1.Банковский менеджмент. Вопросы к экзамену, курсовая. Хасанов Р. Н. 183 ФиК, 5 курс 9 семестр Учебная дисциплина Банковский менеджмент
 Скачать 42.52 Kb.
|
|
Хасанов Р.Н. 18-3 ФиК, 5 курс 9 семестр Учебная дисциплина «Банковский менеджмент» 1. Подготовиться к экзамену по контрольным вопросам 2. Выполнить тесты (выполнить тесты, ответы выделить полужирным шрифтом и прислать в электронном виде куратору) 3. Ответить на вопросы билета №7 4. Написать курсовую работу. Тема № 24 Контрольные вопросы для подготовки к экзамену Экономические и социальные цели банковского менеджмента Финансовый менеджмент и управление персоналом в банке. Виды планирования деятельности коммерческого банка. Стратегическое планирование деятельности коммерческого банка, его цели, основные показатели. Назначение и виды аналитической работы в банке. Цели и методы финансового анализа в банке Задачи и этапы финансового планирования в банке. Бюджетирование в коммерческом банке Организационная структура банка и ее совершенствование Органы управления в коммерческом банке, распределение полномочий и ответственности Обеспечение взаимосвязи стратегического и оперативного планирования в банке Управление капиталом коммерческого банка: цели, задачи, содержание Внутренние и внешние источники роста капитала банка. Структура и функции собственного капитала банка Основной и дополнительный капитал банка Международные стандарты оценки достаточности капитала. Нормативы достаточности капитала банка Планирование структуры пассивных операций банка и средневзвешенной стоимости ресурсов. Цели и методы управления пассивами. Структура и качественная характеристика пассивов банка Структура и динамика пассивов банковской системы РФ на современном этапе Депозитная политика в системе управления банковскими ресурсами. Процентная политика коммерческого банка. Политика формирования и управления резервами банка Цели и методы управления активами. Структура и качественная характеристика активов банка Классификация активов банка по степени риска и формирование резервов под риски Структура и динамика активов банковской системы РФ на современном этапе Управление кредитным портфелем банка Показатели качества кредитного портфеля банка. Управление портфелем ценных бумаг банка Управление ликвидностью банка, методы управления ликвидностью Источники поддержания текущей ликвидности банка Управление рисками потери ликвидности банка. Ликвидность активов банка Ликвидность баланса банка, показатели ликвидности Нормативный метод регулирование ликвидности банка Организация внутреннего контроля за рисками банковской деятельности. Внутренний и внешний контроль в банковской деятельности. Цели и формы пруденциального банковского надзора Система оценки финансового состояния кредитных организаций Банком России. Система управления прибылью банка Структура доходов банка, Управление доходами банка. Структура расходов банка Управление расходами банка. Формирование и использование прибыли банка Показатели доходности и рентабельности банка Управление процентным риском банка. Управление валютными рисками банка. Сущность и инструменты хеджирования Методы оценки и управления кредитным риском банка. Нормативное регулирование банковских рисков. Сущность, виды и особенности рыночных рисков банка Цели и методы управления персоналом в банковском менеджменте Особенности банковских продуктов и конкуренции на банковских рынках Комплекс банковского маркетинга Особенности ценообразования на банковские продукты Функции, виды и эффективность рекламы в банковском маркетинге Система лимитов как метод управления рисками в коммерческом банке. Социальная ответственность банковского бизнеса Способы обеспечения устойчивости коммерческого банка Формирование прибыли банка .Резервы, формируемые из прибыли банка Базельское соглашение по капиталу Виды доходов банка Виды срочных сделок Показатели и нормативы ликвидности банка Доходность и ликвидность финансовых активов Норматив долгосрочной ликвидности Инструменты рынка МБК Лимиты открытых валютных позиций банка Оценка риска активов банка Резерв на потери по ссудам Резерв под обесценение ценных бумаг Риски открытых валютных позиций банка Ценовая политика банка Сбытовая политика банка Коммуникационная политика банка Базовая и текущая номенклатура банковских продуктов и услуг Влияние процентной политики Банка России на процентные ставки коммерческого банка Прямые и косвенные методы регулирования деятельности коммерческих банков Функциональные подразделения и службы