Библиотека польльских индикаторовзовате. БИБЛИОТЕКА ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИХ ИНДИКАТОРОВ АЛЬФА-ДИРЕКТ4.0. Инструкция по созданию и импорту пользовательских индикаторов 4 библиотека пользовательских индикаторов 5

• Название: Инструкция по созданию и импорту пользовательских индикаторов 4 библиотека пользовательских индикаторов 5
• Анкор: Библиотека польльских индикаторовзовате
• Дата: 24.05.2022
• Размер: 1.9 Mb.
• Имя файла: БИБЛИОТЕКА ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИХ ИНДИКАТОРОВ АЛЬФА-ДИРЕКТ4.0.docx
• Тип: Инструкция; #546719
• страница: 6 из 24

VWMA (Volume-Weighted Moving Average) – взвешенная по объему скользящая средняя

Взвешенная по объему скользящая средняя – это скользящая средняя, для которой в качестве весовой функции используется объем. Формула для расчета



Код Альфа-Директ

function Initialize()

{

IndicatorName = "VWMA";

PriceStudy = true;

AddInput("Input", Inputs.Candle);

AddSeries("VWMA", DrawAs.Line, Color.Red);

AddParameter("Period", 20, 1);

}
function Evaluate()

{

// AlfaDirect. 2015. OX

// VWMA (VWMA – Volume-WEIGHTED MOVING AVERAGE) - ВЗВЕШЕННАЯ по объему СКОЛЬЗЯЩАЯ СРЕДНЯЯ

var cWMA = 0.0;

var cZn = 0.0;

for ( var i=0; i
{ cWMA = cWMA + Input.Close[-i]*Input.Volume[-i];

cZn = cZn + Input.Volume[-i];

}

VWMA = cWMA/cZn;

}

СКОЛЬЗЯЩИЕ СРЕДНИЕ C МИНИМАЛЬНЫМ ЗАПАЗДЫВАНИЕМ

HMA (HULL MOVING AVERAGE) –СКОЛЬЗЯЩАЯ СРЕДНЯЯ ХАЛЛА

Скользящая средняя Халла – индикатор, в котором осуществлена попытка минимизировать запаздывание приусреднении цен. Для этого считается разница между WMA с разными периодами, которые отличаются в 2 раза



Полученное значение добавляется к младшей WMA.



Итоговое значение получается сглаживанием MMAвзвешенной средней с периодом



Типовые параметры: Автор рассматривает значение P = 16, половина которого равна 8, а корень – 4.



Сигналы:

Так как средняя Халла имеет малое запаздывание и часто втягивается в саму цену, то наиболее рациональным сигналом является изменение ее направления.
Автор: Алан Халл(Alan Hull).

Первоисточник: http://www.alanhull.com/

Код Альфа-Директ

function Initialize()

{

IndicatorName = "HMA";

AddInput("Input", Inputs.Price);

AddSeries("HMA", DrawAs.Custom, Color.Green);

AddSeries("MMA", DrawAs.Line, Color.Green, false);
PriceStudy = true;

AddParameter("P", 16, 2);

}
function Evaluate()

{

// AlfaDirect. 2015. OX

// HMA (Hull Moving Average) - скользящая средняя Халла.

// http://alanhull.com/hull-moving-average
if ( CurrentIndex > P)

{

double WMA1 = WMA(Input, (int)(0.5*P))[0];

double WMA2 = WMA(Input, P)[0];

MMA = 2.0*WMA1 - WMA2;

double P3 = Math.Truncate(Math.Sqrt(P));

var sum = 0.0;

var sumZ = 0.0;

for (var i = 0; i < P3; i++)

{

sum = sum + MMA[-i]*(P3-i);

sumZ = sumZ + (i+1);

}

HMA = sum/sumZ;

if ( HMA > HMA[-1] )

HMA.DrawLine(Color.LightBlue, Line.Solid, 1);

else

HMA.DrawLine(Color.Orange, Line.Solid, 1);

}

else

HMA = Input[0];

}

EHMA (EXPONENTIAL HULL MOVING AVERAGE) – ЭКСПОНЕНЦИАЛЬНАЯ СКОЛЬЗЯЩАЯ СРЕДНЯЯ ХАЛЛА

Экспоненциальная скользящая средняя Халла – индикатор, в котором осуществлена попытка минимизировать запаздывание приусреднении цен. Для этого считается разница между WMA с разными периодами, которые отличаются в 2 раза



Полученное значение добавляется к младшей EMA.



Итоговое значение получаем сглаживая EMMAвзвешенной средней с периодом



Для EMA можно показать, что если цена двигается монотонно С(t) = at , то С =EMA1 + (EMA1-EMA2)
Типовые параметры: Автор рассматривает значение P = 16, половина которого равна 8, а корень – 4.


Сигналы:

Так как данная средняя имеет малое запаздывание и часто втягивается в саму цену, то наиболее рациональным сигналом является изменение ее направления.
Код Альфа-Директ

function Initialize()

{

IndicatorName = "EHMA";

AddInput("Input", Inputs.Price);

AddSeries("EHMA", DrawAs.Custom, Color.LightGreen);
PriceStudy = true;

AddParameter("P", 16, 2);

AddGlobalVariable("EMA1", Types.Double, 0.0);

AddGlobalVariable("EMA2", Types.Double, 0.0);

}
function Evaluate()

{

// AlfaDirect. 2015. OX

// EHMA (Exponential Hull Moving Average) - эксп. скользящая средняя Халла.

if (CurrentIndex > 0)

{

var SC1 = 2.0 / (0.5*P + 1.0);

var SC2 = 2.0 / (P + 1.0);

var SC3 = 2.0 / (Math.Sqrt(P) + 1.0);
EMA1 = (1.0 - SC1)*EMA1 + SC1*Input[0];

EMA2 = (1.0 - SC2)*EMA2 + SC2*Input[0];

EHMA = (1.0 - SC3)*EHMA[-1] + SC3*(2.0*EMA1 - EMA2);

if ( EHMA > EHMA[-1] )

EHMA.DrawLine(Color.Cyan, Line.Solid, 1);

else

EHMA.DrawLine(Color.Yellow, Line.Solid, 1);

}

else

{

EMA1 = Input[0];

EMA2 = Input[0];

EHMA = Input[0];

}

}