Курсовая работа по информатике.. Аппроксимация функции методом наименьших квадратов
![]()
|
Расчётные формулы.Часто при анализе эмпирических данных возникает необходимость найти функциональную зависимость между величинами x и y, которые получены в результате опыта или измерений. Хi (независимая величина) задается экспериментатором, а yi, называемая эмпирическими или опытными значениями получается в результате опыта. Аналитический вид функциональной зависимости, существующей между величинами x и y обычно неизвестен, поэтому возникает практически важная задача - найти эмпирическую формулу ![]() (где ![]() ![]() ![]() Согласно методу наименьших квадратов наилучшими коэффициентами ![]() ![]() будет минимальной. Используя необходимое условие экстремума функции нескольких переменных – равенство нулю частных производных, находят набор коэффициентов ![]() ![]() ![]() ![]() Таким образом, нахождение коэффициентов ![]() Вид системы (3) зависит от того, из какого класса эмпирических формул мы ищем зависимость (1). В случае линейной зависимости система (3) примет вид: ![]() ![]() В случае квадратичной зависимости ![]() ![]() В ряде случаев в качестве эмпирической формулы берут функцию, в которую неопределенные коэффициенты входят нелинейно. При этом иногда задачу удается линеаризовать т.е. свести к линейной. К числу таких зависимостей относится экспоненциальная зависимость ![]() Линеаризация достигается путем логарифмирования равенства (6), после чего получаем соотношение ![]() Обозначим ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() График восстановленной функциональной зависимости y(x) по результатам измерений (xi, yi), i=1, 2…, n называется кривой регрессии. Для проверки согласия построенной кривой регрессии с результатами эксперимента обычно вводят следующие числовые характеристики: коэффициент корреляции (линейная зависимость), корреляционное отношение и коэффициент детерминированности. Коэффициент корреляции является мерой линейной связи между зависимыми случайными величинами: он показывает, насколько хорошо в среднем может быть представлена одна из величин в виде линейной функции от другой. Коэффициент корреляции вычисляется по формуле: ![]() ![]() где ![]() Коэффициент корреляции между случайными величинами по абсолютной величине не превосходит 1. Чем ближе ![]() В случае нелинейной корреляционной связи условные средние значения располагаются около кривой линии. В этом случае в качестве характеристики силы связи рекомендуется использовать корреляционное отношение, интерпретация которого не зависит от вида исследуемой зависимости. Корреляционное отношение вычисляется по формуле: ![]() где ![]() ![]() ![]() Всегда ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Корреляционное отношение является мерой корреляционной связиyc x в какой угодно форме, но не может дать представления о степени приближенности эмпирических данных к специальной форме. Чтобы выяснить насколько точно построен5ная кривая отражает эмпирические данные вводится еще одна характеристика - коэффициент детерминированности. Коэффициент детерминированности определяется по формуле: ![]() где Sост = ![]() Sполн ![]() ![]() ![]() Чем меньше остаточная сумма квадратов по сравнению с общей суммой квадратов, тем больше значение коэффициента детерминированности r2, который показывает, насколько хорошо уравнение, полученное с помощью регрессионного анализа, объясняет взаимосвязи между переменными. Если он равен 1, то имеет место полная корреляция с моделью, т.е. нет различия между фактическим и оценочным значениями y. В противоположном случае, если коэффициент детерминированности равен 0, то уравнение регрессии неудачно для предсказания значений y. Коэффициент детерминированности всегда не превосходит корреляционное отношение. В случае, когда выполняется равенство ![]() |