банка Источники пополнения ликвидности Управление Валютным портфелем банка Дивидендная политика банка Стресс-тестирование в банковском риск-менеджменте Работающие и неработающие активы банка Кредиты рефинансирования в деятельности коммерческого банка Выполнить тесты (выполнить тесты, ответы выделить полужирным шрифтом и прислать в электронном виде куратору) 1. Укажите круг лиц – носителей банковской тайны а) руководители отделов и департаментов банка б) сотрудники отделов и департаментов банка в) все работники банка г) а и б 2. К традиционным приемам финансового анализа можно отнести: а) количественный и качественный; б) измерение, оценку, наблюдение, интервью, проверку документов; в) горизонтальный, вертикальный, сравнительный, анализ относительных показателей, факторный; г) организацию, планирование, контроль, анализ. 3. Оценка динамики экономических и финансовых показателей во времени проводится с помощью: а) вертикального анализа; б) горизонтального анализа; в) сравнительного анализа; г) финансовых коэффициентов. 4. Предметом финансового анализа являются: а) финансовые ресурсы и их потоки; б) потоки денежных средств; в) товарные потоки; г) потоки инвестиций. 5. Метод финансового анализа, который позволяет выявить и оценить влияние отдельных величин на результативный показатель называется: а) вертикальный; б) горизонтальный; в) факторный; г) коэффициентный. 6. Кредитным организациям требуется дополнительная лицензия на дилерские и брокерские операции с ценными бумагами: а) векселями б) акциями и облигациями в) депозитными и сберегательными сертификатами г) б и в д) со всеми выше перечисленными ценными бумагами лицензия не требуется 7. Отзыв лицензии на ведение банковских операций осуществляется: а). по основаниям, предусмотренным в ФЗ « О несостоятельности (банкротстве) КО» б) по основаниям, предусмотренным в ФЗ «О Центральном Банке РФ» в) по основаниям, предусмотренным в ФЗ « О банках и банковской деятельности» г) арбитражным судом по требованию кредиторов д) арбитражным судом по требованию прокурора 8. Какие операции банка не требуют дополнительного получения лицензии? А) привлечение денежных средств во вклады от физических лиц Б) заключение сделок по купле продаже акций и облигаций по поручению и за счет клиентов В) андеррайтинг Г) лизинг Д) все выше перечисленные 9. Максимальный размер риска на одного заемщика устанавливается ЦБ в % от: А) капитала банка Б) совокупных активов банка В) чистых активов банка Г) совокупных обязательств банка 10. К прямым, административным методам регулирования Банком России деятельности кредитных организаций можно отнести … … а) регистрацию коммерческих банков б) операции банка России на открытом рынке в) валютные интервенции банка России г) рефинансирование коммерческих банков 11. В настоящее время ставка рефинансирования Банка России составляет … а),25 % б) 13,5% в) 8,25 % г) 10,5% 12. Кредитная организация (банк) не вправе осуществлять … а) лизинговую деятельность б) инвестиционную в) страховую деятельность г) консультативную деятельность 13. Банку не требуется лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг для осуществления … деятельности. а) дилерской б) брокерской в) эмиссионной г) депозитарной 14. Банк в России не может быть учрежден в форме … а) ООО б) ОДО в) ОАО г) товарищества д) ЗАО 15. Высшим органом управления акционерного банка является … а) Совет директоров б) Общее собрание акционеров в) Правление г) Наблюдательный Совет банка 16. С целью обеспечения финансовой устойчивости банков, ЦБ РФ устанавливает а) лимиты кредитования б) обязательные экономические нормативы в) ориентиры роста денежной массы г) ставку рефинансирования 17. К косвенным, экономическим методам регулирования Банком России деятельности кредитных организаций можно отнести … … а) установление правил проведения банковских операций б) введение ограничений на отдельные банковские операции в) операции Банка России на открытом рынке г) регистрацию коммерческих банков 18. Увеличение ставки по депозитам Банка России – это инструмент … а) увеличения ликвидности б) поддержания ликвидности в) абсорбирования ликвидности г) не влияющий на ликвидность 19. Учредители нового коммерческого банка должны сформировать уставный капитал в сумме не менее … а) 1 млрд. руб. б) 3 млрд. руб. в) 180 млн. руб. г) 10 млн. евро д) 300 млн. руб. 20. Совокупность ресурсов, которые в любой момент могут быть использованы для активных банковских операций – это… а) обязательные резервы; б) свободные резервы