рапрпрап. Эконометрика. Автокорреляционная функция это функция от Тип ответа
 Скачать 34.37 Kb.
|
|
Автокорреляционная функция – это функция от … Тип ответа: Одиночный выбор Времени и лага между двумя уровнями ряда Белый шум – это … Тип ответа: Одиночный выбор Модель авторегрессии первого порядка В условиях гетероскедастичности остатков для оценки параметров эконометрической модели следует использовать … Тип ответа: Одиночный выбор Обобщенный метод наименьших квадратов В результате компонентного анализа временного ряда не может быть получена … модель Тип ответа: Одиночный выбор Множественная регрессионная В результате компонентного анализа временного ряда не может быть получена … модель Тип ответа: Одиночный выбор парная регрессионная Гомоскедастичность означает … Тип ответа: Одиночный выбор Постоянство дисперсии случайного члена регрессионного уравнения Для отсутствия автокорреляции остатков характерно ... Тип ответа: Одиночный выбор Отсутствие зависимости между остатками текущих и предыдущих наблюдений Для стационарного процесса в узком смысле не может быть того, что … Тип ответа: Одиночный выбор Процесс не является стационарным в широком смысле Для проверки ряда на стационарность используется тест … Тип ответа: Одиночный выбор Дики-Фулера Для отражения влияния на структуру модели качественных переменных, если они наблюдаемы, применяют … переменные Тип ответа: Одиночный выбор Фиктивные Двухшаговый МНК не применяется, если уравнение … Тип ответа: Одиночный выбор Неидентифицируемо Для проверки эконометрической модели на гомоскедастичность не применяется тест … Тип ответа: Одиночный выбор Дарбина-Уотсона Для описания тенденции равномерно изменяющихся уровней ряда используют … модель Тип ответа: Одиночный выбор Линейную Для проверки значимости отдельных коэффициентов множественной регрессии используют … Тип ответа: Одиночный выбор Распределение Фишера Для проверки ряда на стационарность используется тест ... Тип ответа: Одиночный выбор Дики-Фулера Если абсолютное значение линейного коэффициента корреляции близко к нулю, то ... в линейной форме Тип ответа: Одиночный выбор связь между переменными слабая Значимость множественного линейного уравнения регрессии проверяется по … Тип ответа: Одиночный выбор F-критерию Косвенный МНК применяется, если уравнение … Тип ответа: Одиночный выбор Точно идентифицируемо Ковариация – это … Тип ответа: Одиночный выбор Показатель, характеризующий тесноту линейной стохастической связи между переменными Корреляция – это … Тип ответа: Одиночный выбор Явление линейной стохастической связи между переменными Коэффициент корреляции - это ... Тип ответа: Одиночный выбор Показатель, позволяющий установить факт наличия линейной стохастической связи между переменными Коэффициент детерминации характеризует долю … Тип ответа: Одиночный выбор Дисперсии зависимой переменной, объясняемую регрессией в общей ее дисперсии Коэффициент при независимой переменной в парном линейном Тип ответа: Одиночный выбор уравнении регрессии показывает .... Процентное изменение зависимой переменной при однопроцентном изменении независимой переменной Компонента временного ряда, отражающая влияние постоянно действующих факторов, – это … Тип ответа: Одиночный выбор Тренд Компонента временного ряда, отражающая влияние периодически действующих факторов, – это … Тип ответа: Одиночный выбор Случайная составляющая Критерий Фишера используется при проверке … Тип ответа: Одиночный выбор Статистической значимости модели в целом Критерий Дарбина-Уотсона используется для проверки гипотезы о … Тип ответа: Одиночный выбор Статической зависимости каждого из коэффициентов модели Критерий Стьюдента применяется для Тип ответа: Одиночный выбор Определения статической значимости каждого коэффициента уравнения Мультиколлинеарность факторов – это … Тип ответа: Одиночный выбор Наличие линейной зависимости между несколькими объясняющими переменными Мультиколлинеарность проявляется между ... Тип ответа: Одиночный выбор Факторами Наличие автокорреляцию в остатках можно обнаружить с помощью Тип ответа: Одиночный выбор Критерий Дарбина-Уотсона На главной диагонали ковариационной матрицы S(b)=S2(XTX)-1 находятся … Тип ответа: Одиночный выбор Дисперсии коэффициентов регрессии Наличие автокорреляции остатков можно обнаружить с помощью статистики … Тип ответа: Одиночный выбор Дарбина-Уотсона Наличие тренда в уровнях ряда проверяется с помощью теста … Тип ответа: Одиночный выбор Фостера-Стюарта Неидентифицируемость системы эконометрических уравнений связана с превышением … Тип ответа: Одиночный выбор Числа структурных коэффициентов над числом приведенных Неверно утверждать, относительно метода наименьших квадратов (МНК) оценки линейной регрессионной модели, что МНК … Тип ответа: Одиночный выбор Максимизирует сумму квадратов остатков Неверно, что к моделям временных рядов относятся… Тип ответа: Одиночный выбор Регрессионные модели Неверный с точки зрения экономической теории, знак коэффициента линейного регрессионного уравнения может свидетельствовать … Тип ответа: Одиночный выбор О мультиколлинеарности факторов