. Установить факт наличия (отсутствия) связи между переменными, проверить статистическую значимость этой связи, а также осуществить прогноз неизвестных значений эндогенной переменной по заданным значениям экзогенных переменных можно с помощью… - уравнения регрессии - метода наименьших квадратов - коэффициента корреляции - теоремы Айкета - теста Голдфелда-Квандта (гетероскедастичность) 60. Боксом и Дженкинсом был предложен… - систематический подход к построению ARMA-моделей… - стационарный временной ряд «Белый шум» - косвенный метод построения квадратов |