в) уставный капитал г) страховые резервы Ответить на вопросы билета №7 (по номеру зачетной книжки) Экзаменационный билет № 7. Экономические и социальные цели банковского менеджмента Управление портфелем ценных бумаг банка Доходность и ликвидность финансовых активов Ответ 1. Экономические и социальные цели банковского менеджмента Экономические и социальные цели банковского менеджмента. Цели банковского менеджмента обусловлены целями функционирования банка. Последние подразделяются на экономические и социальные. Принято считать, что важнейшей экономической целью банка является обеспечение максимальной прибыли, что обусловлено природой банка как коммерческого предприятия. Действительно, собственники банка (акционеры, пайщики), формируя уставный капитал, ориентируются на прибыльное размещение средств, дающее им постоянный доход в виде дивидендов В получении прибыли заинтересованы также клиенты банка, поскольку финансовый успех свидетельствует о надежности и устойчивости предприятия, с которым они имеют дело В прибыльной работе банка заинтересован весь коллектив банка, включая высших менеджеров и младших служащих. Однако постановка цели - максимизация прибыли банка — зачастую понимается однозначно: зарабатывать больше и снижать издержки. В таком понимании указанная цель не ориентирует на долгосрочное функционирование банка. Для получения максимальной текущей прибыли не требуется осуществлять расходы на улучшение технического обслуживания, увеличение резервов, развитие связей с малорентабельными, но перспективно высокорентабельными предприятиями и т.д. Поэтому экономическая цель банковского менеджмента должна состоять не в ориентации на максимизацию текущей прибыли банка, полученной любой ценой, а на максимизацию стоимости банка, что включает получение долгосрочной прибыли, потенциальный рост объемов операций банка, приемлемый риск для кредиторов, повышение рыночной стоимости акций банка и стабильные дивиденды. Кроме того, банк является особым коммерческим предприятием, в котором аккумулируются свободные денежные средства различных участников воспроизводственного процесса. В этой связи банковский менеджмент должен быть ориентирован на обеспечение сохранности привлеченных средств, на своевременный и полный возврат их кредиторам и вкладчикам. Реализация данной цели предполагает создание в банке системы управления текущей и долгосрочной ликвидностью, сбалансированностью активов и обязательств банка по срокам и суммам, наличием соответствующих резервов, обеспечением высокого качества кредитного портфеля и депозитов. В последние годы для российских банков актуализировалась проблема обеспечения их конкурентоспособности, что предполагает сравнение деятельности отдельного банка с банками-конкурентами, выявление конкурентных преимуществ, поиск путей повышения конкурентоспособности своих продуктов и услуг. Социальный аспект целевых установок банковского менеджмента прежде всего связан с необходимостью наиболее полного удовлетворения потребителей клиентов банка в наборе и качестве необходимых им услуг, быстроте выполнения заявок, культуре обслуживания. Для этого система управления должна располагать маркетинговыми исследованиями продуктового и ценового банковского рынка, соответствующими информационными разработками, учебными программами, позволяющими развивать навыки специалиста в общении с клиентурой. Социальный аспект целей банковского менеджмента заключен также в содействии банков развитию экономики посредством вложения ресурсов в производственную сферу, в перспективные отрасли, в экономику различных регионов. Банк является общественным институтом, который призван тесно увязывать свою деятельность с общим хозяйственным развитием и тем самым укреплять и ресурсную основу дальнейшего расширения собственных операций. В ряде стран, например в Японии, существуют этические кодексы работников банка, в которых основной обязанностью каждого сотрудника признается осмысление общественною значения банка и следование этой идеологии в своей практической деятельности. Задачи банковского менеджмента. Указанные экономические и социальные цели банка определяют и задачи банковского менеджмента. В качестве основных обычно выделяются задачи создания соответствующих механизмов управления: - прибыльностью банка при обеспечении допустимого риска банковского бизнеса, указанная общая задача включает постановку ряда более частных взаимосвязанных задач: создание системы управления доходами, расходами и прибылью банка, стоимостью