Негативным последствием применения классического МНК в случае гетероскедастичности является то, что оценки коэффициентов модели не являются ... Тип ответа: Одиночный выбор Эффективными Нулевая гипотеза при проверке коэффициента уравнения регрессии на статистическую значимость гласит, что Тип ответа: Одиночный выбор Значение коэффициента равно нулю Отрицательный характер взаимосвязи между переменными Х и У означает, что … Тип ответа: Одиночный выбор С ростом Х происходит убывание У Ошибка в i-м наблюдении – это разница между значением … Тип ответа: Одиночный выбор Объясняющей переменной в i-м наблюдении и прогнозным значением этой переменной Оценка параметров приведенной формы осуществляется … наименьших квадратов Тип ответа: Одиночный выбор Двухшаговым методом Оценки коэффициентов классической модели, полученные с помощью метода наименьших квадратов, обладают ... Тип ответа: Одиночный выбор Свойствами несмещённости, состоятельности и эффективности Оценки косвенного МНК совпадают с оценками двухшагового МНК, если для уравнения выполнено … Тип ответа: Одиночный выбор Ранговое условие и порядковое условие со знаком равенства О наличии мультиколлинеарности не свидетельствует факт того, что … близки к единице Тип ответа: Одиночный выбор Коэффициенты множественной детерминации некоторых объясняющих факторов с остальными Остаток в i-м наблюдении – это разница между значением … Тип ответа: Одиночный выбор Переменной Y в i-м наблюдении и прогнозным значением этой переменной, полученным по выборочной линии регрессии При оценке параметров системы одновременных уравнений нецелесообразно применять … метод наименьших квадратов Тип ответа: Одиночный выбор Классический По характеру связи между переменными регрессии в целом подразделяют на две группы – … Тип ответа: Одиночный выбор Положительные и отрицательные При построении регрессионных моделей рекомендуется, чтобы объем выборки превышал число факторов не менее чем ... Тип ответа: Одиночный выбор В три раза При сравнении моделей множественной линейной регрессии с разным числом факторов не используют … Тип ответа: Одиночный выбор Алгоритм сравнения короткой и длинной регрессии Порядковое условие идентифицируемости структурного уравнения является ... Тип ответа: Одиночный выбор Необходимым Порядковое условие идентифицируемости структурного уравнения: число исключенных из уравнения предопределенных переменных должно быть не меньше числа включенных … Тип ответа: Одиночный выбор Эндогенных переменных минус единица Под спецификацией модели понимается … Тип ответа: Одиночный выбор Отбор факторов, влияющих на результат и выбор вида уравнения По числу объясняющих факторов регрессии подразделяют на … Тип ответа: Одиночный выбор Парные и множественные Постоянный коэффициент эластичности имеет … функция Тип ответа: Одиночный выбор Степенная Ранговое условие идентифицируемости структурного уравнения является … Тип ответа: Одиночный выбор Необходимым и достаточным Ранговое условие идентифицируемости структурного уравнения – ранг произведения расширенной матрицы структурных параметров на транспонированную матрицу ограничений уравнения равен числу эндогенных переменных … Тип ответа: Одиночный выбор Системы минус единица Средний коэффициент эластичности показывает … Тип ответа: Одиночный выбор Процентное изменение зависимой переменной при однопроцентном изменении независимой переменной Стандартизованный коэффициент уравнения применяется для … Тип ответа: Одиночный выбор Проверки статистической значимости фактора Стационарность … Тип ответа: Одиночный выбор Можно рассматривать в узком и в широком смысле Стационарность - это … Тип ответа: Одиночный выбор Характеристика временного ряда, связанная с его стабильностью С помощью средней ошибки аппроксимации оценивают … Тип ответа: Одиночный выбор Качество уровня регрессии в целом Случайный член классической линейной модели множественной регрессии должен быть распределен … Тип ответа: Одиночный выбор По нормальному закону С помощью коэффициента детерминации можно оценить … Тип ответа: Одиночный выбор Качество уравнения регрессии в целом Состоятельная оценка это оценка, обладающая следующим свойством: Тип ответа: Одиночный выбор При увеличении объема выборки оценка становится точнее Скорректированный коэффициент детерминации - это коэффициент детерминации, скорректированный с учетом … Тип ответа: Одиночный выбор Числа факторов Смещенная оценка искомого параметра обладает следующим свойством: Тип ответа: Одиночный выбор Ее математическое ожидание не равно ей Стохастическая (статистическая) зависимость – это … Тип ответа: Одиночный выбор Связь между переменными, сложенная влиянием случайных факторов Целесообразно использовать обобщенный метод наименьших квадратов, если ошибки модели … Тип ответа: Одиночный выбор Обладают свойством гетероскедастичности Функция регрессии является математическим выражением … между переменными Тип ответа: Одиночный выбор Функциональной зависимости Эффективная оценка – это оценка, … Тип ответа: Одиночный выбор Дисперсия которой минимальна в некотором классе несмещенных оценок |