акций, объемом и структурой активных и пассивных операций банка; - ликвидностью при оптимизации объема прибыли. В этой связи конкретными задачами менеджмента являются управление денежными потоками, развитие и улучшение качественной структуры пассивов, организация контроля за состоянием высоколиквидных активов, прогнозирование ликвидной позиции банка; - рисками, что предполагает прогнозирование общих параметров экономики. разработку методологии оценки различных банковских рисков, определения методов защиты от риска; - конкурентной позиции банка в части общих итогов деятельности, а также в части банковского продукта и услуг; - персоналом, что обеспечивает максимальную реализацию его потенциальных возможностей и предполагает организацию обучения, материальною стимулирования, внутреннего контроля и т.п. 2. Управление портфелем ценных бумаг банка Под инвестиционной деятельностью банка на рынке ценных бумаг обычно понимают его деятельность по вложению средств в ценные бумаги от своего имени и по своей инициативе с целью получения прямых и косвенных доходов. Прямые доходы от вложений в ценные бумаги банк получает в форме дивидендов, процентов или прибыли от перепродажи. Косвенные доходы образуются за счёт расширения доли рынка, контролируемой банком, через дочерние и зависимые общества и усиления их влияния на клиентов путём участия в корпоративном управлении на основе владения пакетом их акций. Важнейшей составляющей инвестиционной деятельности банка является формирование и управление собственным портфелем ценных бумаг, который представляет собой набор ценных бумаг, обеспечивающих удовлетворительные для банка - инвестора характеристики доходности, риска и ликвидности, управляемый как единое целое. Управление портфелем ценных бумаг осуществляется в рамках общего процесса управления активами и пассивами банка и преследует общую для банка цель - получение прибыли. При этом портфель ценных бумаг выполняет три взаимосвязанные функции: прирост стоимости; создание резерва ликвидности и обеспечение банку возможности участвовать в управлении предприятиями и организациями, в которых он заинтересован. Прирост стоимости портфеля достигается как за счёт текущего дохода от ценных бумаг, так и за счёт увеличения их рыночной стоимости. Специфическими источниками текущего дохода являются спекулятивные операции с высокорисковыми ценными бумагами, для которых характерен нестабильный рынок. Функция создания резерва ликвидности имеет для банков особое значение, поскольку значительную долю банковских ресурсов составляют краткосрочные вклады и вклады до востребования, которые могут быть изъяты их владельцами в любое время. Размещая часть своих ресурсов в высоколиквидные ценные бумаги, банки значительно облегчают задачу управления собственной ликвидностью, поскольку такие ценные бумаги могут быть легко реализованы на рынке, либо использованы в качестве залога для получения кредитов на межбанковском рынке или у ЦБ. Для создания резервов ликвидности, как правило, используются надёжные государственные ценные бумаги и ценные бумаги первоклассных эмитентов, которые имеют стабильные и ликвидные рынки с отлаженными процедурами сделок. Функция обеспечения участия в управлении предприятиями реализуется путём сосредоточения в руках банков таких пакетов их акций, которые позволяют влиять на принимаемые предприятиями решения. Возможность участвовать в управлении предприятием и влиять на принимаемые им решения является фактором снижения кредитных рисков и позволяет банкам получать дополнительные доходы от расширения кредитования такого клиента и предоставления ему других банковских услуг. Управление деятельностью дочерних финансовых структур, чьи акции входят в портфель банка, обеспечивает банкам расширение контроля над рынками при ограничении собственных рисков. Объектами банковских инвестиций выступают самые разнообразные ценные бумаги. Мировая практика знает большое количество видов ценных бумаг, причём по мере развития финансовых рынков появляются всё новые их разновидности, на волне внедрения информационных технологий модифицируются традиционные виды, изменяется характер самих операций с ценными бумагами. В российской банковской практике, в зависимости от инвестиционных инструментов, используемых для формирования собственного портфеля целей учёта и отражения в балансе, различают: вложения в долговые обязательства и вложения в акции. В настоящее время банковский портфель долговых обязательств формируется в основном на основе государственных облигаций, субфедеральных и муниципальных облигаций и облигаций корпораций. Для каждого из этих видов ценных бумаг характерны свои особенности и риски. К федеральным облигациям относятся государственные краткосрочные облигации, облигации федерального займа, облигации государственного сберегательного займа, облигации внешнего государственного валютного займа. Субфедеральные займы - ценные бумаги субъектов Федерации, они имеют статус государственных, на них распространяются льготы по налогу на прибыль. В отличие от них, муниципальные облигации, т.е. облигации, выпущенные местными органами власти, такой льготы не имеют. Облигации корпораций являются инструментом привлечения предприятиями и организациями внешнего финансирования для осуществления своих инвестиционных программ. Рассматривая долговые обязательства как объекты банковских инвестиций, следует обратить внимание на процентные долговые обязательства. Особенность их обращения на вторичном рынке состоит в том, что каждый новый держатель уплачивает предыдущему держателю часть процентного дохода, определённую пропорционально сроку в днях, истекшему от даты выпуска долгового обязательства (или от даты предыдущей выплаты процентного дохода) до даты сделки. При анализе вложений банка в акции следует различать прямые и портфельные инвестиции. Прямые инвестиции - вложения ресурсов банка в различных формах с целью непосредственного управления объектом инвестиций, в качестве которого могут выступать предприятия, фонды и корпорации, недвижимость, иное имущество. Портфельные инвестиции в акции осуществляются в форме создания портфелей акций различных эмитентов, управляемых как единое целое. Цель портфельных инвестиций - получение доходов от роста курсовой стоимости акций, находящихся в портфеле, и прибыли в форме дивидендов на основе диверсификации вложений. В том случае, когда банк приобретает контрольный пакет акций той или иной компании, в управлении которой он принимает непосредственное участие, реализуя право голоса по принадлежащим ему акциям, он формирует портфель контрольного участия. Структура собственного портфеля банка определяется задачами, которые банк перед собой ставит. В зависимости от задач, которые банк решает при формировании портфеля ценных бумаг, различают несколько типов портфелей: - Портфель роста ориентирован на ускорение приращения инвестиционного капитала. Его основу составляют ценные бумаги, рыночная стоимость которых быстро растёт. Уровень текущих доходов от такого портфеля относительно невысок; - Портфель дохода обеспечивает получение высоких текущих доходов. Отношение процентных платежей и дивидендов, выплачиваемых по входящим в него ценным бумагам, к их рыночной стоимости выше среднерыночного; - Портфель рискового капитала состоит преимущественно из ценных бумаг быстро развивающихся компаний, которые могут принести очень высокие доходы в будущем, но в настоящее время «недооценены». Этот портфель отличается повышенными рисками, поскольку ожидания резкого роста стоимости ценных бумаг могут не оправдаться. - Сбалансированный портфель включает высокодоходные, а также рискованные ценные бумаги. В нём сочетаются приращение капитала и получение высокого текущего дохода. Общие риски в таком портфеле сбалансированы. - Специализированный портфель состоит из ценных бумаг определённого вида, например, портфель иностранных ценных бумаг, портфель краткосрочных ценных бумаг и т.п. В зависимости от цели приобретения ценных бумаг портфели банков подразделяют на торговый и инвестиционный. Торговый портфель - совокупность финансовых инструментов, имеющих рыночную стоимость и приобретённых кредитной организацией с целью дальнейшей перепродажи. В торговый портфель зачисляются ценные бумаги, отвечающие следующим требованиям: - Котируемые ценные бумаги, приобретаемые с целью их перепродажи в течение 180 календарных дней включительно; - Котируемые и некотируемые ценные бумаги, приобретённые по договорам, предусматривающим возможность их обратной продажи в течение 180 календарных дней включительно; - Котируемые и некотируемые ценные бумаги, приобретённые по договорам займа вне зависимости от срока договора и эмитента. Инвестиционный портфель - вложения в ценные бумаги, приобретённые для инвестирования. На практике соотношение инвестиционной и торговой частей портфеля составляет 70% и 30% соответственно. Инвестиционная часть портфеля обеспечивает основную часть доходности портфеля, торговая - его ликвидность. Банки самостоятельно определяют порядок формирования торгового и инвестиционного портфелей и раскрывают его в документах по Учётной политике. Несмотря на то, что при формировании собственного портфеля ценных бумаг банки используют те же инструменты и методы управления, что и другие институциональные инвесторы, портфель коммерческого банка отличается от портфеля инвестиционных компаний и фондов. Во-первых, он тесно связан со структурой пассивов и других активов баланса. Срочность собственного портфеля банка определяется срочностью его пассивов. Высокая доля депозитов до востребования в банковских пассивах обуславливает высокую долю ликвидных инструментов в банковском портфеле. Во - вторых, банковский инвестиционный портфель является пополняемым и отзываемым: банк может размещать дополнительные ресурсы в ценные бумаги, а также реализовывать часть ценных бумаг из портфеля, используя высвободившиеся ресурсы для вложения в другие активы или для компенсации изъятых пассивов. В-третьих, он используется для уравнения процентным риском банка и рисков ликвидности. В-четвёртых, банковские портфели обычно являются более консервативными, чем портфели других инвесторов, в них преобладают вложения в государственные ценные бумаги. Формированием собственного портфеля и управлением им в банке занимаются обычно казначейство и служба дилинга. Кроме того, в этих процессах участвуют планово - аналитические подразделения банка, которые строят прогнозы основных макроэкономических показателей, разрабатывают лимиты вложений по видам активов, планируют структуру активов и пассивов банка. Принятие стратегических решений в сфере инвестирования находится в компетенции Правления банка. Оно принимает стратегические инвестиционные решения и устанавливает рамочные лимиты на вложения в ценные бумаги. Правление утверждает годовой финансовый план банка, в котором определяется доходность собственной инвестиционной деятельности на год. Утверждённые Правлением инвестиционные ориентиры детализируются Комитетом по управлению активами и пассивами путём определения конкретных лимитов вложений, их срочности и других параметров. В процессе управления портфелем можно выделить два уровня - стратегический и оперативный. На стратегическом уровне на основе макроэкономических прогнозов и с учётом экспертных оценок устанавливаются основные ориентиры для инвестирования: лимиты по рискам, ограничения по структуре портфеля, планы доходности, срочность портфеля и т.д. На оперативном уровне, исходя из установленных ограничений и лимитов, согласно складывающейся экономической конъюнктуре осуществляется текущее управление портфелем. В соответствии с общей законодательной и нормативной базой ЦБ РФ и руководствуясь принятой банком инвестиционной стратегией и выбранным им типом инвестиционной политики, банк разрабатывает внутрибанковские документы, регламентирующие его инвестиционную деятельность на рынке ценных бумаг. К числу таких документов относятся: Инвестиционная политика банка, Порядок формирования торгового и инвестиционного портфелей и др. Названия и количество подобных документов в разных коммерческих банках могут значительно отличаться. Все эти документы должны быть утверждены в установленном порядке. С целью снижения риска по операциям с ценными бумагами во внутрибанковских документах, регламентирующих инвестиционную деятельность, банком должны быть определены: - Цели и стратегия деятельности банка на РЦБ; - Порядок осуществления мониторинга состояния портфеля ценных бумаг; - Лимиты на объём вложений в конкретные виды ценных бумаг; - Размер позиции дилеров; - Порядок документооборота при осуществлении операций с ценными бумагами; - Порядок осуществления контроля за рыночными ценами ценных бумаг; - Порядок принятия решений о приобретении/продаже ценных бумаг, переводе их из инвестиционного портфеля в торговый и обратно. Во внутрибанковских документах могут закрепляться и другие положения, обеспечивающие снижение рисков по инвестированию в ценные бумаги и согласование политики инвестирования с другими направлениями вложений банка. Можно отметить, что важнейшей составляющей инвестиционной деятельности банка является формирование и управление собственным портфелем ценных бумаг, который представляет собой набор ценных бумаг, обеспечивающих удовлетворительные для банка - инвестора характеристики доходности, риска и ликвидности, управляемый как единое целое. Управление портфелем ценных бумаг осуществляется в рамках общего процесса управления активами и пассивами банка и преследует общую для банка цель - получение прибыли. 3. Доходность и ликвидность финансовых активов Вопрос управления активами и пассивами коммерческого банка занимает приоритетное место в банковской деятельности, так как затрагивает разные аспекты банковского дела, а именно: пути достижения запланированного уровня прибыли, ограничение различных рисков (в большей степени минимизация процентного риска и риска ликвидности), организация структуры баланса банка, планирование ресурсов банка. Исторически выделяют следующие стратегии регулирования активов и пассивов: стратегия управления активами – большую часть своих потребностей в ликвидных активах банк покрывал за счет конвертации активов в наличность; стратегия управления пассивами – установление контроля над источниками средств банка, схожего с контролем над активами; политика управления активами и пассивами или стратегия управления фондами – банк предлагает пакет финансовых услуг, таких как кредиты, сбережения, консалтинг и т.д., и цена каждой активной и пассивной услуг обязана возмещать издержки банка. Эффективное управление активами и пассивами невозможно без управления ресурсами и ликвидностью банка. Управление ресурсами банка предусматривает координацию между проводимыми операциями по привлечению и размещению ресурсов. Таким образом, получение максимальных доходов коммерческих банков может быть достигнуто за счет наиболее эффективного использования денежных ресурсов. Анализ качества активов и представляет собой подготовительный этап оценки деятельности банка, обеспечивающий разработку мер выхода из кризисных ситуаций и стабильность в работе. Структурная и качественная характеристика активов определяется ликвидностью и платежеспособностью банка. Качество банковских активов прямым образом влияет на достаточность капитала и уровень кредитных рисков. Оценивание активов коммерческого банка осуществляется на основании различных критериев: Во-первых, степень ликвидности. Ликвидность представляет собой способность в короткие сроки найти покупателя и в дальнейшем принести доход. Таким образом, кассовую наличность относят к высокой степени ликвидности, ссуды и инвестиции обладают средней степенью ликвидности, а недвижимость и вовсе является неликвидным активом. Во-вторых, степень надёжности. Ссуды и инвестиции обладают высоким риском, так как, могут не принести дохода или привести к убыткам, а недвижимость и кассовая наличность не несут в себе рисков. В-третьих, степень доходности. Инвестиции и ссуды относятся к активам, которые могут принести доход. Напротив, кассовая наличность и недвижимость не принесут дохода. На качество активов коммерческого банка оказывает существенное влияние решение дилеммы между ликвидностью и рентабельностью. Увеличение уровня ликвидности активов способствует более полному удовлетворению спроса на ликвидные средства, но в тоже время не позволяет максимизировать получаемую прибыль. Ликвидность и рентабельность – это характеристики активов банка, изменяющиеся разнонаправленно, поэтому повышение качества активов коммерческого банка связано с определением некоего оптимального соотношения между ними. 4. Тематика курсовых работ по дисциплине «Банковский менеджмент» Банковский менеджмент и его составляющие. Функции и направления банковского менеджмента. Стратегический менеджмент в коммерческом банке. Стадии и факторы выбора банковской стратегии. Банковское планирование. Маркетинговые исследования: цели, этапы и основные направления. Реклама в системе маркетинга банка. Управление персоналом коммерческого банка: сущность, концепция, основные принципы. Кадровый потенциал банка. Оценка эффективности управления банком. Управление ликвидностью и платежеспособностью коммерческого банка. Управление ресурсами коммерческого банка. Система управления банковскими рисками. Модели управления активами и пассивами банка. Управление инвестиционной деятельностью банка. Управление кредитным портфелем банка. Лимитирование банковских рисков. Основные направления анализа баланса банка. Анализ результативности банковской деятельности. Контроль и надзор в банковской деятельности. Хеджирование рыночных рисков банка. Кредитные риски и методы их регулирования. Финансовая отчетность банка и ее роль в банковском менеджменте. Управление доходностью банка. Депозитная политика банка Процентная политика банка Кредитная политика банка Риск-менеджмент в банке. Комплекс банковского маркетинга Ценообразование в банковской деятельности. Бюджетирование в банковском менеджменте |